基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2013年10月23日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金合同于2009年12月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条“(三)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能的减少跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日,本基金份额净值为1.6130元,累计份额净值为0.5949元,报告期内净值增长率为4.65%,同期业绩基准涨幅为3.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年3季度,宏观经济数据出现明显好转提振了市场情绪,稳增长的政策落地稳定了市场信心,股指缓慢攀升。PMI持续好转,工业生产受益于企业补库存需求启动,进口显著回升,石油和铁矿石等工业原料增长迅速,经济有所企稳回升。从流动性方面来看,整体处于紧平衡的状态,央行维持“控量稳价,锁长放短”的策略。从海外市场方面来看,美国和欧洲经济持续缓慢复苏,9月份美国QE并未缩减。
展望第4季度,市场环境仍然存在诸多的不确定性因素,其主要源于国内外政策变动对经济的调控作用。在国内方面,随着稳增长的压力减缓以及十八届三中全会的临近,各项政策的调整存在不确定性。各项改革的措施也将随着三中全会的召开,逐渐清晰。在国际方面,其主要体现在美国政治的不确定性以及QE退出的节奏。
在投资策略上,超大盘ETF作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过超大盘ETF基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他各项资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
2013年9月3日,我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》,责令我司进行为期6个月的整改。我司高度重视,通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对性的制定、实施整改措施,进而提升公司内部控制和风险管理的能力,并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
9.1.2《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点:
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2013年10月23日
基金简称 | 博时上证超大盘ETF |
基金主代码 | 510020 |
交易代码 | 510020 |
基金运作方式 | 交易型开放式指数基金 |
基金合同生效日 | 2009年12月29日 |
报告期末基金份额总额 | 493,248,002份 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 |
业绩比较基准 | 上证超级大盘指数(价格指数)。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) |
1.本期已实现收益 | -40,932,375.59 |
2.本期利润 | 37,267,542.99 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0737 |
4.期末基金资产净值 | 795,626,126.53 |
5.期末基金份额净值 | 1.6130 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 4.65% | 1.68% | 3.40% | 1.68% | 1.25% | 0.00% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
方维玲 | 基金经理 | 2012-11-13 | - | 21.5 | 曾先后在云南大学、海南省信托投资公司证券部、湘财证券有限责任公司海口营业部、北京玖方量子软件技术公司任职。2001年3月入博时基金管理有限公司,历任金融工程小组金融工程师、数量化投资部副总经理、产品规划部总经理、股票投资部ETF及量化投资组投资经理、博时上证超大盘ETF基金及其联接基金基金经理助理、博时上证超大盘ETF基金及其联接基金和博时上证自然资源ETF基金及其联接基金基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金及其联接基金基金经理、博时上证自然资源ETF基金及其联接基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 795,327,429.54 | 99.85 |
| 其中:股票 | 795,327,429.54 | 99.85 |
2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,146,752.82 | 0.14 |
6 | 其他各项资产 | 14,855.46 | 0.00 |
7 | 合计 | 796,489,037.82 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 139,485,125.03 | 17.53 |
C | 制造业 | 235,892,537.55 | 29.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 39,205,332.18 | 4.93 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 47,142,768.40 | 5.93 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,570,507.28 | 4.85 |
J | 金融业 | 267,595,158.46 | 33.63 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | 27,436,000.64 | 3.45 |
| 合计 | 795,327,429.54 | 99.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600000 | 浦发银行 | 5,015,899 | 50,610,420.91 | 6.36 |
2 | 600111 | 包钢稀土 | 1,720,916 | 48,529,831.20 | 6.10 |
3 | 601006 | 大秦铁路 | 6,475,655 | 47,142,768.40 | 5.93 |
4 | 600030 | 中信证券 | 3,738,600 | 45,947,394.00 | 5.77 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 4,073,655 | 45,502,726.35 | 5.72 |
6 | 600585 | 海螺水泥 | 2,949,485 | 44,065,305.90 | 5.54 |
7 | 600036 | 招商银行 | 4,033,347 | 44,044,149.24 | 5.54 |
8 | 600016 | 民生银行 | 4,438,011 | 42,427,385.16 | 5.33 |
9 | 600028 | 中国石化 | 8,987,320 | 39,903,700.80 | 5.02 |
10 | 600104 | 上汽集团 | 2,922,075 | 39,535,674.75 | 4.97 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 14,611.45 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 244.01 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 14,855.46 |
本报告期期初基金份额总额 | 512,648,002 |
本报告期基金总申购份额 | 35,700,000 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 55,100,000 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 493,248,002 |