基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年10月23日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的基金合同于2010 年7月27日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第11条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
本季度,海外市场表现良好,香港恒生指数在经历了二季度的急跌后有所反弹,这主要是因为:1)港股受到中国6月流动性危机影响而跌出了阶段性底部,估值已到历史低位,空头逐步平仓;2)市场对美联储退出量化宽松政策的担忧已被市场所消化;3)欧洲经济有见底复苏的迹象,欧元区GDP于2013年二季度转正,结束了连续6个季度的衰退;4)中国近几个月的PMI维持在50以上,欧洲PMI也回升到50以上的景气扩张区间。期内,随着大市反弹,本基金净值有所上涨,但轻微跑输了基准,主要是由于低配了金融地产等周期股。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日,本基金份额净值为1.071元,累计份额净值为1.077元,报告期内净值增长率为5.73%,同期业绩基准涨幅为8.24%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年四季度和2014年,海外市场有喜有忧。喜的是:美国经济稳步复苏,连欧洲也熬过了债务危机最困难的时期。忧的是:美联储退出量化宽松的速度和力度的不确定性仍将不时困扰市场;香港楼市见顶迹象明显,会对香港本地金融地产股带来较大压力。因此,我们认为港股的大市难以出现趋势性机会,而更可能处于震荡之中。市场分化行情将很可能继续演绎,在资金仍然充裕的情况下,会出现许多中小盘成长股的投资机会。我们已经关注到一些政府政策(如中国政府对光伏、风电等清洁能源行业的扶持政策)对行业基本面带来的一些积极变化,并且把握了一些相关行业的个股机会进行重点配置。我们还将积极在消费、工业制造等行业挖掘优质成长股和业绩反转股的投资机会,力争为本基金持有人带来理想的回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他各项资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
2013年9月3日,我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》,责令我司进行为期6个月的整改。我司高度重视,通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对性的制定、实施整改措施,进而提升公司内部控制和风险管理的能力,并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2013年10月23日
基金简称 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) |
基金主代码 | 050015 |
交易代码 | 050015 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2010年7月27日 |
报告期末基金份额总额 | 75,757,683.56份 |
投资目标 | 本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资策略 | 本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产的40%-75%投资于大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股票、存托凭证(DR, Depositary Receipts)及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%。
本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主,成长策略为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主,作为股票投资的辅助手段,而非以承担高风险为代价来追求高额回报。 |
业绩比较基准 | 65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua |
风险收益特征 | 本基金属于高风险/高收益的品种。 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
境外投资顾问英文名称 | Fullerton Fund Management Company Ltd. |
境外投资顾问中文名称 | 富敦资金管理有限公司 |
境外资产托管人英文名称 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
境外资产托管人中文名称 | 渣打银行(香港)有限公司 |
序号 | 公司名称
(英文) | 公司名称
(中文) | 证券代码 | 所在证
券市场 | 所属国家(地区) | 数量
(股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | GUANGZHOU PHARMACEUTICAL-H | 白云山 | 874 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 200,000 | 5,383,587.30 | 6.64 |
2 | KINGSOFT CORP LTD | 金山软件 | 3888 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 300,000 | 4,376,642.40 | 5.39 |
3 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 农业银行 | 1288 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 1,200,000 | 3,396,655.08 | 4.19 |
4 | GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 长城汽车 | 2333 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 100,000 | 3,334,018.35 | 4.11 |
5 | HISENSE KELON ELEC HLD-H | 海信科龙 | 921 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 600,000 | 2,702,100.96 | 3.33 |
6 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. | 新濠国际发展 | 200 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 150,000 | 2,473,754.40 | 3.05 |
7 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 中信证券 | 6030 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 200,000 | 2,467,411.44 | 3.04 |
8 | XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 金风科技 | 2208 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 600,000 | 2,435,696.64 | 3.00 |
9 | CHINA MINSHENG BANKING-H | 民生银行 | 1988 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 300,000 | 2,204,971.47 | 2.72 |
10 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306 JP | 日本证券交易所 | 日本 | 56,000 | 2,204,787.82 | 2.72 |
主要财务指标 | 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 1,046,135.44 |
2.本期利润 | 5,209,222.95 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0609 |
4.期末基金资产净值 | 81,125,772.73 |
5.期末基金份额净值 | 1.071 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 5.73% | 0.92% | 8.24% | 0.95% | -2.51% | -0.03% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
张溪冈 | 基金经理/国际组投资副总监 | 2011-2-28 | - | 11.5 | 2001年起先后在香港新鸿基证券公司、深圳市和丰顺投资有限公司工作。2009年8月加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员、投资经理。现任股票投资部国际组投资副总监兼博时大中华亚太精选股票基金基金经理。 |
姓名 | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
Manraj Singh Sekhon | 富敦公司总裁兼首席投资官 | 18 | 1994年1月-2002年4月在水星资产管理公司(Mercury Asset Management)任全球股票部高级基金经理;2002年5月-2003年3月在景顺资产管理公司(Invesco Asset Management)任全球股票部副主管;2003年11月-2011年9月在亨德森全球投资(Henderson Global Investors)任总监兼国际股票部主管;2011年10月至今富敦资金管理有限公司总裁兼首席投资官。 |
张儒华 | 富敦公司股票投资组基金经理 | 22 | 1988年4月-1992年5月在星展银行任助理资金专员;1992年5月在淡马锡控股有限公司任资金管理部门股票投资组主管,2003年12月至今在富敦资金管理有限公司任资深股票投资经理。 |
序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 68,813,761.17 | 78.04 |
| 其中:普通股 | 66,968,455.26 | 75.95 |
| 存托凭证 | 1,841,448.96 | 2.09 |
| 优先股 | | |
| 房地产信托 | 3,856.95 | 0.00 |
2 | 基金投资 | 3,100,592.75 | 3.52 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中:远期 | - | - |
| 期货 | - | - |
| 期权 | - | - |
| 权证 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,843,052.91 | 11.16 |
8 | 其他各项资产 | 6,422,150.63 | 7.28 |
9 | 合计 | 88,179,557.46 | 100.00 |
国家(地区) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
中国香港 | 47,519,077.72 | 58.57 |
日本 | 10,158,777.13 | 12.52 |
澳大利亚 | 4,588,502.70 | 5.66 |
韩国 | 2,719,642.14 | 3.35 |
新加坡 |
820,911.84 | 1.01 |
中国台湾 | 622,045.15 | 0.77 |
泰国 | 543,355.53 | 0.67 |
美国 | 1,841,448.96 | 2.27 |
合计 | 68,813,761.17 | 84.82 |
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
金融 | 18,401,006.93 | 22.68 |
非必需消费品 | 15,045,005.61 | 18.55 |
工业 | 11,966,140.50 | 14.75 |
信息科技 | 11,755,292.36 | 14.49 |
医疗保健 | 5,383,587.30 | 6.64 |
原材料 | 3,339,977.63 | 4.12 |
公用事业 | 2,009,925.45 | 2.48 |
必需消费品 | 493,378.73 | 0.61 |
能源 | 419,446.66 | 0.52 |
合计 | 68,813,761.17 | 84.82 |
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值
(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | NOMURA ETF - NIKKEI 225 | Country Fund-Japan | ETF | Nomura Asset Management Co Ltd | 1,573,466.99 | 1.94 |
2 | NOMURA ETF - TOPIX | Country Fund-Japan | ETF | Nomura Asset Management Co Ltd | 1,527,125.76 | 1.88 |
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | 5,520,776.79 |
3 | 应收股利 | 195,703.94 |
4 | 应收利息 | 580.32 |
5 | 应收申购款 | 133,171.45 |
6 | 其他应收款 | 571,918.13 |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 6,422,150.63 |
本报告期期初基金份额总额 | 90,046,631.80 |
本报告期基金总申购份额 | 3,168,405.93 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 17,457,354.17 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 75,757,683.56 |