基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２８日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注１：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注２：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注１：“自基金合同生效起至今”指２０１１年１１月９日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日。

注２：本基金的业绩比较基准为中证内地消费指数涨跌幅×８０％＋中国债券总指数涨跌幅×２０％，由于本基金为消费主题基金，我们选取市场认同度很高的中证内地消费指数、中国债券总指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为６０％－９５％，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在８０％左右，债券投资比例控制在２０％左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照８０％、２０％的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自２００４年３月１８日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至２０１３年６月３０日，共管理证券投资基金１５只。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注１：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。

注２：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司依据２０１１年修订的《中海基金公平交易管理办法》，从投资决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估等方面对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。

投资决策内部控制方面：（１）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（２）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监因工作管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

交易执行内部控制方面：（１）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，由交易部遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。（２）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实。（３）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（４）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。

行为监控和分析评估方面：（１）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（２）公司对２０１３年上半年所有组合在日内、３日、５日所有同向交易数据进行了采集，对于相关采集样本进行了９５％置信区间，假设溢价率为０的ｔ统计检验，绝大多数样本通过相关检验。（３）对２０１３年上半年所有组合同向交易的交易占优情况进行了统计，在同向交易采集样本数大于３０个的前提下，日内、３日、５日的期间窗口下，部分组合对比的统计值未满足交易占优比４５％－５５％的比例。需要指出的是，组合的同向交易的样本数越大，组合之间的交易占优情况满足交易占优比４５％－５５％的比例越高。（４）对于不同时间期间的同组合反向交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析，未发现异常情况。不同时间期间的不同组合的反向交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析，未发现异常交易。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年以来，宏观经济的变化令人失望，预期中的复苏不仅短暂，而且更像是一种幻觉。随着经济复苏预期的持续弱化，市场估值显著回落。另一方面，相对过剩的流动性追逐稀缺的成长性资产，从而导致市场的结构性特征非常明显。从成长投资到风格投资再到主题投资的市场演化，充分表明了市场的泡沫化的趋势特征。基于对全年市场运行环境的综合分析，本基金在报告期内采取了一贯稳健的投资策略，继续坚持成长股投资为主，自下而上集中配置医药、电子、信息服务、机械装备、环保等行业内增长预期良好的个股，策略性参与了地产、汽车、金融等可选消费的投资机会。

尽管预期到了成长股的机会，但市场狂热的外推式的演绎仍然令人吃惊，以移动互联为代表的部分子行业的表现已经完全超出了我们的理解力。伴随着这种“可能的遗憾”，一方面说明了我们在研究和理解上的盲区，另一方面也说明了我们对于投资的理解，尤其是“预期”的理解仍然有待拓宽。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值１．２４６元（累计净值１．２８６元）。报告期内本基金净值增长率为１８．２２％，高于业绩比较基准２２．２３百分点。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

诚如在２０１２年年报中展望的那样，我们对于２０１３年下半年的市场非常悲观。预期中的风险点，主要是美元变化和ＩＰＯ发行至少在中期内仍然主导着市场的风险变化。在宏观经济增长乏力的约束下，流动性也将阶段性制约市场的表现。尽管经历了持续的调整，一方面，主板市场显得便宜，但在转型的背景下，市场估值的历史比较毫无价值。另一方面，以创业板为代表的成长泡沫需要刺破。我们仍然坚持认为，预期市场的趋势性上升仍将需要更为漫长的时间，防御仍将是组合管理的基本策略。

基于非常悲观的预期，本基金下半年将采取更加保守的投资策略，以确定性增长取代预期增长作为组合管理的首要原则。同时，将更为聚焦于一线成长股，以抵御市场调整的风险。在对医药等消费行业与科技行业保持高度关注的同时，将谨慎对待可选消费的反弹机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管中海消费主题精选股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中海消费主题精选股票型证券投资基金基金合同》、《中海消费主题精选股票型证券投资基金托管协议》的约定，对中海消费主题精选股票型证券投资基金２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，中海基金管理有限公司在中海消费主题精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中海消费主题精选股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：中海消费主题精选股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．２４６元，基金份额总额６４，５８３，４３１．０９份。

６．２ 利润表

会计主体：中海消费主题精选股票型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中海消费主题精选股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿黄鹏＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿宋宇＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿曹伟＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

中海消费主题精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１１１２号《关于核准中海消费主题精选股票型证券投资基金募集的批复》核准募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２０１１年１１月９日生效，该日的基金份额总额为３３６，５４９，４６１．８８份。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税字 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

６．４．６．１

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

６．４．６．２

基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

６．４．６．３

对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１ 个月以内（含１ 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１ 个月以上至１ 年（含１ 年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１ 年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。

６．４．６．４

基金买卖股票于２００８年４月２４日之前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８年４月２４日起至２００８年９月１８日止按０．１％的税率缴纳。自２００８年９月１９日起基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．６．５

基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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债券交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 权证交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

沪市实际交易佣金＝股票成交金额×【０．１％】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险基金

深市实际交易佣金＝股票成交金额×【０．１％】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险基金

国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数（Ｈ为每日应支付的基金管理费，Ｅ为前一日的基金资产净值）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数（Ｈ为每日应支付的基金托管费，Ｅ为前一日的基金资产净值）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金已按照招募说明书上列示的费率对关联方收取了基金投资的相关费用。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金在本报告期末未因认购新发／增发而持有流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

７．１０．２

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．４ 基金投资策略的改变

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１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注１： 本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。注２：本报告期内退租了国元证券的上海交易单元和国元证券的深圳交易单元。

注３：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

注４：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：本基金在本报告期未租用证券公司交易单元进行债券交易、回购交易及权证交易。

中海基金管理有限公司

２０１３年８月２８日

基金简称	中海消费股票
基金主代码	３９８０６１
交易代码	３９８０６１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１１月９日
基金管理人	中海基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６４，５８３，４３１．０９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司，分享其发展和成长的机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
投资策略	本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略，投资于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资券以及资产证券化产品，在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得，谋取超额收益。 本基金通过数量分析，在剩余期限、久期、到期收益率基本接近的同类债券之间，确定最优个券。个券选择遵循相对价值原则和流动性原则。
业绩比较基准	中证内地消费指数涨跌幅×８０％＋中国债券总指数涨跌幅×２０％
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金，其预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于较高预期风险、较高预期收益特征的基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中海基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	王莉	李芳菲
	联系电话	０２１－３８４２９８０８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｗａｎｇｌ＠ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８－９７８８、０２１－３８７８９７８８	９５５９９
传真		０２１－６８４１９５２５	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	１０，７５６，７２８．２５
本期利润	９，５９３，７６９．６７
加权平均基金份额本期利润	０．１８４４
本期基金份额净值增长率	１８．２２％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	０．１７７４
期末基金资产净值	８０，４８７，７４１．３８
期末基金份额净值	１．２４６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－７．６４％	２．５４％	－８．１５％	１．３３％	０．５１％	１．２１％
过去三个月	２．３０％	２．１６％	－２．７５％	１．０２％	５．０５％	１．１４％
过去六个月	１８．２２％	１．８７％	－４．０１％	０．９８％	２２．２３％	０．８９％
过去一年	２０．０４％	１．５８％	－７．４５％	０．９６％	２７．４９％	０．６２％
自基金合同生效日起至今	２９．４５％	１．３９％	－１２．９５％	１．００％	４２．４０％	０．３９％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
骆泽斌	投资副总监、本基金基金经理	２０１１年１１月９日	－	１４	骆泽斌先生，南开大学区域经济学专业博士。历任广发证券股份有限公司研究员、基金筹备组研究负责人，广发基金管理有限公司研究员，天治基金管理有限公司研究总监、投资总监，长信基金管理有限公司研究总监。２０１０年６月进入本公司工作，曾任研究总监，现任投资副总监。２０１１年１１月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		４，１７６，３２４．２４	３，２３３，５５２．９２
结算备付金		２９９，２７８．４４	８７，５２４．７５
存出保证金		４８，８５１．４２	－
交易性金融资产		６６，４０４，２９６．３２	５２，５９２，７６３．３０
其中：股票投资		６６，４０４，２９６．３２	５２，５９２，７６３．３０
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		５７０，４０２．９９	２，５３５，７７４．２０
应收利息		１，０９８．５５	６８７．１０
应收股利		－	－
应收申购款		１０，２２４，９４５．９３	１３０，１４９．５５
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		８１，７２５，１９７．８９	５８，５８０，４５１．８２
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		６５０，５３４．８５	７６４，２３８．４７
应付赎回款		１５２，９８６．０４	２，０１７，４０１．１７
应付管理人报酬		１００，７４９．５８	６９，８３３．４４
应付托管费		１６，７９１．５９	１１，６３８．９１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１０２，２３０．８２	１３１，１０５．９９
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		２１４，１６３．６３	１５０，６０１．３２
负债合计		１，２３７，４５６．５１	３，１４４，８１９．３０
所有者权益：
实收基金		６４，５８３，４３１．０９	５２，５８７，４５０．２０
未分配利润		１５，９０４，３１０．２９	２，８４８，１８２．３２
所有者权益合计		８０，４８７，７４１．３８	５５，４３５，６３２．５２
负债和所有者权益总计		８１，７２５，１９７．８９	５８，５８０，４５１．８２

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		１０，７３５，２６０．５９	６，５６１，９１５．４２
１．利息收入		２７，９３２．３４	６８，２１１．４１
其中：存款利息收入		２７，９３２．３４	４８，６９８．７６
债券利息收入		－	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	１９，５１２．６５
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１１，８１３，９２３．５８	１，７７１，２２１．８８
其中：股票投资收益		１１，５７７，６４７．１２	１，５６３，２６３．４８
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		２３６，２７６．４６	２０７，９５８．４０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－１，１６２，９５８．５８	４，６３４，１３３．４０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		５６，３６３．２５	８８，３４８．７３
减：二、费用		１，１４１，４９０．９２	１，４０５，８８４．８６
１．管理人报酬		４６９，０４１．９６	４４４，９１５．７０
２．托管费		７８，１７３．６５	７４，１５２．６２
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		４１２，４７６．８５	７０９，７８５．１５
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		１８１，７９８．４６	１７７，０３１．３９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		９，５９３，７６９．６７	５，１５６，０３０．５６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		９，５９３，７６９．６７	５，１５６，０３０．５６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５２，５８７，４５０．２０	２，８４８，１８２．３２	５５，４３５，６３２．５２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	９，５９３，７６９．６７	９，５９３，７６９．６７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１１，９９５，９８０．８９	３，４６２，３５８．３０	１５，４５８，３３９．１９
其中：１．基金申购款	５０，０２５，６９０．８４	１３，３１７，７８２．７４	６３，３４３，４７３．５８
２．基金赎回款	－３８，０２９，７０９．９５	－９，８５５，４２４．４４	－４７，８８５，１３４．３９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６４，５８３，４３１．０９	１５，９０４，３１０．２９	８０，４８７，７４１．３８
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８３，４５６，７５６．１７	－１７２，９０３．５８	８３，２８３，８５２．５９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５，１５６，０３０．５６	５，１５６，０３０．５６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２４，４５９，４７０．５１	－９６１，４９０．７９	－２５，４２０，９６１．３０
其中：１．基金申购款	４４，７７０，０７７．５９	４８４，８９２．８１	４５，２５４，９７０．４０
２．基金赎回款	－６９，２２９，５４８．１０	－１，４４６，３８３．６０	－７０，６７５，９３１．７０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１，７６０，９０７．７２	－１，７６０，９０７．７２
五、期末所有者权益（基金净值）	５８，９９７，２８５．６６	２，２６０，７２８．４７	６１，２５８，０１４．１３

关联方名称	与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”）	基金管理人、直销机构
农业银行	基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司	基金管理人的股东
国联证券股份有限公司（＂国联证券＂）	基金管理人的股东、代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国联证券	１，９６３，７５１．３３	０．７２％	１２０，３６４，８０７．２８	２５．３２％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购 成交总额的比例
国联证券	－	－	８７，０００，０００．００	８９．６９％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国联证券	１，７８７．７４	０．７３％	１，７８７．７４	１．７５％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国联证券	１０３，０８７．８３	２６．００％	１０３，０８７．８３	５５．３７％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４６９，０４１．９６	４４４，９１５．７０
其中：支付销售机构的客户维护费	８８，５０１．７８	１５５，３７２．５２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	７８，１７３．６５	７４，１５２．６２

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
中海信托股份有限公司	１７，９１１，１１０．１９	２７．７３％	－	－

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	４，１７６，３２４．２４	２５，２１２．１０	７，０９８，１５０．３１	３７，４５７．６２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６６，４０４，２９６．３２	８１．２５
	其中：股票	６６，４０４，２９６．３２	８１．２５
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４，４７５，６０２．６８	５．４８
６	其他各项资产	１０，８４５，２９８．８９	１３．２７
７	合计	８１，７２５，１９７．８９	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	３，６２６，２９６．５０	４．５１
Ｃ	制造业	５２，５６５，３１４．１７	６５．３１
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	１，３１４，１７７．００	１．６３
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２，９００，９０１．６２	３．６０
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	２，３９２，９１２．８０	２．９７
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２，１１５，２６６．２３	２．６３
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	１，４８９，４２８．００	１．８５
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	６６，４０４，２９６．３２	８２．５０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２４１	歌尔声学	１９１，２１１	６，９３９，０４７．１９	８．６２
２	３０００８８	长信科技	２１６，６００	４，５６８，０９４．００	５．６８
３	３００１３６	信维通信	１８７，６２０	４，５５９，１６６．００	５．６６
４	００２０５５	得润电子	３８０，２００	３，８９７，０５０．００	４．８４
５	００２４１５	海康威视	１０７，５５７	３，８０１，０６４．３８	４．７２
６	００２４５０	康得新	１１５，８５１	３，２４１，５１０．９８	４．０３
７	３００１８２	捷成股份	１０９，３０３	２，９００，９０１．６２	３．６０
８	００２１３８	顺络电子	１５２，９００	２，７５２，２００．００	３．４２
９	３０００５８	蓝色光标	５７，３８４	２，３９２，９１２．８０	２．９７
１０	６０１２３１	环旭电子	１４６，６１７	２，２９１，６２３．７１	２．８５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２４１	歌尔声学	５，３４４，９１２．７８	９．６４
２	００２４１５	海康威视	４，８９９，９５４．４８	８．８４
３	００２０５５	得润电子	４，２９３，０３２．１９	７．７４
４	３００１３６	信维通信	４，１４５，４３０．１８	７．４８
５	３００１８２	捷成股份	３，７１３，９４９．０４	６．７０
６	００２０４９	同方国芯	３，３５８，６９９．３０	６．０６
７	３００２５３	卫宁软件	３，２５８，１２２．１１	５．８８
８	００２４５０	康得新	３，０５３，４８６．３６	５．５１
９	３０００８８	长信科技	３，０４１，３９１．０９	５．４９
１０	００２５０７	涪陵榨菜	３，０３１，８６４．４４	５．４７
１１	６０１１３９	深圳燃气	３，００６，５７５．６９	５．４２
１２	３０００５８	蓝色光标	２，８３４，３７５．００	５．１１
１３	００２１０６	莱宝高科	２，７０３，３５２．３４	４．８８
１４	６０００８５	同仁堂	２，６７４，７７９．８３	４．８３
１５	００２１３８	顺络电子	２，４４９，９９７．９３	４．４２
１６	００２０２２	科华生物	２，３７６，２４４．１９	４．２９
１７	６０１２３１	环旭电子	２，３６９，２７０．８６	４．２７
１８	３００１７７	中海达	２，２５３，８５６．０２	４．０７
１９	００２５５４	惠博普	２，２３４，１７７．２１	４．０３
２０	６００８３７	海通证券	２，１８９，８１０．１９	３．９５
２１	６００３３２	广州药业	２，１８８，１５３．００	３．９５
２２	００２２７３	水晶光电	２，１５０，７４２．８０	３．８８
２３	００２３１７	众生药业	１，９６１，７９７．８２	３．５４
２４	３００２７３	和佳股份	１，８６９，１６８．００	３．３７
２５	０００８２６	桑德环境	１，８６８，３８７．６３	３．３７
２６	６００４３６	片仔癀	１，７７１，７５６．７０	３．２０
２７	００２２３６	大华股份	１，７４３，４１９．５６	３．１４
２８	３００１１３	顺网科技	１，７０９，８０２．１２	３．０８
２９	３０００８３	劲胜股份	１，６８４，６４９．００	３．０４
３０	０００７５０	国海证券	１，６７９，９７０．００	３．０３
３１	００２００５	德豪润达	１，６０７，６４７．００	２．９０
３２	６００６４５	中源协和	１，５９４，６１３．４１	２．８８
３３	６０００１６	民生银行	１，５６３，８０３．００	２．８２
３４	３００１５７	恒泰艾普	１，５４１，８３７．００	２．７８
３５	６００３２５	华发股份	１，５１６，８７０．７８	２．７４
３６	６００５９４	益佰制药	１，４６９，２５４．４３	２．６５
３７	６０００７３	上海梅林	１，４４８，８６８．７５	２．６１
３８	０００７３１	四川美丰	１，４３８，４９９．０４	２．５９
３９	６００８８７	伊利股份	１，４２６，１７０．９９	２．５７
４０	６０１５５５	东吴证券	１，４２５，０２６．２０	２．５７
４１	００２３０５	南国置业	１，４２４，２９９．３６	２．５７
４２	６００１６６	福田汽车	１，４１２，９２０．９０	２．５５
４３	６００５８５	海螺水泥	１，３７７，５３２．５３	２．４８
４４	３００２４４	迪安诊断	１，３６５，３４０．５２	２．４６
４５	０００５６２	宏源证券	１，３５５，２６１．１７	２．４４
４６	６００１５７	永泰能源	１，３５０，９３２．５２	２．４４
４７	６０１１８６	中国铁建	１，３４５，３３８．２６	２．４３
４８	６０１３１８	中国平安	１，２９９，７９９．００	２．３４
４９	００００２８	国药一致	１，２０７，３４４．００	２．１８
５０	００００４９	德赛电池	１，１７２，２１３．００	２．１１
５１	００２５８９	瑞康医药	１，１２９，００３．００	２．０４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２３６	大华股份	４，６７１，８２２．４９	８．４３
２	６０１８８６	江河创建	４，３１０，６７３．７１	７．７８
３	００２４１５	海康威视	３，６９０，５８３．８８	６．６６
４	３００２７０	中威电子	３，６００，５３４．２０	６．４９
５	６０１１３９	深圳燃气	３，５６１，０７５．９０	６．４２
６	６００３３２	广州药业	３，２２９，９８３．５３	５．８３
７	００２３０５	南国置业	３，１０８，１２４．７３	５．６１
８	３００２５３	卫宁软件	３，０６９，９５０．９６	５．５４
９	００２５０７	涪陵榨菜	２，９７９，６７５．７１	５．３８
１０	００２２７３	水晶光电	２，８５７，４６９．７８	５．１５
１１	６０１１１７	中国化学	２，５７９，３６０．２６	４．６５
１２	００２２４１	歌尔声学	２，５０８，７２８．１０	４．５３
１３	６００８３７	海通证券	２，４２６，４２４．００	４．３８
１４	００２０３８	双鹭药业	２，３６９，２５８．０１	４．２７
１５	００２１０６	莱宝高科	２，３６６，７１３．５９	４．２７
１６	００２２２１	东华能源	２，３５０，３２１．１０	４．２４
１７	６００４１８	江淮汽车	２，１７８，５９５．７０	３．９３
１８	６００４３６	片仔癀	１，９１６，８６６．６４	３．４６
１９	３０００３９	上海凯宝	１，８８７，０８７．９５	３．４０
２０	０００６２９	攀钢钒钛	１，８８６，８５２．１６	３．４０
２１	０００６２５	长安汽车	１，８３９，１１１．９３	３．３２
２２	００２００５	德豪润达	１，８２４，０３３．２４	３．２９
２３	３００１１３	顺网科技	１，７９８，１８８．２１	３．２４
２４	０００６５６	金科股份	１，７８１，１１１．６６	３．２１
２５	０００７５０	国海证券	１，７５９，５６８．７６	３．１７
２６	００２０４９	同方国芯	１，７３０，２０１．３０	３．１２
２７	０００４２３	东阿阿胶	１，７０３，０３６．０３	３．０７
２８	３００１０４	乐视网	１，６７２，１０１．４６	３．０２
２９	０００７３１	四川美丰	１，６３３，５８１．１７	２．９５
３０	６０００８５	同仁堂	１，６１８，１５８．３６	２．９２
３１	００００４９	德赛电池	１，６０９，７０４．５２	２．９０
３２	６０００１６	民生银行	１，６０７，４５５．９０	２．９０
３３	３００１１５	长盈精密	１，５８８，９１９．６５	２．８７
３４	０００６７１	阳 光 城	１，５３１，７４５．７０	２．７６
３５	６００８８７	伊利股份	１，５２１，６４９．０８	２．７４
３６	６００５３５	天士力	１，５０４，７１８．３８	２．７１
３７	６００６４５	中源协和	１，４６０，７７８．９３	２．６４
３８	６０１５５５	东吴证券	１，４５６，９６８．３４	２．６３
３９	６００３２５	华发股份	１，４４８，９７３．３８	２．６１
４０	６００１６６	福田汽车	１，３７３，２５５．２８	２．４８
４１	６００２３７	铜峰电子	１，３５７，５３８．４１	２．４５
４２	０００５６２	宏源证券	１，３２８，３１２．００	２．４０
４３	３０００２４	机器人	１，３２４，９１７．３８	２．３９
４４	６０１１８６	中国铁建	１，３１４，８１９．２４	２．３７
４５	０００９３７	冀中能源	１，３１４，３９８．０４	２．３７
４６	６０００７３	上海梅林	１，３０２，９７６．２５	２．３５
４７	６００１５７	永泰能源	１，２９５，９８２．３９	２．３４
４８	６００５８５	海螺水泥	１，２５９，７５３．５８	２．２７
４９	０００９９９	华润三九	１，２５３，６８５．６３	２．２６
５０	６０１９０１	方正证券	１，２４９，９７２．７９	２．２５
５１	６０１３１８	中国平安	１，２３８，４０３．２８	２．２３
５２	００２４０８	齐翔腾达	１，２１８，７３６．２７	２．２０
５３	０００７８６	北新建材	１，１９８，１２６．４０	２．１６
５４	００２４７５	立讯精密	１，１０８，８９３．００	２．００

买入股票成本（成交）总额	１３８，１６０，１７３．８１
卖出股票收入（成交）总额	１３４，７６３，３２９．３３

序号	名称	金额
１	存出保证金	４８，８５１．４２
２	应收证券清算款	５７０，４０２．９９
３	应收股利	－
４	应收利息	１，０９８．５５
５	应收申购款	１０，２２４，９４５．９３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１０，８４５，２９８．８９

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１，９７９	３２，６３４．３８	４３，１６７，３３７．０２	６６．８４％	２１，４１６，０９４．０７	３３．１６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１７３，３８３．１６	０．２６８５％

基金合同生效日（ ２０１１年１１月９日 ）基金份额总额	３３６，５４９，４６１．８８
本报告期期初基金份额总额	５２，５８７，４５０．２０
本报告期基金总申购份额	５０，０２５，６９０．８４
减：本报告期基金总赎回份额	３８，０２９，７０９．９５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６４，５８３，４３１．０９

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
民生证券	２	６７，１１３，１８０．２９	２４．５９％	６０，７７３．１７	２４．６６％	－
国信证券	１	４７，１０７，９４２．３３	１７．２６％	４２，５５１．８１	１７．２７％	－
光大证券	１	３４，９５４，７４８．１５	１２．８１％	３１，１６２．９２	１２．６５％	－
中信证券	２	２３，０９４，８０９．８６	８．４６％	２１，０２５．６９	８．５３％	－
红塔证券	１	１９，８６５，１２７．２６	７．２８％	１８，０８５．０９	７．３４％	－
华宝证券	１	１３，７７７，７０８．７８	５．０５％	１２，１９１．９０	４．９５％	－
海通证券	１	１０，９５６，５７９．０６	４．０１％	９，６９５．４３	３．９３％	－
长江证券	１	１０，６４０，１８５．８０	３．９０％	９，６８６．７９	３．９３％	－
国泰君安证券	１	１０，３８２，４０９．４０	３．８０％	９，４５２．１０	３．８４％	－
华创证券	１	９，１４６，８９９．１０	３．３５％	８，３２７．３５	３．３８％	－
中信建投	１	７，７６９，６２５．４０	２．８５％	７，０７３．４７	２．８７％	－
银河证券	２	６，４６９，０６６．８８	２．３７％	５，８１３．９８	２．３６％	－
安信证券	１	４，８７４，８０８．５７	１．７９％	４，４３８．０８	１．８０％	－
国金证券	１	３，７２５，７３３．０８	１．３７％	３，３９２．００	１．３８％	－
国联证券	１	１，９６３，７５１．３３	０．７２％	１，７８７．７４	０．７３％	－
招商证券	１	１，０８０，９２７．８５	０．４０％	９５６．５４	０．３９％	－
平安证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
宏源证券	１	－	－	－	－	－
东兴证券	１	－	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
中航证券	１	－	－	－	－	－

为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
民生证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
红塔证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安证券	－	－	－	－	－	－
华创证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
国联证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
中航证券	－	－	－	－	－	－