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§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

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§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为２００２年８月１６日。

本表所示时间区间为２００２年８月１６日起至２０１３年６月３０日止。

根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普３００指数×６５％＋中信国债指数×３０％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普国债指数。中信标普３００指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ６５％ ＊［中信标普３００指数ｔ／（中信标普３００指数ｔ－１）－１］ ＋３０％＊ ［中信国债指数ｔ／（中信国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；

其中，ｔ＝１，２，３，···，Ｔ，Ｔ表示时间截至日；

期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１

其中，Ｔ＝２，３，４，···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同生效日为２００２年８月１６日。

本图所示时间区间为２００２年８月１６日起至２０１３年６月３０日止。

本基金于２００２年８月１６日成立，建仓期６个月，从２００２年８月１６日至２００３年２月１５日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金、富国７天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金三十七只证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天源平衡混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天源平衡证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现１５次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，经济增速平稳下降，但市场经历了对经济预期的强烈变化，从强弱复苏到调整结构的预期变化主导了Ａ股市场的走势，主板市场持续下跌，尤其在上半年最后一月，在流动性冲击下，主板市场大幅下跌。在经济结构调整预期下，创业板为代表的中小市值成长性公司大幅上涨，创业板指数涨幅惊人。

本基金在上半年关注市场预期的变化进行了积极的风格调整，最终形成了相对均衡偏向成长风格的配置，超越了主要的主板指数，落后于创业板指数。在选股上，更加关注具有长期竞争力的成长股进行配置，在风险可控的前提下，适度提高了配置比例。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为０．９７５２元，份额累计净值为２．４３８８元。报告期内，本基金份额净值增长率为６．２４％，同期业绩比较基准收益率为－７．０３％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为宏观经济相对平淡，经济结构继续调整，对于Ａ股，我们一方面要重视过度重视结构调整带来的风险，也要关注因为过度悲观预期带来的投资机会，积极寻找在经济结构变化中，竞争力不断提升，盈利能力获得持续增长的公司。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富国天源平衡混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同》、《富国天源平衡混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天源平衡混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天源平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天源平衡混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２０１３年８月２７日

§６ 半年度财务报表（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：富国天源平衡混合型证券投资基金

报告截止日：２０１３年０６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年０６月３０日，基金份额净值０．９７５２元，基金份额总额９７７，４４６，５０２．３２份。

６．２利润表

会计主体：富国天源平衡混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天源平衡混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；

陈敏 林志松 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４报表附注

６．４．１基金基本情况

富国天源平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００２］３６号文《关于同意富国动态平衡证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００２年８月１６日正式生效，首次设立募集规模为４，６１６，９１３，６５６．００份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（原名“中国农业银行”）。自２００７年４月１３日起，本基金由“富国动态平衡证券投资基金”正式更名为“富国天源平衡混合型证券投资基金”。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开募集、上市的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。

本基金的业绩比较基准为中信标普３００指数收益率×６５％＋中信国债指数收益率×３０％＋同业存款利率×５％。

６．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及自２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和净值变动情况。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

６．４．５ 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，对于证券投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 权证交易

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３ 债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．４ 回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。

６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

６．４．９ 期末（２０１３年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发／增发而流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本期，本基金持有的贵州茅台于２０１３年２月２３日公告其于２０１３年２月２２日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》，因其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司限定销售茅台酒最低价格，违反《中华人民共和国反垄断法》而被行政处罚。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

７．１０．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量为０至１０万份。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人于２０１３年６月７日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告，窦玉明先生不再担任本公司总经理，由陈敏女士代行公司总经理职责。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

１０．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

２．本期内本基金租用的券商交易单元无变更。

基金管理人：	富国基金管理有限公司
基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
送出日期：	２０１３年０８月２９日

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

基金简称	富国天源平衡混合
基金主代码	１０００１６
交易代码	前端交易代码：１０００１６ 后端交易代码：１０００１７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００２年０８月１６日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９７７，４４６，５０２．３２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。
投资策略	采取自上而下主动性管理策略，资产配置突出两个层面的平衡，一、资产配置的平衡，通过主动调整基金资产中股票和债券的投资比例，以求基金资产在股票市场和债券市场的投资中达到风险和收益的最佳平衡；二、持股结构的平衡，即通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时，兼顾收益稳定的价值型上市公司。
业绩比较基准	本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基金操作水平的比较基准。 证券市场平均收益率＝中信标普３００指数收益率×６５％＋中信国债指数收益率×３０％＋同业存款利率×５％
风险收益特征	本基金为平衡型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金，高于债券和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	范伟隽	李芳菲
	联系电话	０２１－２０３６１８１８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５６８６、４００８８８０６８８	９５５９９
传真		０２１－２０３６１６１６	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日）
本期已实现收益	１１８，７４７，６６１．６１
本期利润	５０，４１３，４０６．２９
加权平均基金份额本期利润	０．０５３２
本期基金份额净值增长率	６．２４％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１３年０６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．０２４８
期末基金资产净值	９５３，２１２，４８３．９５
期末基金份额净值	０．９７５２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－６．７５％	１．２４％	－１０．０３％	１．２２％	３．２８％	０．０２％
过去三个月	０．２５％	１．０５％	－７．１２％	０．９３％	７．３７％	０．１２％
过去六个月	６．２４％	１．０６％	－７．０３％	０．９５％	１３．２７％	０．１１％
过去一年	７．３９％	０．９８％	－４．９７％	０．８７％	１２．３６％	０．１１％
过去三年	２１．６９％	０．９６％	－５．０９％	０．８８％	２６．７８％	０．０８％
自基金合同生效日起至今	１７９．６０％	１．０８％	６７．３８％	１．１４％	１１２．２２％	－０．０６％

项 目	本期 （２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日）	上年度可比期间 （２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
一、收入	６２，４８４，６７７．５７	４０，７２２，０７２．２１
１．利息收入	５，５６１，７９３．３０	５，３７２，９６２．４５
其中：存款利息收入	１８３，１７７．９７	１２８，６６４．０２
债券利息收入	５，３７８，６１５．３３	５，２４４，２９８．４３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１２５，１３０，５５１．７１	－５０，３５１，９１１．２５
其中：股票投资收益	１１９，７２５，９６３．１９	－５２，９７７，７１１．９９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－２０３，４５６．７８	１７，９６２．４３
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具投资收益	－	－
股利收益	５，６０８，０４５．３０	２，６０７，８３８．３１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－６８，３３４，２５５．３２	８５，５５１，９１０．０３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１２６，５８７．８８	１４９，１１０．９８
减：二、费用	１２，０７１，２７１．２８	１２，６８４，６２２．１４
１．管理人报酬	６，９４６，４０７．６６	６，４６１，７８８．２２
２．托管费	１，１５７，７３４．６３	１，０７６，９６４．８０
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３，８７２，１２８．７０	５，０３８，１８１．９９
５．利息支出	－	１２，４０５．５４
其中：卖出回购金融资产支出	－	１２，４０５．５４
６．其他费用	９５，０００．２９	９５，２８１．５９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５０，４１３，４０６．２９	２８，０３７，４５０．０７
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	５０，４１３，４０６．２９	２８，０３７，４５０．０７

项目	本期 （２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９０２，７００，８７６．０６	－７４，０８５，６９４．６０	８２８，６１５，１８１．４６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５０，４１３，４０６．２９	５０，４１３，４０６．２９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	７４，７４５，６２６．２６	－５６１，７３０．０６	７４，１８３，８９６．２０
其中：１．基金申购款	２８４，４５０，０７３．０６	－１，２７８，６０７．４６	２８３，１７１，４６５．６０
２．基金赎回款	－２０９，７０４，４４６．８０	７１６，８７７．４０	－２０８，９８７，５６９．４０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９７７，４４６，５０２．３２	－２４，２３４，０１８．３７	９５３，２１２，４８３．９５
项目	上年度可比期间 （２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９９２，０８８，３９６．９６	－１１９，５４７，９４０．２９	８７２，５４０，４５６．６７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２８，０３７，４５０．０７	２８，０３７，４５０．０７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５８，９３７，１０６．４３	５，７７６，９９３．８１	－５３，１６０，１１２．６２
其中：１．基金申购款	８２，９３４，９１１．８１	－８，５０４，０１０．６７	７４，４３０，９０１．１４
２．基金赎回款	－１４１，８７２，０１８．２４	１４，２８１，００４．４８	－１２７，５９１，０１３．７６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９３３，１５１，２９０．５３	－８５，７３３，４９６．４１	８４７，４１７，７９４．１２

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李晓铭	本基金基金经理兼任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理	２００９－１０－２９	－	９年	硕士，曾任华富基金管理有限公司行业研究员，２００６年４月至２００９年１０月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员，富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理，２００９年１０月至今任富国天源基金经理，２０１１年８月起任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

资 产	本期末 （２０１３年０６月３０日）	上年度末 （２０１２年１２月３１日）
资 产：
银行存款	１１，４９６，６９８．５８	１８，５４３，４２４．１４
结算备付金	３，６８６，６５９．２０	１，８９０，１９０．６１
存出保证金	３７５，５６８．４７	２，０００，０００．００
交易性金融资产	９２９，２１１，７３１．３２	８０８，４０３，３４６．５３
其中：股票投资	６３６，９６３，３７０．３２	５５６，９２３，４５２．５３
基金投资	－	－
债券投资	２９２，２４８，３６１．００	２５１，４７９，８９４．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	４，５８４，３６５．３７	－
应收利息	６，６７２，９９１．６２	２，９７９，３２５．６３
应收股利	２３６，５２６．８８	－
应收申购款	５７３，５８６．９８	６２２，７６７．５８
递延所得税资产	－	－
其他资产	５４７．０３	５４７．０３
资产总计	９５６，８３８，６７５．４５	８３４，４３９，６０１．５２
负债和所有者权益	本期末 （２０１３年０６月３０日）	上年度末 （２０１２年１２月３１日）
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	１，２６７，６５１．１４
应付赎回款	６５０，９４４．６８	１，１４２，０６７．０６
应付管理人报酬	１，１８９，３０２．５２	９８８，９２７．３２
应付托管费	１９８，２１７．０７	１６４，８２１．２１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，４３５，４８５．５９	８０１，８２２．９９
应交税费	３４，９２６．８０	３４，９２６．８０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１１７，３１４．８４	１，４２４，２０３．５４
负债合计	３，６２６，１９１．５０	５，８２４，４２０．０６
所有者权益：
实收基金	９７７，４４６，５０２．３２	９０２，７００，８７６．０６
未分配利润	－２４，２３４，０１８．３７	－７４，０８５，６９４．６０
所有者权益合计	９５３，２１２，４８３．９５	８２８，６１５，１８１．４６
负债和所有者权益总计	９５６，８３８，６７５．４５	８３４，４３９，６０１．５２

关联方名称	本期（２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日）		上年度可比期间（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（％）
海通证券	２５９，０９８，０３８．４５	１０．０７	３７９，１５４，７０２．６３	１１．５１
申银万国	３１９，７３３，２１３．８０	１２．４３	７２１，０２２，０７４．８３	２１．８８

关联方名称	本期（２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日）		上年度可比期间（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
	成交金额	占当期债券成交总额的比例（％）	成交金额	占当期债券成交总额的比例（％）
申银万国	１５，４９８，６７４．４０	２６．５８	２０，２３５，１６１．６０	２４．５７

关联方名称	本期（２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日）
	佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
海通证券	２２９，２７６．２８	９．９５	０．００	０．００
申银万国	２８９，３４８．８６	１２．５６	９３，７９７．２０	６．５３
关联方名称	上年度可比期间（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
	佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
海通证券	３０８，４８０．５３	１１．１６	７４，８００．４８	９．７３
申银万国	６１０，１１２．７８	２２．０８	９２，９１９．７５	１２．０８

项目	本期（２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日）	上年度可比期间（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
当期发生的基金应支付的管理费	６，９４６，４０７．６６	６，４６１，７８８．２２
其中：支付销售机构的客户维护费	７８６，８３８．４０	７７３，５８１．１８

项目	本期（２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日）	上年度可比期间（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
当期发生的基金应支付的托管费	１，１５７，７３４．６３	１，０７６，９６４．８０

关联方名称	本期（２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日）		上年度可比期间（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	１１，４９６，６９８．５８	１５７，５１５．７７	３３，８１３，５０６．１５	１０１，３９４．９３

股票代码	股票名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估 值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
３００１３３	华策影视	２０１３－０５－２８	筹划重大事项	２４．４３	２０１３－０７－３０	２６．８７	２９９，９２８	６，８３２，５３９．５６	７，３２７，２４１．０４	－

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６３６，９６３，３７０．３２	６６．５７
	其中：股票	６３６，９６３，３７０．３２	６６．５７
２	固定收益投资	２９２，２４８，３６１．００	３０．５４
	其中：债券	２９２，２４８，３６１．００	３０．５４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１５，１８３，３５７．７８	１．５９
６	其他各项资产	１２，４４３，５８６．３５	１．３０
７	合计	９５６，８３８，６７５．４５	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３，９１２，０００．００	０．４１
Ｂ	采矿业	１９，４１０，０００．００	２．０４
Ｃ	制造业	３９６，２４５，７５３．５２	４１．５７
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１５，８３０，９１２．０５	１．６６
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	６５，７９６，９９４．６６	６．９０
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	８６，９１６，１５６．４６	９．１２
Ｊ	金融业	１４，７７０，０００．００	１．５５
Ｋ	房地产业	２６，７５４，３１２．５９	２．８１
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	７，３２７，２４１．０４	０．７７
Ｓ	综合	－	－
	合计	６３６，９６３，３７０．３２	６６．８２

券商名称

交易单元数量

股票交易

债券交易

债券回购交易

权证交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票成交总额的比例（％）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交金额

占当期权证 成交总额的比例（％）

佣金

占当期佣金 总量的比例（％）

东方证券

２

５６５，０８５，５７９．８３

２１．９６

４，５１３，５００．００

７．７４

－

－

－

－

５０６，６２５．６７

２２．００

－

国海证券

２

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

国联证券

２

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

国泰君安

２

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

海通证券

１

２５９，０９８，０３８．４５

１０．０７

－

－

－

－

－

－

２２９，２７６．２８

９．９５

－

宏源证券

２

９７，８７８，０８８．２３

３．８０

－

－

－

－

－

－

８６，６１２．３５

３．７６

－

华鑫证券

１

２５６，７２１，３９５．４９

９．９８

２４，２６２，２９１．６０

４１．６２

－

－

－

－

２３３，７１９．１０

１０．１５

－

齐鲁证券

１

８３，９９０，８３０．２９

３．２６

２，００５，９９９．７０

３．４４

－

－

－

－

７６，４６４．７３

３．３２

－

申银万国

２

３１９，７３３，２１３．８０

１２．４３

１５，４９８，６７４．４０

２６．５８

－

－

－

－

２８９，３４８．８６

１２．５６

－

兴业证券

２

９９０，４６２，７４０．７１

３８．４９

１２，０１９，９８７．００

２０．６２

－

－

－

－

８８１，１７３．８２

３８．２６

－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００３０９	万华化学	２，５９９，７５３	４１，６４８，０４３．０６	４．３７
２	３０００５９	东方财富	２，９４３，８００	３９，８８８，４９０．００	４．１８
３	６００８８７	伊利股份	１，１９４，７９３	３７，３７３，１２５．０４	３．９２
４	６００６９４	大商股份	１，２３６，７０２	３５，７７７，７８８．８６	３．７５
５	０００５８１	威孚高科	１，０００，０００	３３，３９０，０００．００	３．５０
６	６００５１９	贵州茅台	１７２，３８８	３３，１６２，２７９．５６	３．４８
７	００２１５３	石基信息	１，３７９，９２３	２７，６２６，０５８．４６	２．９０
８	６００８５８	银座股份	２，７２８，４２０	２１，４１８，０９７．００	２．２５
９	３００１２４	汇川技术	５６８，９０３	１９，９０５，９１５．９７	２．０９
１０	６００５８３	海油工程	３，０００，０００	１９，４１０，０００．００	２．０４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００３０９	万华化学	６５，６４０，５２０．２６	７．９２
２	６００８８７	伊利股份	５７，５５１，８４５．９８	６．９５
３	３０００５９	东方财富	５１，８６９，３９７．１９	６．２６
４	６００５８５	海螺水泥	４１，０５９，４６５．８６	４．９６
５	００００２４	招商地产	３８，５４６，３１６．９９	４．６５
６	００００６３	中兴通讯	３８，２４２，４３８．６３	４．６２
７	６００５８３	海油工程	３８，２０８，２７１．９７	４．６１
８	００２０４９	同方国芯	３７，１０６，８３７．６８	４．４８
９	６００５１９	贵州茅台	３４，４９４，７１４．２３	４．１６
１０	６００５１８	康美药业	３４，０３９，５９５．２４	４．１１
１１	６００８５８	银座股份	３２，５５１，２４６．６４	３．９３
１２	００２４６６	天齐锂业	３１，３１４，０７７．３１	３．７８
１３	６００１６６	福田汽车	２９，３２６，３８０．１２	３．５４
１４	６０１１６６	兴业银行	２７，９５２，２９１．０４	３．３７
１５	６０００４８	保利地产	２０，５３１，１８６．５５	２．４８
１６	００２０８０	中材科技	１９，０４６，０４７．３０	２．３０
１７	０００７１２	锦龙股份	１８，６０６，３２５．９１	２．２５
１８	００２６３０	华西能源	１７，９６４，０６５．２０	２．１７
１９	６００８０１	华新水泥	１７，２４９，２７９．４１	２．０８
２０	０００９３７	冀中能源	１７，２０４，８３３．５４	２．０８
２１	３００００５	探路者	１７，１０４，９３５．６５	２．０６
２２	００２２７１	东方雨虹	１６，７８５，８００．１８	２．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００６２５	长安汽车	６９，５７５，２６１．８８	８．４０
２	６０００６０	海信电器	４６，９１０，３１４．１５	５．６６
３	０００６７１	阳光城	４１，５２５，０３５．８５	５．０１
４	３０００５９	东方财富	３７，６１５，９５２．１６	４．５４
５	００２０４９	同方国芯	３３，９４２，４３９．０３	４．１０
６	００２４２２	科伦药业	３２，６０６，５４２．２２	３．９４
７	６０００３１	三一重工	３２，２６０，９１４．３８	３．８９
８	００２４６６	天齐锂业	３１，９１２，９１５．１０	３．８５
９	６００５８５	海螺水泥	３０，４３６，８９６．２７	３．６７
１０	６００１６６	福田汽车	２９，０４２，０６２．４２	３．５０
１１	０００７２５	京东方Ａ	２８，２１９，５７２．６０	３．４１
１２	６００５２１	华海药业	２６，３７１，８１６．９４	３．１８
１３	００００２４	招商地产	２５，８４２，５７９．８４	３．１２
１４	００２０８０	中材科技	２４，６７７，５４３．２５	２．９８
１５	６００５１８	康美药业	２３，９６１，６１４．６５	２．８９
１６	００００６３	中兴通讯	２２，０９６，４０９．３７	２．６７
１７	６００８８７	伊利股份	２１，９５６，２２７．２９	２．６５
１８	６０００４８	保利地产	２０，６７６，８８５．２０	２．５０
１９	３０００９０	盛运股份	２０，１３９，８９３．１２	２．４３
２０	０００７０９	河北钢铁	１９，６２９，２７７．１８	２．３７
２１	６００５８３	海油工程	１９，４１４，６４０．１８	２．３４
２２	０００５８１	威孚高科	１９，０５８，５１５．９４	２．３０
２３	００２４８２	广田股份	１８，４５４，６７６．１９	２．２３
２４	６００３０９	万华化学	１８，３２３，１３１．９９	２．２１
２５	０００８８７	中鼎股份	１７，９５４，１７１．４９	２．１７
２６	３０００３６	超图软件	１７，９２５，０１５．２４	２．１６
２７	００２６３０	华西能源	１７，７５９，５７７．２８	２．１４
２８	３００００５	探路者	１７，７２６，４１０．７９	２．１４
２９	３００２７３	和佳股份	１７，４４１，４１３．４１	２．１０
３０	０００８００	一汽轿车	１７，０２０，４１１．２６	２．０５
３１	６００５４６	山煤国际	１６，６６７，７４９．４２	２．０１

买入股票成本（成交）总额	１，３０４，９９２，８４８．８０
卖出股票收入（成交）总额	１，２７３，６４９，４４４．６０

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	５８，８０６，３６１．００	６．１７
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２３３，４４２，０００．００	２４．４９
	其中：政策性金融债	２３３，４４２，０００．００	２４．４９
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	２９２，２４８，３６１．００	３０．６６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１０２５８	１１国开５８	１，４００，０００	１４１，０３６，０００．００	１４．８０
２	１１０２０２	１１国开０２	６００，０００	５８，５７２，０００．００	６．１４
３	０１０３０８	０３国债⑻	２５３，８４０	２５，３５８，６１６．００	２．６６
４	１３０２０１	１３国开０１	２００，０００	１９，８９０，０００．００	２．０９
５	０１９１１３	１１国债１３	１５４，９００	１５，４９７，７４５．００	１．６３

序号	名称	金额
１	存出保证金	３７５，５６８．４７
２	应收证券清算款	４，５８４，３６５．３７
３	应收股利	２３６，５２６．８８
４	应收利息	６，６７２，９９１．６２
５	应收申购款	５７３，５８６．９８
６	其他应收款	５４７．０３
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１２，４４３，５８６．３５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（％）	持有份额	占总份额比例（％）
５４４７１	１７，９４４．３５	２７２，６６２，０９８．８６	２７．９０	７０４，７８４，４０３．４６	７２．１０

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（％）
基金管理人所有从业人员持有本基金	１３９，３８３．１３	０．０１４３

基金合同生效日（２００２年０８月１６日）基金份额总额	４，６１６，９１３，６５６．００
报告期期初基金份额总额	９０２，７００，８７６．０６
本报告期基金总申购份额	２８４，４５０，０７３．０６
减：本报告期基金总赎回份额	２０９，７０４，４４６．８０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９７７，４４６，５０２．３２