基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２８日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

3．１ 主要会计数据和财务指标５金额单位：人民币元

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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3．2 基金净值表现

3．2．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期自２００６年４月２９日至２００６年１０月２８日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4．１ 基金管理人及基金经理情况

4．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于２００５年９月３０日正式成立，注册资本２亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为４９％、４９％、２％。截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理２１只基金，分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚中证５００指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚全球商品主题证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚沪深３００指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚理财７日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金和信诚新双盈分级债券型证券投资基金。

4．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度ｖ１．２》，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以了严格的行为监控，分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

4．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％情况有一次，为与采用量化策略的指数基金反向，且发生反向交易时间不重叠，无异常情况。

4．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，市场出现了泾渭分明的分化：主板指数和创业板指数、传统周期板块和以移动互联网、传媒、消费电子、环保、医药为代表的新兴成长和消费行业之间出现了巨大的估值分化，其背后的逻辑是中国经济增速放缓，以投资和出口为主要驱动力的经济增长方式在负债、环保、成本等条件约束下难以持续，中国的可持续发展需要依赖转型和新的经济增长点。在这种环境和逻辑下，上述新兴行业出现了较好的行情。关于这种分化，我们认为上述新兴行业中会出现成长性很好的企业，很多投资机会将来自这些企业，对于其中部分竞争优势领先的优秀企业来说，目前的市场估值可以通过其快速成长来消化，但是，对于大部分质地一般的企业来说，目前的估值水平已超过了其内在价值，估值的回落大概率上难以避免。

在上半年的操作中，本组合在对医药、文化传媒、环保等方面有所侧重配置的基础上，对地产、建筑建材和金融也做了相应配置，对周期性行业的配置对冲了部分收益。

4．４．２ 报告期内基金业绩表现

本报告期净值增长率为６．９０％，同期业绩比较基准收益率为－５．１３％，基金表现领先基准１２．０３％个百分点。本管理人以后将进一步做好组合管理工作，为本基金持有人提供更好的投资回报。

4．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度，经济可能进一步下行，市场存在进一步回落的可能，但随着一些改革政策的出台，市场预期可能会出现积极的变化，如果伴随着一些稳增长的积极政策出台，经济可能会逐渐回升，市场可能会出现一定的投资机会。

4．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金估值程序

１、为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员：首席运营官（会议主席）、副首席运营官、风险控制总监／专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见，确定本基金管理人采用的估值政策。

２、估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值决策委员会。

３、在每个估值日，本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净值。

４、基金管理人对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核，复核无误后，由基金管理人对外公布。

基金管理人估值业务的职责分工

１、本基金管理人的估值业务采用双人双岗，所有业务操作需经复核方可生效。

２、基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后，方可对外发布。

基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

１、本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有会计上岗证和基金从业人员资格。

２、本基金管理人的估值人员平均拥有６年金融从业经验和３年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

基金经理参与或决定估值的程度

１、本基金管理人的后台与投资业务隔离，基金经理不直接参与或决定估值。

２、基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注，在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时，将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议，通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

１、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度。

１、本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金采用季度结算的收益分配机制：

１． 分红结算日：每季最后一个工作日作为每季分红结算日；

２． 分红前提：分红结算日基金份额净值超过１．００元，且基金产生已实现收益；

３． 分红比例：本基金进行收益分配，至少分配基金份额净值超过１．００元部分的２５％；但分红金额不得超过已实现收益，且分配后基金份额净值不低于１．００元；

４． 分红登记日与除权日：基金管理人于每季分红结算日（Ｔ日）决定是否分红，若确定分红，经基金托管人核实后，则Ｔ＋１日为权益登记日并进行除权，Ｔ＋７日内实现派息；

若基金已实现收益不足基金份额净值超过１．００元部分的２５％，在满足法律法规的前提下，基金将全部分配已实现收益（每份基金份额的最小分配单位为０．１分）。

本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制，本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原则。

本基金于本期间未进行过利润分配，该处理符合基金利润分配原则。

§5 托管人报告

5．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管信诚四季红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人－中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对信诚四季红混合型证券投资基金管理人－信诚基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，信诚基金管理有限公司在信诚四季红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，信诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的信诚四季红混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6．１ 资产负债表

会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．７５９５元，基金份额总额２，７７８，５０７，５２８．７９份。

6．２ 利润表

会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日单位：人民币元

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6．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 至 财务报表由下列负责人签署：

王俊锋 陈逸辛 时慧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6．４ 报表附注

6．４．１基金基本情况

信诚四季红混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字［２００６］４２号文）和《关于信诚四季红混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函［２００６］９６号文）批准，由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于２００６年４月２９日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为３，００６，３２３，５２０．６２份基金份额。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产３０％－９５％；债券资产０％－６５％（不包括到期日在一年以内的政府债券）；现金或者到期日在一年内的政府债券不低于５％。本基金的业绩比较基准为：６２．５％富时中国全Ａ指数收益率＋３２．５％中信国债指数收益率＋５％金融同业存款利率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6．４．２会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则（２００６）、中国证券业协会于２００７年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。

6．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注６．４．２所列示的其他有关规定的要求。

6．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6．４．５税项

根据财税字［１９９８］５５号文、［２００１］６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字［２００５］１１号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４号文《财政部国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： （１） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （２） 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 （３） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。（４） 自２００５年１月２４日起，基金买卖Ａ股、Ｂ股股权所书立的股权转让书据按照０．１％的税率征收证券（股票）交易印花税。自２００７年５月３０日起，该税率上调至０．３％。自２００８年４月２４日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券（股票）交易印花税税率，由０．３％降至０．１％。自２００８年９月１９日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出Ａ股、Ｂ股股权按０．１％的税率征收。 （５） 对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

自２０１３年１月１日起， 根据财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

6．４．６关联方关系

6．４．６．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于本报告期内，本基金管理人信诚基金管理有限公司和中信信托有限责任公司共同出资设立了资产管理子公司－－中信信诚资产管理有限公司，其中信诚基金管理有限公司出资比例为５５％，为第一大股东。

6．４．６．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6．４．７本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

6．４．７．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

6．４．７．２关联方报酬

6．４．７．２．１基金管理费单位：人民币元

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注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值１．５％／当年天数。

6．４．７．２．２ 基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值０．２５％／当年天数。

6．４．７．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6．４．７．4各关联方投资本基金的情况

6．４．７．4．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份

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基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6．４．７．4．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份

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注：１、除上表所示外，本基金其它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。

２、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6．４．７．5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金转用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于２０１３年６月３０日的相关余额为人民币６，８６９，２５３．２４元。（２０１２年６月３０日余额为３，５３１，６３０．９８元）

6．４．７．6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6．４．７．7 7其他关联交易事项的说明

6．４．８期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

6．４．８．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末，本基金未持有因认购新发／增发流通受限证券。

6．４．８．2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

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注：截至本报告批准报出日，“浦东建设”仍未发布复牌公告。

6．４．８．3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6．４．８．3．１银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6．４．８．3．２交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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7．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

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7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

7．4．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．4．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．4．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

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注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7．9．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

7．9．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

7．10投资组合报告附注

7．10．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7．10．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

7．10．３期末其他各项资产构成单位：人民币元

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7．10．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7．10．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

7．10．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位： 份

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8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。

２、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10．４基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10．５为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

10．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

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注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。

信诚基金管理有限公司

２０１３年８月２８日

基金简称	信诚四季红混合
基金主代码	５５０００１
交易代码	５５０００１	５５１００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年４月２９日
基金管理人	信诚基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，７７８，５０７，５２８．７９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在有效配置资产的基础上，精选投资标的，追求在稳定分红的基础上，实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略	本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上，建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（ＳＡＡ）和战术性资产配置（ＴＡＡ）。战略性资产配置（ＳＡＡ）即决定投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重，按照本基金的风险偏好以及对资本市场各大类资产在长期均衡状态下的期望回报率假定而作出。战术性资产配置（ＴＡＡ）是本基金资产配置的核心，是指依据特定市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测，并围绕基金资产的战略性资产配置基准，进行相应的短中期资产配置的过程。
业绩比较基准	６２．５％富时中国全Ａ指数收益率＋３２．５％中信国债指数收益率＋５％金融同业存款利率
风险收益特征	作为一只混合型基金，本基金的资产配置中线（股票６２．５％，债券３２．５％）确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位，因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时，通过严谨的研究和稳健的操作，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		信诚基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐世春	李芳菲
	联系电话	０２１－６８６４９７８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｓｈｉｃｈｕｎ．ｔａｎｇ＠ｃｉｔｉｃｐｒｕ．ｃｏｍ．ｃｎ	Ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－６６６－００６６／０２１－５１０８５１６８	９５５９９
传真		０２１－５０１２０８８８	０１０－６３２０１８１６

资产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		２８１，８３４，２６０．５１	３２１，９９６，２７２．７０
结算备付金		６，８６９，２５３．２４	２，８６０，６１９．８４
存出保证金		１，１１７，０２１．５９	１，５１１，１４７．８８
交易性金融资产		１，６０７，１３４，９９２．１９	１，９２７，６０７，５６３．７１
其中：股票投资		１，６０７，１３４，９９２．１９	１，９２７，６０７，５６３．７１
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		１４９，６５０，４１４．６３	９９，５００，４６９．２５
应收证券清算款		７１，８０９，２１３．０８	５，９９３，３０７．６１
应收利息		１３６，６７３．８０	１４５，２９６．７８
应收股利		－	－
应收申购款		７０，５６６．２６	１５９，３６２．６８
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		２，１１８，６２２，３９５．３０	２，３５９，７７４，０４０．４５
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	６８，８２０，１３７．５２
应付赎回款		３５９，７０７．２８	６６１，１７４．７１
应付管理人报酬		２，６６５，８５９．３３	２，７３６，９９５．０７
应付托管费		４４４，３０９．８８	４５６，１６５．８４
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		２，６５８，３３２．９９	２，６１１，４９９．６０
应交税费		２０７，１９６．００	２０７，１９６．００
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		２，０２３，２７０．７７	２，０６０，９３８．９２
负债合计		８，３５８，６７６．２５	７７，５５４，１０７．６６
所有者权益：
实收基金		２，７７８，５０７，５２８．７９	３，２１２，１７１，５９７．２２
未分配利润		－６６８，２４３，８０９．７４	－９２９，９５１，６６４．４３
所有者权益合计		２，１１０，２６３，７１９．０５	２，２８２，２１９，９３２．７９
负债和所有者权益总计		２，１１８，６２２，３９５．３０	２，３５９，７７４，０４０．４５

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３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	２１４，５８７，５８１．５０
本期利润	１４９，９４６，２３７．５７
加权平均基金份额本期利润	０．０５１５
本期基金份额净值增长率	６．９０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．２４０５
期末基金资产净值	２，１１０，２６３，７１９．０５
期末基金份额净值	０．７５９５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－７．０６％	１．７０％	－１０．０４％	１．１７％	２．９８％	０．５３％
过去三个月	２．３２％	１．３５％	－６．３３％	０．９０％	８．６５％	０．４５％
过去六个月	６．９０％	１．３９％	－５．１３％	０．９０％	１２．０３％	０．４９％
过去一年	２．０４％	１．２４％	－４．９１％	０．８５％	６．９５％	０．３９％
过去三年	－１３．３２％	１．２０％	－４．５８％	０．８７％	－８．７４％	０．３３％
自基金合同生效起至今	１０８．４４％	１．４９％	８２．６１％	１．２３％	２５．８３％	０．２６％

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		１８１，２５５，２０９．８０	１４５，９７３，３０５．０６
１．利息收入		２，４１５，１２７．８４	５，０８９，０１８．７７
其中：存款利息收入		１，１６１，２９９．５５	３，９７６，３７３．６３
债券利息收入		－	６４，１６５．４５
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１，２５３，８２８．２９	１，０４８，４７９．６９
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		２４３，４２８，７６７．６２	－４０２，５４７，３７８．４２
其中：股票投资收益		２２９，９７２，３７１．８３	－４１７，８４２，１２３．７８
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－	１２２，４０８．２５
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１３，４５６，３９５．７９	１５，１７２，３３７．１１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－６４，６４１，３４３．９３	５４２，９７１，１２４．２５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		５２，６５８．２７	４６０，５４０．４６
减：二、费用		３１，３０８，９７２．２３	４２，９１１，８０４．７６
１．管理人报酬		１６，２７３，７７４．１０	２１，９１０，９８０．６３
２．托管费		２，７１２，２９５．６７	３，６５１，８３０．１０
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１２，０８２，９６２．４８	１７，１０６，７７４．２８
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		２３９，９３９．９８	２４２，２１９．７５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１４９，９４６，２３７．５７	１０３，０６１，５００．３０
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１４９，９４６，２３７．５７	１０３，０６１，５００．３０

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
闾志刚	本基金基金经理、信诚中小盘股票基金基金经理	２０１０年５月２５日	－	１１	清华大学ＭＢＡ，１１年证券、基金从业经验。曾先后在世纪证券、平安证券、平安资产管理有限公司从事投资研究工作。２００８年加盟信诚基金管理有限公司，曾担任保诚韩国中国龙Ａ股基金（ＱＦＩＩ）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问），现任信诚中小盘股票基金和信诚四季红混合基金的基金经理。

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，２１２，１７１，５９７．２２	－９２９，９５１，６６４．４３	２，２８２，２１９，９３２．７９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１４９，９４６，２３７．５７	１４９，９４６，２３７．５７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４３３，６６４，０６８．４３	１１１，７６１，６１７．１２	－３２１，９０２，４５１．３１
其中：１．基金申购款	２５，１０７，０１３．１０	－６，１８０，２１９．２０	１８，９２６，７９３．９０
２．基金赎回款	－４５８，７７１，０８１．５３	１１７，９４１，８３６．３２	－３４０，８２９，２４５．２１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，７７８，５０７，５２８．７９	－６６８，２４３，８０９．７４	２，１１０，２６３，７１９．０５
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，４１２，２３４，６４３．１３	－１，２０９，１３４，０４２．７８	３，２０３，１００，６００．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１０３，０６１，５００．３０	１０３，０６１，５００．３０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，１５９，８３６，１６５．５２	２７４，４３３，０６８．９０	－８８５，４０３，０９６．６２
其中：１．基金申购款	５８，８１３，６３９．５４	－１４，８１８，０１８．８８	４３，９９５，６２０．６６
２．基金赎回款	－１，２１８，６４９，８０５．０６	２８９，２５１，０８７．７８	－９２９，３９８，７１７．２８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，２５２，３９８，４７７．６１	－８３１，６３９，４７３．５８	２，４２０，７５９，００４．０３

关联方名称	与本基金的关系
信诚基金管理有限公司	基金管理人
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）	基金托管人
信诚人寿保险有限公司	基金管理人主要股东控制的机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１６，２７３，７７４．１０	２１，９１０，９８０．６３
其中：支付销售机构的客户维护费	３，５８４，９２２．９６	３，７５１，２２２．１６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２，７１２，２９５．６７	３，６５１，８３０．１０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
基金合同生效日（２００６年４月２９日）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	４，９７９，９７６．３５	４，９７９，９７６．３５
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	４，９７９，９７６．３５	４，９７９，９７６．３５
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．１８％	０．１５％

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
信诚人寿保险有限公司	６５，３７０，１０１．６８	２．３５％	６５，３７０，１０１．６８	２．０４％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	２８１，８３４，２６０．５１	１，０９３，９６２．４７	２０４，０５５，５６８．０４	１，８６２，４２２．９５

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００９９９	华润三九	２０１３－０６－０３	筹划重大资产重组事项	２６．５５	２０１３－０８－１９	２６．５１	１，７５２，９３１	５３，８９５，２１３．８７	４６，５４０，３１８．０５	－
６００２８４	浦东建设	２０１３－０６－２４	控股股东筹划对本公司进行重大资产重组	９．５０	－	－	５，２３０，４０２	４８，７６６，７９７．０３	４９，６８８，８１９．００	－

买入股票成本（成交）总额	３，６６９，２７９，７３８．５９
卖出股票收入（成交）总额	４，１５５，０８３，３３８．０１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１３６，６５５	２０，３３２．２８	９３，３９７，１９４．６２	３．３６％	２，６８５，１１０，３３４．１７	９６．６４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	７１，１５７．２２	－

基金合同生效日（２００６年４月２９日）基金份额总额	３，００６，３２３，５２０．６２
本报告期期初基金份额总额	３，２１２，１７１，５９７．２２
本报告期基金总申购份额	２５，１０７，０１３．１０
减：本报告期基金总赎回份额	４５８，７７１，０８１．５３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，７７８，５０７，５２８．７９

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，６０７，１３４，９９２．１９	７５．８６
	其中：股票	１，６０７，１３４，９９２．１９	７５．８６
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１４９，６５０，４１４．６３	７．０６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２８８，７０３，５１３．７５	１３．６３
６	其他各项资产	７３，１３３，４７４．７３	３．４５
７	合计	２，１１８，６２２，３９５．３０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	１６７，８５０．００	０．０１
Ｃ	制造业	８４４，２０６，２０７．１８	４０．００
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２３６，８８４，１８０．５５	１１．２３
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	７３，９９６，８５８．９２	３．５１
Ｊ	金融业	５１，７８１，５８６．４６	２．４５
Ｋ	房地产业	２１２，６２６，４７８．３７	１０．０８
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	８８，８５９，８５０．００	４．２１
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	９，０４８，０２９．４０	０．４３
Ｒ	文化、体育和娱乐业	８９，５６３，９５１．３１	４．２４
Ｓ	综合	－	－
	合计	１，６０７，１３４，９９２．１９	７６．１６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券	２	１，３９３，０４８，８７０．３３	１７．８０％	１，２４１，１３１．０２	１７．６５％	－
国信证券	１	１，３８９，０８８，９３３．８２	１７．７５％	１，２３７，４２４．４３	１７．６０％	－
东方证券	１	９７０，５１９，８６５．５７	１２．４０％	８８３，５５９．７７	１２．５６％	－
中投证券	１	９５７，１４２，２３７．４７	１２．２３％	８４８，６２１．４９	１２．０７％	－
瑞银证券	１	９２８，４３４，６６７．６６	１１．８７％	８４５，２４７．５５	１２．０２％	－
招商证券	１	５６８，６１１，７９８．９９	７．２７％	５１７，６６５．９３	７．３６％	－
国泰君安	１	５５３，８３４，９２２．５２	７．０８％	４９０，０８８．２８	６．９７％	－
申银万国	１	４７５，３５６，８５１．４８	６．０８％	４３２，７６４．３６	６．１５％	－
光大证券	１	３７７，２９４，０３４．４６	４．８２％	３４３，４８６．０７	４．８８％	－
中信建投	１	２１１，０３０，８９４．３０	２．７０％	１９２，１２０．１２	２．７３％	－
高华证券	１	－	－	－	－	－
联合证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
中金证券	１	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２３７５	亚厦股份	３，４２９，４６７	１０５，６２７，５８３．６０	５．０１
２	６００３１５	上海家化	２，１５４，４７７	９６，９２９，９２０．２３	４．５９
３	０００５３８	云南白药	１，１０９，５５４	９３，２１３，６３１．５４	４．４２
４	３０００７０	碧水源	２，３５０，０００	８８，５４８，０００．００	４．２０
５	６０００４８	保利地产	８，８９９，９１６	８８，１９８，１６７．５６	４．１８
６	０００００２	万 科Ａ	８，８９９，９１１	８７，６６４，１２３．３５	４．１５
７	００２４１５	海康威视	２，２６３，４１４	７９，９８９，０５０．７６	３．７９
８	６０１１１７	中国化学	７，４６５，０３１	７１，０６７，０９５．１２	３．３７
９	６００５９６	新安股份	６，６５３，２０３	７０，１９１，２９１．６５	３．３３
１０	３００１２４	汇川技术	１，８８２，８５２	６５，８８０，９９１．４８	３．１２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	１６８，８３３，５６１．８０	７．４０
２	６００３８３	金地集团	１１３，５４０，９７８．８０	４．９８
３	６０１３１８	中国平安	１１３，０２３，１７４．１９	４．９５
４	６０１１６６	兴业银行	１０８，２９４，２３９．３２	４．７５
５	０００００２	万 科Ａ	１００，８９３，３５１．７８	４．４２
６	６００３１５	上海家化	９９，０４６，６９６．４４	４．３４
７	０００５３８	云南白药	９５，１８３，２２０．２１	４．１７
８	６００８８７	伊利股份	９１，１９９，９２７．４８	４．００
９	６０１１１７	中国化学	８６，９５１，８６９．５４	３．８１
１０	６００５９６	新安股份	８２，７５５，５６９．３９	３．６３
１１	０００９１５	山大华特	７１，７１９，２７８．５９	３．１４
１２	００００２４	招商地产	６８，２５１，７１８．１０	２．９９
１３	３０００８８	长信科技	６７，９２７，０４４．５９	２．９８
１４	６００７２０	祁连山	６７，７７５，４４７．８５	２．９７
１５	６０００００	浦发银行	６７，５１４，４５１．１１	２．９６
１６	６００５８５	海螺水泥	６７，４９４，３９９．６５	２．９６
１７	６００５１８	康美药业	６５，８５４，０５７．９９	２．８９
１８	３００１０５	龙源技术	６５，８１９，０３８．８４	２．８８
１９	３０００２６	红日药业	６２，１２５，０５０．６５	２．７２
２０	３００１２４	汇川技术	６０，３４０，１７８．１４	２．６４
２１	６０１９２８	凤凰传媒	５７，３４４，９７６．９１	２．５１
２２	００２４１５	海康威视	５４，９１９，８８８．６７	２．４１
２３	０００９９９	华润三九	５３，８９５，２１３．８７	２．３６
２４	０００８９５	双汇发展	５２，２８１，２９４．８７	２．２９
２５	０００１００	ＴＣＬ 集团	５２，２１４，９８９．４１	２．２９
２６	３０００７０	碧水源	４９，８６７，６５４．６３	２．１９
２７	０００６３０	铜陵有色	４８，７８４，４４７．３１	２．１４
２８	６０００６７	冠城大通	４８，１２９，５１０．６１	２．１１
２９	００２１４０	东华科技	４６，７４７，６２５．９３	２．０５
３０	０００６２５	长安汽车	４５，７３４，０３６．４２	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	１３１，２１５，５５５．２４	５．７５
２	６０１３１８	中国平安	１１３，４８５，３３９．０４	４．９７
３	００２４４０	闰土股份	１０７，３７５，０７５．０２	４．７０
４	６０００００	浦发银行	１００，９６６，３４１．４５	４．４２
５	３０００２６	红日药业	１００，１４６，０３１．７９	４．３９
６	３０００７０	碧水源	９７，５７４，５２８．９８	４．２８
７	００２２３６	大华股份	９２，３０８，３６１．９３	４．０４
８	６００８８７	伊利股份	８７，２６９，１８５．８５	３．８２
９	６０１１６６	兴业银行	８２，３６９，６２８．１１	３．６１
１０	６００５１９	贵州茅台	７８，８８５，５８３．７６	３．４６
１１	３０００８８	长信科技	７６，１８８，４８５．６２	３．３４
１２	６００３８３	金地集团	７２，６６０，９５７．６０	３．１８
１３	６０１００９	南京银行	７２，２６０，５２８．４６	３．１７
１４	６００５１８	康美药业	６９，４８８，１４４．６８	３．０４
１５	６０１３２８	交通银行	６６，６８６，２４６．１９	２．９２
１６	６００２７６	恒瑞医药	６６，１３４，８１３．９５	２．９０
１７	６００５８５	海螺水泥	６３，６３４，２３１．３９	２．７９
１８	００００２４	招商地产	６２，９９８，２９６．７９	２．７６
１９	６０１６０１	中国太保	５８，９３３，６３８．８９	２．５８
２０	６０００６７	冠城大通	５８，６７４，８３２．０９	２．５７
２１	０００１００	ＴＣＬ 集团	５７，３７３，８２４．９８	２．５１
２２	００２４１５	海康威视	５５，８４８，９８４．１５	２．４５
２３	６００５９６	新安股份	５４，５４０，３８９．３４	２．３９
２４	３００２６７	尔康制药	５４，３９４，１６４．４７	２．３８
２５	０００６６１	长春高新	５４，０４９，９３７．６１	２．３７
２６	３００１０５	龙源技术	５３，６６６，４４９．６８	２．３５
２７	６００４８６	扬农化工	５２，６９１，１０８．２９	２．３１
２８	００２０５１	中工国际	５２，６８７，４５０．５３	２．３１
２９	６００５２７	江南高纤	５２，０３８，２６６．８５	２．２８
３０	３００２４１	瑞丰光电	５０，２５３，１５４．１０	２．２０
３１	００２１４０	东华科技	４９，９８６，５１１．３４	２．１９
３２	０００８９５	双汇发展	４９，７２３，７３０．４０	２．１８
３３	００２４８２	广田股份	４９，０８４，１９４．０３	２．１５
３４	０００８２６	桑德环境	４８，８３６，２４９．００	２．１４
３５	００２３０４	洋河股份	４８，１４８，４５９．５８	２．１１
３６	００２０６５	东华软件	４５，９４７，０３８．５１	２．０１
３７	０００６３０	铜陵有色	４５，９１３，６４８．１０	２．０１

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，１１７，０２１．５９
２	应收证券清算款	７１，８０９，２１３．０８
３	应收股利	－
４	应收利息	１３６，６７３．８０
５	应收申购款	７０，５６６．２６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７３，１３３，４７４．７３