基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金泰平衡混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２０１２年１２月２４日至２０１３年９月３０日）

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注：１、本基金的合同生效日为２０１２年１２月２４日，截至２０１３年９月３０日，本基金运作时间不满一年；

２、本基金在６个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年三季度Ａ股市场出现稳步回升的走势，上证综指在经历了六月下旬“钱荒”的冲击后逐步恢复，相比之下，创业板指数的回升则非常强劲，三季度单季度涨幅高达３５％。分行业看，信息服务、商业零售、信息设备等行业涨幅靠前，而金融、地产、有色、煤炭等所谓代表旧经济的行业继续被市场抛弃。

本基金在三季度初就提升了股票资产配置比例，但增持的方向依然是银行与地产，现在组合中继续超配房地产行业，但市场对调控的担心、对流动性收紧的担心、对房价泡沫的担心持续压制了房地产股的表现，而本基金认为这些都应该已充分反映在目前房地产股极差的股价表现和极低的估值水平之中，期待中的长效调控机制可能会是房地产估值修复的契机，因为一个长效机制不可能只有打压，肯定是有保有压地全方位地促进房地产市场健康发展，调控政策的明朗会有助于降低市场的担忧。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本基金在２０１３年第三季度的净值增长率为２．９５％，同期业绩比较基准收益率为１．５８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年四季度，本基金认为，自九月份以来的经济复苏可能并不强劲，但四季度很快又开始新一轮下滑的概率也很低，所以经济整体是平稳的。而十一届三中全会对改革的蓝图是值得期待的，经济转型不会仅仅是一些新兴产业，传统产业的升级换代也就是存量资产的盘活可能是改革和经济转型的重头戏。从投资方向看，继续看好业绩增长确定和估值较低的大盘蓝筹股在四季度价值回归的机会，银行、地产、电力和交通运输等行业会有相对较好的表现，与改革相关的一些主题应该也会有一定的表现机会。本基金有信心通过较高的股票配置比例和精选业绩与估值比例合理的个股来完成业绩目标。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．９．１ 本基金投资国债期货的投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

５．１０．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

５．１０．３ 其他各项资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１、关于同意设立金泰证券投资基金的批复

２、金泰证券投资基金合同

３、金泰证券投资基金托管协议

４、关于核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复

５、国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同

６、国泰金泰平衡混合型证券投资基金托管协议

７、国泰金泰平衡混合型证券投资基金招募说明书

８、报告期内披露的各项公告

９、法律法规要求备查的其他文件

８．２ 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

８．３ 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８

客户投诉电话：（０２１）３８５６９０００

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

国泰基金管理有限公司

二〇一三年十月二十三日

基金简称	国泰金泰平衡混合
基金主代码	５１９０２０
前端交易代码	５１９０２０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年１２月２４日
报告期末基金份额总额	５０８，０３１，３１３．２３份
投资目标	在有效控制风险的前提下，追求相对稳定的回报。
投资策略	（三）债券投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资组合进行调整。
业绩比较基准	三年期银行定期存款利率＋２％
风险收益特征	本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、相对较高预期收益的品种。
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日）
１．本期已实现收益	８，９１９，２２６．６７
２．本期利润	２３，６９８，９９６．９４
３．加权平均基金份额本期利润	０．０４００
４．期末基金资产净值	５１４，８８４，４０６．６３
５．期末基金份额净值	１．０１３

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．９５％	０．５２％	１．５８％	０．０２％	１．３７％	０．５０％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
程洲	本基金的基金经理（原国泰金泰封闭的基金经理）、国泰金马稳健混合的基金经理	２０１２－１２－２４	－	１３	硕士研究生，ＣＦＡ。曾任职于申银万国证券研究所。２００４年４月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理；２００８年４月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，２００９年１２月至２０１２年１２月２３日兼任金泰证券投资基金的基金经理，２０１０年２月至２０１１年１２月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，２０１２年１２月２４日起兼任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２１０，６７８，２４１．９３	３９．７１
	其中：股票	２１０，６７８，２４１．９３	３９．７１
２	固定收益投资	１９０，０２０，３６２．２０	３５．８１
	其中：债券	１９０，０２０，３６２．２０	３５．８１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	３８，８００，１７８．２０	７．３１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	８６，１３８，５０６．２９	１６．２４
６	其他各项资产	４，９２７，６３５．６４	０．９３
７	合计	５３０，５６４，９２４．２６	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	８２，１５１，８５４．８５	１５．９６
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	３，３５９，３８８．４８	０．６５
Ｆ	批发和零售业	３８２，５４３．００	０．０７
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	９，６６１，４４４．２１	１．８８
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	３６，５８６，１２２．６１	７．１１
Ｋ	房地产业	７１，５１８，７６８．０８	１３．８９
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	１，９０９，３１２．５０	０．３７
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	５，１０８，８０８．２０	０．９９
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	２１０，６７８，２４１．９３	４０．９２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	００２１５２	广电运通	１，６９９，９６０	２７，１９９，３６０．００	５．２８
２	００２２５０	联化科技	９３５，７９７	２２，４８７，２０１．９１	４．３７
３	０００００２	万 科Ａ	１，９１８，６２２	１７，５１７，０１８．８６	３．４０
４	００２００４	华邦颖泰	９０３，１５８	１５，９８５，８９６．６０	３．１０
５	０００６５６	金科股份	１，３２５，１９１	１４，８１５，６３５．３８	２．８８
６	６００８３７	海通证券	１，０６４，４８３	１３，３１６，６８２．３３	２．５９
７	６０００００	浦发银行	１，２９５，３５３	１３，０７０，１１１．７７	２．５４
８	６００３８３	金地集团	２，１１８，８９７	１２，７５５，７５９．９４	２．４８
９	６０００６７	冠城大通	１，６３９，６３１	１２，２３１，６４７．２６	２．３８
１０	６００００９	上海机场	６００，０６７	９，０７９，０１３．７１	１．７６

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	９，９６９，０００．００	１．９４
	其中：政策性金融债	９，９６９，０００．００	１．９４
４	企业债券	１４０，０４６，３６２．２０	２７．２０
５	企业短期融资券	４０，００５，０００．００	７．７７
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	１９０，０２０，３６２．２０	３６．９１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１３８０１１９	１３平潭国投债	５００，０００	４９，７８０，０００．００	９．６７
２	１２８０３４２	１２兴安林业债	３００，０００	３０，５９１，０００．００	５．９４
３	０７１３２１００１	１３渤海证券ＣＰ００１	３００，０００	３０，００９，０００．００	５．８３
４	１２２２３２	１２招商０１	２９９，９９０	２９，９９９，０００．００	５．８３
５	１３８０１９８	１３镜湖建投债	２００，０００	１９，６１２，０００．００	３．８１

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	４１２，９３５．２２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	４，５１２，５３２．２６
５	应收申购款	２，１６８．１６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，９２７，６３５．６４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２００４	华邦颖泰	１５，９８５，８９６．６０	３．１０	重大事项停牌

本报告期期初基金份额总额	８４１，８０１，１３６．８６
本报告期基金总申购份额	２０，２７３，７３６．０７
减：本报告期基金总赎回份额	３５４，０４３，５５９．７０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５０８，０３１，３１３．２３