基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年10月23日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时天颐债券 A类:
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2、博时天颐债券 C类:
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时天颐债券 A类
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注:本基金的基金合同于2012年2月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条“(二)投资范围”、“(七)投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时天颐债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年三季度中国经济增长在市场机构普遍悲观预期的背景下出现了超预期的回稳迹象,并在工业增加值、发电量等数据上较二季度有所好转。因此,国内的股市出现了较大反弹。债市方面,在经济回升与资金面好转的一正一负的综合影响下,中长期利率债出现了较大调整,而短期信用债的表现较好。天颐基金在三季度的投资当中,较好把握了权益市场机会,转债配置较多;同时,回避利率债并保持短久期信用债的配置策略也在三季度获得了较好的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日,本基金A类基金份额净值为1.051元,份额累计净值为1.073元;C类基金份额净值为1.047元,份额累计净值为1.066元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为3.14%,C类基金份额净值增长率为3.05%,同期业绩基准增长率1.32%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,预计国内经济依然有可能在三季度超预期的情况下继续超预期。当前市场机构对四季度GDP增长普遍预期在7.4%左右,经济回落幅度预期较大,然而从目前发电量等高频数据来看,发电量继续保持较快增长势头,四季度经济保持平稳的概率较大。四季度基本面情况依然不太有利于债券市场行情的产生,债市或将出现震荡的走势。策略上,继续保持三季度的配置策略,保持短久期组合,择机逢低吸纳长期信用债。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
2013年9月3日,我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》,责令我司进行为期6个月的整改。我司高度重视,通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对性的制定、实施整改措施,进而提升公司内部控制和风险管理的能力,并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会批准博时天颐债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时天颐债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时天颐债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时天颐债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时天颐债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点:
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2013年10月23日
基金简称 | 博时天颐债券 |
基金主代码 | 050023 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2012年2月29日 |
报告期末基金份额总额 | 208,699,884.14份 |
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资策略 | 在投资范围的约束下,通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,在固定收益类、权益类和流动性资产之间进行动态调整。固定收益类资产主要运用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略等,在控制组合风险的前提下,最大化预期收益。权益类资产投资主要选择带有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势特征,具备持续竞争力和成长力的企业作为投资标的。同时,持有部分流动性资产,应对流动性需求,并提供市场下跌时的净值保护。在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,同时强调稳健的投资风格,争取实现基金资产长期保值增值的目标,从而在一定程度上满足投资者未来养老费用的支出需求。 |
业绩比较基准 | 三年期定期存款利率(税后)+1%。存续期间内,3年期定期存款利率随中国人民银行公布的利率水平的调整而调整。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
下属两级基金的基金简称 | 博时天颐债券 A类 | 博时天颐债券 C类 |
下属两级基金的交易代码 | 050023 | 050123 |
报告期末下属两级基金的份额总额 | 78,332,139.77份 | 130,367,744.37份 |
主要财务指标 | 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) |
博时天颐债券 A类 | 博时天颐债券 C类 |
1.本期已实现收益 | 472,581.62 | 840,375.52 |
2.本期利润 | 2,737,020.31 | 4,058,055.14 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0317 | 0.0315 |
4.期末基金资产净值 | 82,342,857.89 | 136,511,806.88 |
5.期末基金份额净值 | 1.051 | 1.047 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 3.14% | 0.49% | 1.32% | 0.01% | 1.82% | 0.48% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 3.05% | 0.49% | 1.32% | 0.01% | 1.73% | 0.48% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
杨永光 | 基金经理 | 2012-2-29 | - | 11.5 | 1993年至2011年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞医疗仪器公司、国海证券债券投资部门工作。2011年3月加入博时基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。现任博时天颐债券基金兼上证企债30ETF基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产
的比例(%) |
1 | 权益投资 | 31,882,275.90 | 12.98 |
| 其中:股票 | 31,882,275.90 | 12.98 |
2 | 固定收益投资 | 181,925,616.34 | 74.04 |
| 其中:债券 | 181,925,616.34 | 74.04 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 5.29 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,920,099.42 | 4.44 |
6 | 其他各项资产 | 7,978,235.10 | 3.25 |
7 | 合计 | 245,706,226.76 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 14,967,901.04 | 6.84 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 6,498,264.50 | 2.97 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,416,110.36 | 4.76 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 31,882,275.90 | 14.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值
比例(%) |
1 | 002031 | 巨轮股份 | 1,852,463 | 14,967,901.04 | 6.84 |
2 | 002033 | 丽江旅游 | 796,948 | 10,416,110.36 | 4.76 |
3 | 601601 | 中国太保 | 369,850 | 6,498,264.50 | 2.97 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值
比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 9,975,000.00 | 4.56 |
| 其中:政策性金融债 | 9,975,000.00 | 4.56 |
4 | 企业债券 | 77,520,651.61 | 35.42 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 94,429,964.73 | 43.15 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 181,925,616.34 | 83.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113001 | 中行转债 | 423,000 | 42,312,690.00 | 19.33 |
2 | 110015 | 石化转债 | 300,750 | 29,440,417.50 | 13.45 |
3 | 113003 | 重工转债 | 165,000 | 20,978,100.00 | 9.59 |
4 | 122204 | 12双良节 | 200,380 | 20,238,380.00 | 9.25 |
5 | 112029 | 11软控债 | 196,650 | 19,645,335.00 | 8.98 |
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | 438,359.68 |
2 | 应收证券清算款 | 4,505,000.00 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 2,990,304.68 |
5 | 应收申购款 | 44,570.74 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 7,978,235.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产的
净值比例(%) |
1 | 113001 | 中行转债 | 42,312,690.00 | 19.33 |
2 | 110015 | 石化转债 | 29,440,417.50 | 13.45 |
3 | 113003 | 重工转债 | 20,978,100.00 | 9.59 |
项目 | 博时天颐债券 A类 | 博时天颐债券 C类 |
本报告期期初基金份额总额 | 92,606,209.36 | 137,094,493.15 |
本报告期基金总申购份额 | 719,462.91 | 20,946,219.43 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 14,993,532.50 | 27,672,968.21 |
本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
本报告期期末基金份额总额 | 78,332,139.77 | 130,367,744.37 |