基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：２０１３年８月２８日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年４月１日（基金合同生效日）起至６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
２、本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，因此本报告中披露的净值收益率指标实际上为本基金净值增长率，同时增加披露以下财务指标：
（１）加权平均基金份额本期利润：０．６９０９
（２）本期加权平均净值利润率：０．６９％
（３）期末可供分配利润：１，６９１，２１８．１６
（４）期末可供分配基金份额利润：０．７３６１
３、本基金于２０１３年４月３日进行了份额折算，折算后本基金份额面值由初始１．０００元调整为１００．０００元
４、本基金合同生效日为２０１３年４月１日，２０１３年上半年度主要财务指标的计算期间为２０１３年４月１日至２０１３年６月３０日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，因此本报告中披露的净值收益率指标实际上为本基金净值增长率。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金合同生效日期为２０１３年４月１日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司４９％、第一创业证券股份有限公司２９％、东北证券股份有限公司２１％及山西海鑫实业股份有限公司１％。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至２０１３年６月３０日，本基金管理人管理着３０只开放式基金和１只创新型封闭式基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华－道琼斯８８精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、银华深证１００指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）、银华中证等权重９０指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金连接基金、银华中证中票５０指数债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合３０／７０指数证券投资基金以及银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１３年上半年，宏观经济持续走弱，ＧＤＰ累计同比录得７．６％，较２０１２年下降０．２％，ＰＭＩ、工业增加值等数据也持续低于市场预期。通胀方面，上半年ＣＰＩ同比上涨２．４％，处于相对偏低水平，ＰＰＩ同比持续处于负值区间，通胀压力较小。流动性方面，上半年前五月市场流动性宽裕，银行间隔夜回购利率基本维持在３％以下。但从５月中下旬开始，流动性持续紧张，回购利率价格创出历史新高，这主要原因是美国ＱＥ退出预期增强造成新兴市场资金流出、中央开始对虚假跨境套利贸易进行整顿、以及半年末效应开始体现等。临近季度末，央行发表了有关流动性管理的公告，并暂停公开市场操作，资金市场的紧张状况出现缓解，回购利率有所下行，但幅度相对有限，仍然高于前四月资金价格的中枢水平。
市场收益率方面，上半年，债券收益率呈现“Ｕ”型走势，前五个月中，在宽松的资金面和弱于预期的经济形势的推动下，各品种收益率均呈下行态势。但５月中旬后，受资金异常紧张的冲击，各品种收益率均出现快速上行。整体来看，收益率曲线进行了平坦化的演变，上半年，短融收益率上行了约６０ｂｐ，而中票收益率有１０－３０ｂｐ的下行。而企业债方面，依然有很多机构追捧城投债，城投债收益率较年初相比仍有一定幅度下行。
上半年，本基金在建仓后基金规模有所下降，在这种情况下，本组合卖出了部分期限较短的信用品种和利率品种，并根据组合的规模情况重新进行了存款的现金流分布，有效的提高了组合的静态收益的稳定性，同时，本组合基金进行日常的流动性管理，进行了大量的回购操作，也在一定程度上提高了组合的静态收益水平。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为１００．７３６元，本报告期份额净值增长率为０．７３６０％，同期业绩比较基准收益率为０．０８７３％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，整体上，我们对经济持谨慎的看法，国内经形势仍将大概率处于低迷形势。一方面，海外需求复苏前景仍不明朗，美国经济面临货币政策退出所带来的风险，欧洲经济仍陷泥潭，日本量宽政策对经济的拉动作用仍需观察。另一方面，在产能过剩、整体债务负担沉重的背景下，国内经济内生动力较弱，仍存在较大的下行风险。综上，我们在外需和内需上均难见推动经济回升的力量。在需求疲弱和流动性不松的背景下，通胀压力仍将有限。资金面来看，美联储量化宽松政策的退出可能在下半年逐步被提上日程，这将对全球流动性构成挑战。此外，由于新一届政府调结构的决心很大，采用宽松货币政策的可能性不大。因此，资金面将维持紧平衡局面。
基于上述分析，本基金接下来将继续根据组合的规模波动进行组合的调整，保持组合良好流动性，继续择机降低组合短期信用品种的持仓比例。在保证资金匹配的前提下，适度进行存款配置。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同约定，未进行利润分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：银华交易型货币市场基金
报告截止日： ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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注：１、报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１００．７３６元，基金份额总额２，２９７，４００．００份。
２、本期财务报表的实际编制期间系２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日止，无上年度期末数据。
６．２ 利润表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期： ２０１３年４月１日至２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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注：本期财务报表的实际编制期间系２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日止，无上年度可比期间数据。
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期：２０１３年４月１日至２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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注：本期财务报表的实际编制期间系２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日止，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿王立新＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿杨清＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿龚飒＿＿＿＿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 基金基本情况
银华交易型货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字【２０１２】１６９６号文《关于核准银华交易型货币市场基金募集的批复》的核准，由银华基金管理有限公司依照《基金法》、基金合同及其他有关规定向社会公开发行募集，基金合同于２０１３年４月１日正式生效，首次设立募集规模为２，２０１，０４４，０００．００份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《银华交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；短期融资券；通知存款、１年以内（含１年）的银行定期存款、大额存单等银行存款；期限在１年以内（含１年）的中央银行票据；期限在１年以内（含１年）的债券回购；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的国债、金融债、中期票据、资产支持证券等债券品种；中国证监会及／或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
６．４．２ 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日止会计期间的经营成果和净值变动情况。
６．４．４ 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
６．４．４．１ 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间系２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日止。
６．４．４．２ 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。
（１）金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项。
（２）金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（１）债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（２）回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金金融工具的估值方法具体如下：
（１）银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
（２）债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（３）回购协议
１） 本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
２）本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。
（４）其他
１）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
２） 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过０．２５％时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过０．５％的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，同时基金管理人应编制并披露临时报告。
３）如有新增事项，按国家最新规定估值。
６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
６．４．４．７ 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
６．４．４．８ 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益／（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润／（累计亏损）”。
６．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量
１）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知（２００６）２２号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
（２）债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（３）买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；
（４）债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
（５）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
６．４．４．１０ 费用的确认和计量
（１）基金管理费按前一日基金资产净值的０．３０％的年费率逐日计提；
（２）基金托管费按前一日基金资产净值的０．０９％的年费率逐日计提；
（３）基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率逐日计提；；
（４）卖出回购证券支出按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提；
（５）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
６．４．４．１１ 基金的收益分配政策
（１）本基金收益分配采取现金分红方式；
（２）本基金每年进行一次收益分配，收益分配基准日为上一年度１２月３１日；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过１５个工作日；收益分配基准日基金份额净值超出基金份额面值的部分将全部予以分配；
（３）本基金每份基金份额享有同等分配权；
（４）若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配；
（５）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
（６）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
６．４．４．１２ 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
６．４．５．１ 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
６．４．５．２ 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
６．４．５．３ 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和余额。
６．４．６ 税项
６．４．６．１营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
６．４．６．２个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
６．４．７ 关联方关系
６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期新增银华财富资本管理（北京）有限公司，为基金管理人的全资子公司。
６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
６．４．８．２ 关联方报酬
６．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
■
注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．３％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金管理费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付。
注：本期财务报表的实际编制期间系２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日止，无上年度可比期间数据。
６．４．８．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
■
注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．０９％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．０９％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金托管费
Ｅ 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付。
注：本期财务报表的实际编制期间系２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日止，无上年度可比期间数据。
６．４．８．２．３ 销售服务费
金额单位：人民币元
■
注：本基金的销售服务费年费率为０．２５％，销售服务费计提的计算公式如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的销售服务费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付。
注：本期财务报表的实际编制期间系２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日止，无上年度可比期间数据。
６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金份额。
６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１３年６月３０日未持有本基金份额。
６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本期财务报表的实际编制期间系２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日止，无上年度可比期间数据。
６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期未存在其他关联交易事项。
６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有流通受限证券。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
７．２ 债券回购融资情况
注：本基金本报告期未进行债券回购融资。
７．３ 基金投资组合平均剩余期限
７．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
■
注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过１８０天的情况。
７．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
７．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
７．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
７．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 投资组合报告附注
７．８．１ 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
７．８．２ 本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
７．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
７．８．４ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
７．８．５ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
８．２ 期末上市基金前十名持有人
■
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：本基金于２０１３年４月３日（基金份额折算日）按折算比例１％实施了基金份额折算。
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１０．２．１ 基金管理人的重大人事变动
２０１３年２月８日，本基金管理人发布关于副总经理离任的公告，经本基金管理人董事会批准，鲁颂宾先生自２０１３年２月７日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。
１０．２．２ 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
１０．２．１ 基金管理人的重大人事变动
２０１３年２月８日，本基金管理人发布关于副总经理离任的公告，经本基金管理人董事会批准，鲁颂宾先生自２０１３年２月７日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。
１０．２．２ 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
１０．４ 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是安永华明会计师事务所。
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：１、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
２、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
３、本基金基金合同生效日为２０１３年４月１日，以上交易单元均为本报告期新增交易单元。
１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
银华基金管理有限公司
2013年8月28日
| 基金名称 | 银华交易型货币市场基金 |
| 基金简称 | 银华日利 |
| 基金主代码 | ５１１８８０ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２０１３年４月１日 |
| 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ２，２９７，４００．００份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | ２０１３－０４－１８ |
| 投资目标 | 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为投资人创造稳定的收益。 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 银华基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 凌宇翔 | 田青 |
| 联系电话 | （０１０）５８１６３０００ | （０１０）６７５９５０９６ |
| 电子邮箱 | ｙｈｊｊ＠ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ４００６７８３３３３，（０１０）８５１８６５５８ | （０１０）６７５９５０９６ |
| 传真 | （０１０）５８１６３０２７ | （０１０）６６２７５８５３ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金半年度报告报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人办公地址 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（２０１３年４月１日 － ２０１３年６月３０日 ） |
| 本期已实现收益 | ６，５４６，２２３．５７ |
| 本期利润 | ６，５４６，２２３．５７ |
| 本期净值收益率 | ０．７３６０％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 期末基金资产净值 | ２３１，４３１，２９９．５１ |
| 期末基金份额净值 | １００．７３６ |
| ３．１．３ 累计期末指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 累计净值收益率 | ０．７３６０％ |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | ０．２８４７％ | ０．０１５２％ | ０．０２８８％ | ０．００１３％ | ０．２５５９％ | ０．０１３９％ |
| 过去三个月 | ０．７３６０％ | ０．０１４０％ | ０．０８７３％ | ０．００１２％ | ０．６４８７％ | ０．０１２８％ |
| 自基金合同生效日起至今 | ０．７３６０％ | ０．０１４０％ | ０．０８７３％ | ０．００１２％ | ０．６４８７％ | ０．０１２８％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 于海颖女士 | 本基金的基金经理 | ２０１３年４月１日 | － | ８年 | 硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作；历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员，光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。自２００７年１１月６日至２０１０年８月３１日担任光大保德信货币基金基金经理，２００８年１０月２９日至２０１０年８月３１日担任光大保德信增利收益债券基金基金经理。２０１０年１１月加盟银华基金管理有限公司，２０１１年６月２８日至２０１３年６月１７日期间担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自２０１１年８月２日起兼任银华货币市场证券投资基金基金经理，自２０１２年８月９日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，自２０１３年８月７日起兼任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 |
| 朱哲先生 | 本基金的基金经理助理 | ２０１３年５月２７日 | － | ４年 | 经济学学士。曾任职于中国银行，担任助理投资经理职务；并曾任职于嘉实基金管理有限公司，担任交易员职务。２０１３年５月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国。 |
| 黄海峰先生 | 本基金的基金经理助理 | ２０１２年１１月２日 | ２０１３年５月２４日 | ６年 | 硕士学位。 曾就职于深圳农村商业银行，主要从事资金管理、债券投资工作；并曾就职于博时基金管理有限公司，曾担任债券交易员。２０１２年１０月至２０１３年５月期间曾任职于银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国。 |
| 资 产 | 本期末
２０１３年６月３０日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | １０４，１３７，１７９．７２ |
| 结算备付金 | １８，２８６，３６３．６４ |
| 存出保证金 | － |
| 交易性金融资产 | １００，４３２，５０４．６５ |
| 其中：股票投资 | － |
| 基金投资 | － |
| 债券投资 | １００，４３２，５０４．６５ |
| 资产支持证券投资 | － |
| 衍生金融资产 | － |
| 买入返售金融资产 | ８，０００，０００．００ |
| 应收证券清算款 | － |
| 应收利息 | ２，０６１，１９３．６１ |
| 应收股利 | － |
| 应收申购款 | － |
| 递延所得税资产 | － |
| 其他资产 | － |
| 资产总计 | ２３２，９１７，２４１．６２ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
２０１３年６月３０日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | － |
| 交易性金融负债 | － |
| 衍生金融负债 | － |
| 卖出回购金融资产款 | － |
| 应付证券清算款 | １，２５９，１４０．６７ |
| 应付赎回款 | － |
| 应付管理人报酬 | ８２，６６９．８６ |
| 应付托管费 | ２４，８００．９６ |
| 应付销售服务费 | ６８，８９１．５７ |
| 应付交易费用 | ３，０７５．００ |
| 应交税费 | － |
| 应付利息 | － |
| 应付利润 | － |
| 递延所得税负债 | － |
| 其他负债 | ４７，３６４．０５ |
| 负债合计 | １，４８５，９４２．１１ |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | ２２９，７４０，０８１．３５ |
| 未分配利润 | １，６９１，２１８．１６ |
| 所有者权益合计 | ２３１，４３１，２９９．５１ |
| 负债和所有者权益总计 | ２３２，９１７，２４１．６２ |
| 项 目 | 本期
２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日 |
| 一、收入 | ８，０５６，１５７．１９ |
| １．利息收入 | ７，４１２，５８５．３０ |
| 其中：存款利息收入 | ５，５５７，０３８．６８ |
| 债券利息收入 | ７４２，６４２．８９ |
| 资产支持证券利息收入 | － |
| 买入返售金融资产收入 | １，１１２，９０３．７３ |
| 其他利息收入 | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ７９，６９２．２３ |
| 其中：股票投资收益 | － |
| 基金投资收益 | － |
| 债券投资收益 | ７９，６９２．２３ |
| 资产支持证券投资收益 | － |
| 衍生工具收益 | － |
| 股利收益 | － |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | － |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ５６３，８７９．６６ |
| 减：二、费用 | １，５０９，９３３．６２ |
| １．管理人报酬 | ６８０，３７６．４０ |
| ２．托管费 | ２０４，１１２．９２ |
| ３．销售服务费 | ５６６，９８０．３５ |
| ４．交易费用 | － |
| ５．利息支出 | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － |
| ６．其他费用 | ５８，４６３．９５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ６，５４６，２２３．５７ |
| 减：所得税费用 | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ６，５４６，２２３．５７ |
| 项目 | 本期
２０１３年４月１日至２０１３年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，２０１，０４４，０００．００ | － | ２，２０１，０４４，０００．００ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ６，５４６，２２３．５７ | ６，５４６，２２３．５７ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －１，９７１，３０３，９１８．６５ | －４，８５５，００５．４１ | －１，９７６，１５８，９２４．０６ |
| 其中：１．基金申购款 | １４７，１３９，５３４．３５ | ３１２，６２０．０６ | １４７，４５２，１５４．４１ |
| ２．基金赎回款 | －２，１１８，４４３，４５３．００ | －５，１６７，６２５．４７ | －２，１２３，６１１，０７８．４７ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２２９，７４０，０８１．３５ | １，６９１，２１８．１６ | ２３１，４３１，２９９．５１ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 东北证券股份有限公司（“东北证券”） | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 银华基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 本期
２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ６８０，３７６．４０ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ３２５，１９９．６１ |
| 项目 | 本期
２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ２０４，１１２．９２ |
获得销售服务费
各关联方名称 | 本期
２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 银华基金管理有限公司 | ８０，４５６．８４ |
| 东北证券 | ３１，８６１．０４ |
| 合计 | １１２，３１７．８８ |
关联方
名称 | 本期
２０１３年４月１日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 |
| 建设银行 | ４，１３７，１７９．７２ | ３０４，３１７．６２ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 固定收益投资 | １００，４３２，５０４．６５ | ４３．１２ |
| | 其中：债券 | １００，４３２，５０４．６５ | ４３．１２ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ２ | 买入返售金融资产 | ８，０００，０００．００ | ３．４３ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ３ | 银行存款和结算备付金合计 | １２２，４２３，５４３．３６ | ５２．５６ |
| ４ | 其他各项资产 | ２，０６１，１９３．６１ | ０．８８ |
| | 合计 | ２３２，９１７，２４１．６２ | １００．００ |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | ８４ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | ８６ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | ９ |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| １ | ３０天以内 | ５２．０４ | ０．５４ |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ２ | ３０天（含）—６０天 | ８．６４ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ３ | ６０天（含）—９０天 | － | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ４ | ９０天（含）—１８０天 | ２６．０８ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ５ | １８０天（含）—３９７天（含） | １３．００ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| 合计 | ９９．７５ | ０．５４ |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | １０，００２，３７１．１５ | ４．３２ |
| | 其中：政策性金融债 | １０，００２，３７１．１５ | ４．３２ |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | ９０，４３０，１３３．５０ | ３９．０７ |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | １００，４３２，５０４．６５ | ４３．４０ |
| ９ | 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | － | － |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０４１２５４０５７ | １２南方水泥ＣＰ００２ | ２００，０００ | ２０，１１７，９０３．０６ | ８．６９ |
| ２ | ０４１２５４０５９ | １２北部湾ＣＰ００３ | ２００，０００ | ２０，１１７，４４５．９１ | ８．６９ |
| ３ | ０４１２６００７２ | １２厦路桥ＣＰ００１ | ２００，０００ | ２０，１１２，６０１．００ | ８．６９ |
| ４ | ０４１３６１００９ | １３辽渔ＣＰ００１ | ２００，０００ | ２０，０８１，８２２．４８ | ８．６８ |
| ５ | １３０２１４ | １３国开１４ | １００，０００ | １０，００２，３７１．１５ | ４．３２ |
| ６ | ０４１３７２００２ | １３蓉城交通ＣＰ００１ | １００，０００ | １０，０００，３６１．０５ | ４．３２ |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 | ４ |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．００５２％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | －０．２８９９％ |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．０３９８％ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收利息 | ２，０６１，１９３．６１ |
| ４ | 应收申购款 | － |
| ５ | 其他应收款 | － |
| ６ | 待摊费用 | － |
| ７ | 其他 | － |
| | 合计 | ２，０６１，１９３．６１ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| ９０５ | ２，５３８．５６ | １，７４５，４１６．００ | ７５．９７％ | ５５１，９８４．００ | ２４．０３％ |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| １ | 中信证券股份有限公司 | ９９９，７７６．００ | ４３．５２％ |
| ２ | 中江国际信托股份有限公司－金狮１５３号资金信托合同 | ５００，０００．００ | ２１．７６％ |
| ３ | 厦门紫金矿冶技术有限公司 | １７０，０００．００ | ７．４０％ |
| ４ | 云南白药控股有限公司 | ５０，０２０．００ | ２．１８％ |
| ５ | 管立平 | １０，０００．００ | ０．４４％ |
| ６ | 胡彩花 | １０，０００．００ | ０．４４％ |
| ７ | 厦门国际信托有限公司－鼎锋九期集合资金信托 | １０，０００．００ | ０．４４％ |
| ８ | 陈翀 | ９，９９０．００ | ０．４３％ |
| ９ | 王荣香 | ９，９００．００ | ０．４３％ |
| １０ | 章绍麟 | ９，０００．００ | ０．３９％ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | ０．００ | ０．００％ |
| 基金合同生效日（２０１３年４月１日）基金份额总额 | ２，２０１，０４４，０００．００ |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | １，４７１，２８０．００ |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | ２１，１８４，３２０．００ |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | －２，１７９，０３３，５６０．００ |
| 本报告期期末基金份额总额 | ２，２９７，４００．００ |
| 券商名称 |
交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 广发证券股份有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 湘财证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 红塔证券股份有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 西部证券股份有限公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 国都证券有限责任公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 中国民族证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 上海证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 齐鲁证券有限公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 日信证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 民生证券有限责任公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 方正证券股份有限公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 国信证券股份有限公司 | ３ | － | － | － | － | － |
| 中信建投证券股份有限公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 中原证券股份有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 东吴证券股份有限公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 华融证券股份有限公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 华创证券有限责任公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 中国国际金融有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 中信万通证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 兴业证券股份有限公司 | ３ | － | － | － | － | － |
| 申银万国证券股份有限公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 新时代证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 渤海证券股份有限公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 华福证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 招商证券股份有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 中国银河证券股份有限公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 德邦证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 华宝证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 东北证券股份有限公司 | ３ | － | － | － | － | － |
| 第一创业证券股份有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 长城证券有限责任公司 | ３ | － | － | － | － | － |
| 光大证券股份有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 中国中投证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 中银国际证券有限责任公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 华泰证券股份有限公司 | ３ | － | － | － | － | － |
| 国金证券股份有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 首创证券有限责任公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 国泰君安证券股份有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 东莞证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 瑞银证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 平安证券有限责任公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 宏源证券股份有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 江海证券有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 安信证券股份有限公司 | ３ | － | － | － | － | － |
| 中信证券股份有限公司 | ３ | － | － | － | － | － |
| 北京高华证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 西南证券股份有限公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 广州证券有限责任公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 东方证券股份有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 长江证券股份有限公司 | ２ | － | － | － | － | － |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 |
| 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
| 广发证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 湘财证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 红塔证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 西部证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 国都证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 中国民族证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 上海证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 齐鲁证券有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 日信证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 民生证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 方正证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 国信证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 中信建投证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 中原证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 东吴证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 华融证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 华创证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 中国国际金融有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 中信万通证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 兴业证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 申银万国证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 新时代证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 渤海证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 华福证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 招商证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 中国银河证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 德邦证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 华宝证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 东北证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 第一创业证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 长城证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 光大证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 中国中投证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 中银国际证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 华泰证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 国金证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 首创证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 国泰君安证券股份有限公司 | － | － | ５，９７６，４００，０００．００ | １００．００％ | － | － |
| 东莞证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 瑞银证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 平安证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 宏源证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 江海证券有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 安信证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 中信证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 北京高华证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 西南证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 广州证券有限责任公司 | － | － | － | － | － | － |
| 东方证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 长江证券股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
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