基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银中国精选混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００５年１月４日至２０１３年６月３０日）

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六部分（三）投资范围和投资对象、（五）投资管理程序的规定，即本基金投资组合中股票资产投资比例为基金净资产的４０％－９５％，债券资产及回购比例为０－４５％，现金类资产比例为５－１５％。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于２００４年８月１２日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（２００６年９月２９日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。２００７年１２月２５日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有８３．５％的股权，贝莱德投资管理拥有１６．５％的股权。截至２０１３年６月３０日，本管理人共管理二十八只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证１００指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）、上证国有企业１００交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深３００等权重指数证券投资基金（ＬＯＦ）、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财１４天债券型证券投资基金、中银理财６０天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财７天债券型证券投资基金、中银理财３０天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金及中银美丽中国股票型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

２、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

１．宏观经济分析

国外经济方面，上半年美国经济继续稳步复苏。从领先指标来看，上半年美国ＩＳＭ制造业指数（ＰＭＩ）基本维持于５０之上的扩张区间，而其就业市场继续稳步改善。上半年欧元区经济仍在萎缩，但程度逐渐减轻。美国成为全球复苏态势最为稳定的经济体，美联储退出ＱＥ的预期显现，国际资本流动开始转向，流出新兴经济体的压力上升。

国内经济方面，上半年经济复苏步伐停滞，经济增速在较低水平缓慢回落。具体来看，领先指标制造业指数（ＰＭＩ）在略高于５０的水平波动，同步指标工业增加值累计同比增速逐步放缓。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车增速疲弱。固定资产投资累计同比增速持续下滑，其中基建投资、房地产投资与制造业投资增速均低于去年末水平；社会消费品零售总额增速在年初大幅下滑，随后仅小幅回升；出口额累计同比增速逐月下滑，同期进口额累计同比增速也震荡回落。通胀方面，ＣＰＩ同比增速低位波动，ＰＰＩ同比与环比跌幅进一步扩大。

２．行情回顾

Ａ股今年上半年整体呈现震荡下跌。在中国经济复苏动力不足的背景下，资本市场又先后受到地产调控政策出台，国家行政管理部门治理三公消费，季末流动性紧张局势等因素的负面影响，上半年上证综指累计下跌１２．７８％。

从风格上看，上半年市场表现出显著的分化，创业板指数累计上涨４１．７２％，大幅跑赢大盘指数。经济形势不明朗使市场对强周期行业的盈利产生担心，而对以ＴＭＴ为代表的经济转型方向给予了较高的预期，使得该类股票较为集中的创业板表现强势。从行业上看，传媒、电子、计算机、通信以及医药表现最为突出，煤炭有色等周期性行业跌幅较大。

３．运作分析

报告期内，本基金依然坚持优化结构，精选个股的投资策略。报告期内，本基金主要配置受益于经济转型的行业和板块。面对经济向下但流动性较为充裕的市场环境，本基金保持了相对中性的仓位，同时，重点配置传媒、电子、医药等业绩确定的消费行业和成长性个股。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金的单位净值为１．３２９６元，本基金的累计单位净值为３．５３９６元。２０１３年上半年本基金份额净值增长率为１１．８７％，同期业绩比较基准收益率为－７．６７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，美国经济复苏的趋势依然较为确定，美元得到稳定支撑，国际资本流出新兴经济体的压力仍将增大。

鉴于对当前经济和通胀增速的判断，需求疲弱、融资受限、基数抬升等因素使得经济下滑压力不断增大；当前政策关注重点偏向防范金融风险，对经济增速放缓的容忍度有所提高，预计短期内货币政策或将保持谨慎偏紧。社会融资方面，各项防风险监管政策及管理层“用好增量，盘活存量”思路出台，预计社会融资总量增长放缓是较大概率事件。

我们认为短期内经济增速缓慢下滑的趋势不会改变；同时由于上半年社会融资总量增速过快，预计下半年货币政策稳中偏紧，利率中枢向上是大概率事件。国务院政府工作报告表示保持政策的连续性与稳定性，定调今年的政策总基调为积极的财政政策与稳健的货币政策。但房价反弹、就业稳定、通胀回升及国际资本流入使得货币政策实际操作回归中性，而经济复苏疲弱、“非标准”债权融资受限也尚不支持货币政策进一步收紧，预计央行将维持稳健的货币政策，同时处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系。

针对目前和未来的形势判断，本基金会采取相对谨慎的投资策略，精选行业和个股。投资策略：１）维持本基金消费成长行业的配置；２）侧重个股选择，发挥研究团队优势，选择宏观调控中受益和业绩相对稳定估值合理的个股抵御市场风险。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１ 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由权益投资管理部、固定收益投资管理部、研究部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由交易部做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待基金运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在０．２５％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

４．６．３ 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第二十一部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数至少 １ 次，最多为６ 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的６０％。本报告期期末可供分配利润７８８，６７５，９１６．５９元，本报告期未进行利润分配。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中银中国精选混合型开放式证券投资基金（ＬＯＦ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中银中国精选混合型开放式证券投资基金（ＬＯＦ）的管理人——中银基金管理有限公司在中银中国精选混合型开放式证券投资基金（ＬＯＦ）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银中国精选混合型开放式证券投资基金（ＬＯＦ）未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银中国精选混合型开放式证券投资基金（ＬＯＦ）２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行资产托管部

２０１３年８月２０日

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．３２９６元，基金份额总额２，７４４，３６８，２１３．２５份。

６．２ 利润表

会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

中银中国精选混合型开放式证券投资基金（原名为中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］第１５４号《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司（原名为中银国际基金管理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，０６２，９０７，３１４．４０元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》于２００５年１月４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，０６３，４１３，７１２．３４份基金份额，其中认购资金利息折合５０６，３９７．９４份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人于２００８年２月２７日发布的《中银基金管理有限公司关于变更旗下基金名称的公告》的有关规定，本基金正式更名为中银中国精选混合型开放式证券投资基金，其基金合同相应更名为《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》。本次变更不影响本基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字［２００５］第７号文审核同意，本基金３６２，７０１，５３７．００ 份基金份额于２００５年２月２３日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。在正常市场状况下，投资组合中股票资产投资比例为４０％－９５％，债券资产及回购比例为０％－４５％，现金类资产比例为５％－１５％。本基金的业绩比较基准为：中信标普３００指数×７０％ ＋中信国债指数×２０％＋１年期银行存款利率×１０％。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于２０１３年８月２７日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，上市公司在向基金派发股息、红利时，对截止股权登记日基金已持股超过１年的，其股息红利所得，按２５％计入应纳税所得额。对截止股权登记日个人持股１年以内（含１年）且尚未转让的，税款分两步代扣代缴：第一步，上市公司派发股息红利时，统一暂按２５％计入应纳税所得额，计算并代扣税款。第二步，基金转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由基金托管人从基金资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

无。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５０％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

无。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

无。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用．

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与股指期货投资。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人均为场内持有人。

８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本报告期末，基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

１０ 重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略没有发生改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

２０１３年５月３１日，根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司旗下基金会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

２、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中银基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	中银中国混合（ＬＯＦ）
基金主代码	１６３８０１
交易代码	１６３８０１
基金运作方式	上市契约型开放式（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２００５年１月４日
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，７４４，３６８，２１３．２５份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２００５年２月２３日

投资目标	研究全球经济和行业发展趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，挖掘中国主题，致力于通过专业投资获得长期资本增值。
投资策略	本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次：第一个层次是自上而下的资产类别的配置，第二个层次是精选主题，第三个层次是自下而上的个股选择。
业绩比较基准	中信标普３００指数×７０％＋中信国债指数×２０％＋１年期银行存款利率×１０％
风险收益特征	中等偏上风险品种

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	程明	赵会军
	联系电话	０２１－３８８３４９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｃｌｉｅｎｔｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		０２１－３８８３４７８８ ４００－８８８－５５６６	９５５８８
传真		０２１－６８８７３４８８	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市银城中路２００号中银大厦２６层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	２４４，８７９，７４１．７７
本期利润	３７４，１２７，１５５．８６
加权平均基金份额本期利润	０．１３３７
本期基金份额净值增长率	１１．８７％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．２８７４
期末基金资产净值	３，６４９，０２３，０２４．２９
期末基金份额净值	１．３２９６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－４．７４％	１．４１％	－１０．７３％	１．３０％	５．９９％	０．１１％
过去三个月	１．６１％	１．２７％	－７．６９％	１．００％	９．３０％	０．２７％
过去六个月	１１．８７％	１．２６％	－７．６７％	１．０２％	１９．５４％	０．２４％
过去一年	１５．６６％	１．０４％	－５．５２％	０．９３％	２１．１８％	０．１１％
过去三年	２５．６５％	１．０１％	－６．００％	０．９５％	３１．６５％	０．０６％
自基金合同生效起至今	４４６．８９％	１．２９％	１１２．３９％	１．３０％	３３４．５０％	－０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
孙庆瑞	本基金的基金经理、中银蓝筹基金基金经理、中银增长基金基金经理、公司权益投资部总经理	２００７－０８－２２	－	１２	中银基金管理有限公司权益投资部总经理，副总裁（ＶＰ），管理学硕士。曾任长盛基金管理有限公司全国社保组合债券基金经理、基金经理助理、债券研究员，联合证券股份有限公司债券研究员。２００６年加入中银基金管理有限公司，２００６年７月至２０１０年５月任中银货币基金基金经理，２００６年１０月至２００８年４月任中银收益基金基金经理，２００７年８月至今任中银中国基金基金经理，２０１０年２月至今任中银蓝筹基金基金经理，２０１１年９月至今任中银增长基金基金经理。具有１２年证券从业年限。具备基金从业资格。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	１１６，６６７，５２２．８３	６７，８２４，００１．７２
结算备付金		２３，１６４，５５５．４３	３０，９３２，５４２．０４
存出保证金		１，５１４，３３７．９１	１，５５８，２４１．０３
交易性金融资产	６．４．７．２	２，７９１，３４２，７５２．７６	２，７７２，３７１，１５４．２２
其中：股票投资		２，５３１，２３５，３０９．７６	２，４８１，９０８，１５４．２２
基金投资		－	－
债券投资		２６０，１０７，４４３．００	２９０，４６３，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	７５０，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
应收证券清算款		１０，１１４，６１２．２９	２０，１１８，９０３．９８
应收利息	６．４．７．５	３，５３２，２２２．９３	６，５８８，５０３．１３
应收股利		－	－
应收申购款		２，６５３，７６４．２３	１３０，９５８，７８９．５９
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		３，６９８，９８９，７６８．３８	３，１３０，３５２，１３５．７１
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３６，１１３，２５５．４６	１２，５０２，１８２．５５
应付赎回款		６，４３４，２７０．１３	３，９７４，０３３．５５
应付管理人报酬		４，４７９，５２６．３３	３，７８９，７３９．２６
应付托管费		７４６，５８７．７５	６３１，６２３．２１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	１，８５９，１４０．０５	１，４８７，７５２．１５
应交税费		７２，９５１．８４	７２，９５１．８４
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	２６１，０１２．５３	１，２１５，５３０．２５
负债合计		４９，９６６，７４４．０９	２３，６７３，８１２．８１
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	２，７４４，３６８，２１３．２５	２，６１４，０５４，３９５．２４
未分配利润	６．４．７．１０	９０４，６５４，８１１．０４	４９２，６２３，９２７．６６
所有者权益合计		３，６４９，０２３，０２４．２９	３，１０６，６７８，３２２．９０
负债和所有者权益总计		３，６９８，９８９，７６８．３８	３，１３０，３５２，１３５．７１

资 产	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		４１５，４４３，１２８．９１	２４２，１５３，１０３．２０
１．利息收入		１２，８２１，３２２．０６	１７，１２４，３７７．４３
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	８１６，９２６．２８	８２４，３０６．０７
债券利息收入		３，５０３，３１２．５６	６，１６６，３８９．９４
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		８，５０１，０８３．２２	１０，１３３，６８１．４２
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		２７２，２１２，９１８．０７	－１２７，２７１，３５３．７５
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	２６０，６７５，２５３．１９	－１３６，４１４，６６２．３６
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１３	６４７，０９８．４８	８５１，９９６．７５
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－	－
股利收益	６．４．７．１５	１０，８９０，５６６．４０	８，２９１，３１１．８６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１６	１２９，２４７，４１４．０９	３５１，４３８，４２６．２７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	１，１６１，４７４．６９	８６１，６５３．２５
减：二、费用		４１，３１５，９７３．０５	３０，６９１，９５６．９６
１．管理人报酬		２６，９８５，３８５．０２	２２，６３９，４０２．５８
２．托管费		４，４９７，５６４．２９	３，７７３，２３３．７６
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	６．４．７．１８	９，５８３，０５８．２２	４，０２９，２０２．３２
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	６．４．７．１９	２４９，９６５．５２	２５０，１１８．３０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３７４，１２７，１５５．８６	２１１，４６１，１４６．２４
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３７４，１２７，１５５．８６	２１１，４６１，１４６．２４

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额		备注
００２００４	华邦颖泰	２０１３－０２－０７	２０１４－０２－１０	非公开发行	１４．０３	１４．０５	１，０７０，０００	１５，０１２，１００．００	１５，０３３，５００．００		－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，６１４，０５４，３９５．２４	４９２，６２３，９２７．６６	３，１０６，６７８，３２２．９０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３７４，１２７，１５５．８６	３７４，１２７，１５５．８６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１３０，３１３，８１８．０１	３７，９０３，７２７．５２	１６８，２１７，５４５．５３
其中：１．基金申购款	１，２９０，４０１，０３９．３２	３７３，８７５，８２７．５７	１，６６４，２７６，８６６．８９
２．基金赎回款	－１，１６０，０８７，２２１．３１	－３３５，９７２，１００．０５	－１，４９６，０５９，３２１．３６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，７４４，３６８，２１３．２５	９０４，６５４，８１１．０４	３，６４９，０２３，０２４．２９
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，１２５，３６３，９８５．８２	２０６，８６４，７４０．５１	３，３３２，２２８，７２６．３３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２１１，４６１，１４６．２４	２１１，４６１，１４６．２４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４６９，７７１，４４８．６７	－２０，９４３，１６７．９０	－４９０，７１４，６１６．５７
其中：１．基金申购款	３０４，３２１，０１９．５６	３４，０３３，８４６．７５	３３８，３５４，８６６．３１
２．基金赎回款	－７７４，０９２，４６８．２３	－５４，９７７，０１４．６５	－８２９，０６９，４８２．８８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，６５５，５９２，５３７．１５	３９７，３８２，７１８．８５	３，０５２，９７５，２５６．００

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
３０００２７	华谊兄弟	２０１３－０６－０５	重大事项停牌	２８．５５	２０１３－０７－２４	３１．４１	３，６１７，０６８	８９，１０３，３１４．２７	１０３，２６７，２９１．４０	－

代码		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	６００３１５		上海家化		５，４３７，６２０		２４４，６３８，５２３．８０		６．７０
２	６００２５６		广汇能源		１５，６３６，５９０		２０２，６５０，２０６．４０		５．５５
３	００２３１０		东方园林		４，７５６，９００		１８２，１４１，７０１．００		４．９９
４	３０００５８		蓝色光标		４，２４９，８８９		１７７，２２０，３７１．３０		４．８６
５	００２２４１		歌尔声学		４，２６８，２４０		１５４，８９４，４２９．６０		４．２４
６	６０１１１７		中国化学		１３，０５２，０８５		１２４，２５５，８４９．２０		３．４１
７	００２３２５		洪涛股份		１０，１６９，４２１		１２１，０１６，１０９．９０		３．３２
８	３０００２７		华谊兄弟		３，６１７，０６８		１０３，２６７，２９１．４０		２．８３
９	３００１０４		乐视网		３，７５７，４２９		９７，５０５，２８２．５５		２．６７
１０	３００３１５		掌趣科技		２，８５６，７７０		９４，２１６，２７４．６０		２．５８

关联方名称	与本基金的关系
中银基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司（“中银证券”）	受中国银行重大影响、基金销售机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
中银证券	５４８，８１２，７１２．３１	８．８２％	３０２，５３６，４７１．５６	１１．６８％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中银证券	４９９，６３９．５５	８．９３％	１１５，２１０．８７	６．２０％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中银证券	２５９，２１５．１３	１１．９７％	２４１，７００．５４	２１．００％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２６，９８５，３８５．０２	２２，６３９，４０２．５８
其中：支付销售机构的客户维护费	１，６５８，４４１．３０	１，２６５，０６４．０９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４，４９７，５６４．２９	３，７７３，２３３．７６

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	１１６，６６７，５２２．８３	５７７，９６６．２２	４３，９４５，５１８．８３	５１２，８５８．０９

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
中银证券	６０１９６５	中国汽研	网下发行	６１３，６１４	５，０３１，６３４．８０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，５３１，２３５，３０９．７６	６８．４３
	其中：股票	２，５３１，２３５，３０９．７６	６８．４３
２	固定收益投资	２６０，１０７，４４３．００	７．０３
	其中：债券	２６０，１０７，４４３．００	７．０３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	７５０，０００，０００．００	２０．２８
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１３９，８３２，０７８．２６	３．７８
６	其他各项资产	１７，８１４，９３７．３６	０．４８
７	合计	３，６９８，９８９，７６８．３８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１，２３１，０５９，２４５．９６	３３．７４
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	４２７，４１３，６６０．１０	１１．７１
Ｆ	批发和零售业	５４，６５７，４３８．４５	１．５０
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２８２，３１０，３４９．４７	７．７４
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	１７７，２２０，３７１．３０	４．８６
Ｍ	科学研究和技术服务业	５，０４４，９３１．９８	０．１４
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２９，６１９，０８６．７０	０．８１
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	１７，９９２，７２８．００	０．４９
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１０３，２６７，２９１．４０	２．８３
Ｓ	综合	２０２，６５０，２０６．４０	５．５５
	合计	２，５３１，２３５，３０９．７６	６９．３７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００２５６	广汇能源	２１１，６９３，９３５．３６	６．８１
２	６０００１６	民生银行	１６６，７４７，０５６．１５	５．３７
３	００２３１０	东方园林	１３５，３６９，５８９．０１	４．３６
４	６０１１６６	兴业银行	１３３，１０８，００２．６９	４．２８
５	６００２７６	恒瑞医药	１０９，７３０，１２９．４８	３．５３
６	６００３１５	上海家化	９０，６５１，６５３．０７	２．９２
７	３０００２７	华谊兄弟	８９，１０３，３１４．２７	２．８７
８	３００３１５	掌趣科技	８４，２９７，９２１．９１	２．７１
９	６００５９６	新安股份	８３，８３５，２４８．３２	２．７０
１０	６００８０５	悦达投资	８２，５９８，９７０．４７	２．６６
１１	３００１４４	宋城股份	７５，２７２，７４７．１５	２．４２
１２	６００８８７	伊利股份	７３，７９６，５２６．１６	２．３８
１３	３００１０４	乐视网	６８，６１２，８６７．８９	２．２１
１４	００２４５６	欧菲光	６７，６２９，４１６．７０	２．１８
１５	６０００００	浦发银行	６３，８７８，３０８．９８	２．０６
１６	６００７２９	重庆百货	６２，４５０，５２３．９４	２．０１
１７	６００３８３	金地集团	６１，２３０，９５７．２４	１．９７
１８	６００５１８	康美药业	５９，０３９，７６０．８１	１．９０
１９	００２２４１	歌尔声学	５６，３００，７２９．６５	１．８１
２０	０００９６３	华东医药	５２，８７２，１０７．１１	１．７０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１５８，６５８，０１１．９８	５．１１
２	０００６２５	长安汽车	１４３，２２２，９４６．０３	４．６１
３	００２２７３	水晶光电	１３２，６０９，２４１．３１	４．２７
４	６０１１６６	兴业银行	１２７，８４９，９１７．０３	４．１２
５	６００５１９	贵州茅台	１２０，１０４，１５９．５８	３．８７
６	６０００６６	宇通客车	１０９，３７３，１３２．３１	３．５２
７	０００００２	万科Ａ	１０７，３２７，６３９．７９	３．４５
８	６００５１８	康美药业	９５，２２３，９５５．６６	３．０７
９	６００５９６	新安股份	８８，８６５，８５６．５７	２．８６
１０	６０００４８	保利地产	８６，７７２，４７１．７９	２．７９
１１	６００３０９	万华化学	８１，３０４，８０５．１３	２．６２
１２	００００２４	招商地产	７８，３７３，２４１．２５	２．５２
１３	６００８０５	悦达投资	７２，３３５，９８６．９９	２．３３
１４	６０００００	浦发银行	６５，１９８，４９５．４７	２．１０
１５	６００８８７	伊利股份	６３，８０４，０２７．７７	２．０５
１６	００２０５１	中工国际	６３，２９７，６３９．２１	２．０４
１７	３００２５１	光线传媒	５９，２５７，５２０．５２	１．９１
１８	６００７２９	重庆百货	５７，８５２，１７０．０６	１．８６
１９	００００６９	华侨城Ａ	５５，６００，８３３．１７	１．７９
２０	６００３８３	金地集团	５０，１９５，２９６．０７	１．６２

买入股票的成本（成交）总额	２，９４９，７０５，２９１．２８
卖出股票的收入（成交）总额	３，２９０，５２９，７７６．１８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	４９，９４５，０００．００	１．３７
３	金融债券	１９９，９４０，０００．００	５．４８
	其中：政策性金融债	１９９，９４０，０００．００	５．４８
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１０，２２２，４４３．００	０．２８
８	其他	－	－
９	合计	２６０，１０７，４４３．００	７．１３

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	１３０２１０		１３国开１０		１，５００，０００		１５０，２２５，０００．００		４．１２
２	１００１０６０		１０央票６０		５００，０００		４９，９４５，０００．００		１．３７
３	１３０２１８		１３国开１８		５００，０００		４９，７１５，０００．００		１．３６
４	１１００２３		民生转债		９８，３４０		１０，２２２，４４３．００		０．２８

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，５１４，３３７．９１
２	应收证券清算款	１０，１１４，６１２．２９
３	应收股利	－
４	应收利息	３，５３２，２２２．９３
５	应收申购款	２，６５３，７６４．２３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１７，８１４，９３７．３６

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	３０００２７	华谊兄弟	１０３，２６７，２９１．４０	２．８３	重大事项停牌

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
１１３，５９１	２４，１６０．０８	１，１２７，１３８，６２２．７７	４１．０７％	１，６１７，２２９，５９０．４８	５８．９３％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	王大武	４，２５６，０２９．００	８．６９％
２	黄俊根	１，１６７，８５７．００	２．３８％
３	郭建华	１，１１５，００７．００	２．２８％
４	高虹	８１４，５５９．００	１．６６％
５	赵燕谊	５３９，０８５．００	１．１０％
６	杜孟利	５３４，５００．００	１．０９％
７	茹青春	５３２，０００．００	１．０９％
８	王明瑞	４６３，７２７．００	０．９５％
９	刘日祥	３９８，８００．００	０．８１％
１０	鲍凤仙	３６９，８００．００	０．７６％

序号	持有份额总数（份）		占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金		３４８，６０８．２５

基金合同生效日（２００５年１月４日）基金份额总额	１，０６３，４１３，７１２．３４
本报告期期初基金份额总额	２，６１４，０５４，３９５．２４
本报告期基金总申购份额	１，２９０，４０１，０３９．３２
减：本报告期基金总赎回份额	１，１６０，０８７，２２１．３１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，７４４，３６８，２１３．２５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东方证券	２	１，９１５，４８８，２０１．４１	３０．７７％	１，７０６，５１４．９７	３０．４９％	－
海通证券	１	１，７３７，１２１，５１６．６８	２７．９１％	１，５８１，４７３．７１	２８．２６％	－
招商证券	１	１，１８５，００４，１７４．１７	１９．０４％	１，０４８，６１３．１９	１８．７４％	－
中银证券	１	５４８，８１２，７１２．３１	８．８２％	４９９，６３９．５５	８．９３％	－
齐鲁证券	１	４６５，６５７，５２５．５６	７．４８％	４２３，９３６．６７	７．５８％	－
中金公司	１	２０１，２３３，７９８．２２	３．２３％	１８３，２０２．７５	３．２７％	－
中信证券	１	１２９，０２３，０４４．１１	２．０７％	１１４，１７２．５９	２．０４％	－
平安证券	１	４２，６００，０００．００	０．６８％	３８，９１２．１２	０．７０％	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
光大证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东方证券	－	－	６，１９０，０００，０００．００	２８．５０％	－	－
海通证券	１０，１３８，７１２．３２	１００．００％	７，１９０，０００，０００．００	３３．１０％	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
中银证券	－	－	４，１１０，０００，０００．００	１８．９２％	－	－
齐鲁证券	－	－	１，９６０，０００，０００．００	９．０２％	－	－
中金公司	－	－	２，２７０，０００，０００．００	１０．４５％	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－