基金管理人：东方基金管理有限责任公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一三年八月二十九日

　§１重要提示及目录

　１．１重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

　§２基金简介

　２．１基金基本情况

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　２．２基金产品说明

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　２．３基金管理人和基金托管人

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　２．４信息披露方式

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　§３主要财务指标和基金净值表现

　３．１主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

　③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　３．２基金净值表现

　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　东方策略成长股票型开放式证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（２００８年６月３日至２０１３年６月３０日）

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　§４管理人报告

　４．１基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【２００４】８０号）于２００４年６月１１日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本２亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份６４％；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份２７％；渤海国际信托有限公司，持有股份９％。截止２０１３年６月３０日，本公司管理十只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央视财经５０指数增强型证券投资基金。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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　注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

　②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（２０１１年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

　基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

　基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

　基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

　本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

　４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　２０１３年上半年，本基金继续投资于估值低、业绩优良、成长确定的绩优公司，以少量仓位进行波段操作，适当调整结构。

　报告期内，本基金减持了上游行业的股票，增持了食品饮料和部分成长股，继续持有银行、保险、商业贸易、地产等行业的龙头公司。２月份后，出于对经济增速下滑的担忧，本基金降低了仓位，减持了有色、煤炭、机械、银行、保险等行业的股票，增持了白酒、铁路建设等行业的公司；６月下旬，在市场大幅度下跌的过程中，本基金提升了仓位。

　总的看，上半年本基金未能把握住市场热点，重仓的银行、地产、保险、商业等行业跌幅较大，虽然我们确信这些公司非常有投资价值，实业资本也纷纷买入这些公司，但市场并不认可。本基金净值表现好于沪深３００指数的收益率，但落后于同业。

　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　２０１３年１月１日至６月３０日，本基金净值增长率为－５．９６％，业绩比较基准收益率为－７．４４％，高于业绩比较基准１．４８％。

　４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望２０１３年下半年，中国经济可能会比较沉闷，既不会快速复苏，也不会崩溃，更大的可能是维持一个稳定的增速，从而为经济转型创造条件。从上半年的经济数据看，中国的经济的运行还是平稳的，汽车、地产销售情况良好，居民消费也比较稳定，就业也很好，但出口增速低于预期。下半年看，上述情况有望延续，中国的经济发展还要靠自己。

　现在的Ａ股市场，可以说一半是海水，一半是火焰。创业板似乎在复制当年的纳斯达克，天空才是它的顶部；而部分蓝筹股则一跌再跌，没有底可言。转型是对这个现象的一种解释，资金面也可能是一种解释：由于资金不足，部分活跃的资金集中于某一有故事的小板块，并不断自我强化。从估值看，这类股票的泡沫已经比较大了；从实业资本的减持来看，也可以印证这类股票的泡沫。市场与２０１０年很像，泡沫的参与者将来会为自己的疯狂付出代价。

　行业方面，我们看好那些估值便宜、增长确定的传统行业。在当前的市场，由于它们缺乏想象力，这些行业被错杀，当经济再度复苏时，投资者会重新追捧它们。对于未来确实有发展潜力的行业，我们会在估值合理时考虑介入。

　４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　根据中国证监会公告【２００８】３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和风险管理部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

　总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；

　基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权；

　交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供风险管理部；

　风险管理部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格；

　登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据风险管理部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作；

　监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。

　除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

　截止本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

　４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

　§５托管人报告

　５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金未实施利润分配。

　５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§６半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１资产负债表

　会计主体：东方策略成长股票型开放式证券投资基金

　报告截止日：２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

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　注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．２９７７元，基金份额总额５４，４８４，７４８．０８份。

　６．２利润表

　会计主体：东方策略成长股票型开放式证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　６．３所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：东方策略成长股票型开放式证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　报告附注为财务报表的组成部分。

　本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：孙晔伟，主管会计工作负责人：张蓉梅，会计机构负责人：郝丽琨

　６．４报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　东方策略成长股票型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据２００８年３月２１日中国证监会《关于核准东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可【２００８】４０７号）和《关于同意东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函【２００８】１２１号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》自２００８年４月１５日至２００８年５月３０日公开募集设立。本基金为股票型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３２９，２６０，０２９．２０ 元人民币，业经天华中兴会计师事务所有限公司“天华中兴验字【２００８】第１０５８－０１号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》于２００８年６月３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３２９，３４６，４０６．２０份基金单位，其中认购资金利息折合８６，３７７．００份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金的会计报表按照财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第３号－半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号－年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第３号－会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日的经营成果和基金净值变动情况。

　６．４．４ 重要会计政策和会计估计

　本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

　６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　６．４．５．１ 会计政策变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

　６．４．５．２ 会计估计变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　６．４．５．３ 差错更正的说明

　本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

　６．４．６ 税项

　根据财政部、国家税务总局财税【２００２】１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【２００４】７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【２００５】１０３ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【２００７】８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税【２００８】１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年０４月２３日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、２００８年０９月１８日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【２０１２】８５号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　１．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

　２．对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

　３．对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税。自２０１３年１月１日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

　４．对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

　５．对于基金从事 Ａ 股买卖，自２００８ 年０９ 月１９ 日起，由出让方按０．１％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

　６．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　报告期内中辉国华实业（集团）有限公司向东北证券股份有限公司转让其所持东方基金管理有限责任公司１８％的股权，不再为本基金管理人关联方。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　６．４．８．１．１股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　６．４．８．１．２权证交易

　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

　６．４．８．１．３债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　６．４．８．１．４债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

　②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　６．４．８．２关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计算，具体计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

　Ｈ 为每日应付的基金管理费

　Ｅ 为前一日的基金资产净值

　②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　６．４．８．２．２基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提，具体计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

　Ｈ 为每日应支付的基金托管费

　Ｅ 为前一日的基金资产净值

　②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：基金管理人投资本基金时，本基金按照基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

　６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而于期末流通受限的证券。

　６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

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　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

　６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

　§７投资组合报告

　７．１期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　７．２期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

　■

　７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

　７．４报告期内股票投资组合的重大变动

　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

　②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

　②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

　②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期内未投资股指期货。

　７．１０投资组合报告附注

　７．１０．１本基金所持有的中国平安（６０１３１８）于２０１３年５月２２日对外公告了被处罚的事宜。中国平安保险（集团）股份有限公司董事会于２０１３年５月２１日发布了《中国平安保险（集团）股份有限公司关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》，公告称，中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币２，５５５万元，并处以人民币５，１１０万元的罚款，暂停其保荐机构资格３个月。

　本基金所持有的贵州茅台（６００５１９）于２０１３年２月２３日对外公告了被处罚的事宜。贵州茅台酒股份有限公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于２０１３年２月２２日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处［２０１３］１号）。该决定书认为：贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。

　本基金决策依据及投资程序：

　（１）研究部对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

　（２）投资决策委员会定期召开会议，讨论形成本基金的资产配置比例指导意见。

　（３）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

　（４）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

　（５）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

　本基金投资中国平安主要基于以下原因：

　在基本面上，中国平安具备如下优势：国内保险密度与保险深度仍然处于较低水平，未来随着居民收入增加与保险意识增强，保险行业发展空间广阔；中国平安为市场化程度、管理水平、团队建设均处于行业领先地位的综合型保险集团，竞争优势突出；同时随着平安银行的整合完成，公司已经具备成长为中国优秀金融控股集团的条件，潜力巨大；相关处罚不影响公司的核心竞争力，同时也有利于公司改善其治理结构；与同行业公司比较，公司估值优势也比较突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。

　本基金投资贵州茅台主要基于以下原因：

　基本面方面，国内居民收入持续增长与消费结构的升级，是国内中高端白酒行业市场容量不断扩大的主要动力之一；贵州茅台是白酒行业第一品牌，竞争优势明显，相关处罚不影响公司的核心竞争力，同时也有利于公司改善其治理结构；与同行业公司比较，公司估值优势也比较突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。

　除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　７．１０．２ 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　７．１０．３期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　§８基金份额持有人信息

　８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　■

　注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：５０万份至１００万份（含）

　（２）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：５０万份至１００万份（含）

　§９开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

　§１０重大事件揭示

　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

　１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　经本基金管理人２０１３年第一次临时股东会会议决议，聘任何俊岩先生、郭兴哲先生担任公司董事，齐伟丽女士、邱建武先生不再担任本基金管理人董事；聘任赵振兵先生、肖向辉先生担任公司监事，何俊岩先生、田文艳女士不再担任本基金管理人监事。经本基金管理人第三届董事会第二十八次临时会议决议，本基金管理人于２０１３年５月１４日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，刘鸿鹏先生担任本基金管理人副总经理职务。

　本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书－基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事、监事变更情况。

　１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内，公司存在一起未决诉讼案件，系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件，公司为被告。截止报告日，上述诉讼仍在审理中。

　公司没有其他诉讼和仲裁情况。

　１０．４基金投资策略的改变

　本报告期内基金投资策略未发生改变。

　１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内本基金审计机构未发生变更。

　１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

　本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

　１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：（１）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

　（２）交易单元的选择标准和程序：

　券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

　券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

　（３）本报告期内，本基金新增租用国海证券股份有限公司深圳证券交易单元１个。

　１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　§１１影响投资者决策的其他重要信息

　东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于２０１３年４月８日发布公告《东方基金管理有限责任公司关于增加注册资本及修改公司章程的公告》，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］２５０ 号文审核批准，本公司注册资本由 １００，０００，０００ 元人民币增加至 ２００，０００，０００ 元人民币。其中，东北证券股份有限公司增加出资 ６４００ 万元，河北省国有资产控股运营有限公司增加出资 ３６００ 万元。同时，就本公司增加注册资本、股东出资相关内容修改公司章程。

　东方基金管理有限责任公司

　２０１３年８月２９日