基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年十月二十三日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准＝（中信标普２００指数＊５０％＋中信标普小盘指数＊５０％）＊７５％＋中信标普全债指数＊２５％

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、业绩比较基准＝（中信标普２００指数＊５０％＋中信标普小盘指数＊５０％）＊７５％＋中信标普全债指数＊２５％

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

经历了六月份的快速下跌之后，在经济数据好于预期和流动性状况环比改善等因素的驱动下，股市在第三季度出现了恢复性上涨，上证综指反弹９．８８％，而中小板和创业板指数则分别大涨１７．４６％和３５．２１％。从行业层面来看，传媒行业仍强者恒强，交通运输、商贸零售和农林牧渔等与自贸区、Ｏ２Ｏ及农地流转等主题相关的传统行业也表现突出，而医药则因ＧＳＫ贿赂事件的影响而表现一般，消费电子和环保等也相对落后。

其间，本基金整体保持了中性偏高的股票仓位，并对二季度超配的医药和环保行业进行了适度减持，同时增配了化工（染料和氨纶）、汽车以及信息消费相关的行业如传媒和４Ｇ等，由于对自贸区等主题理解不够深刻，所以基本没有参与相关主题投资。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为１．０１８元，累计净值１．０７８元；本报告期份额净值增长率１１．９９％，同期业绩比较基准收益率为１２．６３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为，自七月份开始的企业补库存行为在第四季度将接近尾声，基建投资和房地产投资的扩张也将面临资金的约束，反映在宏观数据上就是，ＧＤＰ同比增速将在三季度见到高点后，大概率上在第四季度出现回落，尽管绝对水平可能还会高于第二季度。另外，美国ＱＥ退出和ＩＰＯ重新开闸的预期还会对流动性产生一定的压力。

所以，股市在第四季度出现趋势性机会的概率不大，预计仍将以围绕改革展开的结构性和主题性机会为主，业绩能够稳定增长的医药和大众消费品行业有望受到青睐，已度过行业拐点、业绩将持续环比改善的行业也值得关注。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．９．１ 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．９．３ 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．１０．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．１０．３ 其他资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。

§８ 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§９ 备查文件目录

９．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准东吴新创业股票型证券投资基金设立的文件；

２、《东吴新创业股票型证券投资基金基金合同》；

３、《东吴新创业股票型证券投资基金托管协议》；

４、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

５、报告期内东吴新创业股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

９．２ 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

９．３ 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 （０２１）５０５０９６６６ ／ ４００－８２１－０５８８

东吴基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金简称	东吴新创业股票
基金主代码	５８０００７
交易代码	５８０００７
前端交易代码	－
后端交易代码	－
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年６月２９日
报告期末基金份额总额	９３，５１４，３４５．６８份
投资目标	本基金为股票型基金，主要投资于市场中的创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票，追求超越市场的收益。
投资策略	本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上” 精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行开发的东吴ＧＡＲＰ策略选股模型，精选具有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。
业绩比较基准	（中信标普２００指数＊５０％＋中信标普小盘指数＊５０％）＊７５％＋中信标普全债指数＊２５％
风险收益特征	本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。
基金管理人	东吴基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１３年７月１日 － ２０１３年９月３０日 ）
１．本期已实现收益	６，８５９，５８０．０４
２．本期利润	１１，４４８，６６３．０２
３．加权平均基金份额本期利润	０．１１２９
４．期末基金资产净值	９５，１９０，４４１．９２
５．期末基金份额净值	１．０１８

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１１．９９％	１．５２％	１２．６３％	１．０１％	－０．６４％	０．５１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
周 健	本基金基金经理	２０１２年１０月２７日	－	６．５年	硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；２０１１年５月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现担任东吴中证新兴指数基金基金经理、东吴新创业股票基金基金经理、东吴深证１００指数增强型证券投资基金基金经理（ＬＯＦ）。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８０，７５２，８３７．１６	８４．００
	其中：股票	８０，７５２，８３７．１６	８４．００
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１５，１５４，２９９．１０	１５．７６
６	其他资产	２２９，３２２．４５	０．２４
７	合计	９６，１３６，４５８．７１	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	５０，３７６，２０８．２１	５２．９２
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	１，９５２，０００．００	２．０５
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	９，０９８，１００．００	９．５６
Ｊ	金融业	４，０３８，０００．００	４．２４
Ｋ	房地产业	４，６３８，６０２．６５	４．８７
Ｌ	租赁和商务服务业	１，６１５，３２６．３０	１．７０
Ｍ	科学研究和技术服务业	１，２７５，０００．００	１．３４
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２，０４６，０００．００	２．１５
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	５，７１３，６００．００	６．００
Ｓ	综合	－	－
	合计	８０，７５２，８３７．１６	８４．８３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００８７２	中炬高新	３６０，０００	３，６０７，２００．００	３．７９
２	６００８８０	博瑞传播	１１０，０００	３，２１２，０００．００	３．３７
３	６００７０３	三安光电	１５８，０００	３，２０５，８２０．００	３．３７
４	００２０２２	科华生物	１９０，０００	３，１８２，５００．００	３．３４
５	６００８８７	伊利股份	７０，０００	３，１２７，６００．００	３．２９
６	００２１８５	华天科技	２５０，０００	２，８５０，０００．００	２．９９
７	００００６３	中兴通讯	１７０，０００	２，８２２，０００．００	２．９６
８	６０１５１５	东风股份	１３０，０５０	２，３６６，９１０．００	２．４９
９	３０００１７	网宿科技	４０，０００	２，２８０，０００．００	２．４０
１０	００２４１５	海康威视	８０，０００	２，１１２，０００．００	２．２２

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１２７，５５１．６９
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，９５４．０９
５	应收申购款	９８，８１６．６７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２２９，３２２．４５

报告期期初基金份额总额	１０６，０３０，６４０．９７
报告期期间基金总申购份额	５，５９９，６１９．８５
减：报告期期间基金总赎回份额	１８，１１５，９１５．１４
报告期期间基金拆分变动份额	－
报告期期末基金份额总额	９３，５１４，３４５．６８