基金管理人：银华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２８日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：上市基金交易佣金、开放式基金认购、申购、赎回费，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：由于本基金的投资标的为沪深３００指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％，因此，本基金将业绩比较基准定为９５％×沪深３００指数收益率＋５％×商业银行活期存款利率（税后）。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定，投资于沪深３００指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司４９％、第一创业证券股份有限公司２９％、东北证券股份有限公司２１％及山西海鑫实业股份有限公司１％。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至２０１３年６月３０日，本基金管理人管理着３０只开放式基金和１只创新型封闭式基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华－道琼斯８８精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、银华深证１００指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）、银华中证等权重９０指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金连接基金、银华中证中票５０指数债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合３０／７０指数证券投资基金以及银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

２、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况有３次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，前期股票市场流动性改善，市场略有反弹，但是后期经济数据疲弱，投资者对下半年经济下滑担忧情绪上升，并在期末流动性紧张的叠加作用下，市场呈现了大幅下跌。

在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．７０５元，本报告期份额净值增长率为－１０．５３％，同期业绩比较基准增长率为－１２．１１％。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在０．３５％之内，年化跟踪误差控制在４％之内。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年下半年，我们对市场持相对谨慎的态度。由于产能过剩日趋严重，ＰＰＩ仍将震荡下行。由于大宗商品价格将继续震荡下行，输入性通货膨胀压力不大；由于人力成本、能源价格上升等因素，预计食品价格将逐步回升，但是力度有限，难以快速抬升整体物价。因此通胀将呈现低位徘徊的格局。由于ＰＰＩ同比增速持续为负，制造业投资难有回升。经济回落的态势会影响到居民消费。由于外需改善，我们预计真实出口增速将会小幅回升。在财政收入放缓、政府着力推进经济结构改革的情况下，政府大规模刺激需求的可能行不大，终端需求复苏较弱。因此我们预计经济增速将会进一步放缓，企业盈利也将呈现个位数增长。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年０６月３０日，基金份额净值为人民币０．７０５元，基金份额总额为３９０，９６３，７７３．２２份。

６．２ 利润表

会计主体：银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿王立新＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿杨清＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿龚飒＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．２．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

６．４．２．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更的说明。

６．４．２．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．３ 关联方关系

６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期新增银华财富资本管理（北京）有限公司，为基金管理人的全资子公司。

６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．４．１．２ 债券交易

注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．４．１．３ 债券回购交易

注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．４．１．４ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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６．４．４．２ 关联方报酬

６．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人在本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末均未持有本基金份额。

６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他需要说明的关联交易事项。

６．４．５ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金于本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限证券。

６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：本基金于本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

７．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

７．３．２ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

７．３．３ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．２ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

７．４．３ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

７．４．４ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货及其损益。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．２ 本基金投资的前十名证券中包括贵州茅台（股票代码：６００５１９）、中国平安（股票代码：６０１３１８）。

根据贵州茅台股票发行主体贵州茅台酒股份有限公司于２０１３年２月２３日发布的公告，该上市公司的控股子公司贵州茅台酒销售有限公司由于在销售过程中存在违反《中华人民共和国反垄断法》的行为而受到了贵州省物价局的行政处罚，罚款金额为２．４７亿元。

根据中国平安股票发行主体中国平安保险（集团）股份有限公司于２０１３年５月２１日发布的公告，该上市公司的控股子公司平安证券有限责任公司在保荐万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市过程中受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，罚款金额为５，１１０万元，同时其保荐机构资格被暂停３个月。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对贵州茅台和中国平安的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

７．１０．３ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

７．１０．４ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．５ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．６ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

７．１０．６．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

７．１０．６．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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７．１０．７ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末上市基金前十名持有人

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注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．４ 基金投资策略的改变

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１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１、本基金本报告期内未通过交易单元进行债券、回购及权证交易。

２、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

３、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

１０．７．３ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期未通过交易单元进行其他证券投资交易。

银华基金管理有限公司

２０１３年８月２８日

基金名称	银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）
基金简称	银华沪深３００指数（ＬＯＦ） （场内简称：银华３００）
基金主代码	１６１８１１
基金运作方式	上市契约型开放式（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２００９年１０月１４日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３９０，９６３，７７３．２２份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２００９－１０－３０

投资目标	本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。
投资策略	如未来法律法规或中国证监会允许，本基金还将投资于股票指数期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，以使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的，需将有关投资方案和基金托管人协商一致，并在报中国证监会备案后公告。 本基金投资于沪深３００指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
业绩比较基准	９５％×沪深３００指数收益率＋５％×商业银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	田青
	联系电话	（０１０）５８１６３０００	（０１０）６７５９５０９６
	电子邮箱	ｙｈｊｊ＠ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００６７８３３３３，（０１０）８５１８６５５８	（０１０）６７５９５０９６
传真		（０１０）５８１６３０２７	（０１０）６６２７５８５３

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	－６４，６０５，１８２．３９
本期利润	－３１，９８５，５５３．６２
加权平均基金份额本期利润	－０．０７９６
本期加权平均净值利润率	－９．９９％
本期基金份额净值增长率	－１０．５３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配利润	－１２１，１２１，９３４．０９
期末可供分配基金份额利润	－０．３０９８
期末基金资产净值	２７５，４７３，２６６．１４
期末基金份额净值	０．７０５
３．１．３ 累计期末指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
基金份额累计净值增长率	－２９．５０％

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１４．６５％	１．９２％	－１４．８３％	１．７７％	０．１８％	０．１５％
过去三个月	－９．１５％	１．４９％	－１１．２１％	１．３８％	２．０６％	０．１１％
过去六个月	－１０．５３％	１．５０％	－１２．１１％	１．４２％	１．５８％	０．０８％
过去一年	－７．８４％	１．３３％	－９．９９％	１．３０％	２．１５％	０．０３％
过去三年	－１０．６５％	１．３１％	－１３．１５％	１．３０％	２．５０％	０．０１％
自基金合同生效日起至今	－２９．５０％	１．３４％	－２９．５４％	１．３５％	０．０４％	－０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
周大鹏先生	本基金的基金经理	２０１１年９月２６日	－	４．５年	硕士学位。毕业于中国人民大学；２００８年７月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职，自２０１２年８月２３日起兼任上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自２０１２年８月２９日起兼任银华上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自２０１３年５月２２日起兼任银华中证成长股债恒定组合３０／７０指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２３，２７５，７６９．５６	１７，６２１，２４１．８０
结算备付金	７５４，１８０．８４	１５１，１９５．２２
存出保证金	２１，１５３．２５	１２，６９８．０１
交易性金融资产	２５８，７１５，１５６．８２	３１２，１０５，６７１．１２
其中：股票投资	２５８，７１５，１５６．８２	３１２，１０５，６７１．１２
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	４，４２０．５１	４，０６７．３０
应收股利	７８４，３０４．８４	－
应收申购款	３７３，７３５．８４	５，１０１，５９０．８８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２８３，９２８，７２１．６６	３３４，９９６，４６４．３３
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２，５７９，４０５．５２	－
应付赎回款	４，６３８，０４９．４０	９２１，９４１．３５
应付管理人报酬	１２２，９３６．５９	１２９，８０７．７９
应付托管费	３６，８８０．９５	３８，９４２．３６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	８５７，５４３．３４	１２０，４２３．６７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２２０，６３９．７２	５７，７００．２０
负债合计	８，４５５，４５５．５２	１，２６８，８１５．３７
所有者权益：
实收基金	３９０，９６３，７７３．２２	４２３，７０８，１６１．９７
未分配利润	－１１５，４９０，５０７．０８	－８９，９８０，５１３．０１
所有者权益合计	２７５，４７３，２６６．１４	３３３，７２７，６４８．９６
负债和所有者权益总计	２８３，９２８，７２１．６６	３３４，９９６，４６４．３３

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	－２８，２９７，０５１．０８	２３，２１８，７５４．６７
１．利息收入	７１，６０４．９５	９０，０２３．４４
其中：存款利息收入	７１，６０４．９５	９０，０２３．４４
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－６１，０３９，１８９．８２	－２８，６８４，８０３．７１
其中：股票投资收益	－６４，１７９，７１９．３２	－３３，２３６，９７６．９１
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３，１４０，５２９．５０	４，５５２，１７３．２０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	３２，６１９，６２８．７７	５１，７４４，７３１．８８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	５０，９０５．０２	６８，８０３．０６
减：二、费用	３，６８８，５０２．５４	１，９４１，８７７．３５
１．管理人报酬	７９６，６０９．７６	１，０２７，２５８．２７
２．托管费	２３８，９８２．９０	３０８，１７７．４７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２，４４２，９８１．９９	３２７，８３６．０８
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２０９，９２７．８９	２７８，６０５．５３
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）	－３１，９８５，５５３．６２	２１，２７６，８７７．３２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－３１，９８５，５５３．６２	２１，２７６，８７７．３２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４２３，７０８，１６１．９７	－８９，９８０，５１３．０１	３３３，７２７，６４８．９６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３１，９８５，５５３．６２	－３１，９８５，５５３．６２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３２，７４４，３８８．７５	６，４７５，５５９．５５	－２６，２６８，８２９．２０
其中：１．基金申购款	４１，５５４，４１５．０８	－８，８０６，２０６．５８	３２，７４８，２０８．５０
２．基金赎回款	－７４，２９８，８０３．８３	１５，２８１，７６６．１３	－５９，０１７，０３７．７０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３９０，９６３，７７３．２２	－１１５，４９０，５０７．０８	２７５，４７３，２６６．１４
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５３４，０１６，６２９．７４	－１４６，５４８，４７２．９７	３８７，４６８，１５６．７７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２１，２７６，８７７．３２	２１，２７６，８７７．３２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１１３，２１９，６４１．４０	２６，４１１，５５６．８１	－８６，８０８，０８４．５９
其中：１．基金申购款	３４，５５５，４９４．６７	－７，３２０，７１５．５１	２７，２３４，７７９．１６
２．基金赎回款	－１４７，７７５，１３６．０７	３３，７３２，２７２．３２	－１１４，０４２，８６３．７５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４２０，７９６，９８８．３４	－９８，８６０，０３８．８４	３２１，９３６，９４９．５０

关联方名称	与本基金的关系
银华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
西南证券股份有限公司（“西南证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）	基金管理人股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
东北证券	１，０２６，２６５．０３	０．０６％	９２８，３５１．２８	０．５０％
西南证券	５，１００，８６１．８５	０．３２％	５３，５６３，５０５．６３	２８．６９％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券	９０８．０８	０．０６％	－	－
西南证券	４，６４３．８５	０．３２％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券	７５４．２７	０．４７％	－	－
西南证券	４６，７６０．８７	２９．１４％	４６，７６０．８７	３５．２９％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	７９６，６０９．７６	１，０２７，２５８．２７
其中：支付销售机构的客户维护费	２２９，５４７．０１	１１８，２７６．５０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２３８，９８２．９０	３０８，１７７．４７

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	２３，２７５，７６９．５６	６３，４９５．７２	５６，８７０，１５８．６４	８９，５０９．５６

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００４３６	片仔癀	２０１３年６月２１日	发行配股	１３６．８２	２０１３年７月１日	１１８．７３	１０，３００	１，４４６，１２２．１４	１，４０９，２４６．００	－
６００５４７	山东黄金	２０１３年４月３日	筹划重大资产重组事项	２４．３０	２０１３年７月１日	２８．７７	４０，２２６	１，５６０，５２１．８３	９７７，４９１．８０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２５８，７１５，１５６．８２	９１．１２
	其中：股票	２５８，７１５，１５６．８２	９１．１２
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２４，０２９，９５０．４０	８．４６
６	其他各项资产	１，１８３，６１４．４４	０．４２
	合计	２８３，９２８，７２１．６６	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，４２８，６４９．００	０．５２
Ｂ	采矿业	１８，２９４，９０５．５５	６．６４
Ｃ	制造业	８８，９９６，８２５．６３	３２．３１
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	６，７８３，７１１．３５	２．４６
Ｅ	建筑业	１０，３２５，１２５．９５	３．７５
Ｆ	批发和零售业	６，６３０，１３８．９１	２．４１
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	５，４４４，１１４．０８	１．９８
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	５，２７７，３８２．３５	１．９２
Ｊ	金融业	８５，１３４，６２８．５２	３０．９０
Ｋ	房地产业	１５，２１５，６５８．２９	５．５２
Ｌ	租赁和商务服务业	１，７６５，２８９．２２	０．６４
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１，５０２，５４９．６６	０．５５
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	６２６，４１１．５４	０．２３
Ｓ	综合	３，１７０，９２８．００	１．１５
	合计	２５０，５９６，３１８．０５	９０．９７

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	５４４，８９４．００	０．２０
Ｃ	制造业	４，７８５，９０４．３３	１．７４
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１，５６２，９５３．４９	０．５７
Ｅ	建筑业	５２０，４１６．５１	０．１９
Ｆ	批发和零售业	４９２，９４４．５０	０．１８
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	１５３，０５７．５４	０．０６
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	５８，６６８．４０	０．０２
Ｓ	综合	－	－
	合计	８，１１８，８３８．７７	２．９５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１，２８７，３８３	１１，０３２，８７２．３１	４．０１
２	６０００３６	招商银行	６９３，０００	８，０３８，８００．００	２．９２
３	６０１１６６	兴业银行	４６１，６７１	６，８１８，８８０．６７	２．４８
４	６０１３１８	中国平安	１８７，６４１	６，５２２，４０１．１６	２．３７
５	６０１３９８	工商银行	１，４４８，８１９	５，８２４，２５２．３８	２．１１
６	０００００２	万 科Ａ	５３４，６７４	５，２６６，５３８．９０	１．９１
７	６０００００	浦发银行	６２８，０３７	５，２００，１４６．３６	１．８９
８	６００５１９	贵州茅台	２３，７９０	４，５７６，４８２．３０	１．６６
９	６００８３７	海通证券	４７３，６９１	４，４４３，２２１．５８	１．６１
１０	６０１３２８	交通银行	８３５，５００	３，４００，４８５．００	１．２３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００４３６	片仔癀	１０，３００	１，４０９，２４６．００	０．５１
２	００２４５０	康得新	３６，７６４	１，０２８，６５６．７２	０．３７
３	６００３３２	广州药业	２９，５４１	１，０１２，０７４．６６	０．３７
４	６０１９９１	大唐发电	１７０，８８９	８７８，３６９．４６	０．３２
５	００２２９４	信立泰	１８，２０７	５２６，９１０．５８	０．１９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００００１	平安银行	１９，５１２，６８２．４７	５．８５
２	６０００３６	招商银行	１７，３４８，４４０．６８	５．２０
３	６０１１６６	兴业银行	１６，８９７，６３６．６６	５．０６
４	６０００１６	民生银行	１６，４３６，３９７．８４	４．９３
５	６０１７８８	光大证券	１５，６０６，１０８．６９	４．６８
６	６０１００９	南京银行	１４，３０８，３６８．５１	４．２９
７	６００５１８	康美药业	１４，０３９，７３５．０７	４．２１
８	６０００２８	中国石化	１２，０５０，９２２．６４	３．６１
９	００２０３８	双鹭药业	１１，６６１，９２５．３５	３．４９
１０	６００８８７	伊利股份	１１，６４１，３１３．０９	３．４９
１１	６００５４９	厦门钨业	１０，７１９，９１４．９８	３．２１
１２	００２３５３	杰瑞股份	９，８００，８４６．１５	２．９４
１３	６０１６０１	中国太保	８，４８２，３４０．１０	２．５４
１４	６００３８３	金地集团	８，４１９，３８９．８２	２．５２
１５	６００３０９	万华化学	７，９７７，８４５．９１	２．３９
１６	００００２４	招商地产	７，９４２，２２６．８１	２．３８
１７	６００８３７	海通证券	７，９４０，４１６．４５	２．３８
１８	０００００２	万 科Ａ	７，６７８，１９６．２０	２．３０
１９	６００５３５	天士力	７，４９０，９２６．５６	２．２４
２０	６０１５５５	东吴证券	７，２２１，４３５．６６	２．１６
２１	６０１３９８	工商银行	７，２１１，６２９．４８	２．１６
２２	６０００１１	华能国际	７，０８１，８５３．８７	２．１２
２３	６０１６６８	中国建筑	６，８５０，１９７．００	２．０５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	２１，５６４，９９６．２０	６．４６
２	０００００１	平安银行	１６，２１６，１９５．１６	４．８６
３	６０１１６６	兴业银行	１５，１３８，６４８．８０	４．５４
４	６０００１６	民生银行	１５，００５，０９４．１１	４．５０
５	６００５１８	康美药业	１４，５３７，８９３．７７	４．３６
６	６０１００９	南京银行	１３，８０９，７３６．５５	４．１４
７	６０１７８８	光大证券	１３，１８９，４６５．０８	３．９５
８	００２０３８	双鹭药业	１２，６９７，４５３．５３	３．８０
９	６００８８７	伊利股份	１２，２２０，３４６．５２	３．６６
１０	６０００２８	中国石化	１０，９９８，３６９．８３	３．３０
１１	００２３５３	杰瑞股份	１０，６５２，８０８．８３	３．１９
１２	６０１６０１	中国太保	９，３３４，６２０．６７	２．８０
１３	６００５４９	厦门钨业	９，０８６，１００．７０	２．７２
１４	０００００２	万 科Ａ	８，９００，４８７．０２	２．６７
１５	６０１３２８	交通银行	８，８０６，６８３．５８	２．６４
１６	６０００３０	中信证券	８，３２２，５８７．２７	２．４９

１７	６００３０９	万华化学	７，８３１，５２３．１４	２．３５
１８	６０１３９８	工商银行	７，８２４，３１５．９７	２．３４
１９	６００３８３	金地集团	７，７３９，８８８．３５	２．３２
２０	６００５３５	天士力	７，６８９，５８０．２８	２．３０
２１	６０１６６８	中国建筑	７，４２７，４１０．９５	２．２３
２２	００００２４	招商地产	７，４１２，８０７．４５	２．２２
２３	６０００１１	华能国际	７，１１２，４９８．５８	２．１３
２４	６００８３７	海通证券	７，０９３，３３１．０２	２．１３
２５	６０１３１８	中国平安	６，９５３，７３７．２８	２．０８
２６	６００４０６	国电南瑞	６，８９３，２４２．７４	２．０７

买入股票成本（成交）总额	７８３，６２３，４７４．７４
卖出股票收入（成交）总额	８０５，４５３，８９８．４９

序号	名称	金额
１	存出保证金	２１，１５３．２５
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	７８４，３０４．８４
４	应收利息	４，４２０．５１
５	应收申购款	３７３，７３５．８４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，１８３，６１４．４４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００４３６	片仔癀	１，４０９，２４６．００	０．５１	发行配股

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１４，１１６	２７，６９６．５０	４，０９３，５６１．１７	１．０５％	３８６，８７０，２１２．０５	９８．９５％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	张元中	３３１，４００．００	３．２１％
２	黄国序	３００，０００．００	２．９０％
３	郭晓宇	２４６，０３３．００	２．３８％
４	李丽莉	２１０，０００．００	２．０３％
５	钟景春	１９８，１６６．００	１．９２％
６	王碧玲	１８７，５０４．００	１．８１％
７	李柏炎	１７３，６５０．００	１．６８％
８	花向阳	１６２，９７９．００	１．５８％
９	赵永利	１６０，０００．００	１．５５％
１０	宋桂英	１５０，０００．００	１．４５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	７９，８３０．４６	０．０２％

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国信证券股份有限公司	３	２２９，９７５，０５５．３０	１４．４８％	２０９，３６８．８９	１４．５０％	－
招商证券股份有限公司	２	２０６，４５３，３２７．３８	１３．００％	１８７，９５５．６１	１３．０２％	－
华创证券有限责任公司	２	１９９，７５０，５２１．９４	１２．５７％	１８１，８５１．６８	１２．６０％	－
中信证券股份有限公司	３	１８６，７１９，７３５．５４	１１．７５％	１６９，９８９．２１	１１．７８％	－
齐鲁证券有限公司	１	１１７，９８８，６２５．１９	７．４３％	１０７，４１６．４２	７．４４％	－
德邦证券有限责任公司	１	１１３，２０８，０８７．８０	７．１３％	１０３，０６３．７９	７．１４％	－
中银国际证券有限责任公司	２	９４，３３５，６９３．９７	５．９４％	８３，４７７．８６	５．７８％	－
长城证券有限责任公司	３	９２，０９７，２１４．７８	５．８０％	８３，８４５．０３	５．８１％	－
国都证券有限责任公司	２	９０，６２６，４０５．５５	５．７１％	８２，３６６．５０	５．７１％	－
首创证券有限责任公司	２	８１，１４１，３３６．０５	５．１１％	７３，８７１．１０	５．１２％	－
广发证券股份有限公司	２	５９，９９８，５０３．４１	３．７８％	５４，５９８．８２	３．７８％	－
中原证券股份有限公司	２	３４，２６７，０９２．０３	２．１６％	３１，１９６．９０	２．１６％	－
广州证券股份有限公司	１	３３，３４４，９０５．２８	２．１０％	３０，３５６．６２	２．１０％	－
光大证券股份有限公司	２	１５，９２８，１７０．０８	１．００％	１４，５０１．３５	１．００％	－
兴业证券股份有限公司	３	７，１１３，８４５．４５	０．４５％	６，４７６．５５	０．４５％	－
西南证券股份有限公司	１	５，１００，８６１．８５	０．３２％	４，６４３．８５	０．３２％	－
长江证券股份有限公司	２	５，０６７，２４６．５２	０．３２％	４，５７２．７１	０．３２％	－
西部证券股份有限公司	１	４，６４７，４１１．１３	０．２９％	４，２３１．０１	０．２９％	－
申银万国证券股份有限公司	１	３，６８２，７０９．３１	０．２３％	３，３５２．７０	０．２３％	－
安信证券股份有限公司	３	２，４０９，９２７．５９	０．１５％	２，１９３．９３	０．１５％	－
上海证券有限责任公司	１	１，５５４，０３４．１７	０．１０％	１，４１４．８５	０．１０％	－
华宝证券有限责任公司	１	１，３６８，１４１．９８	０．０９％	１，２４５．５３	０．０９％	－
东北证券股份有限公司	３	１，０２６，２６５．０３	０．０６％	９０８．０８	０．０６％	－
东方证券股份有限公司	２	７０１，１１０．８２	０．０４％	６３８．２９	０．０４％	－
国泰君安证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
红塔证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
东莞证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
宏源证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
中国中投证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
渤海证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中信万通证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
第一创业证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
北京高华证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中国民族证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
湘财证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	２	－	－	－	－	－
瑞银证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
江海证券有限公司	２	－	－	－	－	－
平安证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
东吴证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
民生证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	３	－	－	－	－	－
新时代证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
国金证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
华融证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中信建投证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
方正证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
华福证券有限责任公司	１	－	－	－	－	新增１个交易单元
日信证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－

基金合同生效日（２００９年１０月１４日）基金份额总额	６７０，１８９，１０５．７５
本报告期期初基金份额总额	４２３，７０８，１６１．９７
本报告期基金总申购份额	４１，５５４，４１５．０８
减：本报告期基金总赎回份额	７４，２９８，８０３．８３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３９０，９６３，７７３．２２

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

１０．２．２ 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

本基金本报告期内未变更为基金进行审计的会计师事务所。

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。