基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年２月４日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、上表各财务指标统计的实际期间为２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１３年２月４日至２０１３年６月３０日）

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注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

２、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

１．宏观经济分析

国外经济方面，上半年美国经济继续稳步复苏。从领先指标来看，上半年美国ＩＳＭ制造业指数（ＰＭＩ）基本维持于５０之上的扩张区间，而其就业市场继续稳步改善。上半年欧元区经济仍在萎缩，但程度逐渐减轻。美国成为全球经济复苏态势最为稳定的经济体，美联储退出ＱＥ的预期显现，国际资本流动开始转向，流出新兴经济体的压力上升。

国内经济方面，上半年经济复苏步伐停滞，经济增速在较低水平缓慢回落。具体来看，领先指标制造业指数（ＰＭＩ）在略高于５０的水平波动，同步指标工业增加值累计同比增速逐步放缓。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车增速疲弱。固定资产投资累计同比增速持续下滑，其中基建投资、房地产投资与制造业投资增速均低于去年末水平；社会消费品零售总额增速在年初大幅下滑，随后仅小幅回升；出口额累计同比增速逐月下滑，同期进口额累计同比增速也震荡回落。通胀方面，ＣＰＩ同比增速低位波动，ＰＰＩ同比与环比跌幅进一步扩大。

２．市场回顾

２０１３年上半年在资金面和经济基本面的共同作用下，债券市场可谓先扬后抑。具体来看，一季度宏观经济数据不达预期，通胀受季节因素影响波动温和回升，资金面整体宽松，债市供需关系的季节性改善推动债市各品种收益率以下行为主。二季度国内经济弱势持稳，通胀处于较低水平，二季度前两个月央行持续通过发行央票和正回购操作回收市场流动性，到了６月份资金面开始全面收紧，债市行情受到资金面和经济基本面的共同影响，债市先涨后跌，６月份的“钱荒”使得收益率曲线进一步趋于平坦化。整体来看，上半年中债总全价指数上涨０．４７％，中债银行间国债全价指数上涨０．１７％，中债企业债总全价指数上涨１．６１％，反映在收益率曲线上，一季度短端国债收益率曲线有所下行，中长端国债收益率曲线窄幅震荡，信用债收益率大幅下行；二季度长端收益率略微下行，短端收益率上行幅度较大，收益率曲线在季末出现倒挂现象。具体来看，一年期和三年期央票继续停发，一年期央票二级市场利率从年初的３．００５％上升５９．４８ｂｐ至半年末的３．５９９８％；三年期央票二级市场利率从年初的３．２３３％上升１１．７４ｂｐ至半年末的３．３５０４％。十年期国债收益率从年初的３．６０５４％下行９．２９ｂｐ至半年末的３．５１２５％。货币市场方面，一季度在外汇占款急剧增加的情况下，央行重启正回购操作回笼流动性，资金面整体保持平稳状态；４－５月份央行重启３个月央票，通过公开市场操作调节市场流动性，资金面整体平稳，５－６月份资金面因为贷款增长过快、财政税收清缴、端午节假期资金需求、外汇市场变化、补缴法定准备金等多因素叠加影响，资金面骤然趋紧。总体来看，银行间７天回购加权平均利率均值在４．０３８４％，１天回购加权平均利率均值在３．３７１％。

可转债市场方面，一季度股市呈现震荡走势，转债含权价值凸显，转债市场整体走势强于正股；二季度受经济不景气、流动性收紧、ＱＥ退出预期等因素影响，股市呈现倒Ｖ型下跌，转债市场跟随正股出现下跌，但是转债整体走势强于正股。股票市场方面，上半年上证综指下跌１２．７８％，代表大盘股表现的沪深３００指数下跌１２．７８％，而中小盘综合指数上涨５．１９％，创业板综合指数上涨４１．７２％，全年来看，中小盘的表现优于大盘股。

３．运行分析

一季度，国内经济延续弱势企稳态势，通胀温和回升，债市收益呈现下行态势。当时我们认为在经济弱势企稳、通胀温和回升、政策维稳、货币政策维持宽松的宏观大背景下，债市具有一定的配置价值，优选中长久期信用债，参与利率债的波段机会，为获取第二季度行情收益打下了基础。二季度，经济弱势企稳和通胀处于低位的背景下，宏观经济基本面仍将支撑债市运行，但是债市估值优势不明显，加上多因素叠加影响导致市场流动性收紧，债市收益率进一步下行空间有限。此时我们重点配置中短期限、中高评级信用债，减持中低评级信用债，降低了组合的久期和杠杆。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金的单位净值为１．０２７元，本基金的累计单位净值为１．０２７元。本基金自基金合同生效起至报告期末份额净值增长率为２．７０％，同期业绩比较基准收益率为０．３７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，美国经济复苏的趋势依然较为确定，欧元区经济下滑趋势进一步放缓，但其劳动力市场、社会保障制度、财政紧缩等根源性问题仍无彻底解决方案，仍将继续拖累经济增长。全球各货币当局仍将以保持宽松的货币政策为主，美元得到稳定支撑，国际大宗商品价格难以引发明显的通胀预期，国际资本流出新兴经济体的压力仍将增大。

国内工业的去产能过程还将持续，地方政府和金融机构将持续去杠杆，同时内需疲弱、融资受限、基数抬升等因素使得经济下滑压力不断增大，今年下半年经济增长下行压力将有所加大。从政策层面来看，管理层确定的政策基调依然是保持连续性与稳定性，继续实施稳健的货币政策，并增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。我们认为，随着经济增速逼近全年增长目标下限，当前政策关注重点已由此前的“防风险”转向对“稳增长”的兼顾，同时广义流动性也已开始明显收缩，预计货币政策操作难以再次偏紧，并可期待政策的放松，综合运用多种货币政策工具，加强和改善流动性管理。公开市场方面，三季度到期资金量较大，而四季度较小，灵活的公开市场操作依然是当前央行货币政策执行的主要工具，预计在外汇占款明显下降的背景下，央行将主要通过公开市场操作净投放资金。社会融资方面，各项防风险监管政策及管理层“用好增量，盘活存量”思路出台，预计社会融资总量增长放缓是较大概率事件。

综合上述分析，我们对２０１３年下半年债券市场走势判断相对谨慎乐观，未来经济与通胀或将继续处于低位水平，宏观基本面仍将支撑债市运行，但是在金融机构防风险、去杠杆的背景下，货币市场利率中枢或将上移。另一方面，在资金面紧平衡和基本面疲弱的背景下，债市收益率在经过一轮调整后估值水平有所回升，具有一定的配置价值，债市的机会来自于央行态度的转变。我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险，重点配置中短期限中高评级信用债，谨慎对待中低评级信用债。可转债投资方面，将谨慎参与强股型个券，战略性布局有较强安全垫的平衡性个券。权益类资产方面，将谨慎参与二级市场，关注成长性确定的个股和新股申购带来的确定性机会，以把握绝对收益为主，借此提升基金的业绩表现。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１ 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由权益投资管理部、固定收益投资管理部、研究部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由交易部做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待基金运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在０．２５％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

４．６．３ 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 １２ 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的６０％。

本报告期期末可供分配利润为３７，６４５，８１３．９９元。根据本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事项。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：１．报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．０２７１元，基金份额总额１，７３６，６１０，７８４．８０份。

２．本财务报表的实际编制期间为２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日，无上年度可比期间数据。

６．２ 利润表

会计主体：中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

本报告期：２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本财务报表的实际编制期间为２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日，无上年度可比期间数据。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

本报告期：２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本财务报表的实际编制期间为２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日，无上年度可比期间数据。

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２０１２］１６８０号《关于核准中银稳健添利债券型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，７９２，９９８，８２６．２９元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１３）第０６４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金合同》于２０１３年２月４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，７９３，４５９，０４４，．６６份，其中认购资金利息折合４６０，２１８．３７份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，其中使用发起资金即公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员和基金经理等人员资金认购基金的金额不少于１０，０００，０００．００元，且发起资金的投资人承诺持有其认购的基金份额的期限不少于三年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券 （含分离交易可转债）、债券回购、银行存款、货币市场工具等，以及股票、权证等权益类品种和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 ８０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得股票、二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融品种，上述非固定收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的 ２０％，其中，权证的投资比例不超过基金资产净值的３％。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于２０１３年８月２７日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券基金投资业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

６．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间为２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日。

６．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法１） 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且２） 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

６．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

６．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

６．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１１ 基金的收益分配政策

本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

６．４．４．１２ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２） 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３） 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

６．４．４．１３ 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

无。

６．４．８．１．２权证交易

无。

６．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

■

６．４．８．１．４应支付关联方的佣金

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．６０％／当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×０．２０％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

无。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１，１４０，９９９，７１７．２０元，于２０１３年７月１日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

７投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

７．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8．３ 发起式基金发起资金持有份额情况

■

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10．４ 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略没有发生改变。

10．５报告期内改聘会计师事务所情况

２０１３年５月３１日，根据基金管理人第三届董事会第五次会议决议，基金管理人改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任旗下基金会计师事务所。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

２、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：共用同一托管人的其他席位，无新租。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中银基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	中银添利债券发起
基金主代码	３８０００９
交易代码	３８０００９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１３年２月４日
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，７３６，６１０，７８４．８０份

投资目标	本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用利差策略和回购放大策略自上而下完成组合构建。
业绩比较基准	中国债券综合全价指数。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中银基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	程明	张燕
	联系电话	０２１－３８８３４９９９	０７５５－８３１９９０８４
	电子邮箱	ｃｌｉｅｎｔｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ	Ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		０２１－３８８３４７８８ ４００－８８８－５５６６	９５５５５
传真		０２１－６８８７３４８８	０７５５－８３１９５２０１

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市银城中路２００号中银大厦２６层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	３８，６４８，８９１．１７
本期利润	４８，５３３，９０８．９８
加权平均基金份额本期利润	０．０２７３
本期基金份额净值增长率	２．７０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．０２１７
期末基金资产净值	１，７８３，７１３，３８２．２１
期末基金份额净值	１．０２７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．３９％	０．１３％	－０．６１％	０．１８％	０．２２％	－０．０５％
过去三个月	２．１９％	０．１２％	０．１２％	０．１１％	２．０７％	０．０１％
自基金合同生效起至今	２．７０％	０．１０％	０．３７％	０．０９％	２．３３％	０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈国辉	本基金的基金经理、中银双利基金基金经理、中银纯债基金基金经理	２０１３－０２－０４	－	６	中央财经大学经济学硕士。曾任中国邮政储蓄银行理财专户投资组合负责人。２００９年加入中银基金管理有限公司，先后担任固定收益研究员、基金经理助理。２０１２年８月至今任中银双利基金基金经理，２０１２年１２月至今任中银纯债基金基金经理，２０１３年２月至今任中银添利基金基金经理。具有６年证券从业年限。具备基金从业资格。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	１２，０３９，７２３．７３	－
结算备付金		６２，０８１，３２８．９６	－
存出保证金		１４３，９５２．３５	－
交易性金融资产	６．４．７．２	２，７８０，２９５，９７８．３２	－
其中：股票投资		５，７３５，１００．００	－
基金投资		－	－
债券投资		２，７７４，５６０，８７８．３２	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	－	－
应收证券清算款		２９，５３６，３３４．８６	－
应收利息	６．４．７．５	４２，５０９，０８８．３１	－
应收股利		６４，４３８．５０	－
应收申购款		２，２７７．６７	－
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		２，９２６，６７３，１２２．７０	－
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		１，１４０，９９９，７１７．２０	－
应付证券清算款		１０２，０１７．３８	－
应付赎回款		１７５，９２８．７０	－
应付管理人报酬		８８２，６５０．１８	－
应付托管费		２９４，２１６．７３	－
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	２８，５６５．６９	－
应交税费		－	－
应付利息		３７４，０７２．９６	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	１０２，５７１．６５	－
负债合计		１，１４２，９５９，７４０．４９	－
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	１，７３６，６１０，７８４．８０	－
未分配利润	６．４．７．１０	４７，１０２，５９７．４１	－
所有者权益合计		１，７８３，７１３，３８２．２１	－
负债和所有者权益总计		２，９２６，６７３，１２２．７０	－

项 目	附注号	本期 ２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		６５，７９６，２８９．２８	－
１．利息收入		４０，７５１，１８５．１５	－
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	４６４，０３４．７９	－
债券利息收入		３７，３２３，２７８．４２	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		２，９６３，８７１．９４	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１２，７２８，５７４．１９	－
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	－４５８，９３１．１８	－
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１３	１３，００２，７７６．８７	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－	－
股利收益	６．４．７．１５	１８４，７２８．５０	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１６	９，８８５，０１７．８１	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	２，４３１，５１２．１３	－
减：二、费用		１７，２６２，３８０．３０	－
１．管理人报酬	６．４．１０．２．１	４，３２１，７５３．２７	－
２．托管费	６．４．１０．２．２	１，４４０，５８４．３９	－
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	６．４．７．１８	４５，３９７．９４	－
５．利息支出		１１，３２４，４１６．０７	－
其中：卖出回购金融资产支出		１１，３２４，４１６．０７	－
６．其他费用	６．４．７．１９	１３０，２２８．６３	－
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４８，５３３，９０８．９８	－
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４８，５３３，９０８．９８	－

项目	本期 ２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，７９３，４５９，０４４．６６	－	１，７９３，４５９，０４４．６６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４８，５３３，９０８．９８	４８，５３３，９０８．９８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５６，８４８，２５９．８６	－１，４３１，３１１．５７	－５８，２７９，５７１．４３
其中：１．基金申购款	６２，４６７，３９０．７０	８２６，３５６．６０	６３，２９３，７４７．３０
２．基金赎回款	－１１９，３１５，６５０．５６	－２，２５７，６６８．１７	－１２１，５７３，３１８．７３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，７３６，６１０，７８４．８０	４７，１０２，５９７．４１	１，７８３，７１３，３８２．２１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	－	－	－
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－	－
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	－	－	－

关联方名称	与本基金的关系
中银基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 （“招商银行”）	基金托管人、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司（“中银证券”）	受中国银行重大影响、基金销售机构

关联方名称	本期 ２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
中银证券	４，５６４，０００．００	０．６３％	－	－

项目	本期 ２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４，３２１，７５３．２７	－
其中：支付销售机构的客户维护费	２６７，８９７．２２	－

项目	本期 ２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１，４４０，５８４．３９	－

本期 ２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
招商银行	－	３０，６３８，２００．２７	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－

项目	本期 ２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
基金合同生效日（２０１３年２月４日）持有的基金份额	１０，００３，９５０．００	－
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１０，００３，９５０．００	－
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．５７６１％	－

关联方名称	本期 ２０１３年２月４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	１２，０３９，７２３．７３	２２７，９７５．０３	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５，７３５，１００．００	０．２０
	其中：股票	５，７３５，１００．００	０．２０
２	固定收益投资	２，７７４，５６０，８７８．３２	９４．８０
	其中：债券	２，７７４，５６０，８７８．３２	９４．８０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７４，１２１，０５２．６９	２．５３
６	其他各项资产	７２，２５６，０９１．６９	２．４７
７	合计	２，９２６，６７３，１２２．７０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	５，７３５，１００．００	０．３２
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	５，７３５，１００．００	０．３２

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
长江证券	７６，１１１，６１１．７８	１０．５７％	２８，１２０，８００，０００．００	６０．１８％	－	－
申银万国	４４０，５４９，７９８．１０	６１．１８％	７，０１０，０００，０００．００	１５．００％	－	－
民生证券	－	－	６，９０６，０３０，０００．００	１４．７８％	－	－
广发证券	８，２０６，４９１．２３	１．１４％	１，２２２，０００，０００．００	２．６１％	－	－
齐鲁证券	５，４５３，５７７．４０	０．７６％	１，９５０，０００，０００．００	４．１７％	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
财富里昂证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	９２１，０００，０００．００	１．９７％	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
方正证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
国联证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
红塔证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	１８５，１７８，４２１．９１	２５．７２％	６０１，３９７，０００．００	１．２９％	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
首创证券	－	－	－	－	－	－
天风证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
浙商证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
中信建投证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
中银证券	４，５６４，０００．００	０．６３％	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０００６２	华润双鹤	５，３９５，０７３．０９	０．３０
２	６００７９５	国电电力	２，８５９，５００．００	０．１６
３	０００８８７	中鼎股份	２，０２２，４４５．００	０．１１
４	６００５２１	华海药业	１６２，１５３．２５	０．０１
５			－	－
６			－	－
７			－	－
８			－	－
９			－	－
１０			－	－
１１			－	－
１２			－	－
１３			－	－
１４			－	－
１５			－	－
１６			－	－
１７			－	－
１８			－	－
１９			－	－
２０			－	－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００６２	华润双鹤	２１０，０００	４，２０４，２００．００	０．２４
２	０００８８７	中鼎股份	２４３，０００	１，５３０，９００．００	０．０９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６００７９５	国电电力	２，３２３，０００．００	０．１３
２	６００５２１	华海药业	２３９，７２２．０７	０．０１
３			－	－
４			－	－
５			－	－
６			－	－
７			－	－
８			－	－
９			－	－
１０			－	－
１１			－	－
１２			－	－
１３			－	－
１４			－	－
１５			－	－
１６			－	－
１７			－	－
１８			－	－
１９			－	－
２０			－	－

买入股票的成本（成交）总额	１０，４３９，１７１．３４
卖出股票的收入（成交）总额	２，５６２，７２２．０７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	９９，４５０，０００．００	５．５８
	其中：政策性金融债	９９，４５０，０００．００	５．５８
４	企业债券	１，８９９，３５４，３２７．４２	１０６．４８
５	企业短期融资券	２０９，１１３，０００．００	１１．７２
６	中期票据	５５２，８５７，０００．００	３０．９９
７	可转债	１３，７８６，５５０．９０	０．７７
８	其他	－	－
９	合计	２，７７４，５６０，８７８．３２	１５５．５５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２２６０７	１２渝地产	１，５３４，９９０	１６３，６７５，９８３．７０	９．１８
２	１２４１７２	１３常城投	１，４００，０００	１４２，２９７，１２５．５２	７．９８
３	０４１３７３００３	１３豫煤化ＣＰ００１	１，３００，０００	１２９，４６７，０００．００	７．２６
４	１０１３５４００７	１３中南方ＭＴＮ００４	１，２００，０００	１２０，７８０，０００．００	６．７７
５	１２２２３１	１２上电债	１，２００，０００	１２０，５４０，０００．００	６．７６

序号	名称	金额
１	存出保证金	１４３，９５２．３５
２	应收证券清算款	２９，５３６，３３４．８６
３	应收股利	６４，４３８．５０
４	应收利息	４２，５０９，０８８．３１
５	应收申购款	２，２７７．６７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７２，２５６，０９１．６９

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０００３	新钢转债	１３，４９８，８８１．５０	０．７６
２	１１３００２	工行转债	２８７，６６９．４０	０．０２

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
１，２８６	１，３５０，３９７．１９	１，５０２，３８３，８７７．０１	８６．５１％	２３４，２２６，９０７．７９	１３．４９％

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	１０，００３，９５０．００	０．５８％	１０，００３，９５０．００	０．５８％	３年
基金管理人高级管理人员	－	－	－	－
基金经理等人员	－	－	－	－
基金管理人股东	－	－	－	－
其他	－	－	－	－
合计	１０，００３，９５０．００	０．５８％	１０，００３，９５０．００	０．５８％

基金合同生效日（２０１３年２月４日）基金份额总额	１，７９３，４５９，０４４．６６
本报告期基金总申购份额	６２，４６７，３９０．７０
减：本报告期基金总赎回份额	１１９，３１５，６５０．５６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，７３６，６１０，７８４．８０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
长江证券	１	６，５５７，７１７．１６	５１．０７％	５，９７０．１６	５１．３０％	－
申银万国	１	２，９３０，８９０．００	２２．８３％	２，６６８．２６	２２．９３％	－
民生证券	１	２，０２２，４４５．００	１５．７５％	１，７８９．６７	１５．３８％	－
广发证券	１	１，２９９，１８８．００	１０．１２％	１，１８２．７８	１０．１６％	－
齐鲁证券	１	２９，５００．００	０．２３％	２６．８６	０．２３％	－
安信证券	１	－	－	－	－	－
渤海证券	１	－	－	－	－	－
财富里昂证券	１	－	－	－	－	－
东方证券	１	－	－	－	－	－
东兴证券	１	－	－	－	－	－
方正证券	１	－	－	－	－	－
光大证券	１	－	－	－	－	－
国联证券	１	－	－	－	－	－
国泰君安	２	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
宏源证券	１	－	－	－	－	－
红塔证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	２	－	－	－	－	－
瑞银证券	１	－	－	－	－	－
首创证券	１	－	－	－	－	－
天风证券	１	－	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
浙商证券	１	－	－	－	－	－
中金公司	１	－	－	－	－	－
中信建投证券	１	－	－	－	－	－
中信证券	２	－	－	－	－	－
中银证券	２	－	－	－	－	－