基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即６月３０日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩衡量基准＝中信标普Ａ股综合指数收益率×９５％＋金融同业存款利率×５％。

中信综合指数作为按流通股本加权的综合指数，其指数选股样本覆盖了上交所和深交所上市的所有Ａ股，具有较强的指代作用。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照９５％、５％的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于１９９９年３月２６日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币１５０００万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的４１％，新加坡星展银行有限公司占注册资本的３３％，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的１３％，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的１３％。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至２０１３年６月３０日，基金管理人共管理两只封闭式基金、二十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外ＱＦＩＩ基金和专户理财产品的投资顾问。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去４个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边９０％置信水平对１日、３日、５日的交易片段进行Ｔ检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，欧美市场总体保持较强走势，美国经济继续复苏使得美元有回落美国的迹象。受地方债务以及货币总量较大的影响，中国央行的货币政策较为谨慎，楼市调控新“国五条”和银监会８号文控制影子银行等政策给市场资金面带来压力，上证股指大幅回落，Ａ股中与经济密切相关的强周期行业回落明显。而与此同时，新一代信息产业行业在强劲的消费带动下，经营状况继续超出预期；另外，受政策支持的传媒、环保等行业或者通过自身的发展或者通过并购和新增订单的作用下，走势凌厉。

本基金在宏观数据公布后，发现经济下滑的问题，逐步减持了与经济关联密切的地产、银行等行业，增持了消费电子、环保等行业，取得一定效果，不足之处是配置比例偏低。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为０．９１６５元，本报告期份额净值增长率为６．７３％，同期业绩比较基准增长率为－７．７５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

（一）对宏观经济和证券市场的展望

展望下一阶段，从已公布的宏观数据和微观调研看，经济仍有可能继续下滑，但下滑的速度可能有所减缓。从新一届领导的讲话看，推动经济转型和制度变革势在必行，新兴产业和制度红利成为引领经济增长的新的引擎。经济的传统增长模式不可持续，大规模投资将难以持续，货币政策将保持流动性适度偏紧的状态。在稳增长和调结构的双重任务下，Ａ股市场难以产生大的行情，传统行业可能会产生脉冲式的超跌反弹行情，真正获取收益仍然要在能够实现持续增长的新兴行业和关系民生的消费领域去挖掘。

（二）本基金下阶段投资策略

未来我们主要从终端需求方面入手布局：继续布局必需消费品，包括与大众消费密切相关的品牌消费品和人口老龄化受益的医药股；关注需求较好的新兴行业，即可能引领中国实现经济转型的行业，即新一代信息服务、消费电子以及节能环保、新材料、新传媒；挖掘增长持续稳定、估值不高的细分行业龙头；与政策关联度紧密的行业仅从超跌反弹角度去把握。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配原则的约定，本基金于报告期内未进行利润分配。

本基金截至２０１３年６月３０日，期末可供分配收益为－８６，６６４，０４４．３０元，其中，未分配收益已实现部分为９，７４０，０５３．４６元，未分配收益未实现部分为－９６，４０４，０９７．７６元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长盛动态精选证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛动态精选证券投资基金基金合同》、《长盛动态精选证券投资基金托管协议》的约定，对长盛动态精选证券投资基金管理人—长盛基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛动态精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛动态精选证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：长盛动态精选证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．９１６５元，基金份额总额１，０３８，２５８，４７５．７０份。

６．２ 利润表

会计主体：长盛动态精选证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛动态精选证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿周兵＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿杨思乐＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿龚珉＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

长盛动态精选证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］第３５号《关于同意长盛动态精选证券投资基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛动态精选证券投资基金基金契约》（后更名为《长盛动态精选证券投资基金基金合同》）发起，并于２００４年５月２１日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币４，１０５，２６０，４５６．１７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００４）第７９号验资报告予以验证。募集期内产生的认购资金利息折合２，９２６，７８８．６３份基金份额，分别计入各投资者基金账户。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和最近公布的《长盛动态精选证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市或拟上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资占基金资产净值的比例为２０％－９５％，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。本基金的业绩比较基准为：中信标普Ａ股综合指数收益率×９５％＋金融同业存款利率×５％。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至６月３０日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本报告期不存在会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本报告期不存在会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本报告期不存在差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会于２０１２年１１月１６日联合发布财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

１、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

２、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税。

４、自２０１３年１月１日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。

５、基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．３ 权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元发生权证交易。

６．４．８．１．４ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５０％／当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％／当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

１、公允价值

（１）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（２）以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

②各层次金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为７７８，６４６，４０８．８３元，属于第二层级的余额为５９，６７０，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级９０２，３６９，８８７．３９元，第二层级１０３，１３５，９６６．５０元，无第三层级）。

③公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

④第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

２、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中７．４．１、７．４．２和７．４．３表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有上述３只债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。

７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

７．１０．２

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０万份。

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０万份。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１０ 重大事件揭示

１０．1 基金份额持有人大会决议

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１０．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１０．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．4 基金投资策略的改变

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１０．5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１０．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．7．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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１０．7．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：１、本公司选择证券经营机构的标准

（１）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（２）资力雄厚，信誉良好。

（３）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（４）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（５）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（６）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

２、本公司租用券商交易单元的程序

（１）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（２）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（３）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（４）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（５）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（６）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（１）本基金报告期内新增租用交易单元情况：

■

（２）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

基金简称	长盛动态精选混合
基金主代码	５１００８１
前端交易代码	５１００８１
后端交易代码	５１１０８１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年５月２１日
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，０３８，２５８，４７５．７０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金为开放式股票型基金。将通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的５０家上市公司股票，在承担适度风险的前提下，追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。
投资策略	本基金为主动管理的股票型基金，投资策略上偏重选股能力的发挥，时机的选择放在次要位置。
业绩比较基准	中信标普Ａ股综合指数收益率×９５％＋金融同业存款利率×５％
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的适度风险品种，在承担适度风险的前提下，获取长期稳定的收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长盛基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	叶金松	李芳菲
	联系电话	０１０－８２０１９９８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｙｅｊｓ＠ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８	９５５９９
传真		０１０－８２２５５９８８	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	６６，５８０，３２８．３８
本期利润	７２，１１９，６４７．５０
加权平均基金份额本期利润	０．０６１９
本期基金份额净值增长率	６．７３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．０８３５
期末基金资产净值	９５１，５９４，４３１．４０
期末基金份额净值	０．９１６５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－７．１７％	１．６３％	－１４．９２％	１．７３％	７．７５％	－０．１０％
过去三个月	－０．２０％	１．２６％	－９．５０％	１．３５％	９．３０％	－０．０９％
过去六个月	６．７３％	１．２５％	－７．７５％	１．３６％	１４．４８％	－０．１１％
过去一年	１．９１％	１．０７％	－７．８５％	１．２８％	９．７６％	－０．２１％
过去三年	８．６７％	１．１７％	－１０．４０％	１．３２％	１９．０７％	－０．１５％
自基金合同生效起至今	２３５．２６％	１．４９％	１１３．４４％	１．７５％	１２１．８２％	－０．２６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邓永明	本基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，权益投资部副总监。	２００８年８月１１日	－	１４年	男，１９７１年７月出生，中国国籍。毕业于山西农业大学，获学士学位。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。２００５年７月底加入长盛基金管理有限公司，曾任基金同益基金经理助理，同德证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任权益投资部副总监，长盛动态精选证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	８８，４５１，９７３．１３	１３１，５１５，７２５．６０
结算备付金	５，２８０，９１７．５５	２，２６２，９９７．５８
存出保证金	１，０２０，３７５．１７	１，３２８，２０５．８２
交易性金融资产	８３８，３１６，４０８．８３	１，００５，５０５，８５３．８９
其中：股票投资	７０１，１８７，３６８．８３	９２５，５４０，８５３．８９
基金投资	－	－
债券投资	１３７，１２９，０４０．００	７９，９６５，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	２１，０６５，１９４．９６	－
应收利息	２，０９６，８９６．４５	１，５３２，１４３．１７
应收股利	２２９，４６２．４３	－
应收申购款	１２４，５２１．２５	１２，５８４．３３
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９５６，５８５，７４９．７７	１，１４２，１５７，５１０．３９
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	４３，５８７，３８４．９６
应付赎回款	３３９，６３０．８０	４３０，４３７．８８
应付管理人报酬	１，２１８，５８５．０３	１，３１６，６７０．６８
应付托管费	１６２，４７８．００	１７５，５５６．１０
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２，２７８，８９０．２５	１，４７５，８３２．２７
应交税费	６２，５５０．４０	６２，５５０．４０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	９２９，１８３．８９	１，１１０，８３４．１７
负债合计	４，９９１，３１８．３７	４８，１５９，２６６．４６
所有者权益：
实收基金	１，０３８，２５８，４７５．７０	１，２７３，９４８，７６１．７９
未分配利润	－８６，６６４，０４４．３０	－１７９，９５０，５１７．８６
所有者权益合计	９５１，５９４，４３１．４０	１，０９３，９９８，２４３．９３
负债和所有者权益总计	９５６，５８５，７４９．７７	１，１４２，１５７，５１０．３９

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	８９，５１２，３５３．１４	１７，０１４，９６０．９９
１．利息收入	３，０４６，４７９．７３	１，８８２，７０６．５２
其中：存款利息收入	１，０８８，８２６．９６	１，１５８，７６２．１０
债券利息收入	１，９１９，３２５．４１	６２９，８０７．９７
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３８，３２７．３６	９４，１３６．４５
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	８０，８３０，４２５．３８	－４８，７６１，２４５．４１
其中：股票投资收益	７６，８０２，９０９．２０	－５７，９８４，３３６．０３
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１８８，５６１．７７	５３０，７３７．４４
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３，８３８，９５４．４１	８，６９２，３５３．１８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	５，５３９，３１９．１２	６３，８７９，０１６．００
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	９６，１２８．９１	１４，４８３．８８
减：二、费用	１７，３９２，７０５．６４	１３，６５３，１２２．９６
１．管理人报酬	８，０５１，１０７．４７	８，９８６，１１５．１６
２．托管费	１，０７３，４８０．９８	１，１９８，１４８．７２
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	８，０７９，５００．５６	３，２７９，０４９．４０
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	１８８，６１６．６３	１８９，８０９．６８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７２，１１９，６４７．５０	３，３６１，８３８．０３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	７２，１１９，６４７．５０	３，３６１，８３８．０３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２７３，９４８，７６１．７９	－１７９，９５０，５１７．８６	１，０９３，９９８，２４３．９３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７２，１１９，６４７．５０	７２，１１９，６４７．５０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２３５，６９０，２８６．０９	２１，１６６，８２６．０６	－２１４，５２３，４６０．０３
其中：１．基金申购款	１４，１３０，２４４．２２	－９７２，５５４．１０	１３，１５７，６９０．１２
２．基金赎回款	－２４９，８２０，５３０．３１	２２，１３９，３８０．１６	－２２７，６８１，１５０．１５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０３８，２５８，４７５．７０	－８６，６６４，０４４．３０	９５１，５９４，４３１．４０
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３１７，３５８，１６９．６６	－１３５，１９４，２１９．７９	１，１８２，１６３，９４９．８７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３，３６１，８３８．０３	３，３６１，８３８．０３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２１，００１，７７３．８６	１，２６６，５１８．４４	－１９，７３５，２５５．４２
其中：１．基金申购款	１８，８５３，５２５．２１	－１，５６５，２１６．２３	１７，２８８，３０８．９８
２．基金赎回款	－３９，８５５，２９９．０７	２，８３１，７３４．６７	－３７，０２３，５６４．４０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，２９６，３５６，３９５．８０	－１３０，５６５，８６３．３２	１，１６５，７９０，５３２．４８

关联方名称	与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（“长盛基金”）	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行	基金托管人、基金代销机构
国元证券	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国元证券	８７６，９１３，７１５．０８	１６．８２％	６２２，４８１，０４１．４０	２８．９９％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
国元证券	２３，７９２，８３１．９０	２０．７２％	９，４２７，４６９．３０	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国元证券	７９４，４３１．７２	１６．８２％	６５８，７３２．０６	２８．９３％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国元证券	５３５，６３５．３３	２９．６０％	５３５，６３５．３３	５６．９３％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	８，０５１，１０７．４７	８，９８６，１１５．１６
其中：支付销售机构的客户维护费	１，０６９，９３０．１９	１，１２０，５１３．４３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１，０７３，４８０．９８	１，１９８，１４８．７２

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	８８，４５１，９７３．１３	１，０３８，８４０．８７	１０６，００８，０５１．６１	１，１３７，２２２．８２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７０１，１８７，３６８．８３	７３．３０
	其中：股票	７０１，１８７，３６８．８３	７３．３０
２	固定收益投资	１３７，１２９，０４０．００	１４．３４
	其中：债券	１３７，１２９，０４０．００	１４．３４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	９３，７３２，８９０．６８	９．８０
６	其他各项资产	２４，５３６，４５０．２６	２．５７
７	合计	９５６，５８５，７４９．７７	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业
Ｂ	采矿业	１３，６９０，８９７．８６	１．４４
Ｃ	制造业	５３３，２７９，１５４．５３	５６．０４
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	２３，２３２，８８４．００	２．４４
Ｅ	建筑业	１１，７３４，７８５．８４	１．２３
Ｆ	批发和零售业	１９，９２４，７６０．９０	２．０９
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业
Ｈ	住宿和餐饮业
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	４９，５０３，９５８．３２	５．２０
Ｊ	金融业
Ｋ	房地产业
Ｌ	租赁和商务服务业
Ｍ	科学研究和技术服务业
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	４９，８２０，９２７．３８	５．２４
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业
Ｐ	教育
Ｑ	卫生和社会工作
Ｒ	文化、体育和娱乐业
Ｓ	综合
	合计	７０１，１８７，３６８．８３	７３．６９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３００１２２	智飞生物	１，４００，２１８	５３，１３８，２７３．１０	５．５８
２	０００５８１	威孚高科	１，５０１，６３７	５０，１３９，６５９．４３	５．２７
３	００２３１８	久立特材	２，１０７，１６７	３６，０９５，７７０．７１	３．７９
４	６００８８７	伊利股份	１，００９，５１１	３１，５７７，５０４．０８	３．３２
５	０００８９５	双汇发展	７８０，１２１	２９，９８７，８５１．２４	３．１５
６	６００２７６	恒瑞医药	１，０５６，４５７	２７，８４８，２０６．５２	２．９３
７	３０００７０	碧 水 源	６００，６４９	２２，６３２，４５４．３２	２．３８
８	００２２４１	歌尔声学	５６０，６０１	２０，３４４，２１０．２９	２．１４
９	０００９６３	华东医药	４９９，９９４	１９，９２４，７６０．９０	２．０９
１０	６００６３７	百 视 通	７００，７５５	１９，６２１，１４０．００	２．０６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	５５，４９７，７６０．９３	５．０７
２	０００００２	万 科Ａ	４５，９２７，２２０．５８	４．２０
３	６０１６８８	华泰证券	４２，８０２，７５２．４５	３．９１
４	３００１０１	国腾电子	３６，５５２，３４０．１９	３．３４
５	００２２７３	水晶光电	３６，０３３，２１０．８７	３．２９
６	００２３１８	久立特材	３５，２１０，９５７．７４	３．２２
７	６０００００	浦发银行	３３，０８１，７４５．００	３．０２
８	６０００１６	民生银行	３２，０３２，６７０．５３	２．９３
９	００２６１２	朗姿股份	３１，８５５，３２１．８９	２．９１
１０	６００３１６	洪都航空	３１，２６６，４３９．９２	２．８６
１１	００２５７０	贝 因 美	３０，３５３，６３５．０６	２．７７
１２	６００２６７	海正药业	２９，１３３，６０２．１３	２．６６
１３	６００３８８	龙净环保	２９，０４９，２８２．１３	２．６６
１４	３００２１２	易 华 录	２７，６１６，５９７．１４	２．５２
１５	３０００７０	碧 水 源	２６，６０８，６４９．２６	２．４３
１６	６０１７８８	光大证券	２５，１３９，３２８．７３	２．３０
１７	００２５５４	惠 博 普	２５，０６７，２８６．５５	２．２９
１８	６００３９１	成发科技	２５，０６０，２３８．２７	２．２９
１９	６０１３１８	中国平安	２５，００６，９４４．８５	２．２９
２０	６０００３０	中信证券	２４，７２２，５２８．９８	２．２６
２１	３００１９８	纳川股份	２４，６２５，９５０．７６	２．２５
２２	３０００１７	网宿科技	２４，４６１，７０４．８８	２．２４
２３	００２６１８	丹邦科技	２３，７４５，１４２．８６	２．１７
２４	０００４００	许继电气	２３，７３４，５６３．９４	２．１７
２５	６００３４８	阳泉煤业	２３，６２７，５３８．３１	２．１６
２６	０００６６９	领先科技	２３，４８８，１１９．４２	２．１５
２７	００２１７９	中航光电	２２，５４４，９６４．６１	２．０６
２８	０００５８１	威孚高科	２２，０６７，８０９．００	２．０２
２９	６０１２９９	中国北车	２１，９０７，２６９．７５	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	６９，９９７，６５２．６０	６．４０
２	６００２６７	海正药业	６７，５６３，２２２．４７	６．１８
３	６０１３１８	中国平安	６６，８５７，５２８．４５	６．１１
４	６０００００	浦发银行	６２，３８０，０８７．３１	５．７０
５	６０１７８８	光大证券	５６，７５２，８３１．７０	５．１９
６	６００４０６	国电南瑞	５４，２８１，３８３．０６	４．９６
７	６０１６８８	华泰证券	４５，７２３，６９７．０７	４．１８
８	０００００２	万 科Ａ	４５，５０９，４８５．２０	４．１６
９	６００３８９	江山股份	４２，２６３，９９０．２０	３．８６
１０	６００８３７	海通证券	３８，９５２，８５１．３４	３．５６
１１	０００００１	平安银行	３７，１９１，４５２．１０	３．４０
１２	００００２４	招商地产	３６，５０８，０５０．３６	３．３４
１３	６０００６７	冠城大通	３６，０３６，４１２．７２	３．２９
１４	６００３８８	龙净环保	３４，５５２，３５２．７８	３．１６
１５	６００９９３	马 应 龙	３３，９９９，８２８．７１	３．１１
１６	６０００４８	保利地产	３３，１２９，６０１．１９	３．０３
１７	０００５８１	威孚高科	３２，７８１，７６６．８０	３．００
１８	０００８９５	双汇发展	３１，７４４，５３７．８４	２．９０
１９	６００３１６	洪都航空	３１，４４７，８１９．００	２．８７
２０	６００３２５	华发股份	３０，１１５，３６８．２１	２．７５
２１	６０００１６	民生银行	２９，２９０，３５３．５１	２．６８
２２	０００１５７	中联重科	２８，６０８，１２３．９２	２．６２
２３	６００５２１	华海药业	２８，０１０，５３３．５１	２．５６
２４	００２２１９	独 一 味	２６，９２９，２４０．０３	２．４６
２５	６００８８７	伊利股份	２６，８００，１３５．２８	２．４５
２６	３０００４５	华力创通	２５，８６２，２０６．７６	２．３６
２７	００２２２６	江南化工	２５，７９４，９９６．０７	２．３６
２８	３００１０１	国腾电子	２５，５１４，４８７．４８	２．３３
２９	６００３９１	成发科技	２５，３５０，６０１．３４	２．３２
３０	６００９６９	郴电国际	２５，１１０，８０６．４２	２．３０
３１	６００６８６	金龙汽车	２５，０７５，５８５．９１	２．２９
３２	３００１９８	纳川股份	２４，７１９，３７４．８７	２．２６
３３	００２１７９	中航光电	２４，３３０，３３９．３４	２．２２
３４	００２６１２	朗姿股份	２３，７７９，９２９．３７	２．１７
３５	０００９６３	华东医药	２３，５１３，８５９．８１	２．１５
３６	３００００６	莱美药业	２３，４６４，５１４．１７	２．１４
３７	６００３９５	盘江股份	２２，９４６，６５６．５６	２．１０
３８	６０００３０	中信证券	２２，９４３，０６７．４５	２．１０
３９	００２０２８	思源电气	２２，８９５，８８５．３１	２．０９
４０	６０００７９	人福医药	２２，６２８，６５０．３１	２．０７
４１	６００３８３	金地集团	２２，５６０，０４６．２５	２．０６
４２	６０１２９９	中国北车	２２，１２８，０７４．５５	２．０２
４３	００２６１８	丹邦科技	２１，９３１，１３９．５６	２．００

买入股票成本（成交）总额	２，４５２，７８４，５５１．０７
卖出股票收入（成交）总额	２，７５９，９９６，３９１．５１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	７７，４５９，０４０．００	８．１４
２	央行票据	－	－
３	金融债券	５９，６７０，０００．００	６．２７
	其中：政策性金融债	５９，６７０，０００．００	６．２７
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	１３７，１２９，０４０．００	１４．４１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１３０２０１	１３国开０１	６００，０００	５９，６７０，０００．００	６．２７
２	０１０１０７	２１国债⑺	５５１，０００	５７，８７７，０４０．００	６．０８
３	０１０２１３	０２国债⒀	２００，０００	１９，５８２，０００．００	２．０６

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，０２０，３７５．１７
２	应收证券清算款	２１，０６５，１９４．９６
３	应收股利	２２９，４６２．４３
４	应收利息	２，０９６，８９６．４５
５	应收申购款	１２４，５２１．２５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２４，５３６，４５０．２６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７２，１２１	１４，３９６．０６	３，６３３，９３５．９４	０．３５％	１，０３４，６２４，５３９．７６	９９．６５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	－	－

基金合同生效日（ ２００４年５月２１日 ）基金份额总额	４，１０８，１８７，２４４．８０
本报告期期初基金份额总额	１，２７３，９４８，７６１．７９
本报告期基金总申购份额	１４，１３０，２４４．２２
减：本报告期基金总赎回份额	２４９，８２０，５３０．３１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，０３８，２５８，４７５．７０

本报告期未召开基金份额持有人大会。

１０．２．３ 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期本基金托管人的基金托管部门重大人事未曾变动。

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期基金投资策略没有改变。

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
光大证券	１	１，９７０，１０８，５７５．４６	３７．７９％	１，７７３，６００．９３	３７．５６％
申银万国	１	１，７３２，０６１，７２４．６６	３３．２３％	１，５７６，８６４．１２	３３．４０％
国元证券	２	８７６，９１３，７１５．０８	１６．８２％	７９４，４３１．７２	１６．８２％
方正证券	１	５１０，１４８，６５０．６７	９．７９％	４６４，４３８．６６	９．８４％
中信建投	１	１２３，５４８，２７６．７１	２．３７％	１１２，４７７．６６	２．３８％
中金公司	１	－	－	－	－
华福证券	１	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－
中投证券	１	－	－	－	－

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	债券交易		债券回购交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
光大证券	－	－	－	－
申银万国	６９，９２９，０７４．４０	６０．９０％	２５０，０００，０００．００	８３．３３％
国元证券	２３，７９２，８３１．９０	２０．７２％	－	－
方正证券	２１，０９４，９７６．１０	１８．３７％	５０，０００，０００．００	１６．６７％
中信建投	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－
华福证券	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－

序号	证券公司名称	交易单元所属市场	数量
１	方正证券	上海	１