基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

２、本基金利润分配按月结转份额。

３、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１． 中欧货币Ａ：

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２． 中欧货币Ｂ：

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注：本基金投资于现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，我们选择同期七天通知存款利率（税后）作为基金的业绩比较基准。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１２年１２月１２日至２０１３年６月３０日）

１、中欧货币Ａ

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２、中欧货币Ｂ

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注：１．本基金合同生效日为２０１２年１２月１２日，建仓期为２０１２年１２月１２日至２０１３年６月１１日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

２．截至本报告期末，本基金基金合同生效不满一年。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字［２００６］１０２号文）批准，于２００６年７月１９日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、北京百骏投资有限公司、万盛基业投资有限责任公司，注册资本为１．８８亿元人民币。截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理１４只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧增强回报债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧新动力股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金、中欧纯债分级债券型证券投资基金和中欧价值智选回报混合型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

二季度宏观经济继续下滑，但受制于银行间市场监管事件冲击以及６月底资金面超预期紧张，债券市场震荡下跌，利率曲线继续平坦化发展，股票市场持续承压。中欧货币基金坚持以流动性管理作为第一目标，采取防御策略，以协议存款、短期回购以及短期融资债券做为主要投资品种，致力于为持有人获取稳健回报。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内，中欧货币Ａ类份额净值收益率为１．６４１３％，Ｂ类份额净值收益率为１．７６３９％，同期业绩比较基准收益率为０．６７１７％，基金投资收益高于同期业绩比较基准。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

６月底资金面超预期紧张，主要源自央行态度的超预期。我们预计下半年资金面将比上半年偏紧，但由于宏观经济继续下行，通胀维持低位，债券市场收益率有可能继续平坦化。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以ＸＢＲＬ形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付，每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。报告期内本基金向Ａ级份额持有人分配利润１，３６７，２３５．７９元，向Ｂ级份额持有人分配利润６，５２５，２４８．３３元。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中欧货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中欧货币市场基金的管理人——中欧基金管理有限公司在中欧货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧货币市场基金２０１３年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：中欧货币市场基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，中欧货币基金份额净值１．０００元，基金份额总额２４３，２６８，２１０．４６份，其中中欧货币Ａ类基金份额３１，７１５，５９６．０８份，中欧货币Ｂ类基金份额２１１，５５２，６１４．３８份。

６．２ 利润表

会计主体：中欧货币市场基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧货币市场基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄峰，会计机构负责人：丁驿雯

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

中欧货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］第１３４５号《关于核准中欧货币市场基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，设有Ａ类和Ｂ类两类基金份额，不同类别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金账户所持有份额数量是否不低于５００万份进行不同类别基金份额的判断和处理。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，５７７，１０８，１５７．３２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第５００号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧货币市场基金基金合同》于２０１２年１２月１２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，５７７，３８７，２２６．５１份基金份额，包含认购资金利息折合２７９，０６９．１９份，其中货币Ａ的基金份额总额为５９７，８６７，４３８．９５份，包含认购资金利息折合１５４，２８１．６３份，货币Ｂ的基金份额总额为９７９，５１９，７８７．５６份，包含认购资金利息折合１２４，７８７．５６份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、短期融资券、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于２０１３年８月２８日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中欧货币市场基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

６．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间为２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日。

６．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金承担的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

为避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的０．２５％时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法１） 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且２） 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

６．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为１．００元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的Ａ、Ｂ份额之间的转换所产生的实收基金变动。

６．４．４．８ 损益平准金

无。

６．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１１ 基金的收益分配政策

每一基金份额等级的基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值１．００元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并以红利再投资形式每日全部按份额面值１．００元分配结转至实收基金科目。每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。

６．４．４．１２ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２） 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３） 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

６．４．４．１３ 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

无。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

无。

６．４．５．３ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，经中国证监会证监许可［２０１３］２４０号文核准，中欧基金管理有限公司新增北京百骏投资有限公司为本基金管理人股东，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方均未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

无。

６．４．８．１．２权证交易

无。

６．４．８．１．３债券交易

无。

６．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×０．３３％ ／ 当年天数

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．１０％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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支付基金销售机构的货币Ａ的销售服务费按前一日该类基金资产净值０．２５％的年费率计提，货币Ｂ的销售服务费按前一日该类基金资产净值０．０１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日Ａ／Ｂ类基金资产净值×约定年费率 ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

中欧货币Ａ

无。

中欧货币Ｂ

份额单位：份

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注：国都证券投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本期末（２０１３年６月３０日）由中国工商银行保管的银行存款余额均为活期存款，无定期存款余额。活期银行存款按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

于本期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

于本期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为５０，０７８，０９２．４６元，无属于第一、三层级的余额。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 债券回购融资情况金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比较的简单平均值。

７．３ 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

金额单位：人民币元

■

７．４ 基金投资组合平均剩余期限

７．４．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

７．４．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

７．６ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１ 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在１．０００元。

７．９．２本报告期内本基金未持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券。

７．９．３本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．４期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８基金份额持有人信息

８．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０；

２、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

１０ 重大事件揭示

１０．1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１０．5报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。

１０．6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

１０．7基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．7．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

１０．7．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

１０．8偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过０．５％的情况。

中欧基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	中欧货币
基金主代码	１６６０１４
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年１２月１２日
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２４３，２６８，２１０．４６份
基金合同存续期	不定期
下属两级基金的基金简称	中欧货币Ａ	中欧货币Ｂ
下属两级基金的交易代码	１６６０１４	１６６０１５
报告期末下属分级基金的份额总额	３１，７１５，５９６．０８份	２１１，５５２，６１４．３８份

投资目标	在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准	同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中欧基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	黎忆海	赵会军
	联系电话	０２１－６８６０９６００	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｌｉｙｉｈａｉ＠ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		０２１－６８６０９７００、４００－７００－９７００	９５５８８
传真		０２１－３３８３０３５１	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
	中欧货币Ａ	中欧货币Ｂ
本期已实现收益	１，３６７，２３５．７９	６，５２５，２４８．３３
本期利润	１，３６７，２３５．７９	６，５２５，２４８．３３
本期净值收益率	１．６４１３％	１．７６３９％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
	中欧货币Ａ	中欧货币Ｂ
期末基金资产净值	３１，７１５，５９６．０８	２１１，５５２，６１４．３８
期末基金份额净值	１．０００	１．０００

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．２７８５％	０．００７４％	０．１１１０％	０．００００％	０．１６７５％	０．００７４％
过去三个月	０．７５１０％	０．００４８％	０．３３７１％	０．００００％	０．４１３９％	０．００４８％
过去六个月	１．６４１３％	０．００４６％	０．６７１７％	０．００００％	０．９６９６％	０．００４６％
自基金合同生效起至今	１．７６９１％	０．００４６％	０．７４６２％	０．００００％	１．０２２９％	０．００４６％

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．２９８８％	０．００７４％	０．１１１０％	０．００００％	０．１８７８％	０．００７４％
过去三个月	０．８１１８％	０．００４８％	０．３３７１％	０．００００％	０．４７４７％	０．００４８％
过去六个月	１．７６３９％	０．００４６％	０．６７１７％	０．００００％	１．０９２２％	０．００４６％
自基金合同生效起至今	１．９０５２％	０．００４６％	０．７４６２％	０．００００％	１．１５９０％	０．００４６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
姚文辉	本基金基金经理，中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理，中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理	２０１２－１２－１２	－	６年	应用经济学专业硕士。历任金元证券股份有限公司固定收益总部债券投资经理。２０１１年８月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理助理；现任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧货币市场基金基金经理。
袁争光	本基金基金经理助理	２０１２－１２－１２	２０１３－０１－３１	７年	金融学专业硕士。历任上海金信证券研究所有限责任公司研究员，中原证券股份有限公司证券研究所研究员，光大保德信基金管理有限公司研究员。２００９年１０月加入中欧基金管理有限公司至今，曾任研究员、高级研究员、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧货币市场基金基金经理助理；现任中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金经理、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１０７，５２９，７８０．３６	１，０４１，８１６，８８２．５４
结算备付金	９１３，６３６．３６	－
存出保证金	－	－
交易性金融资产	５０，０７８，０９２．４６	－
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	５０，０７８，０９２．４６	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	７５，４００，２９１．６０	４８４，０００，０００．００
应收证券清算款	－	－
应收利息	１，４５３，１９６．４５	７４８，２１７．６５
应收股利	－	－
应收申购款	５１，２４０，７６７．７３	９０，８１４，５５６．１３
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２８６，６１５，７６４．９６	１，６１７，３７９，６５６．３２
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	４１，０００，０００．００	２０５，０００，０００．００
应付赎回款	２，０３８，６８５．９６	２，０８４，７３９．２３
应付管理人报酬	４２，８７８．７０	２４１，４２２．０８
应付托管费	３１，１７５．３６	７３，１５８．２０
应付销售服务费	１３，１４１．５５	６９，３４３．０９
应付交易费用	９，４０７．５６	－
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２１２，２６５．３７	４６，６９４．８０
负债合计	４３，３４７，５５４．５０	２０７，５１５，３５７．４０
所有者权益：
实收基金	２４３，２６８，２１０．４６	１，４０９，８６４，２９８．９２
未分配利润	－	－
所有者权益合计	２４３，２６８，２１０．４６	１，４０９，８６４，２９８．９２
负债和所有者权益总计	２８６，６１５，７６４．９６	１，６１７，３７９，６５６．３２

资 产	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
一、收入		９，５５４，７８４．３４
１．利息收入		８，９６４，１３７．２６
其中：存款利息收入		４，４７１，５１１．９２
债券利息收入		２，２１８，０４７．６５
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		２，２７４，５７７．６９
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		５３０，４９７．０８
其中：股票投资收益		－
基金投资收益		－
债券投资收益		５３０，４９７．０８
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益		－
股利收益		－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		６０，１５０．００
减：二、费用		１，６６２，３００．２２
１．管理人报酬		７６９，０５１．９２
２．托管费		２３３，０４６．０５
３．销售服务费		１２３，７０５．０６
４．交易费用		－
５．利息支出		２９２，２１６．６７
其中：卖出回购金融资产支出		２９２，２１６．６７
６．其他费用		２４４，２８０．５２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７，８９２，４８４．１２
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		７，８９２，４８４．１２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４０９，８６４，２９８．９２	－	１，４０９，８６４，２９８．９２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７，８９２，４８４．１２	７，８９２，４８４．１２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，１６６，５９６，０８８．４６	－	－１，１６６，５９６，０８８．４６
其中：１．基金申购款	８５４，１５０，３０９．４１	－	８５４，１５０，３０９．４１
２．基金赎回款	－２，０２０，７４６，３９７．８７	－	－２，０２０，７４６，３９７．８７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－７，８９２，４８４．１２	－７，８９２，４８４．１２
五、期末所有者权益（基金净值）	２４３，２６８，２１０．４６	－	２４３，２６８，２１０．４６
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	－	－	－
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－	－
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	－	－	－

关联方名称	与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（“中欧基金”）	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司（“国都证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
国都证券	２，２３３，４００，０００．００	１００．００％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	７６９，０５１．９２
其中：支付销售机构的客户维护费	１５３，５３７．１２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２３３，０４６．０５

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	中欧货币Ａ	中欧货币Ｂ	合计
中欧基金	２，０９２．０９	１６，７９６．１５	１８，８８８．２４
中国工商银行	８７，８７１．６１	６１３．１７	８８，４８４．７８
国都证券	１００．７２	－	１００．７２
合计	９０，０６４．４２	１７，４０９．３２	１０７，４７３．７４

获得销售服务费的各关联方名称
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	－	１０，００９，６４３．２９		－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－		－	－	－	－

关联方名称	中欧货币Ｂ本期末 ２０１３年６月３０日		中欧货币Ｂ上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
国都证券	５０，０００，０００．００	２３．６３％	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	４２，５２９，７８０．３６	９０，４２５．７９	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	５０，０７８，０９２．４６	１７．４７
	其中：债券	５０，０７８，０９２．４６	１７．４７
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	７５，４００，２９１．６０	２６．３１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	１０８，４４３，４１６．７２	３７．８４
４	其他各项资产	５２，６９３，９６４．１８	１８．３８
５	合计	２８６，６１５，７６４．９６	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	３．５７
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值的比例（％）	原因	调整期
１	２０１３－５－７	２０．０４	被动突破	１个交易日
２	２０１３－６－２５	２１．６２	被动突破	１个交易日

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	５８
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１０２
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	３

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	５２．９７	１６．８５
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	２６．７２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	４．１２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	－	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	１２．３５	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
６	合计	９６．１６	１６．８５

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１０，００５，２０１．１３	４．１１
	其中：政策性金融债	１０，００５，２０１．１３	４．１１
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	４０，０７２，８９１．３３	１６．４７
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	５０，０７８，０９２．４６	２０．５９
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	－	－

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	０４１３５８００５	１３康缘集ＣＰ００１	１００，０００	１０，０５０，８３８．５０	４．１３
２	０４１２６９０２７	１２华联股ＣＰ００１	１００，０００	１０，０２０，９６２．２９	４．１２
３	１１０３１２	１１进出１２	１００，０００	１０，００５，２０１．１３	４．１１
４	０４１３５４０１７	１３凌工业ＣＰ００１	１００，０００	１０，０００，８５６．５３	４．１１
５	０４１３６０００１	１３锡公用ＣＰ００１	１００，０００	１０，０００，２３４．０１	４．１１
６	－	－	－	－	－
７	－	－	－	－	－
８	－	－	－	－	－
９	－	－	－	－	－
１０	－	－	－	－	－

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	０
报告期内偏离度的最高值	０．１６２０％
报告期内偏离度的最低值	－０．０９８３％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０９８９％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	１，４５３，１９６．４５
４	应收申购款	５１，２４０，７６７．７３
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	５２，６９３，９６４．１８

份额 级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
中欧货币Ａ	１，５１６	２０，９２０．５８	１，０４３，５２９．２７	３．２９％	３０，６７２，０６６．８１	９６．７１％
中欧货币Ｂ	７	３０，２２１，８０２．０５	２０６，５４７，８５０．１３	９７．６３％	５，００４，７６４．２５	２．３７％
合计	１，５２３	１５９，７２９．６２	２０７，５９１，３７９．４０	８５．３３％	３５，６７６，８３１．０６	１４．６７％

份额 项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	中欧货币Ａ	３７，８８１．６７	０．１１９４％
	中欧货币Ｂ	－	－
	合计	３７，８８１．６７	０．０１５６％

项目	中欧货币Ａ	中欧货币Ｂ
基金合同生效日（２０１２年１２月１２日）基金份额总额	５９７，８７８，５３７．６９	９７９，５３７，９７１．２４
本报告期期初基金份额总额	２６６，６７３，０４５．０６	１，１４３，１９１，２５３．８６
本报告期基金总申购份额	１５０，２４１，７３１．１４	７０３，９０８，５７８．２７
减：本报告期基金总赎回份额	３８５，１９９，１８０．１２	１，６３５，５４７，２１７．７５
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	３１，７１５，５９６．０８	２１１，５５２，６１４．３８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国都证券	１	－	－	－	－	－

券商名称

债券交易

回购交易

权证交易

成交金额

占当期债券成交总额的比例

成交金额

占当期回购成交总额的比例

成交金额

占当期权证成交总额的比例

国都证券

－

－

２，２３３，４００，０００．００

１００．００％

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