基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１０月２３日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１、安信现金管理货币Ａ

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２、安信现金管理货币Ｂ

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注：１、本基金收益分配为按日结转份额；

２、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金的建仓期为２０１３年２月５日至２０１３年８月４日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。

２、本基金基金合同生效日为２０１３年２月５日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为２０１３年２月５日至２０１３年９月３０日。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、此处的任职日期为本基金合同生效日。

２、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

２０１３年３季度，市场流动性较紧张，债市持续下跌２个半月之后低位徘徊。中债总财富（总值）指数从季初的１４５．７２下跌至９月１６日的１４２．５１；之后略上行至９月３０日的１４２．９９，期间经历了三轮下跌行情和一轮低位徘徊行情：

１、６月末＂钱荒＂之后，由于市场流动性的短暂缓解，中债总财富（总值）指数从季初的１４５．７２小幅反弹至７月５日的１４６．０１季度高点。其后，由于６月末央行释放的流动性逐步到期等和央行发行３年央票等原因，＂非典型钱荒＂来临，导致债市出现了本季度的第一轮下跌，到７月２４日中债总财富（总值）指数跌至１４４．４７。后小幅反弹。

２、由于资金成本居高不下，经济略有好转，以及对未来流动性和通胀的不乐观，引发市场机构普遍去杠杆，本季度第二轮下跌行情来临。中债总财富（总值）指数从８月２号的１４５．０８一路下跌至８月２０号的１４２．９８，之后出现持续仅４个交易日的小幅反弹。

３、６月末的流动性紧张使机构在三季度末来临之前心有余悸，各机构普遍提前筹备流动性，以应对季度末可能出现的紧张状态。第三轮下跌行情开始，中债总财富（总值）指数从８月２７日的１４３．４２点，持续下跌至９月１６日的季度低点１４２．５１点。

４、９月中下旬，由于央行稳定市场的态度逐步明朗，各机构对季度末流动性的状态逐步确定，下跌行情告一段落，最后半个月基本处于低位徘徊，甚至小有反弹。９月３０号中债总财富（总值）指数收于１４２．９７点。

虽然３季度债券市场出现了较大幅度的调整，但是同业存款利率仍然维持高位，为货币基金的收益率提高带来了良机。

３季度，我们保持了稳健运作的作风，没有新增一只债券配置，规避了市场下跌中的风险。同时密切观察银行间的流动性状态，抓住有利时机配置了较高收益的同存，近期７日年化一直维持在４．５％以上的水平。同业排名明显提升。

４．５ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年９月３０日，本报告期内本基金Ａ类份额净值收益率为１．０８００％，Ｂ类份额净值收益率为１．１４１５％，同期比较基准份额收益率均为０．３４０３％，本基金Ａ类和Ｂ类净值收益率分别超过同期业绩比较基准０．７３９７％和０．８０１２％。

４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年４季度，虽然宏观经济较脆弱，复苏进程缓慢且存在不确定性；但ＣＰＩ预计将冲至３％以上。流动性可能维持中性偏紧的状态，资金成本至少没有明显的下行空间。认为４季度主要是债券配置行情，而获取资本利得则较困难。而同业存款利率仍然会保持在高位，处于较好的配置时机。在投资策略上，我们将做好市场的研究工作，继续以谨慎的态度为主，灵活调整组合，注意防范风险，同时抓住同业存款利率高企的机会，加大投资力度，为投资者创造更为平稳和较快增长的业绩回报。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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５．２ 报告期债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

５．３ 基金投资组合平均剩余期限

５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天。

５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 基金计价方法说明。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在１．００００元。

５．８．２ 本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。

５．８．３ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．４ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

单位：份

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§８ 影响投资者决策的其他重要信息

２０１３年８月１７日，安信基金管理有限责任公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及公司官网上公布了《安信基金管理有限责任公司关于增加注册资本的公告》，公司注册资本由人民币２亿元变更为３．５亿元。

§９ 备查文件目录

９．１ 备查文件目录

１、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；

２、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；

３、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；

４、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；

５、中国证监会要求的其他文件。

９．２ 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址：中国广东省深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心３６层

９．３ 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：４００８－０８８－０８８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ

安信基金管理有限责任公司

二〇一三年十月二十三日

基金简称	安信现金管理货币
基金主代码	７５０００６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１３年０２月０５日
报告期末基金份额总额	１９２，４０７，７１４．５０份
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略	４、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。 ５、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准	七天通知存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人	安信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	安信现金管理货币Ａ	安信现金管理货币Ｂ
下属两级基金的交易代码	７５０００６	７５０００７
报告期末下属两级基金的份额总额	５６，０３７，５９０．８８份	１３６，３７０，１２３．６２份

主要财务指标	报告期（２０１３年０７月０１日－２０１３年０９月３０日）
	安信现金管理货币Ａ	安信现金管理货币Ｂ
１．本期已实现收益	８９７，４３９．２９	１，４４９，７０４．３７
２．本期利润	８９７，４３９．２９	１，４４９，７０４．３７
３．期末基金资产净值	５６，０３７，５９０．８８	１３６，３７０，１２３．６２

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．０８００％	０．００２７％	０．３４０３％	０．００００％	０．７３９７％	０．００２７％

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．１４１５％	０．００２７％	０．３４０３％	０．００００％	０．８０１２％	０．００２７％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李勇	本基金的基金经理、固定收益部总经理	２０１３年０２月０５日	－	７	李勇先生，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司总行金融市场部交易员、高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。２０１２年９月２５日至今，任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理；２０１２年１２月１８日至今，任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；２０１３年２月５日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理。

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	６０，０８２，１６５．３９	２８．００
	其中：债券	６０，０８２，１６５．３９	２８．００
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	４２，７３８，５４４．１１	１９．９２
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	１１０，４９３，５４０．３９	５１．５０
４	其他资产	１，２４１，４１２．８９	０．５８
５	合计	２１４，５５５，６６２．７８	１００．００

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	４．２６
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	２１，７７９，７２７．３３	１１．３２
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	５３
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	７８
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	４７

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	６４．０５	１１．３２
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	３１．２３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	１５．６４	－
３	６０天（含）—９０天	－	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	－	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	１５．５９	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		１１０．８７	１１．３２

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例 （％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	３０，０８３，０５４．８１	１５．６４
	其中：政策性金融债	３０，０８３，０５４．８１	１５．６４
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	２９，９９９，１１０．５８	１５．５９
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	６０，０８２，１６５．３９	３１．２３
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	３０，０８３，０５４．８１	１５．６４

序号	债券代码	债券名称	债券数量 （张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１３０２１１	１３国开１１	３００，０００	３０，０８３，０５４．８１	１５．６４
２	０４１３５９０２５	１３三江化工ＣＰ００１	１００，０００	１０，０００，２４４．２２	５．２０
３	０４１３５９０３９	１３镇城投ＣＰ００１	１００，０００	１０，０００，０４８．１１	５．２０
４	０４１３６００３３	１３青国信ＣＰ００２	１００，０００	９，９９８，８１８．２５	５．２０

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	２０
报告期内偏离度的最高值	－０．０７９２％
报告期内偏离度的最低值	－０．２８１１％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．２０７０％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	１，２４１，４１２．８９
４	应收申购款
５	其他应收款	－
６	其他	－
７	合计	１，２４１，４１２．８９

	安信现金管理货币Ａ	安信现金管理货币Ｂ
本报告期期初基金份额总额	８８，５９４，５６１．２５	１０８，６９７，８６３．００
本报告期基金总申购份额	７９，１４４，１３８．７４	１３１，１０２，０１２．６３
减：本报告期基金总赎回份额	１１１，７０１，１０９．１１	１０３，４２９，７５２．０１
本报告期期末基金份额总额	５６，０３７，５９０．８８	１３６，３７０，１２３．６２

序号	交易方式	交易日期	交易金额	适用费率
１	申购	２０１３年０８月２８日	２０，０００，０００．００	０
合计			２０，０００，０００．００