基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十九日

１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ

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宝盈增强收益债券Ｃ

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈增强收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年５月１５日至２０１３年６月３０日）

宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

宝盈增强收益债券Ｃ

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注：① 本基金于２００８年１０月２０日起增加收取销售服务费的Ｃ类收费模式，其对应的基金份额简称“宝盈增强收益债券Ｃ”。

②按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是２００１年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，２００１年５月１８日成立，注册资本为人民币１亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证１００九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至２０１３年６月３０日。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内外宏观经济均处于缓慢复苏进程，资金面成为影响债券市场走势的主要因素。市场资金面整体呈现前松后紧态势，４月以前资金面整体宽松，此后，清查债市、重启央票、外汇占款增速下降等多种因素叠加导致资金面不断趋紧，至端午节后更是达到极致，各期限回购利率全面刷新历史记录。

报告期内，受回购利率带动，债券收益率整体呈现“Ｕ”型，收益率先是下行，之后长时间在低位徘徊，最后快速大幅上行并显著超出期初水平。可转债方面，春节前大幅上扬，此后逐渐分化，二季度后在股市债市双双回落的影响下多数品种出现明显下行。我们在可转债大幅反弹后，结合正股基本面、转股溢价率和到期收益率因素进行了减持，之后增持短融券和定期存款以获得稳定的利息收入。

报告期内，权益市场出现分化，大盘蓝筹股冲高回落，但以创业板为代表的中小盘股持续上升。对于权益类资产，我们在期初连续上涨后陆续减持。我们认为经过连续快速上行后，中小盘个股整体估值偏高，退出观望等待更好的入场时机更为稳妥，而大盘股的投资机会尚需等待更好的时间窗口。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

增强收益Ａ／Ｂ：

截至本报告期末，本基金的份额净值为１．１０５０元。本报告期内本基金的份额净值增长率为３．７３％，业绩比较基准收益率为２．６２％。

增强收益Ｃ：

截至本报告期末，本基金的份额净值为１．０８３２元。本报告期内本基金的份额净值增长率为３．５２％，业绩比较基准收益率为２．６２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为货币政策仍将维持中性偏紧（尽管较６月会有所缓和）。以股份制银行为代表的金融机构去杠杆的进程刚刚开始，而且很大概率影响将向实体经济传导。这将阶段性压制经济复苏的进程，但如果能有效坚持，将增强我们对中国经济长期增长的信心。

我们对债券类资产配置维持谨慎。尽管二季度收益率有所回升，但是较其他资产的收益率仍然缺乏吸引力，同时资金成本的上升也将显著压制市场需求。我们将在严格控制投资组合久期和信用风险的前提下进行配置，尽可能获取确定性收益。对于可转债，我们将优选品种，耐心等待时机进行配置。

我们对权益类资产配置也较为谨慎，短期经济增长乏力将制约大盘股的表现，而中小盘股估值过高，系统性风险不断积聚。我们将耐心等待市场进一步的调整，择机选择基本面良好、符合国家产业政策的优质公司参与一二级市场的投资。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，宝盈增强收益Ａ／Ｂ类基金份额净值１．１０５０元，基金份额总额５００，９７４，０５５．６１份；宝盈增强收益Ｃ类基金份额净值１．０８３２元，基金份额总额１１３，９８４，９４４．３４份；宝盈增强收益下属两级基金的份额总额６１４，９５８，９９９．９５份。

６．２ 利润表

会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

宝盈增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第３２５号《关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，０７３，６７８，５８０．３３元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报（验）字（０８）第０００４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》于２００８年５月１５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，０７３，７７７，９５３．９１份基金份额，其中认购资金利息折合９９，３７３．５８份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书》并报中国证监会备案，自２００８年１０月２０日起，本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类；在投资者赎回时收取后端申购费用的，称为Ｂ类；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为Ｃ类。本基金Ａ类、Ｂ类、Ｃ类三种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ／Ｂ类基金份额和Ｃ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：债券类金融工具（含可转换债券）占基金资产的比例为８０％－９５％，股票等权益类金融工具占基金资产的比例为０％－１５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．６０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．６０％÷当年天数

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％÷当年天数

６．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：①支付基金销售机构的销售服务费按前一日Ｃ类基金份额资产净值０．４０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理有限公司，再由宝盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝按前一日基金资产净值×０．４０％÷当年天数

② 宝盈增强收益Ａ／Ｂ类基金不收取销售服务费。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：１、本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的活期存款余额为１１，２７０，４６０．０８元，按银行同业利率计息。

２、本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的协议存款余额为２００，０００，０００．００元，按约定利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２０３，０００，０００．００元。其中１，５００，０００．００元于２０１３年７月２４日到期，５７，７００，０００．００元于２０１３年９月２３日到期，９，２００，０００．００元于２０１３年９月２４日到期，２４，６００，０００．００元于２０１３年９月２５日到期，１１０，０００，０００．００元于２０１３年９月２６日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7．２ 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

7．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。

7．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３期末其他各项资产构成

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：① 本基金采用分级模式核算，机构／个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。

② 户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额／期末持有人户数合计。

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

２、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：０；

３、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：０。

9 开放式基金份额变动

单位：份

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10 重大事件揭示

10．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10．４ 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

10．５报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：１、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。

② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

２、本基金本报告期内基金租用券商交易单元无变更情况。

宝盈基金管理有限公司

二〇一三年八月二十九日

基金简称	宝盈增强收益债券
基金主代码	２１３００７
交易代码	２１３００７	２１３９０７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年５月１５日
基金管理人	宝盈基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６１４，９５８，９９９．９５份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ		宝盈增强收益债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	２１３００７（前端）、２１３９０７（后端）		２１３９１７
报告期末下属分级基金的份额总额	５００，９７４，０５５．６１份		１１３，９８４，９４４．３４份

投资目标	基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期， 本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略	③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风险和收益； ④股票市场走势的预测。
业绩比较基准	中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债，具有良好的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。
风险收益特征	本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		宝盈基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙胜华	田青
	联系电话	０７５５－８３２７６６８８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｓｕｎｓｈ＠ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８８－３００	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８３５１５５９９	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	宝盈增强收益债券Ｃ
本期已实现收益	３７，１７０，４６８．５９	６，３３３，１６３．９７
本期利润	２６，２１４，２６４．１９	３，４９１，２８５．８２
加权平均基金份额本期利润	０．０４３７	０．０３０１
本期基金份额净值增长率	３．７３％	３．５２％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	宝盈增强收益债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润	０．０６５８	０．０４４２
期末基金资产净值	５５３，５５７，９７７．２７	１２３，４７１，６５３．２８
期末基金份额净值	１．１０５０	１．０８３２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．７８％	０．２０％	－０．３０％	０．０７％	－０．４８％	０．１３％
过去三个月	０．２４％	０．１３％	０．９７％	０．０５％	－０．７３％	０．０８％
过去六个月	３．７３％	０．１７％	２．６２％	０．０４％	１．１１％	０．１３％
过去一年	７．２１％	０．３７％	３．７６％	０．０４％	３．４５％	０．３３％
过去三年	１３．２８％	０．４７％	９．７８％	０．０６％	３．５０％	０．４１％
自基金合同生效起至今	３８．０４％	０．３９％	２１．５６％	０．０７％	１６．４８％	０．３２％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．８２％	０．２０％	－０．３０％	０．０７％	－０．５２％	０．１３％
过去三个月	０．１３％	０．１３％	０．９７％	０．０５％	－０．８４％	０．０８％
过去六个月	３．５２％	０．１７％	２．６２％	０．０４％	０．９０％	０．１３％
过去一年	６．８１％	０．３７％	３．７６％	０．０４％	３．０５％	０．３３％
过去三年	１２．０１％	０．４７％	９．７８％	０．０６％	２．２３％	０．４１％
自基金合同生效起至今	３０．０７％	０．４０％	１６．３３％	０．０６％	１３．７４％	０．３４％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈若劲	本基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理兼固定收益部总监	２００８－０９－０２	－	１０年	陈若劲女士，香港中文大学金融ＭＢＡ。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作，２００８年４月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。现同时担任宝盈货币市场证券投资基金基金经理、固定收益部总监。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		３１１，２７０，４６０．０８	２５，１２４，０２２．３０
结算备付金		－	１９，３６５，０７１．４６
存出保证金		１８２，２３８．９３	４２２，８０３．７１
交易性金融资产		５５１，９５０，１７２．００	８８３，９９９，９６２．７１
其中：股票投资		－	４５，６０５，６０７．００
基金投资		－	－
债券投资		５５１，９５０，１７２．００	８３８，３９４，３５５．７１
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		１４，８５０，２２２．２８	２９８，０００，０００．００
应收证券清算款		－	４０，３５０，２９７．６７
应收利息		４，５８０，９６０．０２	６，７２４，９３１．２７
应收股利		－	－
应收申购款		７０，３６０．１１	３４５，８１０．７１
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		８８２，９０４，４１３．４２	１，２７４，３３２，８９９．８３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		２０３，０００，０００．００	４４２，７００，０００．００
应付证券清算款		－	－
应付赎回款		７９３，４８６．５３	２，５６７，７４６．３０
应付管理人报酬		３３６，８５０．７３	４９７，０６４．９０
应付托管费		１１２，２８３．５８	１６５，６８８．３１
应付销售服务费		４１，４５３．５９	３９，３５０．２９
应付交易费用		７，１１６．２７	３３９，９６９．０６
应交税费		１，２５０，６１２．８０	１，２５０，６１２．８０
应付利息		１４４，４０４．８４	２７５，１１３．４０
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１８８，５７４．５３	４３０，８３２．６５
负债合计		２０５，８７４，７８２．８７	４４８，２６６，３７７．７１
所有者权益：
实收基金		６１４，９５８，９９９．９５	７７６，９７９，５１４．０２
未分配利润		６２，０７０，６３０．６０	４９，０８７，００８．１０
所有者权益合计		６７７，０２９，６３０．５５	８２６，０６６，５２２．１２
负债和所有者权益总计		８８２，９０４，４１３．４２	１，２７４，３３２，８９９．８３

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		３４，０３９，８４１．９５	３９，９９１，５３８．３５
１．利息收入		９，６８８，２１７．０７	１１，９０１，７４９．３０
其中：存款利息收入		５１２，２４２．４０	３８５，４７７．７３
债券利息收入		７，８７８，３６６．４８	１１，４１９，８８５．１４
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１，２９７，６０８．１９	９６，３８６．４３
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		３８，１１８，９６３．００	１４，２５７，３７１．９８
其中：股票投资收益		５，６８０，８４９．０９	－３，３６４，１０５．７４
基金投资收益		－	－
债券投资收益		３２，４３８，１１３．９１	１７，１３５，４７２．６８
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		－	４８６，００５．０４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－１３，７９８，０８２．５５	１３，７８５，３００．１８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		３０，７４４．４３	４７，１１６．８９
减：二、费用		４，３３４，２９１．９４	１４，５８５，２８０．１５
１．管理人报酬		２，３３６，５４３．５２	２，９６９，５７１．３２
２．托管费		７７８，８４７．８７	９８９，８５７．１３
３．销售服务费		２４８，２０９．２７	１７３，４４６．３６
４．交易费用		１０１，７３１．８９	８８０，４１０．５２
５．利息支出		６５７，０８５．５２	９，３６２，０２３．７０
其中：卖出回购金融资产支出		６５７，０８５．５２	９，３６２，０２３．７０
６．其他费用		２１１，８７３．８７	２０９，９７１．１２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２９，７０５，５５０．０１	２５，４０６，２５８．２０
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２９，７０５，５５０．０１	２５，４０６，２５８．２０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７７６，９７９，５１４．０２	４９，０８７，００８．１０	８２６，０６６，５２２．１２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２９，７０５，５５０．０１	２９，７０５，５５０．０１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１６２，０２０，５１４．０７	－１６，７２１，９２７．５１	－１７８，７４２，４４１．５８
其中：１．基金申购款	１５７，４８１，０３５．７１	１２，５７６，７７２．３８	１７０，０５７，８０８．０９
２．基金赎回款	－３１９，５０１，５４９．７８	－２９，２９８，６９９．８９	－３４８，８００，２４９．６７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６１４，９５８，９９９．９５	６２，０７０，６３０．６０	６７７，０２９，６３０．５５
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９６４，７６９，６７４．５１	２，９０６，７７６．８１	９６７，６７６，４５１．３２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２５，４０６，２５８．２０	２５，４０６，２５８．２０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	５０，１９８，７８７．２６	１，５５５，３０２．８１	５１，７５４，０９０．０７
其中：１．基金申购款	２２７，０１４，２８３．２４	２，４４４，８６７．０６	２２９，４５９，１５０．３０
２．基金赎回款	－１７６，８１５，４９５．９８	－８８９，５６４．２５	－１７７，７０５，０６０．２３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０１４，９６８，４６１．７７	２９，８６８，３３７．８２	１，０４４，８３６，７９９．５９

关联方名称	与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	４，３２９	１１５，７２５．１２	４１７，４６４，６４６．３８	８３．３３％	８３，５０９，４０９．２３	１６．６７％
宝盈增强收益债券Ｃ	２，２４０	５０，８８６．１４	７９，２８１，７１５．００	６９．５５％	３４，７０３，２２９．３４	３０．４５％
合计	６，５６９	９３，６１５．３１	４９６，７４６，３６１．３８	８０．７８％	１１８，２１２，６３８．５７	１９．２２％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２，３３６，５４３．５２	２，９６９，５７１．３２
其中：支付销售机构的客户维护费	１０４，５４６．８２	１４７，４２８．２２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	７７８，８４７．８７	９８９，８５７．１３

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	宝盈增强收益债券Ｃ	合计
宝盈基金管理有限公司	－	１５１，９７１．９６	１５１，９７１．９６
中国建设银行	－	５５，３２１．１７	５５，３２１．１７
合计	－	２０７，２９３．１３	２０７，２９３．１３
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	宝盈增强收益债券Ｃ	合计
宝盈基金管理有限公司	－	１５，４０８．３５	１５，４０８．３５
中国建设银行	－	９２，２８２．６１	９２，２８２．６１
合计	－	１０７，６９０．９６	１０７，６９０．９６

项目	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	宝盈增强收益债券Ｃ
基金合同生效日（２００８年５月１５日）基金份额总额	１，０７３，７７７，９５３．９１	－
本报告期期初基金份额总额	６９０，１４４，４４０．５９	８６，８３５，０７３．４３
本报告期基金总申购份额	９，０１７，６９９．６５	１４８，４６３，３３６．０６
减：本报告期基金总赎回份额	１９８，１８８，０８４．６３	１２１，３１３，４６５．１５
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	５００，９７４，０５５．６１	１１３，９８４，９４４．３４

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入		基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－		－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－		－	－	１８７，１００，０００．００	８５，６００．８４

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	２１１，２７０，４６０．０８	４１２，７７５．４０	６，３１９，９２５．６４	１１４，８９０．２７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	５５１，９５０，１７２．００	６２．５２
	其中：债券	５５１，９５０，１７２．００	６２．５２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１４，８５０，２２２．２８	１．６８
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３１１，２７０，４６０．０８	３５．２６
６	其他各项资产	４，８３３，５５９．０６	０．５５
７	合计	８８２，９０４，４１３．４２	１００．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００１８７	永清环保	１６，７９７，８０９．２６	２．０３
２	３０００４４	赛为智能	１５，７７７，７６５．３２	１．９１
３	６０００２８	中国石化	１３，７８４，８６４．０４	１．６７
４	６０１３９８	工商银行	２１２，６０３．６０	０．０３

买入股票的成本（成交）总额	－
卖出股票的收入（成交）总额	４６，５７３，０４２．２２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２６，７０１，２７２．００	３．９４
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	３５３，１７８，９００．００	５２．１７
５	企业短期融资券	１２９，８４８，０００．００	１９．１８
６	中期票据	－	－
７	可转债	４２，２２２，０００．００	６．２４
８	其他	－	－
９	合计	５５１，９５０，１７２．００	８１．５３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２２０６５	１１上港０１	６７０，０００	６６，９９３，３００．００	９．９０
２	１２６０１１	０８石化债	６６０，０００	６４，２１８，０００．００	９．４９
３	１２６０１６	０８宝钢债	６２０，０００	５９，６３１，６００．００	８．８１
４	１２６０１０	０８中远债	６００，０００	５８，５００，０００．００	８．６４
５	１２６０１９	０９长虹债	６００，０００	５４，６３６，０００．００	８．０７

序号	名称	金额
１	存出保证金	１８２，２３８．９３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	４，５８０，９６０．０２
５	应收申购款	７０，３６０．１１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，８３３，５５９．０６

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１２	海运转债	２０，９２４，０００．００	３．０９
２	１１００１９	恒丰转债	２１，２９８，０００．００	３．１５

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	１１１，３２５．００	０．０２２２％
	宝盈增强收益债券Ｃ	１９，４４０．９４	０．０１７１％
	合计	１３０，７６５．９４	０．０２１３％

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
长江证券	１	１３，９９７，４６７．６４	３０．０５％	１２，７４２．９９	３０．６５％	－
华泰证券	１	３２，５７５，５７４．５８	６９．９５％	２８，８２６．１８	６９．３５％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
长江证券	６６４，７４６，４５１．７８	９１．４０％	１，４８８，３００，０００．００	１００．００％	－	－
华泰证券	６２，５６７，６３９．７２	８．６０％	－	－	－	－