基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、宝盈核心优势混合A:
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2、宝盈核心优势混合C:
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注:本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式,其对应的基金份额简称“宝盈核心优势混合C”,宝盈核心优势混合C报告期起止日自2013年8月1日起至2013年9月30日止。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年3月17日至2013年9月30日)
1.宝盈核心优势混合A:
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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
2.宝盈核心优势混合C:
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注:① 本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式,其对应的基金份额简称“宝盈核心优势混合C”。
②按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场热点纷呈,除了持续保持强势的TMT板块外,自贸区、土地流转、二胎、国企改革、军工、民营银行、商业零售都保持了活跃。本基金三季度重点投资主要集中于TMT以及与改革相关的板块,取得了较好的收益。其中我们重点看好的“国产信息化”领域逐渐开始受到市场的关注,随着系统集成特一级资质颁发,国产信息化认可度逐渐在提升。三季度上海自贸区、国企改革开始升温,我们对国企改革潜在受益领域也保持了高度关注。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
宝盈核心优势混合A:本基金在本报告期内净值增长率是22.26%,同期业绩比较基准收益率是6.36%。
宝盈核心优势混合C:本基金在本报告期内净值增长率是8.28%,同期业绩比较基准收益率是4.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面,四季度应波澜不惊,市场的走势预计与宏观数据关联度不会太高,兴奋点依旧集中在经济转型、改革预期。
四季度市场进入变数较大的时间,总体来说认为蓝筹股机遇要大于成长股。从未来3-5年战略层面来看,依旧长期看好代表经济转型的战略新兴产业,但从短期战术层面,今年成长版块累计涨幅较大,尤其是三季度全面进入题材炒作,增量资金暂时不会进入前期涨幅较大的领域,存量也有兑现收益的需求。对于基本面有支撑的、处于反转的板块依旧长期看好,四季度是优秀个股年度估值切换的时候,会重点关注。
三中全会11月份召开,市场前期已经对改革可能重点涉及的领域进行了一些预热,未来预计行情将依旧集中在改革相关的主题。预计在三中全会前后的短暂时间,时常会有较大震荡,对改革预期过高的可能无论如何都会解读为低于预期。本基金管理人会较为理性乐观的看待未来改革的一步步推进,对相关的政策保持高度关注,用长远的眼光来看待改革对中国未来经济发展潜在释放的动力。
四季度我们重点看好的领域有:国产信息化、军工、高铁、环保。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。
《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
8.2 存放地点
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所。
基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层
基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
8.3 查阅方式
基金持有人可在办公时间内到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
宝盈基金管理有限公司
二〇一三年十月二十三日
基金简称 | 宝盈核心优势混合 |
基金主代码 | 213006 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年3月17日 |
报告期末基金份额总额 | 862,265,762.42份 |
投资目标 | 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 |
投资策略 | 3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×65%+上证国债指数×35% |
风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
下属两级基金的基金简称 | 宝盈核心优势混合A | 宝盈核心优势混合C |
下属两级基金的交易代码 | 213006 | 000241 |
报告期末下属两级基金的份额总额 | 860,712,931.28份 | 1,522,831.14份 |
主要财务指标 | 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) |
宝盈核心优势混合A | 宝盈核心优势混合C |
1.本期已实现收益 | 140,718,419.70 | 48,181.22 |
2.本期利润 | 187,515,395.60 | 84,272.40 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2026 | 0.1323 |
4.期末基金资产净值 | 936,936,205.18 | 1,691,106.69 |
5.期末基金份额净值 | 1.0886 | 1.0890 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 22.26% | 1.42% | 6.36% | 0.93% | 15.90% | 0.49% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 8.28% | 1.25% | 4.82% | 0.75% | 3.46% | 0.50% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理
期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
王茹远 | 本基金基金经理兼宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理 | 2012-6-30 | - | 5年 | 王茹远女士,计算机科学硕士。2007年12月至2011年7月就职于海通证券股份有限公司,担任首席分析师。2011年7月加入宝盈基金管理有限公司,担任核心研究员。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 709,853,568.19 | 73.05 |
| 其中:股票 | 709,853,568.19 | 73.05 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 145,956,720.00 | 15.02 |
| 其中:债券 | 145,956,720.00 | 15.02 |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,213,845.64 | 11.65 |
7 | 其他各项资产 | 2,710,567.27 | 0.28 |
8 | 合计 | 971,734,701.10 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 419,569,033.92 | 44.70 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,664,534.27 | 29.48 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 13,620,000.00 | 1.45 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 709,853,568.19 | 75.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300059 | 东方财富 | 4,180,000 | 89,577,400.00 | 9.54 |
2 | 000725 | 京东方A | 40,000,000 | 84,800,000.00 | 9.03 |
3 | 600518 | 康美药业 | 4,500,000 | 84,285,000.00 | 8.98 |
4 | 601989 | 中国重工 | 9,800,000 | 59,780,000.00 | 6.37 |
5 | 300253 | 卫宁软件 | 980,000 | 57,398,600.00 | 6.12 |
6 | 600536 | 中国软件 | 1,800,000 | 54,342,000.00 | 5.79 |
7 | 002368 | 太极股份 | 1,180,000 | 48,096,800.00 | 5.12 |
8 | 002017 | 东信和平 | 2,180,000 | 37,038,200.00 | 3.95 |
9 | 601600 | 中国铝业 | 8,000,000 | 35,200,000.00 | 3.75 |
10 | 002429 | 兆驰股份 | 2,000,000 | 30,700,000.00 | 3.27 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
| 其中:政策性金融债 | - | - |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 145,956,720.00 | 15.55 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 145,956,720.00 | 15.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113003 | 重工转债 | 1,148,000 | 145,956,720.00 | 15.55 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 635,687.26 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 190,968.52 |
5 | 应收申购款 | 1,883,911.49 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 2,710,567.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113003 | 重工转债 | 145,956,720.00 | 15.55 |
项目 | 宝盈核心优势混合A | 宝盈核心优势混合C |
本报告期期初基金份额总额 | 1,027,217,185.84 | - |
本报告期基金总申购份额 | 103,956,679.63 | 2,062,525.83 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 270,460,934.19 | 509,694.69 |
本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
本报告期期末基金份额总额 | 860,712,931.28 | 1,522,831.14 |