基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年０８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年０１月０１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：从Ｄ１到Ｄｎ时间区间业绩比较基准的收益率由Ｄ０到Ｄ１区间内每个交易日收益率的合成计算而来，计算公式如下：

从Ｄ１到Ｄｎ时间区间业绩比较基准收益率＝（１＋Ｄ１日业绩比较基准收益率）×（１＋Ｄ２日业绩比较基准收益率）×……×（１＋ Ｄｎ日业绩比较基准收益率）－１

这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：

２０１１年４月１日前长城久泰业绩比较基准每日收益率＝中信标普３００指数日收益率×９５％＋银行同业存款每日利率×５％ ，２０１１年４月１日后长城久泰业绩比较基准每日收益率＝沪深３００指数日收益率×９５％＋银行同业存款每日利率×５％ 。

指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成；计算银行同业存款每日利率时，如果前一日或者多日为非交易日的，考虑该非交易日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的９０～９５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的５％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第１５家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（４０％）、东方证券股份有限公司（１５％）、西北证券有限责任公司（１５％）、北方国际信托投资股份有限公司（１５％）、中原信托投资有限公司（１５％）于２００１年１２月２７日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。２００７年５月２１日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托股份有限公司（１７．６４７％）和中原信托有限公司（１７．６４７％）。２００７年１０月１２日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板３００指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金和长城久利保本混合型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深３００指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的现象。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，外部环境相对稳定。美国经济复苏缓慢而有力，就业数据不断好转，量化宽松政策的退出预期更加强烈，这也导致美元走强，黄金等商品价格持续走弱。日本推出无限量的量化宽松政策后日元持续贬值。欧元区经济乏善可陈，经济仍处于衰退之中，但是也没有继续恶化的迹象。国内宏观经济继上年四季度出现短暂反弹后不断走弱，发电量、工业企业增加值、社会商品零售总额均保持低速增长，ＰＭＩ重回荣枯线以下，ＣＰＩ维持低位，对全年宏观经济增速的预期被不断调低。本届政府对经济增速降低的容忍度明显提高，面对不断放缓的经济增速，并没有推出新的刺激政策，而是继续通过取消和下放行政审批事项，以转变政府职能，释放经济活力，打造中国经济的升级版，同时采取措施严控金融风险，规范银行理财等表外业务以降低金融企业杠杆率。六月份，在外汇占款大幅度下降、银行间出现违约事件后央行仍冷静面对，这导致银行间资金面在月末持续紧张，并产生一定的连锁反应，最终导致Ａ股市场出现暴跌，创出近年来的新低。自去年四季度末开始的Ａ股的估值修复行情在二月中旬基本告一段落，在２月末后开始分化，并且这种分化的走势贯穿整个上半年，集中体现创业板指上半年涨幅达到４１．７２％，而同期沪深３００指数下跌１２．７８％。大消费类和成长类个股尤其是与传媒、安防、通讯、智能终端、军工、医药等产业链相关的成长性良好、成长空间较大的个股受到资金的追捧，估值不断提升。产能过剩、景气下降、政策不明朗的周期相关的个股则持续走弱，在６月末资金面紧张时银行、地产、煤炭、建材等周期性品种再度大幅度下挫。受到政府限制三公消费影响的白酒股仍然萎靡不振。本基金报告期内严格遵守基金合同，严控跟踪误差，总体操作基本得当。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金目标指数沪深３００ 指数涨幅为－１２．７８％，本基金比较基准涨幅为－１２．１１％，本基金净值增长率为 －１１．３３％，小幅领先比较基准０．７８％。本基金报告期内日均跟踪误差为０．０５３４％，年化跟踪误差为０．８２７５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为，除非经济滑落到就业市场出现问题、进而引发社会动荡的后果，政府仍将继续转变政府职能、释放经济活力，降低金融体系的风险（降杠杆，纠正信贷资产的结构错配），同时继续容忍经济一定程度的放缓，不会出台大规模的刺激政策。这些政策措施长期方向正确，但是短期对经济的提振作用有限，还可能加剧经济转型产生的阵痛。基于这样的政策前提，我们判断宏观经济仍将维持低位运行的态势。银行间拆借利率经过短暂恐慌性的高企后最终将逐步恢复常态，但资金面偏紧的格局将持续较长时间。证券市场由于资金紧张导致的短期大幅下挫在三季度将得到一定程度的修复，但是综合考虑经济基本面、资金面以及ＩＰＯ将重启对供求关系的影响，下半年的证券市场仍然难以见到趋势性的投资机会。充分市场化的、属于结构转型未来发展方向的消费、内需型产业的景气度仍将得到延续，和过去刺激政策相关、产能过剩严重的强周期行业在去产能化完成之前仍然难以迎来景气度的拐点。我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对Ａ股市场进行投资的良好工具。本基金将继续按照基金合同的规定，努力控制跟踪偏差，争取获得适度超越目标指数的超额收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。

基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

２、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

４、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

《长城久泰沪深３００指数证券投资基金基金合同》规定的收益分配原则为：基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；在符合有关分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，年度分配在基金会计年度结束后四个月内完成。

截止本报告期末，本基金可供分配利润为－２，４５９，２２８，８５３．７７元，不进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：长城久泰沪深３００指数证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：截至２０１３年６月３０日，基金份额净值０．８８６８元，基金份额总额３，１３９，６０５，５３０．３６份。

６．２ 利润表

会计主体：长城久泰沪深３００指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城久泰沪深３００指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿杨光裕＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿熊科金＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿彭洪波＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

长城久泰沪深３００指数证券投资基金（以下简称“本基金”），由长城久泰中信标普３００指数证券投资基金更名而成，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（２００４）５１号文《关于同意长城久泰中信标普３００指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００４年５月２１日正式生效，首次设立募集规模为１，５１２，０２０，８９１．３２基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司（“招商银行”）。

本基金的指数化投资采用分层抽样法，自基金合同生效日至２０１１年３月３１日以中信标普３００指数为跟踪标的指数，即按照中信标普３００指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自２０１１年４月１日起，所跟踪的标的指数变更为沪深３００指数，并在２０１１年４月２０日前将现有的组合调整为跟踪沪深３００指数的新组合。股票投资范围以沪深３００指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有限度的优化调整。自２０１１年４月１日起本基金的业绩比较基准为：９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行同业存款利率。自基金合同生效日至２０１１年３月３１日本基金的业绩比较基准为；９５％×中信标普３００指数收益率＋５％×银行同业存款利率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计 准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至６月３０日的经营成果和净值变动情况。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

６．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于本报告期，并无对本基金存在控制关系或重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．３债券回购交易

注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。

６．４．８．１．４应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．９８％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．９８％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未投资于本基金，于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：根据相关法规的规定，经与托管行协商一致，自２０１３年６月２４日起，本管理人对旗下基金所持华润三九（代码０００９９９）按指数收益法进行估值。详见本管理人２０１３年６月２５日公告。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年０６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０．００元，无质押债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年０６月３０日止，本基金从事证券交易所正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０．００元，无质押债券。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

７．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极类股票。

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

７．３．１ 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的半年度报告正文。

７．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极类股票。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

７．１０．２

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

７．１０．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极类股票。

７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０。

②本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

■

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１０．４ 基金投资策略的改变

■

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内新增东方证券一个交易单元，截止本报告期末共计六个交易单元。

２、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	长城久泰沪深３００指数
基金主代码	２００００２
前端交易代码	２００００２
后端交易代码	２０１００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年５月２１日
基金管理人	长城基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，１３９，６０５，５３０．３６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略	（１） 本基金为增强型指数基金，股票投资以沪深３００指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对固定的股票投资比例，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的９０～９５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的５％。（２）股票投资策略：本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现对沪深３００指数的跟踪，即按照沪深３００指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深３００指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有限度的优化调整。（３）本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
业绩比较基准	９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行同业存款利率。
风险收益特征	承担市场平均风险，获取市场平均收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长城基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	车君	张燕
	联系电话	０７５５－２３９８２３３８	０７５５－８３１９９０８４
	电子邮箱	ｃｈｅｊｕｎ＠ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８６８－６６６	９５５５５
传真		０７５５－２３９８２３２８	０７５５－８３１９５２０１

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	－１７，４８２，９０６．２７
本期利润	－３５６，１２８，６５９．３５
加权平均基金份额本期利润	－０．１４９０
本期基金份额净值增长率	－１１．３３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．７８３３
期末基金资产净值	２，７８４，０６４，７９７．６８
期末基金份额净值	０．８８６８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１４．０８％	１．７７％	－１４．８３％	１．７７％	０．７５％	０．００％
过去三个月	－１０．５５％	１．３７％	－１１．２１％	１．３８％	０．６６％	－０．０１％
过去六个月	－１１．３３％	１．４２％	－１２．１１％	１．４２％	０．７８％	０．００％
过去一年	－９．２１％	１．２９％	－９．９７％	１．３０％	０．７６％	－０．０１％
过去三年	－１２．３４％	１．３０％	－１３．４４％	１．３０％	１．１０％	０．００％
自基金合同生效日起至今	１２９．４３％	１．７３％	９７．３１％	１．７３％	３２．１２％	０．００％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨建华	公司总经理助理、投资总监、基金管理部总经理、长城久泰、长城久富和长城品牌的基金经理	２００４年５月２１日	－	１３年	男，中国籍，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部，２００１年１０月进入长城基金管理公司，曾任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”和“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２５０，８４５，１１２．２８	９６，８２１，８２５．０２
结算备付金	５，１７５，０７６．９２	９６，２３４．６０
存出保证金	３３３，５５３．００	５００，０００．００
交易性金融资产	２，６３２，０４７，４２１．１４	１，８０１，２２６，４０４．２９
其中：股票投资	２，６３２，０４７，４２１．１４	１，８０１，２２６，４０４．２９
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	４１，２８６．８５	２１，９８７．８９
应收股利	９，３８１，７３１．７６	－
应收申购款	４６１，２８２．０６	６６６，６７３．９５
递延所得税资产	－	－
其他资产	５０，４１１．４３	－
资产总计	２，８９８，３３５，８７５．４４	１，８９９，３３３，１２５．７５
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１０９，２２９，０１５．４２	－
应付赎回款	１，２６１，９２９．１２	１，１７１，９０３．１７
应付管理人报酬	２，３４８，１９２．０８	１，４５２，６２９．０８
应付托管费	４７９，２２２．８６	２９６，４５４．９４
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	８２１，９０８．３０	２７８，８４７．３４
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１３０，８０９．９８	６５７，１９４．８４
负债合计	１１４，２７１，０７７．７６	３，８５７，０２９．３７
所有者权益：
实收基金	３，１３９，６０５，５３０．３６	１，８９５，２７５，９３６．８８
未分配利润	－３５５，５４０，７３２．６８	２００，１５９．５０
所有者权益合计	２，７８４，０６４，７９７．６８	１，８９５，４７６，０９６．３８
负债和所有者权益总计	２，８９８，３３５，８７５．４４	１，８９９，３３３，１２５．７５

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	－３４０，２１８，３１８．７４	８１，２６８，０８５．７２
１．利息收入	５２５，０６０．０３	３５８，５８７．８５
其中：存款利息收入	５２３，２７６．８０	３５８，１５４．３７
债券利息收入	１，７８３．２３	４３３．４８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－２，３１５，６２０．４３	－４０，０５７，７６４．６０
其中：股票投资收益	－３３，９８７，１４２．１６	－５８，８３７，０１３．７１
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３６１，０２９．０７	１８０，２０１．０２
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３１，３１０，４９２．６６	１８，５９９，０４８．０９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－３３８，６４５，７５３．０８	１２０，６２４，２５０．３２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２１７，９９４．７４	３４３，０１２．１５
减：二、费用	１５，９１０，３４０．６１	１０，８２３，１４０．８２
１．管理人报酬	１１，６８９，５２５．５３	８，１４５，９３７．０３
２．托管费	２，３８５，６１７．４４	１，６６２，４３６．１５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，６６１，１６５．９８	８４０，３８３．３０
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	１７４，０３１．６６	１７４，３８４．３４
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）	－３５６，１２８，６５９．３５	７０，４４４，９４４．９０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－３５６，１２８，６５９．３５	７０，４４４，９４４．９０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，８９５，２７５，９３６．８８	２００，１５９．５０	１，８９５，４７６，０９６．３８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３５６，１２８，６５９．３５	－３５６，１２８，６５９．３５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１，２４４，３２９，５９３．４８	３８７，７６７．１７	１，２４４，７１７，３６０．６５
其中：１．基金申购款	１，４１５，７７３，３１５．６５	３，３３７，９７４．０４	１，４１９，１１１，２８９．６９
２．基金赎回款	－１７１，４４３，７２２．１７	－２，９５０，２０６．８７	－１７４，３９３，９２９．０４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，１３９，６０５，５３０．３６	－３５５，５４０，７３２．６８	２，７８４，０６４，７９７．６８
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，５６５，６０５，５７１．５２	－１１４，６８２，００４．９０	１，４５０，９２３，５６６．６２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７０，４４４，９４４．９０	７０，４４４，９４４．９０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１１１，８１８，０３８．５３	５，３３５，９３１．１０	１１７，１５３，９６９．６３
其中：１．基金申购款	３８４，７１２，２８３．４４	６，８４９，７７５．４２	３９１，５６２，０５８．８６
２．基金赎回款	－２７２，８９４，２４４．９１	－１，５１３，８４４．３２	－２７４，４０８，０８９．２３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，６７７，４２３，６１０．０５	－３８，９０１，１２８．９０	１，６３８，５２２，４８１．１５

关联方名称	与本基金的关系
长城基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行	基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”）	基金管理人股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
长城证券	５７３，１１０，７１４．５０	３８．８１％	１４９，９４８，８７７．５４	２５．７８％
东方证券	５０２，１８９，３７６．８０	３４．０１％	１０３，２３７，０６４．５６	１７．７５％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
长城证券	９，４０２，８１２．３０	１００．００％	－	－
东方证券	－	－	２，８１７，６３４．５０	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	５１９，２２９．３２	３８．７０％	３８６，１０９．００	４６．９８％
东方证券	４５７，１５５．８７	３４．０７％	１９６，６７８．３０	２３．９３％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	１２３，９１２．１７	２５．０１％	９４，７１７．７２	２３．７６％
东方证券	８８，３００．１１	１７．８２％	２０，８００．５３	５．２２％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１１，６８９，５２５．５３	８，１４５，９３７．０３
其中：支付销售机构的客户维护费	１，７２３，６３１．８２	１，７４９，２２２．７６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２，３８５，６１７．４４	１，６６２，４３６．１５

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	２５０，８４５，１１２．２８	５０７，４００．９９	９０，２８３，８５０．９７	３４２，８８９．７６

６．４．１０．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００７２９	燕京啤酒	２０１３年５月２４日	２０１３年７月２日	增发流通受限	５．７６	５．７１	６０，４１０	３４７，９６１．６０	３４４，９４１．１０	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００５４７	山东黄金	２０１３年４月３日	重大事项停牌	３２．１３	２０１３年７月１日	２８．７７	３１５，５５４	９，７８１，４７０．７２	１０，１３８，７５０．０２	－
６０１９８９	中国重工	２０１３年５月１７日	重大事项停牌	４．５２	－	－	１，９７１，０９９	１３，２６０，６６４．０４	８，９０９，３６７．４８	－
０００９９９	华润三九	２０１３年６月３日	重大事项停牌	２６．５５	２０１３年８月１９日	２６．５１	２２３，３８３	４，９９９，３０６．１９	５，９３０，８１８．６５	－
６００５９８	北大荒	２０１３年５月２７日	重大事项停牌	８．３５	２０１３年７月１９日	８．３５	３２７，８２９	３，７４５，４２０．５７	２，７３７，３７２．１５	－
６０１９１８	国投新集	２０１３年５月１６日	重大事项停牌	７．５５	２０１３年８月２３日	５．０５	２６９，０３８	３，６６７，３２８．５３	２，０３１，２３６．９０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，６３２，０４７，４２１．１４	９０．８１
	其中：股票	２，６３２，０４７，４２１．１４	９０．８１
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２５６，０２０，１８９．２０	８．８３
６	其他各项资产	１０，２６８，２６５．１０	０．３５
７	合计	２，８９８，３３５，８７５．４４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１５，５３６，２４５．６５	０．５６
Ｂ	采矿业	１９２，８５０，７５６．１５	６．９３
Ｃ	制造业	９５８，０４８，２４０．９２	３４．４１
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	７７，８０５，６０８．９８	２．７９
Ｅ	建筑业	１０４，９８５，００７．３５	３．７７
Ｆ	批发和零售业	６６，２５２，１８７．２２	２．３８
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	５８，９３３，２９１．３０	２．１２
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	５５，４５４，４８７．７４	１．９９
Ｊ	金融业	８７３，８８６，８７９．９０	３１．３９
Ｋ	房地产业	１５２，４７２，８１５．９１	５．４８
Ｌ	租赁和商务服务业	１６，６９７，０５２．９３	０．６０
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１６，４９５，１０２．７８	０．５９
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	７，５０７，１１８．５３	０．２７
Ｓ	综合	３５，１２２，６２５．７８	１．２６
	合计	２，６３２，０４７，４２１．１４	９４．５４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１４，６２９，００８	１２５，３７０，５９８．５６	４．５０
２	６０１１６６	兴业银行	５，５２８，２６０	８１，６５２，４００．２０	２．９３
３	６０１３１８	中国平安	１，９２５，８４１	６６，９４２，２３３．１６	２．４０
４	６０００００	浦发银行	７，３９５，６５５	６１，２３６，０２３．４０	２．２０
５	０００００２	万 科Ａ	５，６０３，５２６	５５，１９４，７３１．１０	１．９８
６	６００５１９	贵州茅台	２４６，８６２	４７，４８８，８４２．９４	１．７１
７	６０１３２８	交通银行	１１，０４９，４１６	４４，９７１，１２３．１２	１．６２
８	６００８３７	海通证券	４，６７５，５５４	４３，８５６，６９６．５２	１．５８
９	６０１３９８	工商银行	９，８５３，５６５	３９，６１１，３３１．３０	１．４２
１０	６０００３０	中信证券	３，８０９，０７９	３８，５８５，９７０．２７	１．３９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	６１，９４０，５２２．６５	３．２７
２	６０１１６６	兴业银行	４０，８５３，６１３．００	２．１６
３	６０１３１８	中国平安	３３，３３８，７２１．９０	１．７６
４	６０００００	浦发银行	３２，８６８，５９４．８９	１．７３
５	６０１３２８	交通银行	２６，３２８，９２０．９５	１．３９
６	０００００２	万 科Ａ	２５，８７６，７７４．００	１．３７
７	６０００３０	中信证券	２１，３８６，１０９．９９	１．１３
８	６００８３７	海通证券	２１，３３８，６３１．０２	１．１３
９	６００５１９	贵州茅台	１９，６５７，６３７．８５	１．０４
１０	６０１１６９	北京银行	１７，８６１，１７６．８１	０．９４
１１	６０１０８８	中国神华	１７，１６３，９１２．８７	０．９１
１２	６０１３９８	工商银行	１６，８６７，９３２．２８	０．８９
１３	６０１２８８	农业银行	１６，４３６，７７８．００	０．８７
１４	０００６５１	格力电器	１５，９６０，１０３．８４	０．８４
１５	０００００１	平安银行	１４，６２５，７９４．６６	０．７７
１６	６０１６０１	中国太保	１４，０８６，００２．１０	０．７４
１７	６０１８１８	光大银行	１３，４８８，６６２．００	０．７１
１８	６０１６６８	中国建筑	１３，１４１，７７９．３９	０．６９
１９	６０００４８	保利地产	１２，４６４，５２５．４３	０．６６
２０	６００１０４	上汽集团	１２，３１７，９１０．５５	０．６５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３２８	交通银行	１２，３２３，４８５．７３	０．６５
２	６０００１６	民生银行	１１，０８０，４７９．２３	０．５８
３	６０００００	浦发银行	６，２１５，１２８．２２	０．３３
４	６００８３７	海通证券	４，５９１，０７６．４４	０．２４
５	０００８２５	太钢不锈	４，０５３，０２７．１２	０．２１
６	６０００３０	中信证券	３，８１１，６３８．５９	０．２０
７	００２４０５	四维图新	３，６４３，３５５．９２	０．１９
８	６０１１６９	北京银行	３，４５６，８５２．６６	０．１８
９	００２０７３	软控股份	３，４４９，９５６．１６	０．１８
１０	６０１３１８	中国平安	３，１３６，６６５．９０	０．１７
１１	０００５５９	万向钱潮	３，１０１，７３８．０７	０．１６
１２	６００７７０	综艺股份	２，８７５，０３９．４０	０．１５
１３	６０００３７	歌华有线	２，６８４，８０９．２０	０．１４
１４	６０１１７９	中国西电	２，６４０，６８３．４２	０．１４
１５	０００８９８	＊ＳＴ鞍钢	２，５６７，９７８．５３	０．１４
１６	６００８８７	伊利股份	２，４８６，２５９．５０	０．１３
１７	６００５１９	贵州茅台	２，０５９，４１３．３８	０．１１
１８	６００３３１	宏达股份	２，０２４，２８７．３７	０．１１
１９	６００４５６	宝钛股份	１，９０４，６５４．０８	０．１０
２０	６０１５５８	华锐风电	１，８７８，９２４．０１	０．１０

买入股票成本（成交）总额	１，３４０，８６４，２９５．９０
卖出股票收入（成交）总额	１３７，４１０，３８３．８１

序号	名称	金额
１	存出保证金	３３３，５５３．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	９，３８１，７３１．７６
４	应收利息	４１，２８６．８５
５	应收申购款	４６１，２８２．０６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	５０，４１１．４３
８	其他	－
９	合计	１０，２６８，２６５．１０

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
８３，０５９	３７，７９９．７０	１，６７２，４４１，５４３．９４	５３．２７％	１，４６７，１６３，９８６．４２	４６．７３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	３７５，３７６．７０	０．０１２０％

基金合同生效日（２００４年５月２１日）基金份额总额	１，５１２，０２０，８９１．３２
本报告期期初基金份额总额	１，８９５，２７５，９３６．８８
本报告期基金总申购份额	１，４１５，７７３，３１５．６５
减：本报告期基金总赎回份额	１７１，４４３，７２２．１７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，１３９，６０５，５３０．３６

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

２、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本基金本报告期投资策略无改变。

报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
长城证券	２	５７３，１１０，７１４．５０	３８．８１％	５１９，２２９．３２	３８．７０％	－
东方证券	２	５０２，１８９，３７６．８０	３４．０１％	４５７，１５５．８７	３４．０７％	－
华西证券	１	４０１，３１５，３１７．８７	２７．１８％	３６５，３５６．４６	２７．２３％	－
银河证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
长城证券	９，４０２，８１２．３０	１００．００％	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
华西证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－