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2013年08月29日 星期四 上一期  下一期
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宝盈鸿利收益证券投资基金

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一三年八月二十九日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈鸿利收益证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2002年10月8日至2013年6月30日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证100九只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

注:1、本基金基金经理非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的计算截至2013年6月30日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年年初,市场在对经济强复苏的憧憬中延续了去年12月以来的反弹走势,但陆续出台的经济数据弱于年初的乐观预期,对政策的预期又非常混乱,市场在冲高之后持续下跌。进入第二季度,市场总体调整的同时,将结构性行情演绎到极致,在复苏乏力、经济转型的旗帜下,代表着新经济的传媒、电子信息、医药、环保等持续强势,以煤炭、有色、航运等为代表的传统的周期股,以金融、地产为代表的低估值蓝筹股则不断创出新低。在去年年度报告中我们提到,对今年策略的基调是谨慎乐观,随中小盘股和大盘股估值差距逐步拉大,本基金在配置中更加偏向调整时间较长、相对估值优势比较明显的大盘蓝筹股。由于配置重点和市场热点相差较远,上半年表现虽跑赢基金的比较基准,但和同类基金相比明显落后。年初判断的依据是,今年我国的宏观经济不会太好,但也不会太坏,决策层仍会维持相对中性的货币政策,对融资结构的重视高于对总量的关注;经济将弱于年初时的乐观预期,但并不悲观。IPO在暂停近一年之后,不会在市场低迷的情况下重启。上半年陆续出台的经济数据虽然低于年初市场的乐观预期,但仍在正常的范围之内,但6月央行在商业银行资金紧张的情况下对流动性的意外收紧,仍出乎市场预期,被市场解读为流动性拐点的出现,和IPO重启一起,成为市场跌破去年低点的直接原因。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金的份额净值为0.4822元。本报告期内本基金的份额净值增长率为-1.77%,业绩比较基准收益率为-6.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前我们关注的重点,一是如果市场继续下跌,还会有多大的空间,二是目前的结构性行情还会在多大程度上继续演绎。对于第一个问题,我们维持对今年宏观经济不会太好,也不会太坏的判断,目前要强调的应该是不会太坏;从市场估值水平来看,构成指数的主要指标股大都处于A股有史以来的最低点,很多都低于香港市场可比公司的估值水平;关于流动性,我们认为目前流动性的总量是足够的,只不过实体经济,尤其是制造业的投资需求不足,证券市场由于缺乏赚钱效应又难以吸引资金,过于充裕的流动性就会流向房地产以及其他资本市场,并有可能推高物价水平。但货币政策是总量政策,并无助于解决结构问题,资金不进入实体经济主要原因还是实体经济利润率低,经营风险高,资金充裕时尚无法流到实体经济,怎么能期望资金紧张时候反而会流入实体经济呢?我们相信,监管部门以后将陆续推出一些有利于实体经济的融资举措,包括产业政策、减税、降息等,鼓励真正创造财富、接纳就业的产业的发展。

关于新兴产业和传统产业冰火两重天的结构性行情,我们认为总会走到一个尽头。目前市场流行的观点,是拿美国市场某些新兴行业的产值比例以及公司市值和中国当前的数据进行比较,说明这些行业未来还有非常大的空间,所以应该不管估值水平买入这些行业的股票。对此,我们同意从行业发展来看,新兴产业的增速和空间都好于传统产业,但很多新兴产业是国际分工的,每个国家都有自己的比较优势,并且,目前市场追捧的许多新兴产业很多大的龙头公司或者在境外上市了,或者还没有上市,简单拿市值占比来说明股价空间是有很大问题的。事实上,新兴产业和传统产业是相互补充、共同发展的关系,而不是相互取代的关系,尤其是在现阶段的中国,传统产业依然贡献了绝大部分的产值,吸纳了绝大部分的就业人口,在相当长时间内仍可实现利润的稳定增长;而新兴产业也面临着技术变化快、竞争格局不稳定等诸多问题,何况我国很多所谓新兴产业的公司也是重资本、或者劳动密集型的企业,技术含量甚至不如传统的钢铁公司,大多数公司的前景并不像行业那么乐观。这种情况下,市场在及其乐观的盈利预测基础上又给予很高的估值溢价,其中隐含的风险也是非常大的。

综合以上因素,我们对下半年的市场总体不悲观,但对结构性行情之后形成的结构性风险较为关注。在组合方面,仍强调组合的相对均衡,强调对医药、消费、商业零售等长期稳定增长行业的配置,同时也坚持配置一定比例的金融、地产、汽车、等低估值蓝筹品种以及化工、航空航运等强周期品种。对于新兴产业,坚持更为严格的标准,综合考虑其核心竞争力、技术门槛、业绩成长的确定性以及估值水平,自下而上进行精选。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组,由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算;基金事务部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》的约定,对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2013年1月1日至2013年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:宝盈鸿利收益证券投资基金

报告截止日:2013年6月30日单位:人民币元

注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.4822元,基金份额总额783,212,825.68份。

6.2 利润表

会计主体:宝盈鸿利收益证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日单位:人民币元

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:宝盈鸿利收益证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日单位:人民币元

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:汪钦,主管会计工作负责人:胡坤,会计机构负责人:何瑜

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第53号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》(后更名为《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》)发起,并于2002年10月8日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,446,415,713.90元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第117号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定,本基金于2008年3月5日进行了基金份额拆分,拆分比例为1:1.365256582,并于2008年3月5日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为:债券投资占基金净值的比例不低于20%,股票投资占基金净值的比例不高于75%,其余为现金资产。本基金的业绩比较基准为:中信综合指数X80%+上证国债指数X20%(国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数X80%+国债指数X20%)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元

注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数

6.4.8.2.2基金托管费单位:人民币元

注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内以及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而不能自由转让的基金资产。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元

7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元

注:“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元

注:“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元

注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位:人民币元

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

7.10投资组合报告附注

7.10.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到行政处罚,但中国平安控股子公司平安证券有限责任公司受到中国证监会行政处罚。

中国平安2013年5月21日公告,其控股子公司平安证券有限责任公司因万福生科发行上市项目受到中国证监会行政处罚,没收项目收入2555万元,罚款5110万元,暂停其保荐机构资格3个月。

7.10.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3期末其他各项资产构成

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元

7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:50万份至100万份(含);

2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为:10万份至50万份(含)。

9 开放式基金份额变动

单位:份

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

104.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。

104.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

104.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

104.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元

注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:

(Ⅰ)租用交易单元情况

本报告期内未租用新交易单元。

(Ⅱ)退租交易单元情况

本报告期内未退租已有的交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元

宝盈基金管理有限公司

二〇一三年八月二十九日

基金简称宝盈鸿利收益混合
基金主代码213001
交易代码213001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2002年10月8日
基金管理人宝盈基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额783,212,825.68份
基金合同存续期不定期

投资目标在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的稳定增长,为基金持有人谋求长期最佳收益。
投资策略债券投资方面:本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动性,希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益,更好地降低基金投资组合的整体风险;同时,根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异,积极寻求风险套利和无风险套利机会。

以中信综合指数×80%+上证国债指数×20%(国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80%+国债指数×20%)为投资的参照基准。

业绩比较基准以中信综合指数×80%+上证国债指数×20%(国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80%+国债指数×20%)为投资的参照基准。
风险收益特征风险水平和期望收益适中。

项目基金管理人基金托管人
名称宝盈基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名孙胜华李芳菲
联系电话0755-83276688010-66060069
电子邮箱sunsh@byfunds.comlifangfei@abchina.com
客户服务电话400-8888-30095599
传真0755-83515599010-63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)
本期已实现收益22,013,398.66
本期利润-5,226,290.10
加权平均基金份额本期利润-0.0065
本期基金份额净值增长率-1.77%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配基金份额利润-0.2502
期末基金资产净值377,672,796.44
期末基金份额净值0.4822

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去一个月-12.53%1.35%-12.62%1.46%0.09%-0.11%
过去三个月-7.61%1.03%-7.85%1.14%0.24%-0.11%
过去六个月-1.77%1.02%-6.13%1.14%4.36%-0.12%
过去一年0.25%1.00%-5.83%1.08%6.08%-0.08%
过去三年1.32%1.10%-6.40%1.11%7.72%-0.01%
自基金合同生效起至今118.24%1.23%79.01%1.41%39.23%-0.18%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
高峰本基金基金经理、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理、总经理助理兼投资部总监2010-02-1213年高峰先生,北京大学光华管理学院经济学硕士。1995年8月至2000年7月,就职于中国化工进出口总公司及其所属的中国对外经济贸易信托投资有限公司。2000年8月参加宝盈基金管理有限公司的筹备工作,2001年5月公司正式成立至2003年8月,历任研究发展部高级策略分析师、副总经理。2003年9月至2009年10月,历任中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理、资产管理总部执行总经理、高级投资经理、公司投资决策委员会成员及富韬证券投资集合资金信托的投资管理人。2009年10月至今,就职于宝盈基金管理有限公司,任总经理助理兼投资部总监。中国国籍,证券投资基金从业人员资格及律师资格。

资 产附注号本期末

2013年6月30日

上年度末

2012年12月31日

资 产:   
银行存款 6,679,439.9651,675,503.19
结算备付金 656,809.30635,907.03
存出保证金 99,935.321,250,000.00
交易性金融资产 369,974,016.59360,052,509.94
其中:股票投资 279,480,003.99271,523,741.84
基金投资 
债券投资 90,494,012.6088,528,768.10
资产支持证券投资 
衍生金融资产 
买入返售金融资产 
应收证券清算款 
应收利息 1,837,481.421,122,934.85
应收股利 
应收申购款 30,287.3421,134.28
递延所得税资产 
其他资产 
资产总计 379,277,969.93414,757,989.29
负债和所有者权益附注号本期末

2013年6月30日

上年度末

2012年12月31日

负 债:   
短期借款 
交易性金融负债 
衍生金融负债 
卖出回购金融资产款 
应付证券清算款 6,193,672.17
应付赎回款 27,350.68179,704.12
应付管理人报酬 502,657.16478,176.41
应付托管费 83,776.2079,696.03
应付销售服务费 
应付交易费用 300,125.62421,587.17
应交税费 720.00720.00
应付利息 
应付利润 
递延所得税负债 
其他负债 690,543.831,410,134.31
负债合计 1,605,173.498,763,690.21
所有者权益:   
实收基金 573,671,264.26605,753,185.17
未分配利润 -195,998,467.82-199,758,886.09
所有者权益合计 377,672,796.44405,994,299.08
负债和所有者权益总计 379,277,969.93414,757,989.29

项 目附注号本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

一、收入 141,858.2920,327,747.65
1.利息收入 1,693,396.971,567,708.05
其中:存款利息收入 132,856.67136,339.77
债券利息收入 1,560,540.301,431,368.28
资产支持证券利息收入 
买入返售金融资产收入 
其他利息收入 
2.投资收益(损失以“-”填列) 25,684,010.70-48,234,644.94
其中:股票投资收益 23,844,422.55-51,452,322.58
基金投资收益 
债券投资收益 80,881.78
资产支持证券投资收益 
衍生工具收益 
股利收益 1,839,588.153,136,795.86
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -27,239,688.7666,979,657.76
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 
5.其他收入(损失以“-”号填列) 4,139.3815,026.78
减:二、费用 5,368,148.395,142,217.78
1.管理人报酬 3,133,459.173,104,451.37
2.托管费 522,243.24517,408.57
3.销售服务费 
4.交易费用 1,522,063.961,317,176.56
5.利息支出 13,889.58
其中:卖出回购金融资产支出 13,889.58
6.其他费用 190,382.02189,291.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,226,290.1015,185,529.87
减:所得税费用 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,226,290.1015,185,529.87

股票

代码

股票

名称

停牌日期停牌

原因

估值

单价

复牌

日期

开盘

单价

数量(股)期末

成本总额

期末

估值总额

备注
600335国机汽车2013-03-25资产重组13.432013-07-0113.99377,2695,285,431.325,066,722.67
601989中国重工2013-05-17资产重组3.785,773,01626,753,608.1121,822,000.48

项目本期

2013年1月1日至2013年6月30日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)605,753,185.17-199,758,886.09405,994,299.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-5,226,290.10-5,226,290.10
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-32,081,920.918,986,708.37-23,095,212.54
其中:1.基金申购款7,906,906.82-2,263,168.855,643,737.97
2.基金赎回款-39,988,827.7311,249,877.22-28,738,950.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)573,671,264.26-195,998,467.82377,672,796.44
项目上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)632,347,700.98-232,767,335.94399,580,365.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)15,185,529.8715,185,529.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-12,326,094.774,736,951.96-7,589,142.81
其中:1.基金申购款43,802,280.04-15,626,640.6728,175,639.37
2.基金赎回款-56,128,374.8120,363,592.63-35,764,782.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)620,021,606.21-212,844,854.11407,176,752.10

关联方名称与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

项目本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费3,133,459.173,104,451.37
其中:支付销售机构的客户维护费582,017.14575,633.39

项目本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费522,243.24517,408.57

关联方名称本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司6,679,439.96123,417.0842,759,400.86129,018.97

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
权益投资279,480,003.9973.69
 其中:股票279,480,003.9973.69
固定收益投资90,494,012.6023.86
 其中:债券90,494,012.6023.86
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计7,336,249.261.93
其他各项资产1,967,704.080.52
合计379,277,969.93100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业3,714,375.000.98
采矿业3,716,000.000.98
制造业153,480,484.2240.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业
建筑业
批发和零售业31,444,827.208.33
交通运输、仓储和邮政业18,720,566.604.96
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业6,565,288.081.74
金融业40,840,476.4410.81
房地产业19,166,879.455.07
租赁和商务服务业1,831,107.000.48
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
 合计279,480,003.9974.00

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
601989中国重工5,773,01621,822,000.485.78
601318中国平安494,11917,175,576.444.55
000423东阿阿胶380,00014,698,400.003.89
600162香江控股2,126,30011,949,806.003.16
000566海南海药1,100,00011,143,000.002.95
601628中国人寿730,0009,993,700.002.65
600059古越龙山851,3009,551,586.002.53
600616金枫酒业1,303,1829,226,528.562.44
601718际华集团3,678,5238,902,025.662.36
10600694大商股份304,8578,819,513.012.34

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
000002万 科A28,263,164.176.96
600162香江控股25,690,747.076.33
601318中国平安24,516,027.756.04
601989中国重工22,621,588.605.57
000800一汽轿车22,207,875.825.47
000423东阿阿胶18,763,457.434.62
600519贵州茅台17,196,329.184.24
600030中信证券17,110,024.784.21
002230科大讯飞17,100,659.204.21
10600016民生银行14,706,717.003.62
11601628中国人寿14,100,109.553.47
12300136信维通信13,216,022.813.26
13600750江中药业12,766,937.053.14
14000001平安银行12,536,097.163.09
15600141兴发集团10,717,937.002.64
16600073上海梅林10,155,562.002.50
17300079数码视讯9,559,622.162.35
18002305南国置业9,389,544.482.31
19000725京东方A8,779,935.002.16
20601111中国国航8,713,011.162.15
21600270外运发展8,295,126.452.04
22600479千金药业8,269,428.082.04

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
000800一汽轿车25,961,408.126.39
000002万 科A22,707,879.715.59
002230科大讯飞21,025,361.345.18
600518康美药业20,826,561.225.13
600519贵州茅台18,452,149.124.54
000566海南海药18,285,117.484.50
600406国电南瑞17,604,064.854.34
600016民生银行15,909,726.013.92
600059古越龙山15,660,077.993.86
10002254泰和新材14,552,590.633.58
11600750江中药业14,186,817.213.49
12600162香江控股13,155,832.793.24
13000635英 力 特12,163,154.303.00
14300079数码视讯11,823,943.142.91
15002651利君股份10,510,143.542.59
16600029南方航空9,851,323.152.43
17002305南国置业9,802,489.372.41
18000837秦川发展9,527,810.452.35
19300004南风股份9,089,103.692.24
20600362江西铜业8,274,470.192.04
21601139深圳燃气8,250,575.022.03
22300059东方财富8,182,535.812.02

买入股票的成本(成交)总额508,002,339.45
卖出股票的收入(成交)总额496,775,566.59

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
国家债券90,494,012.6023.96
央行票据
金融债券
 其中:政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债
其他
合计90,494,012.6023.96

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
01030803国债⑻467,76046,729,224.0012.37
01010721国债⑺375,34039,425,713.6010.44
01050105国债⑴42,2504,339,075.001.15

序号名称金额
存出保证金99,935.32
应收证券清算款
应收股利
应收利息1,837,481.42
应收申购款30,287.34
其他应收款
待摊费用
其他
合计1,967,704.08

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
601989中国重工21,822,000.485.78资产重组

持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额

比例

42,02618,636.3915,615,246.221.99%767,597,579.4698.01%

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金1,028,216.000.1313%

基金合同生效日(2002年10月8日)基金份额总额1,446,415,713.90
本报告期期初基金份额总额827,013,061.04
本报告期基金总申购份额10,794,973.00
减:本报告期基金总赎回份额54,595,208.36
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额783,212,825.68

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 
国泰君安证券183,668,179.8118.28%167,211.5618.41%
国信证券339,372,487.7033.78%308,964.2034.01%
招商证券140,027,260.6113.94%123,910.8013.64%
光大证券249,617,750.4424.84%224,416.2024.71%
银河证券
国金证券77,720,811.237.74%70,757.327.79%
海通证券
国元证券
国都证券14,371,416.251.43%13,083.661.44%

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券2,090,000.00100.00%
国信证券
招商证券
光大证券
银河证券
国金证券
海通证券
国元证券
国都证券

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