基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年４月２５日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本基金合同于２０１３年４月２５日生效，基金合同生效起至报告期末不满半年。

２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银消费主题股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１３年４月２５日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金于２０１３年４月２５日正式成立，截至本报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于２００４年８月１２日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（２００６年９月２９日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。２００７年１２月２５日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有８３．５％的股权，贝莱德投资管理拥有１６．５％的股权。截至２０１３年６月３０日，本管理人共管理二十八只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证１００指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）、上证国有企业１００交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深３００等权重指数证券投资基金（ＬＯＦ）、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财１４天债券型证券投资基金、中银理财６０天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财７天债券型证券投资基金、中银理财３０天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金及中银美丽中国股票型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

２、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

１．宏观经济分析

国外经济方面，上半年美国经济继续稳步复苏。从领先指标来看，上半年美国ＩＳＭ制造业指数（ＰＭＩ）基本维持于５０之上的扩张区间，就业市场继续稳步改善。美国成为全球复苏态势最为稳定的经济体，美联储退出ＱＥ的预期显现，国际资本流动开始转向，流出新兴经济体的压力上升。

国内经济方面，上半年经济复苏步伐停滞，经济增速在较低水平缓慢回落。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车增速疲弱。固定资产投资累计同比增速持续下滑，其中基建投资、房地产投资与制造业投资增速均低于去年末水平；社会消费品零售总额增速在年初大幅下滑，随后仅小幅回升；出口额累计同比增速逐月下滑，同期进口额累计同比增速也震荡回落。ＣＰＩ同比增速低位波动，ＰＰＩ同比与环比跌幅进一步扩大。

２．行情回顾

Ａ股市场今年上半年呈现了明显的结构性分化的走势。

代表传统经济的上证综指呈现震荡下跌走势。在国内经济复苏动力不足的背景下，以及地产调控政策出台，银行表外业务监管力度加大，三公消费的控制，季末流动性紧张等因素的负面影响下，上半年上证综指累计下跌１２．７８％，煤炭有色等周期性行业跌幅较大。

代表新兴产业的创业板指数累计上涨４１．７２％，大幅跑赢大盘指数。经济形势不明朗使市场参与者对周期行业的盈利产生担心，而对以ＴＭＴ为代表的经济转型方向给予了肯定，使得该类股票较为集中的创业板表现强势。从行业上看，传媒、电子、计算机、通信以及医药表现最为突出。

３．运行分析

本基金在第二季度建仓初期，基于对成长股估值上升过快，传统行业面临紧缩的宏观面背景的担忧，采取了较为保守的建仓的策略。经历了６月底的银行间市场资金持续紧张，股票市场大幅调整短期风险较为充分的进行了释放后，基于对未来较弱宏观基本面的判断和流动性风险会不间断性发生影响市场的判断，基金将采取逐步建仓的方式，重点配置政策支持和符合经济转型方向的行业和公司，以及业绩增长确定性强的公司。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金的单位净值为０．９９５元，本基金的累计单位净值为０．９９５元。本基金自基金合同生效起至报告期末份额净值增长率为－０．５０％，同期业绩比较基准收益率为－３．８９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，全球各货币当局会保持宽松的货币政策，美元得到稳定支撑，国际资本流出新兴经济体的压力增大。国内短期内经济尚可勉强持稳，但需求疲弱、融资受限、基数抬升等因素使得经济下滑压力不断增大。货币政策强调“用好增量，盘活存量”，预计短期内货币政策或将保持谨慎偏紧，预计社会融资总量增长放缓是较大概率事件。

针对目前和未来的形势判断，我们认为当前的经济和股市环境都较有利于消费类行业未来的市场表现。本基金会采取稳健的投资策略，精选行业和个股。投资策略：１）维持本基金以大消费行业为主的配置；２）侧重个股选择，发挥研究团队优势，选择宏观调控中受益和业绩相对稳定估值合理的个股抵御市场风险；３）相对看好经典消费、大众消费品行业的龙头公司，其业绩具有较好成长性，受经济下滑影响小，同时估值也具备优势。４）继续择机布局未来中长线看好的新兴产业，如移动互联网等。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１ 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由权益投资管理部、固定收益投资管理部、研究部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由交易部做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待基金运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在０．２５％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

４．６．３ 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为６次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的２０％。

本报告期期末可供分配利润为－４，４０６，０７１．２３元，本基金份额净值低于面值。根据本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事项。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：中银消费主题股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．９９５元，基金份额总额９６１，６７３，６８１．９４份。

６．２ 利润表

会计主体：中银消费主题股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本财务报表的实际编制期间为２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日，无上年度可比期间数据．

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银消费主题股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本财务报表的实际编制期间为２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日，无上年度可比期间数据．

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

中银消费主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１３］第１７０号《关于核准中银消费主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银消费主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，２５７，９５３，８９５．３０元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１３）第２４４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银消费主题股票型证券投资基金基金合同》于２０１３年０４月２５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，２５８，３３５，３９３．１３份，其中认购资金利息折合３８１，４９７．８３份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银消费主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金为股票型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的６０％－９５％，其中投资于本基金定义的大消费行业的股票不低于股票资产的８０％，权证投资占基金资产净值的０％－３％，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的５％－４０％，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×７５％＋上证国债指数收益率×２５％。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于２０１３年８月２７日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年４月２５日至２０１３年６月３０日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３ 年４月２５日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

６．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间为２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日。

６．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

６．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

６．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

６．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１１ 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

６．４．４．１２ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

６．４．４．１３ 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（１）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

（２）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间没有需作说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，上市公司在向基金派发股息、红利时，对截止股权登记日基金已持股超过１年的，其股息红利所得，按２５％计入应纳税所得额。对截止股权登记日个人持股１年以内（含１年）且尚未转让的，税款分两步代扣代缴：第一步，上市公司派发股息红利时，统一暂按２５％计入应纳税所得额，计算并代扣税款。第二步，基金转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由基金托管人从基金资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

６．４．８．１．２权证交易

无。

６．４．８．１．３债券交易

无。

６．４．８．１．４债券回购交易

无。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５０％／当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

无。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

无。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

７投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：＂买入股票成本＂、＂卖出股票收入＂均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

7．10投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本报告期末，基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

9开放式基金份额变动

单位：份

■

10重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10．４ 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略没有发生改变。

10．５报告期内改聘会计师事务所情况

２０１３年５月３１日，根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司旗下基金会计师事务所。

10．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字［１９９８］２９号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

２、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：共用同一托管人的其他席位，无新租。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中银基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	中银消费主题股票
基金主代码	００００５７
交易代码	００００５７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１３年４月２５日
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９６１，６７３，６８１．９４份

投资目标	本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司，在合理控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金通过分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，并进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。本基金是以大消费行业为主要投资标的的主题基金，将分别从政策影响和行业特征两个方面对大消费行业的各个子行业进行分析，在行业配置的基础上，通过定性和定量分析相结合的办法，挑选出受惠于经济转型和消费升级的优质上市公司进行投资。
业绩比较基准	中证内地消费主题指数收益率×７５％＋上证国债指数收益率×２５％。
风险收益特征	本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中银基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	程明	张燕
	联系电话	０２１－３８８３４９９９	０７５５－８３１９９０８４
	电子邮箱	ｃｌｉｅｎｔｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ	Ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		０２１－３８８３４７８８ ４００－８８８－５５６６	９５５５５
传真		０２１－６８８７３４８８	０７５５－８３１９５２０１

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市银城中路２００号中银大厦２６层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	６，２２７，４５８．６５
本期利润	－７，６６８，４８９．８２
加权平均基金份额本期利润	－０．００６２
本期基金份额净值增长率	－０．５０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．００４６
期末基金资产净值	９５７，２６７，６１０．７１
期末基金份额净值	０．９９５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．８０％	０．３０％	－７．５１％	１．２３％	６．７１％	－０．９３％
自基金合同生效起至今	－０．５０％	０．２０％	－３．８９％	１．０１％	３．３９％	－０．８１％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
甘霖	本基金的基金经理、中银蓝筹基金基金经理、中银收益基金基金经理、中银主题策略基金基金经理、公司权益投资部副总经理	２０１３－０４－２５	－	１９	中银基金管理有限公司权益投资部副总经理，副总裁（ＶＰ），工商管理硕士。曾任武汉证券公司交易部经理。２００４年加入中银基金管理有限公司，２００７年８月至今任中银收益基金基金经理，２０１０年２月至今任中银蓝筹基金基金经理，２０１２年７月至今任中银主题策略基金基金经理，２０１３年４月至今任中银消费主题股票基金基金经理。具有１９年证券从业年限。具备基金从业资格。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	２０４，８６０，２５０．７２	－
结算备付金		２０，１８８，７６４．２２	－
存出保证金		３４，４１３．３６	－
交易性金融资产	６．４．７．２	２４０，４０２，１６４．７２	－
其中：股票投资		１９０，４２７，１６４．７２	－
基金投资		－	－
债券投资		４９，９７５，０００．００	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	６００，０００，０００．００	－
应收证券清算款		－	－
应收利息	６．４．７．５	１，６８０，４８４．５５	－
应收股利		３，１９５．０４	－
应收申购款		９７，６５３．２３	－
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		１，０６７，２６６，９２５．８４	－
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		１００，７２７，３５３．３０	－
应付赎回款		７，２２６，６６４．３５	－
应付管理人报酬		１，４９０，４２２．０７	－
应付托管费		２４８，４０３．７０	－
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	２００，３２４．７１	－
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	１０６，１４７．００	－
负债合计		１０９，９９９，３１５．１３	－
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	９６１，６７３，６８１．９４	－
未分配利润	６．４．７．１０	－４，４０６，０７１．２３	－
所有者权益合计		９５７，２６７，６１０．７１	－
负债和所有者权益总计		１，０６７，２６６，９２５．８４	－

资 产	附注号	本期 ２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		－３，４４５，２２８．０３	－
１．利息收入		８，６８９，０３９．５９	－
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	５，４０４，０７７．９１	－
债券利息收入		１２，０４１．０９	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		３，２７２，９２０．５９	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１，３９４，５８９．７０	－
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	９７２，８３５．４７	－
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１３	－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－	－
股利收益	６．４．７．１５	４２１，７５４．２３	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１６	－１３，８９５，９４８．４７	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	３６７，０９１．１５	－
减：二、费用		４，２２３，２６１．７９	－
１．管理人报酬	６．４．１０．２．１	３，３５４，１６６．６７	－
２．托管费	６．４．１０．２．２	５５９，０２７．８３	－
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		２２８，６６６．３７	－
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	６．４．７．１９	８１，４００．９２	－
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－７，６６８，４８９．８２	－
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－７，６６８，４８９．８２	－

项目	本期 ２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２５８，３３５，３９３．１３	－	１，２５８，３３５，３９３．１３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７，６６８，４８９．８２	－７，６６８，４８９．８２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２９６，６６１，７１１．１９	３，２６２，４１８．５９	－２９３，３９９，２９２．６０
其中：１．基金申购款	２６８，８２１．３４	－２，０５２．５０	２６６，７６８．８４
２．基金赎回款	－２９６，９３０，５３２．５３	３，２６４，４７１．０９	－２９３，６６６，０６１．４４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９６１，６７３，６８１．９４	－４，４０６，０７１．２３	９５７，２６７，６１０．７１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	－	－	－
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－	－
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	－	－	－

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
３０００２７	华谊兄弟	２０１３－０６－０５	重大事项停牌	２８．５５	２０１３－０７－２４	３１．４１	５８５，６３３	１７，６４２，４３５．２２	１６，７１９，８２２．１５	－

关联方名称	与本基金的关系
中银基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 （“招商银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司 （“中国银行”）	基金管理人的股东、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司（“中银证券”）	受中国银行重大影响、基金销售机构

关联方名称	本期 ２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
中银证券	３３，４３６，２３３．０５	１５．２５％	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中银证券	２９，５８７．７１	１５．０９％	２９，５８７．７１	１５．０９％

项目	本期 ２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	３，３５４，１６６．６７	－
其中：支付销售机构的客户维护费	１，１１１，６０４．４０	－

项目	本期 ２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	５５９，０２７．８３	－

关联方名称	本期 ２０１３年４月２５日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行股份有限公司	２０４，８６０，２５０．７２	１４５，０６３．３６	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１９０，４２７，１６４．７２	１７．８４
	其中：股票	１９０，４２７，１６４．７２	１７．８４
２	固定收益投资	４９，９７５，０００．００	４．６８
	其中：债券	４９，９７５，０００．００	４．６８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	６００，０００，０００．００	５６．２２
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２２５，０４９，０１４．９４	２１．０９
６	其他各项资产	１，８１５，７４６．１８	０．１７
７	合计	１，０６７，２６６，９２５．８４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１３２，６８５，７２５．３８	１３．８６
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１３，３６６，４１８．８５	１．４０
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	９，３９２，１８８．３０	０．９８
Ｊ	金融业	２，１３７，５１９．２６	０．２２
Ｋ	房地产业	１１，５３１，７８３．０８	１．２０
Ｌ	租赁和商务服务业	２，５１５，３８５．７０	０．２６
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１８，７９８，１４４．１５	１．９６
Ｓ	综合	－	－
	合计	１９０，４２７，１６４．７２	１９．８９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００８８７	伊利股份	５９７，７５３	１８，６９７，７１３．８４	１．９５
２	００２００４	华邦颖泰	１，２２５，３３１	１７，２６４，９１３．７９	１．８０
３	３０００２７	华谊兄弟	５８５，６３３	１６，７１９，８２２．１５	１．７５
４	６００３３２	广州药业	４７１，９９２	１６，１７０，４４５．９２	１．６９
５	３００１１５	长盈精密	３６４，７２７	１１，７２２，３２５．７８	１．２２
６	６００６８６	金龙汽车	９３８，８２７	８，７７８，０３２．４５	０．９２
７	３０００５７	万顺股份	５８４，７００	８，３９０，４４５．００	０．８８
８	３００３１５	掌趣科技	２４１，８３５	７，９７５，７１８．３０	０．８３
９	６００３８９	江山股份	２１８，９１２	７，４５１，７６４．４８	０．７８
１０	００２０５１	中工国际	２０８，３９５	５，８０７，９６８．６５	０．６１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６００８８７	伊利股份	１８，２９１，４３３．８０	１．９１
２	３０００２７	华谊兄弟	１７，６４２，４３５．２２	１．８４
３	６００３３２	广州药业	１７，６２１，０４８．０４	１．８４
４	００２００４	华邦颖泰	１７，３３０，１７８．２０	１．８１
５	３００１１５	长盈精密	１２，２１１，５２９．４９	１．２８
６	６００３８９	江山股份	１１，５４９，８４７．７２	１．２１
７	３０００５７	万顺股份	９，２４３，８７１．００	０．９７
８	６００６８６	金龙汽车	９，００６，６９７．１６	０．９４
９	３００３１５	掌趣科技	７，５１８，１８１．７４	０．７９
１０	００２０５１	中工国际	６，３０１，５２４．２７	０．６６
１１	６００３８３	金地集团	６，０５４，２３２．２２	０．６３
１２	００２６３０	华西能源	５，９７１，８００．５５	０．６２
１３	６００５９６	新安股份	５，７３５，１８７．００	０．６０
１４	００２５４７	春兴精工	５，０４９，９５６．８３	０．５３
１５	０００００２	万科Ａ	５，０４９，２８９．００	０．５３
１６	００２１０６	莱宝高科	５，０４５，８５５．９９	０．５３
１７	００２２５０	联化科技	５，０４０，３６６．７５	０．５３
１８	３０００７９	数码视讯	５，００９，６９９．４０	０．５２
１９	００２３５３	杰瑞股份	３，７７７，８８１．００	０．３９
２０	００２４３１	棕榈园林	３，４８３，８１５．１３	０．３６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６００３８９	江山股份	５，４２７，５９８．０２	０．５７
２	６００５９６	新安股份	２，４９１，２２０．７０	０．２６
３			－	－
４			－	－
５			－	－
６			－	－
７			－	－
８			－	－
９			－	－
１０			－	－
１１			－	－
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１４			－	－
１５			－	－
１６			－	－
１７			－	－
１８			－	－
１９			－	－
２０			－	－

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	４９，９７５，０００．００	５．２２
	其中：政策性金融债	４９，９７５，０００．００	５．２２
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	４９，９７５，０００．００	５．２２

买入股票的成本（成交）总额	２１１，２９２，８４６．４４
卖出股票的收入（成交）总额	７，９１８，８１８．７２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２２８	１２国开２８	５００，０００	４９，９７５，０００．００	５．２２

序号	名称	金额
１	存出保证金	３４，４１３．３６
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	３，１９５．０４
４	应收利息	１，６８０，４８４．５５
５	应收申购款	９７，６５３．２３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，８１５，７４６．１８

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	３０００２７	华谊兄弟	１６，７１９，８２２．１５	１．７５	重大事项停牌

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
９，７６７	９８，４６１．５２	８４，６３０，８７６．０３	８．８０％	８７７，０４２，８０５．９１	９１．２０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	９，８８４．１２	０．００１０％

基金合同生效日（２０１３年４月２５日）基金份额总额	１，２５８，３３５，３９３．１３
本报告期基金总申购份额	２６８，８２１．３４
减：本报告期基金总赎回份额	２９６，９３０，５３２．５３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９６１，６７３，６８１．９４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中金公司	１	５７，４４４，９６６．８９	２６．２１％	５０，８３３．１４	２５．９３％	－
长江证券	１	３５，０４７，５６９．１４	１５．９９％	３１，９０７．３２	１６．２７％	－
中银证券	２	３３，４３６，２３３．０５	１５．２５％	２９，５８７．７１	１５．０９％	－
民生证券	１	２９，７７３，６２４．４５	１３．５８％	２６，３４６．６５	１３．４４％	－
广发证券	１	２３，７９３，０２９．９６	１０．８５％	２１，６６０．８０	１１．０５％	－
华泰证券	２	１７，２４３，７９８．２１	７．８７％	１５，２５９．１９	７．７８％	－
国泰君安	２	１４，４８０，６８０．４８	６．６１％	１３，１８３．２５	６．７２％	－
申银万国	１	７，９９１，７６２．９８	３．６５％	７，２７５．６２	３．７１％	－
东方证券	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	－	－	－	－	－
渤海证券	１	－	－	－	－	－
财富里昂证券	１	－	－	－	－	－
东兴证券	１	－	－	－	－	－
方正证券	１	－	－	－	－	－
光大证券	１	－	－	－	－	－
国联证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
宏源证券	１	－	－	－	－	－
红塔证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
瑞银证券	１	－	－	－	－	－
首创证券	１	－	－	－	－	－
天风证券	１	－	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
招商证券	２	－	－	－	－	－
中信建投证券	１	－	－	－	－	－
中信证券	２	－	－	－	－	－
浙商证券	１	－	－	－	－	－

券商名称

债券交易

回购交易

权证交易

成交金额

占当期债券成交总额的比例

成交金额

占当期回购成交总额的比例

成交金额

占当期权证成交总额的比例

中金公司

－

－

－

－

－

－

长江证券

－

－

３，７０５，０００，０００．００

４０．９６％

－

－

中银证券

－

－

－

－

－

－

民生证券

－

－

－

－

－

－

广发证券

－

－

１，４６０，０００，０００．００

１６．１４％

－

－

华泰证券

－

－

－

－

－

－

国泰君安

－

－

１，１４０，０００，０００．００

１２．６０％

－

－

申银万国

－

－

２，１４０，０００，０００．００

２３．６６％

－

－

东方证券

－

－

６００，０００，０００．００

６．６３％

－

－

安信证券

－

－

－

－

－

－

渤海证券

－

－

－

－

－

－

财富里昂证券

－

－

－

－

－

－

东兴证券

－

－

－

－

－

－

方正证券

－

－

－

－

－

－

光大证券

－

－

－

－

－

－

国联证券

－

－

－

－

－

－

国信证券

－

－

－

－

－

－

宏源证券

－

－

－

－

－

－

红塔证券

－

－

－

－

－

－

齐鲁证券

－

－

－

－

－

－

瑞银证券

－

－

－

－

－

－

首创证券

－

－

－

－

－

－

天风证券

－

－

－

－

－

－

兴业证券

－

－

－

－

－

－

招商证券

－

－

－

－

－

－

中信建投证券

－

－

－

－

－

－

中信证券

－

－

－

－

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浙商证券

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－