基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１０月２３日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金利润分配是按月结转份额。

３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于２００４年１月１６日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（三）投资范围、（八）资产配置策略的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

４．３公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

三季度美国经济延续今年以来复苏的良好势头，尽管联储最终未如市场预期开始减少国债购买，但这ＱＥ退出只是时间的问题；新兴经济体尤其是东南亚国家资产价格完全重估，从汇率、股票到债券价格都经历了剧烈的调整；国内经济在补库存和投资的支撑下季节性企稳，复苏力度和可持续性都难言乐观，调结构的压力愈发明显；三季度国内债券市场处在钱荒的余震中，商业银行配置力量转移和利率债供给高峰的冲击下利率产品收益率大幅上升，信用债继续分化，部分信用资质恶化的信用债逐步形成垃圾债券市场雏形，可转债估值便宜，但整体上属于震荡行情。

６月的钱荒虽然得以缓解，但央行“锁长放短”的操作，使得货币市场利率始终在高位徘徊。对货币市场基金而言，再投资收益可以有效提升组合收益。我们上半年一贯僵持的谨慎思路，效果在本季度得以体现：不仅有效规避了货币市场利率上行，带来的组合负偏离度的提升；还拥有更多的资金投资高企的货币市场工具。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内净值增长率为０．９７％，业绩基准增长率为０．０９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下个季度，资金价格的上行是利率市场化的长期趋势，货币市场基金在此过程之中将始终受益。但我们需要的是把握好每一次利率上行的机会，规避其中的风险。下季度我们将会大力投资货币市场工具，有效提升组合收益。

§５投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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５．２报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

５．３基金投资组合平均剩余期限

５．３．１投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

５．３．２报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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５．４报告期末按券种品种分类的债券投资组合

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５．５报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８投资组合报告附注

５．８．１基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持１．００元。

５．８．２本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值２０％的情况。

５．８．３报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．８．４其他各项资产构成

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５．８．５投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。

§８影响投资者决策的其他重要信息

２０１３年９月３日，我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期６个月的整改。我司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升公司内部控制和风险管理的能力，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。

§９ 备查文件目录

９．１备查文件目录

９．１．１ 中国证监会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件

９．１．２《博时现金收益证券投资基金基金合同》

９．１．３《博时现金收益证券投资基金托管协议》

９．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

８．１．５博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本

８．１．６报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

９．２存放地点：

基金管理人、基金托管人处

９．３查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）

博时基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金简称	博时现金收益货币
基金主代码	０５０００３
交易代码	０５０００３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年１月１６日
报告期末基金份额总额	１７，９６５，０６７，４５２．６２份
投资目标	在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
投资策略	本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。
业绩比较基准	活期存款利率（税后）
风险收益特征	现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具，由于这些金融工具的特点，因此整个基金的风险处于较低的水平。但是，本基金依然处于各种风险因素的暴露之中，包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日）
１．本期已实现收益	１７２，３９２，３１２．７６
２．本期利润	１７２，３９２，３１２．７６
３．期末基金资产净值	１７，９６５，０６７，４５２．６２

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．９７００％	０．００２６％	０．０８９４％	０．００００％	０．８８０６％	０．００２６％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张勇	基金经理／固定收益总部现金管理组投资总监	２００６－７－１	－	９．５	２００１年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。２００３年１２月加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、债券交易员兼任博时现金收益货币基金经理助理。现任固定收益总部现金管理组投资总监，兼任博时现金收益货币基金、博时策略混合基金、博时稳定价值债券基金、博时安盈债券基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	６，８８３，３５６，６９８．０１	３７．９４
	其中：债券	６，８８３，３５６，６９８．０１	３７．９４
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	５００，０００，８７０．００	２．７６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	１０，５５４，５８３，１５８．６８	５８．１８
４	其他各项资产	２０３，５５２，８１６．７４	１．１２
５	合计	１８，１４１，４９３，５４３．４３	１００．００

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	４．４３
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	７８
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１０６
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	６４

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	３７．４０	０．８９
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	１．１３	－
２	３０天（含）—６０天	９．３０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	３４．９０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	０．２８	－
４	９０天（含）—１８０天	９．０２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	９．２４	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
	合计	９９．８５	０．８９

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	８５９，６５７，９１２．０５	４．７９
	其中：政策性金融债	８５９，６５７，９１２．０５	４．７９
４	企业债券	２５３，６８７，９５０．７９	１．４１
５	企业短期融资券	５，７７０，０１０，８３５．１７	３２．１２
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	６，８８３，３５６，６９８．０１	３８．３２
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	２５３，６８７，９５０．７９	１．４１

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（％）
１	０４１３５６００３	１３铁道ＣＰ００１	５，０００，０００	４９９，７７７，５１４．７３	２．７８
２	１２０２４５	１２国开４５	３，５００，０００	３４９，９５４，０３１．４２	１．９５
３	１３０２３６	１３国开３６	２，６００，０００	２５９，６２４，２２０．６１	１．４５
４	０４１２５１０４０	１２中冶ＣＰ００３	２，３００，０００	２２９，９７１，８００．０７	１．２８
５	０９８０１４７	０９中航工债浮	２，０００，０００	２０３，７９１，９８２．２１	１．１３
６	０４１２５３０６８	１２苏交通ＣＰ００４	１，１００，０００	１１０，０００，６５６．９５	０．６１
７	１１０２５１	１１国开５１	１，０００，０００	１００，０６２，４８８．５７	０．５６
８	０４１３５３００８	１３宁城建ＣＰ００１	１，０００，０００	１００，０３５，４２７．９０	０．５６
９	０４１２６１０４２	１２滨建投ＣＰ００１	１，０００，０００	１００，０００，６５５．２６	０．５６
１０	１２０３１８	１２进出１８	１，０００，０００	９９，９９８，２２４．７７	０．５６

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５％（含）－０．５％间的次数	０次
报告期内偏离度的最高值	０．１５％
报告期内偏离度的最低值	－０．０２％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０８％

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	１９９，８２７，４２２．６４
４	应收申购款	３，６３０，３９４．１０
５	其他应收款	９５，０００．００
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	２０３，５５２，８１６．７４

本报告期期初基金份额总额	２１，３２６，０６１，２２２．６８
本报告期基金总申购份额	１３，４９３，３５４，８１１．９８
减：本报告期基金总赎回份额	１６，８５４，３４８，５８２．０４
本报告期期末基金份额总额	１７，９６５，０６７，４５２．６２