基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2013年10月23日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的基金合同于2006年9月27日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(三)投资范围、(八)投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年第3季度,本基金的净值有所回升,但受制于前期组合结构,整体表现弱于业绩基准。在此期间,本基金基于半年度报告的看法,逐步增加了在消费、医药和TMT上的配置比重。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日,本基金份额净值为0.605元,累计份额净值为2.060元,报告期内净值增长率为4.85%,同期业绩基准涨幅为6.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于经济转型需要逐步解决结构失衡的问题,我们预计中国经济增速将在中期内逐步回落,而其间的增速波动将取决于货币政策的变化。为反映经济增长动力的变化,本基金计划在2013年下半年加快组合结构的调整速度,增加在消费升级、技术进步和公共服务方面的组合配置,并从而提高组合的分散度和多样性。就2013年下半年而言,我们仍预计全年通胀温和,并且房地产投资将决定经济走势。
在全球经济背景和国内经济结构均处于快速变化的背景下,本基金将坚持自下而上的原则,努力发掘中国经济增长中的结构性投资机会。面对A股市场中不同行业的巨大估值差距,本基金将坚持估值的纪律性,努力寻找未被充分定价的增长。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他各项资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
2013年9月3日,我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》,责令我司进行为期6个月的整改。我司高度重视,通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对性的制定、实施整改措施,进而提升公司内部控制和风险管理的能力,并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会批准博时价值增长贰号证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时价值增长贰号证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时价值增长贰号证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时价值增长贰号证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点:
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2013年10月23日
基金简称 | 博时价值增长贰号混合 |
基金主代码 | 050201 |
交易代码 | 050201(前端) | 051201(后端) |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2006年9月27日 |
报告期末基金份额总额 | 6,846,972,879.84份 |
投资目标 | 在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。 |
投资策略 | 本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。 |
业绩比较基准 | 自本基金成立日至2008年8月31日,本基金的业绩比较基准为价值增长线,自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为:70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率。 |
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,以在风险约束下期望收益最大化为核心,在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) |
1.本期已实现收益 | -134,962,405.45 |
2.本期利润 | 200,818,924.37 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0288 |
4.期末基金资产净值 | 4,145,774,429.19 |
5.期末基金份额净值 | 0.605 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 4.85% | 1.15% | 6.09% | 1.00% | -1.24% | 0.15% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
温宇峰 | 基金经理/成长组投资总监 | 2012-7-10 | - | 12 | 1994年起先后在中国证监会发行部、中银国际控股公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理公司、Prime Capital 、 Fidelity International Limited (Hong Kong)工作。2010年6月21日加入博时基金管理有限公司,现任成长组投资总监兼博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金、博时裕隆封闭基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 3,105,972,167.33 | 74.55 |
| 其中:股票 | 3,105,972,167.33 | 74.55 |
2 | 固定收益投资 | 942,953,186.10 | 22.63 |
| 其中:债券 | 942,953,186.10 | 22.63 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 1.44 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,538,184.62 | 1.12 |
6 | 其他各项资产 | 10,685,160.56 | 0.26 |
7 | 合计 | 4,166,148,698.61 | 100.00 |
序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 13,798,367.00 | 0.33 |
B | 采矿业 | 4,922,584.32 | 0.12 |
C | 制造业 | 1,126,324,863.74 | 27.17 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,086,283.23 | 0.82 |
E | 建筑业 | 110,145,179.20 | 2.66 |
F | 批发和零售业 | 78,964,893.87 | 1.90 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 115,983,796.08 | 2.80 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 1,062,353,527.83 | 25.62 |
K | 房地产业 | 421,001,658.12 | 10.15 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 138,391,013.94 | 3.34 |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 3,105,972,167.33 | 74.92 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000002 | 万 科A | 37,274,892 | 340,319,763.96 | 8.21 |
2 | 601318 | 中国平安 | 8,511,470 | 303,859,479.00 | 7.33 |
3 | 601601 | 中国太保 | 14,163,251 | 248,848,320.07 | 6.00 |
4 | 600030 | 中信证券 | 17,333,518 | 213,028,936.22 | 5.14 |
5 | 000338 | 潍柴动力 | 7,548,207 | 146,133,287.52 | 3.52 |
6 | 300133 | 华策影视 | 3,417,906 | 138,391,013.94 | 3.34 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 9,200,406 | 137,454,065.64 | 3.32 |
8 | 000538 | 云南白药 | 1,149,562 | 134,567,727.72 | 3.25 |
9 | 000625 | 长安汽车 | 12,039,534 | 124,007,200.20 | 2.99 |
10 | 600837 | 海通证券 | 9,713,394 | 121,514,558.94 | 2.93 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 895,652,000.00 | 21.60 |
| 其中:政策性金融债 | 895,652,000.00 | 21.60 |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 47,301,186.10 | 1.14 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 942,953,186.10 | 22.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 070408 | 07农发08 | 2,500,000 | 248,475,000.00 | 5.99 |
2 | 110416 | 11农发16 | 2,000,000 | 200,140,000.00 | 4.83 |
3 | 080205 | 08国开05 | 1,000,000 | 100,640,000.00 | 2.43 |
4 | 120239 | 12国开39 | 1,000,000 | 98,360,000.00 | 2.37 |
5 | 130218 | 13国开18 | 800,000 | 79,464,000.00 | 1.92 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 259,988.47 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 10,402,431.13 |
5 | 应收申购款 | 22,740.96 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 10,685,160.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113001 | 中行转债 | 47,301,186.10 | 1.14 |
本报告期期初基金份额总额 | 7,077,085,839.49 |
本报告期基金总申购份额 | 8,849,203.35 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 238,962,163 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 6,846,972,879.84 |