基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１０月２３日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２．所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成行业轮动股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成行业轮动股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。２０１３年３季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在１笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量５％的仅有１笔，原因为投资策略需要；投资组合间不存在债券同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

３季度国内经济有所企稳，海外经济波澜不惊。通货膨胀保持稳定，货币政策相对中性。在改革红利预期下，市场信心明显恢复，沪深３００指数上涨９．５％，传媒、商业零售、餐饮旅游领涨大盘，建材、白酒涨幅落后。操作上，本基金适当提高了仓位，进一步增持了医药、大众食品和商业零售，在金融地产上进行了一定波段操作。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为０．８６５元，本报告期基金份额净值增长率为１０．４７％，同期业绩比较基准收益率为７．４５％，高于业绩比较基准的表现。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望４季度，尚需观察地产对经济拉动的持续性，不排除经济下行的风险或通胀进一步上行的风险，届时货币政策的选择会对投资产生较大影响。由于国内外经济状况的复杂性，在适当关注系统性风险的前提下，我们将减少仓位的选择，更多关注组合个股自身成长带来的回报。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．９．１ 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

５．９．３ 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．１０．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

５．１０．３ 其他资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§８ 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§９ 备查文件目录

９．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准设立大成行业轮动股票型证券投资基金的文件；

２、《大成行业轮动股票型证券投资基金基金合同》；

３、《大成行业轮动股票型证券投资基金基金托管协议》；

４、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

５、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

９．２ 存放地点

本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

９．３ 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ进行查阅。

大成基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金简称	大成行业轮动股票
交易代码	０９０００９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年９月８日
报告期末基金份额总额	３５０，１８５，０５５．８３份
投资目标	利用行业轮动效应，优化行业配置，获取超额投资收益，实现基金资产长期稳健增值。
投资策略	本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律，研究我国国民经济发展过程中的结构化特征，捕捉行业轮动效应下的投资机会，自上而下的实施大类资产间的战略配置和股票类别间的战术配置，精选优质行业的优质股票，获取超额投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	８０％×沪深３００指数＋２０％×中证综合债券指数
风险收益特征	本基金是主动投资的股票基金，预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１３年７月１日 － ２０１３年９月３０日 ）
１．本期已实现收益	３，６１７，５４１．１３
２．本期利润	２９，５２７，６１１．１１
３．加权平均基金份额本期利润	０．０８１６
４．期末基金资产净值	３０２，７５６，３９６．５６
５．期末基金份额净值	０．８６５

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１０．４７％	０．９８％	７．４５％	１．１５％	３．０２％	－０．１７％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
曹雄飞先生	本基金基金经理、首席投资官、股票投资部总监	２０１３年３月８日	－	１４年	北京大学中国经济研究中心国际金融硕士。曾任职于招商证券北京地区总部、鹏华基金管理公司、景顺长城基金管理公司、大成基金管理公司、建信基金管理有限责任公司等，曾担任行业研究员、宏观经济及投资策略研究员、市场销售和市场推广以及基金经理助理、基金经理等职。２００６年１月至２００７年６月曾任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理；２００７年１０月至２００８年１１月曾任建信优选成长股票型证券投资基金基金经理。２００８年１２月加入大成基金管理有限公司曾担任研究部总监。２００９年３月至２０１０年８月曾任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理；２０１０年２月１２日起担任大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金基金经理，２０１３年３月８日起担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理，现同时兼任首席投资官、股票投资部总监及大成国际资产管理有限公司董事。具有基金从业资格。国籍：中国
徐雄晖先生	本基金基金经理	２０１３年４月８日	－	５年	经济学硕士，２００８年加入大成基金管理有限公司，曾任研究部社会服务行业研究主管，２０１０年２月２５日至２０１３年３月１１日担任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理及大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。２０１３年４月８日起担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２５０，７２８，１６２．０７	８２．１９
	其中：股票	２５０，７２８，１６２．０７	８２．１９
２	固定收益投资	－	０．００
	其中：债券	－	０．００
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	５３，９８０，９２９．１０	１７．６９
６	其他资产	３６０，７５０．８０	０．１２
７	合计	３０５，０６９，８４１．９７	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６，３０６，０９３．７６	２．０８
Ｂ	采矿业	－	０．００
Ｃ	制造业	１３６，８９７，３８８．８２	４５．２２
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	０．００
Ｅ	建筑业	－	０．００
Ｆ	批发和零售业	３９，８３２，３７９．９４	１３．１６
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	０．００
Ｈ	住宿和餐饮业	－	０．００
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２，９９８，０５８．４０	０．９９
Ｊ	金融业	２０，７０２，５００．００	６．８４
Ｋ	房地产业	１２，２１１，７１７．４０	４．０３
Ｌ	租赁和商务服务业	２５，６８１，５００．００	８．４８
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	０．００
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	６，０９８，５２３．７５	２．０１
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	０．００
Ｐ	教育	－	０．００
Ｑ	卫生和社会工作	－	０．００
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	０．００
Ｓ	综合	－	０．００
	合计	２５０，７２８，１６２．０７	８２．８２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	３０００５８	蓝色光标	２８５，０００	１９，０９５，０００．００	６．３１
２	６０００６６	宇通客车	７４９，９２２	１３，７９８，５６４．８０	４．５６
３	３００１４６	汤臣倍健	１９９，９１７	１３，１９４，５２２．００	４．３６
４	００２５０８	老板电器	３５９，９７１	１３，１０２，９４４．４０	４．３３
５	６００８６７	通化东宝	７１０，０００	１２，５１７，３００．００	４．１３
６	０００８４８	承德露露	４２９，９０６	１２，４７１，５７３．０６	４．１２
７	６０１６０１	中国太保	６５０，０００	１１，４２０，５００．００	３．７７
８	６００８８７	伊利股份	２３０，０００	１０，２７６，４００．００	３．３９
９	６０１３１８	中国平安	２６０，０００	９，２８２，０００．００	３．０７
１０	００２２７１	东方雨虹	３８０，０００	９，１２７，６００．００	３．０１

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２５５，３４８．７４
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１１，９２２．３５
５	应收申购款	９３，４７９．７１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３６０，７５０．８０

报告期期初基金份额总额	３７１，３３２，２６９．５４
报告期期间基金总申购份额	３，１２５，０７７．６０
减：报告期期间基金总赎回份额	２４，２７２，２９１．３１
报告期期间基金拆分变动份额	－
报告期期末基金份额总额	３５０，１８５，０５５．８３