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2013年08月29日 星期四 上一期  下一期
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长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2013年8月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称:招商银行)根据本基金合同规定,于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金业绩比较基准=95%×沪深300指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条(二)投资范围、(七)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2013年6月30日,基金管理人共管理两只封闭式基金、二十七只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年全球经济处于弱势复苏,美国经济复苏基金确认,资金逐步从新兴市场回流,中国经济增速下滑。在此背景下股票市场震荡下行,互联网、文化传媒和医疗保健板块大幅上涨,煤炭、贵金属和重型机械板块大幅下跌。行业上,医药生物、信息服务和电子行业涨幅靠前,采掘、有色和黑色金属持续下跌。风格上,小盘成长股大幅跑赢大盘价值股。

在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.737元,本报告期份额净值增长率为-11.84%,同期业绩比较基准增长率为-12.06%。本报告期内日均跟踪误差为0.081%,年度化跟踪误差为1.27%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前经济处于弱复苏阶段,很难出现超预期情况,央行行为和政府各项改革会给市场预期带来很多不确定性影响。下半年市场较难出现大规模的行情,大概率以结构性行情为主。

作为指数基金,我们将继续秉承指数化投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差,在此基础上本基金将积极采用数量化投资策略增强指数,力争获取超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。

本基金截至2013年6月30日,期末可供分配收益为-54,395,927.74元,其中,未分配收益已实现部分为10,946,547.74元,未分配收益未实现部分为-65,342,475.48元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2013年6月30日

单位:人民币元

注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值:0.737元,基金份额总额:206,550,731.02份。

6.2 利润表

会计主体:长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

单位:人民币元

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

单位:人民币元

注:报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币898,648,405.80元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年8月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为898,915,869.33份基金份额,其中认购资金利息折合267,463.53份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第276号文审核同意,本基金112,932,582份基金份额于2010年9月6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%,其中,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%。本基金的业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担,不计入本基金费用。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整的反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期不存在会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期不存在会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期不存在会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会于2012年11月16日联合发布财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

2、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。

4、自2013年1月1日起,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得,按照本通知的规定计征个人所得税。

5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元发生权证交易。

6.4.8.1.3 债券交易

金额单位:人民币元

6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的其他关联方本报告期及上年度末未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵债的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵债的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(ⅰ)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

各层级金融工具公允价值

于2013年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为140,537,307.77元,属于第二层级的余额为1,774,380.07元,无属于第三层级的余额(2012年12月31日:第一层级的余额为169,681,241.22元,第二层级的余额为4,885,760.52元,无属于第三层级的余额)。

(ⅱ)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(ⅲ)第三层级公允价值余额和本期变动金额

于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2012年12月31日:同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级的金额为零元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元(2012年度:同)。

2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数投资股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有积极投资股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金报告期内未进行股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1

(一)根据中国平安股份有限公司2013年5月22日发布的《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示,中国平安集团的控股子公司平安证券收到证监会的处罚通知书。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。

本基金做出以下说明:

1、中国平安是中国最优秀的综合金融公司,寿险业务最具竞争力,基本面良好。本公司研究员一直保持跟踪,并有相关的跟踪报告。

2、基于相关研究,本基金判断,旗下平安证券受到处罚,对中国平安的影响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低,平安证券对中国平安的收入贡献1%,利润贡献不足5%。

3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其风险控制机制和经营情况。

(二)根据贵州茅台酒股份有限公司2013年2月23日的公告显示,公司于2013年2月22日收到贵州物价局《行政处罚决定书》,该决定书认为:贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定,违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此,根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚,限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。对此,本基金做出如下说明:

1、对于白酒行业及贵州茅台,本公司研究员自2012年三季度以来一直给予风险提示,建议中短期(1年-2年)回避行业周期风险和政策风险,并有相关的研究报告。但基于更长期(2年以上),我们认为白酒板块和贵州茅台仍有投资价值。

2、基于相关研究,本基金判断,尽管在短期我国白酒行业面临较多风险因素,但随着我国国民收入的提高、城镇化的快速推进,从更长期来看(2年以上)白酒行业仍将继续维持快速增长,作为国内白酒行业的龙头公司,高端白酒中的代表性企业之一,贵州茅台公司的长期投资价值会得到提升,对于该公司被物价部门处罚的事件,本基金经过认真研究,做出如下判断:公司对前期的违法违规行为进行了深刻反思,并完全接受物价部门的处罚,并表示在未来的经营中,严格守法经营,保持稳健发展。因此,我们审慎地将贵州茅台在配置上作为组合的长期性重要投资品种。

3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合法合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.10.2

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

8.2 期末上市基金前十名持有人

注:持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4 基金投资策略的改变

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

(2)资力雄厚,信誉良好。

(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;

(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;

(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;

(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;

(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。

基金简称长盛沪深300指数(LOF) (场内简称:长盛300)
基金主代码160807
交易代码160807
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2010年8月4日
基金管理人长盛基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额206,550,731.02份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2010年9月6日

投资目标本基金采取指数化投资,跟踪沪深300指数,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%,以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%的投资目标。
业绩比较基准95%×沪深300指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称长盛基金管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名叶金松张燕
联系电话010-820199880755-83199084
电子邮箱yejs@csfunds.com.cnyan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话400-888-2666、010-6235008895555
传真010-822559880755-83195201

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益-830,238.20
本期利润-20,579,338.94
加权平均基金份额本期利润-0.0951
本期基金份额净值增长率-11.84%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润-0.2634
期末基金资产净值152,154,803.28
期末基金份额净值0.737

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去一个月-14.30%1.75%-14.82%1.77%0.52%-0.02%
过去三个月-10.77%1.36%-11.19%1.38%0.42%-0.02%
过去六个月-11.84%1.40%-12.06%1.42%0.22%-0.02%
过去一年-10.01%1.28%-9.87%1.30%-0.14%-0.02%
自基金合同生效起至今-22.60%1.26%-21.60%1.30%-1.00%-0.04%

姓名职务任本基金的基金经理

(助理)期限

证券从业年限说明
任职日期离任日期
冯雨生本基金基金经理,长盛中证100指数证券投资基金基金经理。2011年12月20日6年男,1983年11月出生,中国国籍。北京大学金融学硕士。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员。现任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(LOF,本基金)基金经理。

资 产本期末

2013年6月30日

上年度末

2012年12月31日

资 产:  
银行存款9,734,598.3110,256,705.04
结算备付金18,882.1223,074.58
存出保证金16,600.71250,000.00
交易性金融资产142,311,687.84174,567,001.74
其中:股票投资142,311,687.84174,540,100.94
基金投资
债券投资26,900.80
资产支持证券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款367,187.46
应收利息1,947.122,452.47
应收股利439,083.70
应收申购款144,398.1598,436.67
递延所得税资产
其他资产
资产总计152,667,197.95185,564,857.96
负债和所有者权益本期末

2013年6月30日

上年度末

2012年12月31日

负 债:  
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
应付赎回款162,395.26122,616.36
应付管理人报酬102,317.78108,768.66
应付托管费20,463.5521,753.72
应付销售服务费
应付交易费用28,486.8525,629.00
应交税费
应付利息
应付利润
递延所得税负债
其他负债198,731.23580,350.88
负债合计512,394.67859,118.62
所有者权益:  
实收基金206,550,731.02220,846,474.27
未分配利润-54,395,927.74-36,140,734.93
所有者权益合计152,154,803.28184,705,739.34
负债和所有者权益总计152,667,197.95185,564,857.96

项 目2013年1月1日至

2013年6月30日

2012年1月1日至

2012年6月30日

一、收入-19,455,376.6411,479,738.23
1.利息收入43,642.5444,198.87
其中:存款利息收入43,489.2144,051.69
债券利息收入153.33147.18
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
其他利息收入
2.投资收益(损失以“-”填列)235,246.00-915,465.96
其中:股票投资收益-1,573,373.81-3,007,320.13
基金投资收益
债券投资收益36,329.6156,379.99
资产支持证券投资收益
衍生工具收益
股利收益1,772,290.202,035,474.18
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-19,749,100.7412,334,190.44
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
5.其他收入(损失以“-”号填列)14,835.5616,814.88
减:二、费用1,123,962.301,120,788.10
1.管理人报酬680,405.18710,721.61
2.托管费136,081.01142,144.32
3.销售服务费
4.交易费用121,610.0972,446.61
5.利息支出
其中:卖出回购金融资产支出
6.其他费用185,866.02195,475.56
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)-20,579,338.9410,358,950.13
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-20,579,338.9410,358,950.13

项目本期

2013年1月1日至2013年6月30日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)220,846,474.27-36,140,734.93184,705,739.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-20,579,338.94-20,579,338.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-14,295,743.252,324,146.13-11,971,597.12
其中:1.基金申购款19,583,531.96-2,692,058.7616,891,473.20
2.基金赎回款-33,879,275.215,016,204.89-28,863,070.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)206,550,731.02-54,395,927.74152,154,803.28
项目上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)227,462,327.63-51,313,380.20176,148,947.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)10,358,950.1310,358,950.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-4,148,663.71512,180.21-3,636,483.50
其中:1.基金申购款15,800,903.14-2,531,299.9513,269,603.19
2.基金赎回款-19,949,566.853,043,480.16-16,906,086.69
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)223,313,663.92-40,442,249.86182,871,414.06

关联方名称与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”)基金管理人、基金销售机构
招商银行基金托管人、基金代销机构
国元证券基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

成交金额占当期股票

成交总额的比例

成交金额占当期股票

成交总额的比例

国元证券54,263,969.2471.74%34,319,852.9274.49%

关联方名称本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

成交金额占当期债券

成交总额的比例

成交金额占当期债券

成交总额的比例

国元证券743,490.00100.00%1,104,903.40100.00%

关联方名称本期

2013年1月1日至2013年6月30日

当期佣金占当期佣金

总量的比例

期末应付佣金余额占期末应付佣金

总额的比例

国元证券49,401.3172.08%20,586.2172.27%
关联方名称上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

当期佣金占当期佣金

总量的比例

期末应付佣金余额占期末应付佣金

总额的比例

国元证券29,421.9075.19%18,929.5477.38%

项目2013年1月1日至

2013年6月30日

2012年1月1日至

2012年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费680,405.18710,721.61
其中:支付销售机构的客户维护费371,304.87380,475.74

项目2013年1月1日至

2013年6月30日

2012年1月1日至

2012年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费136,081.01142,144.32

关联方

名称

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行9,734,598.3142,864.9113,925,062.2043,707.38

股票

代码

股票

名称

停牌日期停牌原因估值

单价

复牌

日期

开盘

单价

数量(股)期末

成本总额

期末估值总额备注
600436片 仔 癀2013年6月21日配股发行期间停牌136.822013年7月1日118.732,500312,495.00342,050.00
600547山东黄金2013年4月3日重大资产重组停牌24.302013年7月1日28.7724,138969,447.62586,553.40
600598北 大 荒2013年5月27日重大资产重组停牌6.742013年7月19日8.3525,238309,055.88170,104.12
601918国投新集2013年5月16日重大资产重组停牌6.142013年8月23日5.0519,416232,426.18119,214.24
601989中国重工2013年5月17日重大资产重组停牌3.79等待公告等待公告143,574793,045.88544,145.46
000999华润三九2013年6月3日重大资产重组停牌26.552013年8月19日26.5113,347328,368.40354,362.85

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
权益投资142,311,687.8493.22
 其中:股票142,311,687.8493.22
固定收益投资
 其中:债券
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计9,753,480.436.39
其他各项资产602,029.680.39
合计152,667,197.95100.00

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业815,216.030.54
采矿业10,847,248.347.13
制造业50,483,704.1433.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,955,488.972.60
建筑业5,899,189.923.88
批发和零售业3,370,267.122.22
交通运输、仓储和邮政业3,211,457.162.11
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业3,018,461.941.98
金融业43,766,448.1728.76
房地产业8,294,732.935.45
租赁和商务服务业920,290.550.60
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业901,807.820.59
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业377,938.770.25
综合1,971,185.981.30
 合计137,833,437.8490.59

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
采掘业126,640.000.08
制造业2,427,340.001.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,126,860.000.74
建筑业362,310.000.24
批发和零售业278,950.000.18
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业115,900.000.08
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业40,250.000.03
综合
 合计4,478,250.002.94

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
600016民生银行654,0545,605,242.783.68
601166兴业银行261,8103,866,933.702.54
601318中国平安108,1033,757,660.282.47
601328交通银行778,5373,168,645.592.08
000002万 科A312,7313,080,400.352.02
600000浦发银行333,2702,759,475.601.81
600837海通证券286,7512,689,724.381.77
600030中信证券261,3562,647,536.281.74
600519贵州茅台13,2942,557,366.781.68
10601169北京银行270,2912,154,219.271.42

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
600332广州药业22,000753,720.000.50
002450康 得 新20,000559,600.000.37
601991大唐发电100,000514,000.000.34
600060海信电器35,000363,650.000.24
002051中工国际13,000362,310.000.24

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
601288农业银行3,836,978.002.08
600016民生银行1,485,608.000.80
000001平安银行997,832.000.54
600880博瑞传播880,576.000.48
000538云南白药818,143.550.44
600332广州药业760,034.530.41
601318中国平安574,483.140.31
000651格力电器574,461.000.31
002450康 得 新534,900.000.29
10601668中国建筑525,652.000.28
11601991大唐发电479,040.510.26
12601166兴业银行474,748.000.26
13000423东阿阿胶464,119.000.25
14600030中信证券425,382.000.23
15000002万 科A421,603.360.23
16600060海信电器405,575.510.22
17002051中工国际398,632.750.22
18600000浦发银行380,016.000.21
19600011华能国际364,090.000.20
20601901方正证券353,713.000.19

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
601288农业银行3,892,177.222.11
600016民生银行3,325,738.581.80
601166兴业银行1,579,807.690.86
600000浦发银行1,578,464.690.85
000001平安银行1,137,254.260.62
601169北京银行1,110,382.980.60
000538云南白药970,645.860.53
601318中国平安880,079.800.48
600880博瑞传播830,950.360.45
10601328交通银行636,981.170.34
11000002万 科A633,199.900.34
12600030中信证券588,992.920.32
13600837海通证券548,228.850.30
14601668中国建筑482,926.820.26
15600519贵州茅台479,660.230.26
16601088中国神华463,442.850.25
17002405四维图新420,335.850.23
18601939建设银行407,578.070.22
19601006大秦铁路393,530.290.21
20601398工商银行365,146.890.20

买入股票成本(成交)总额32,413,579.51
卖出股票收入(成交)总额43,323,418.86

序号名称金额
存出保证金16,600.71
应收证券清算款
应收股利439,083.70
应收利息1,947.12
应收申购款144,398.15
其他应收款
待摊费用
其他
合计602,029.68

持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
9,05222,818.242,137,001.571.03%204,413,729.4598.97%

序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例
杨静芳990,049.0015.89%
侯羿300,018.004.82%
王顺体200,016.003.21%
李艳萍198,159.003.18%
莫作钦178,243.002.86%
刘萤172,704.002.77%
陈放158,443.002.54%
深圳市点通数据有限公司147,600.002.37%
陈珊琴140,670.002.26%
10王改琪120,008.001.93%

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金965,683.000.4675%

基金合同生效日(2010年8月4日)基金份额总额898,915,869.33
本报告期期初基金份额总额220,846,474.27
本报告期基金总申购份额19,583,531.96
减:本报告期基金总赎回份额33,879,275.21
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额206,550,731.02

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。


本报告期未召开基金份额持有人大会。

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期基金投资策略没有改变。

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票

成交总额的比例

佣金占当期佣金

总量的比例

国元证券54,263,969.2471.74%49,401.3172.08%
招商证券21,373,262.4728.26%19,135.2827.92%
华泰联合证券

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券

成交总额的比例

成交金额占当期债券回购

成交总额的比例

成交金额占当期权证

成交总额的比例

国元证券743,490.00100.00%
招商证券
华泰联合证券

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