基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2013年10月23日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时理财30天债券A:
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2、博时理财30天债券B:
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注:本基金的收益分配原则是按日分配,每个运作周期期满结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时理财30天债券A
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2.博时理财30天债券B
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注:1、本基金基金合同于2013年01月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。 2、按基金合同规定,本基金建仓期为30天。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年三季度,受资金利率中枢上移、基本面回暖、供给压力及银行配置力度偏弱等因素影响,债券市场收益率一路上行,期间虽有阶段性回落,但熊市特征明显,其中以中长期限品种调整更为显著,收益率曲线形态仍然较为平坦。
三季度,本基金秉承现金管理工具的安全性原则,合理进行流动性安排,滚动投放存款和逆回购,获取资金趋紧的较高收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内A类基金份额收益率为1.00%,B类基金份额收益率为1.08%,业绩基准收益率为0.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从未来趋势看,央行“锁长放短”的中性基调、市场情绪的缓解、外汇占款的好转以及财政存款释放等因素使得四季度资金面较三季度宽松,流动性或将保持中性环境,资金利率均值水平可能下行至3.5%附近。7-8月基本面的明显回暖可能难以持续,四季度可能逐渐弱化,经济增速或将放缓。因此,中长期收益率脱离基本面持续进一步大幅上扬的概率有限,资金面对中长期利率的影响也逐步减弱;但由于大型商业银行的需求难以调动,收益率下行空间也将有限;中长端收益率可能仍将呈现高位震荡的特征,而短端产品在资金面宽松后或有一定的交易机会。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位,继续保持投资组合较好的流动性和适中的组合期限。未来一段时间,利息收入是主要的收益来源,我们将加大存款与逆回购的投资力度。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注:报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过150天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。
5.8.2 本报告期内,本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值20%。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他各项资产构成
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5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
2013年9月3日,我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》,责令我司进行为期6个月的整改。我司高度重视,通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对性的制定、实施整改措施,进而提升公司内部控制和风险管理的能力,并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时理财30天债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时理财30天债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5报告期内博时理财30天债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点:
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2013年10月23日
基金简称 | 博时理财30天债券 |
基金主代码 | 050029 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年1月28日 |
报告期末基金份额总额 | 199,470,129.57份 |
投资目标 | 本基金在保持资产相对流动性的基础上,努力追求绝对收益,争取为基金份额持有人谋求资产的增值。 |
投资策略 | 本基金通过对宏观经济运行和货币财政政策的分析,预判未来市场利率变化趋势,采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内。采用利率策略、信用策略、个券选择等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,争取提高基金收益。 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率(税后) |
风险收益特征 | 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
下属两级基金的基金简称 | 博时理财30天债券A | 博时理财30天债券B |
下属两级基金的交易代码 | 050029 | 050129 |
报告期末下属两级基金的份额总额 | 133,753,023.46份 | 65,717,106.11份 |
主要财务指标 | 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) |
博时理财30天债券A | 博时理财30天债券B |
1.本期已实现收益 | 1,698,932.11 | 1,980,237.20 |
2.本期利润 | 1,698,932.11 | 1,980,237.20 |
3.期末基金资产净值 | 133,753,023.46 | 65,717,106.11 |
阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.0043% | 0.0023% | 0.3403% | 0.0000% | 0.6640% | 0.0023% |
阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.0786% | 0.0023% | 0.3403% | 0.0000% | 0.7383% | 0.0023% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
陈凯杨 | 基金经理 | 2013-1-28 | - | 8 | 2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金,历任固定收益研究员、特定资产投资经理。现任博时安心收益定期开放债券基金、博时理财30天债券型证券投资基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。 |
魏桢 | 基金经理 | 2013-1-28 | - | 5 | 2004年8月至2008年6月在厦门市商业银行工作,任资金营运部债券投资交易岗。2008年7月17日入职博时基金管理有限公司,任交易部债券交易员。2012年9月24日起调任固定收益部固定收益研究员。现任博时理财30天债券型证券投资基金基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 39,974,365.07 | 20.00 |
| 其中:债券 | 39,974,365.07 | 20.00 |
| 资产支持证券 | - | - |
2 | 买入返售金融资产 | 70,000,345.00 | 35.02 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,965,194.01 | 44.50 |
4 | 其他各项资产 | 961,292.74 | 0.48 |
5 | 合计 | 199,901,196.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 报告期内债券回购融资余额 | 0.37 |
其中:买断式回购融资 | - |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例(%) |
2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
其中:买断式回购融资 | - | - |
项目 | 天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 | 23 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 92 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 21 |
序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
1 | 30天以内 | 94.72 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 15.03 | - |
2 | 30天(含)—60天 | - | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
3 | 60天(含)—90天 | - | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
4 | 90天(含)—180天 | - | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
5 | 180天(含)—397天(含) | 5.01 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 合计 | 99.73 | - |
序号 | 债券品种 | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 29,980,372.61 | 15.03 |
| 其中:政策性金融债 | 29,980,372.61 | 15.03 |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | 9,993,992.46 | 5.01 |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 39,974,365.07 | 20.04 |
9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 29,980,372.61 | 15.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130306 | 13进出06 | 300,000 | 29,980,372.61 | 15.03 |
2 | 041359034 | 13亨通CP001 | 100,000 | 9,993,992.46 | 5.01 |
项目 | 偏离情况 |
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0次 |
报告期内偏离度的最高值 | -0.05% |
报告期内偏离度的最低值 | -0.24% |
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.16% |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收利息 | 950,934.63 |
4 | 应收申购款 | 10,358.11 |
5 | 其他应收款 | - |
6 | 待摊费用 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 961,292.74 |
项目 | 博时理财30天债券A | 博时理财30天债券B |
本报告期期初基金份额总额 | 224,042,932.83 | 380,592,821.03 |
本报告期基金总申购份额 | 82,575,083.26 | 19,137,467.71 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 172,864,992.63 | 334,013,182.63 |
本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
本报告期期末基金份额总额 | 133,753,023.46 | 65,717,106.11 |