基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２８日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝９５％×沪深３００指数＋５％×同业存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据基金合同第十四条（三）投资方向的规定：本基金投资股票的比例为７５－９５％， 投资债券及现金的比例为５－２５％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于５％。本基金于２００５年１１月１７日成立，自基金成立日起６个月内为建仓期，建仓期结束时（２００６年５月１６日）相关比例均符合上述规定的要求。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于２００２年１２月２７日经中国证监会（２００２）１００号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司注册资本金为２．１亿元人民币。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的３３．４％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的３３．３％，ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．（荷兰投资）持有公司全部股权的３３．３％。

经招商基金管理有限公司股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１０７４号文批复同意，荷兰投资公司（ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．）将其持有的招商基金管理有限公司２１．６％股权转让给招商银行股份有限公司、１１．７％股权转让给招商证券股份有限公司。

上述股权转让完成后，本基金管理人的股东及股权比例为：招商银行股份有限公司持有全部股权的５５％，招商证券股份有限公司持有全部股权的４５％。

截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理三十二只共同基金，具体如下：从２００３年４月２８日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从２００４年１月１４日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从２００４年６月１日起开始管理招商先锋证券投资基金；从２００５年１１月１７日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）；从２００６年７月１１日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从２００７年３月３０日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从２００８年６月１９日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从２００８年１０月２２日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从２００９年６月１９日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从２００９年１２月２５日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从２０１０年３月２５日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金（ＱＤＩＩ）；从２０１０年６月２２日起开始管理招商深证１００指数证券投资基金；从２０１０年６月２５日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；从２０１０年１２月８日开始管理上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从２０１１年２月１１日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金（ＬＯＦ）；从２０１１年３月１７日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金；从２０１１年６月２７日开始管理深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从２０１１年９月１日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金；从２０１２年２月１日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金；从２０１２年３月２１日起开始管理招商产业债券型证券投资基金；从２０１２年６月２８日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金；从２０１２年７月２０日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金；从２０１２年８月２０日起开始管理招商安盈保本混合型证券投资基金；从２０１２年１２月７日起开始管理招商理财７天债券型证券投资基金；从２０１３年２月５日起开始管理招商央视财经５０指数证券投资基金；从２０１３年３月１日起开始管理招商双债增强分级债券型证券投资基金；从２０１３年４月１９日起开始管理招商安润保本混合型证券投资基金；从２０１３年５月１７日起开始管理招商保证金快线货币市场基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

２、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％ 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，外围环境偏正面，美国经济数据继续回升，欧洲经济也有企稳迹象，欧美股市屡创历史新高。近上半年，国内经济反弹回落，随着市场对经济去杠杆的预期逐步形成，代表经济周期的沪深３００指数上半年下跌１２．７８％，但是代表新兴经济的创业板指数大涨３０．６０％。

本季度本基金换手率较低，仓位维持市场平均水平，行业配置均衡，继续持有优质个股。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为１．０５２５元，本报告期基金份额净值增长率为－１．８６％，同期业绩比较基准增长率为－１２．１１％，基金净值表现超越业绩比较基准１０．２５％，基金业绩表现超越基准主要原因是：配置较为均衡，部分优质成长股有较高收益。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

１、外围经济在回暖过程中可能会有波折，美国刺激政策存在退出可能，欧洲经济回暖也尚要一定时间。

２、在宏观经济去杠杆背景下，经济增速有继续回落可能，但幅度也有限，软着陆可能性高。立足于转型的新兴产业和新型城镇化受益产业将仍是政策的着力点，也是经济的增长点。

３、预计国内股市在下半年呈震荡态势，市场将会进一步分化，优胜劣汰局面更加明显，看好两类公司投资机会：产业政策扶持、存在较大成长空间；经历经济周期考验、具有较好增长记录。本基金将在均衡配置的基础上，从上述两类公司中自下而上选取优质公司。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行 。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约 。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

自２００５年１１月１７日招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称 “本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人－招商基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金未进行分红，本托管人按照基金合同要求进行了严格审核，符合基金合同相关约定。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由本基金管理人－招商基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

中信银行股份有限公司

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．０５２５元，基金份额总额２，６３２，５９７，５２２．２４份。

６．２ 利润表

会计主体：招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿许小松＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿赵生章＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿李扬＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］１３７号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为６５３，４０５，１２４．６２份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报（验）字（０５）第００４４号验资报告。《招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》于２００５年１１月１７日正式生效。本基金因自２００７年７月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”），于２００７年９月２８日公告了修改后的基金合同（以下简称“修改后的基金合同”）。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字［２００５］第１００号文审核同意，本基金６７，７９０，４４８份基金份额于２００５年１２月９日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金份额拆分比例的公告》，本基金管理人于２００７年３月２２日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为１：２．３１０３２８２３７（保留到小数点后９位），拆分后的基金份额净值为１．００００元。本基金注册登记机构于２００７年３月２３日对各基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及最新公告的《招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是本基金的基金管理人认为具有良好盈利成长性，同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是本基金的基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。基金的投资组合为：股票投资占基金资产的比例为７５％ － ９５％，债券及现金投资比例为５％ － ２５％（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于５％）。本基金至少有８０％以上的非现金基金资产将投资于本基金名称所显示的投资方向。本基金的业绩比较基准采用：９５％×沪深３００指数＋５％×同业存款利率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日的经营成果和基金净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税〔２０１２〕８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；

２） 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

３） 对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税；

４） 对基金取得债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税；

５） 对于基金从事Ａ股买卖，自２００８年９月１９日起，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税；

６） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本基金管理人招商基金管理有限公司新增设立全资子公司招商财富资产管理有限公司、招商资产管理（香港）有限公司。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．８．１．３ 债券回购交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．４ 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１、本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立；

２、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５０％／当年天数

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值×０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券１．１．１．１．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ的半年度报告正文。

7．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

7．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

２、“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

7．１０ 投资组合报告附注

7．１０．１ 报告期内基金投资的前十名证券除贵州茅台（股票代码６００５１９）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

贵州茅台酒股份有限公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于２０１３年２月２２日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处［２０１３］１号）。该决定书认为：贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。

对该股票的投资决策程序的说明：该股票是本基金因复制指数而被动持有的，同时本基金管理人看好贵州茅台股份有限公司在白酒行业中的品牌实力；经过与管理层的交流以及本基金管理人内部严格的投资决策流程，该股票被纳入本基金的实际投资组合。

7．１０．２ 本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本公司从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限。

§8基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8．２ 期末上市基金前十名持有人

■

注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供，持有人为场内持有人。

8．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为：０，本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为：０

§9开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投份额。

§10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、根据本基金管理人２０１３年４月１７日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会２０１３年第二次会议审议并通过，聘任张国强先生为公司副总经理。

２、根据本基金管理人２０１３年４月２６日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会２０１３年第二次会议审议并通过，聘任吕一凡先生为公司副总经理。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略无改变。

10．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘用的会计师事务所无变化。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

10.７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

10．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

招商基金管理有限公司

２０１３年８月２８日

基金简称	招商优质成长股票（ＬＯＦ）
基金主代码	１６１７０６
前端交易代码	１６１７０６
后端交易代码	１６１７０７
基金运作方式	上市契约型开放式（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２００５年１１月１７日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，６３２，５９７，５２２．２４份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２００５－１２－９

投资目标	精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略	资产配置方面，本基金股票投资比例为７５％－９５％，债券及现金投资比例为５％－２５％（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于５％）。本基金为股票型基金，以股票投资为主，因而在一般情况下，本基金不太进行大类资产配置，股票投资保持相对较高的比例。本基金的股票资产将投资于管理人认为具有优质成长性并且较高相对投资价值的股票；在本基金认为股票市场投资风险非常大时，将会有一定的债券投资比例，债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。
业绩比较基准	９５％×沪深３００指数＋５％×同业存款利率
风险收益特征	本基金属于主动管理的股票型基金，精选价值被低估的具有优质成长特性的个股进行积极投资，属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种，本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增值。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		招商基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	欧志明	朱义明
	联系电话	０７５５－８３１９６６６６	０１０－６５５５６８９９
	电子邮箱	ｃｍｆ＠ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	ｚｈｕｙｉｍｉｎｇ＠ｃｉｔｉｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８７－９５５５	９５５５８
传真		０７５５－８３１９６４７５	０１０－６５５５０８３２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	（２）中信银行股份有限公司 地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	１６８，７６４，１１８．０１
本期利润	－２６，２８１，５４６．５０
加权平均基金份额本期利润	－０．００９１
本期基金份额净值增长率	－１．８６％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	０．３５４９
期末基金资产净值	２，７７０，７１８，１７９．９３
期末基金份额净值	１．０５２５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－９．４８％	１．６３％	－１４．８３％	１．７７％	５．３５％	－０．１４％
过去三个月	－４．８２％	１．２１％	－１１．２１％	１．３８％	６．３９％	－０．１７％
过去六个月	－１．８６％	１．２４％	－１２．１１％	１．４２％	１０．２５％	－０．１８％
过去一年	－１．０３％	１．１０％	－９．９７％	１．３０％	８．９４％	－０．２０％
过去三年	－５．６８％	１．１９％	－１３．１１％	１．３０％	７．４３％	－０．１１％
自基金合同生效起至今	２５６．４５％	１．６３％	１４８．１６％	１．８３％	１０８．２９％	－０．２０％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张慎平	本基金的基金经理	２０１１年７月２９日	－	１０	张慎平，男，中国国籍，经济学硕士。２００３年加入南方基金管理有限公司，曾任行业研究员及基金经理；２０１１年加入招商基金管理有限公司，现任招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）及招商行业领先股票型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	３２７，８４８，５３４．２２	３４５，８７５，０３７．１０
结算备付金	１０，４６２，６３６．７６	４，２９８，４５４．２２
存出保证金	２，５１７，７９９．５９	１，０９６，３０９．５１
交易性金融资产	２，２１１，６９３，８３９．０４	２，８２０，０６２，５２１．９２
其中：股票投资	２，１３５，２４０，４９４．０４	２，８００，０１３，９９７．７２
基金投资	－	－
债券投资	７６，４５３，３４５．００	２０，０４８，５２４．２０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	２１０，０００，０００．００	２３０，０００，０００．００
应收证券清算款	１５，９６０，２５０．５２	－
应收利息	１，５８３，８７２．９８	２３２，９９４．９８
应收股利	１，２２１，４３９．０４	－
应收申购款	５４０，２３６．７２	５１３，７９３．２７
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２，７８１，８２８，６０８．８７	３，４０２，０７９，１１１．００
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１，８７３，５１９．１０	７５，６７２，９４０．０７
应付赎回款	１，８３０，２７８．３１	２，１４１，５９３．４６
应付管理人报酬	３，５８１，６３２．７３	３，９０７，２６０．３２
应付托管费	５９６，９３８．８０	６５１，２１０．０６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３，０３１，６９５．６３	１，６６８，９２５．８２
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１９６，３６４．３７	１，１３５，３８４．０６
负债合计	１１，１１０，４２８．９４	８５，１７７，３１３．７９
所有者权益：
实收基金	１，１３９，５０１，２３３．１７	１，３３８，７５３，２６１．１４
未分配利润	１，６３１，２１６，９４６．７６	１，９７８，１４８，５３６．０７
所有者权益合计	２，７７０，７１８，１７９．９３	３，３１６，９０１，７９７．２１
负债和所有者权益总计	２，７８１，８２８，６０８．８７	３，４０２，０７９，１１１．００

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	１３，３３６，５１６．１１	２１６，６０３，７８３．６５
１．利息收入	４，６９３，３００．１５	５，４８１，６１０．８３
其中：存款利息收入	１，８７７，０３４．４２	１，６５０，５３８．７０
债券利息收入	２６８，５６４．３１	１，４３１，７４５．１７
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，５４７，７０１．４２	２，３９９，３２６．９６
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２０３，４８１，０８１．１４	－３２１，００５，０６３．４６
其中：股票投资收益	１８０，１５８，３２１．６６	－３４０，９６５，１９６．０９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－６９，５７４．８２
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２３，３２２，７５９．４８	２０，０２９，７０７．４５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１９５，０４５，６６４．５１	５３１，８９４，４４３．３０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２０７，７９９．３３	２３２，７９２．９８
减：二、费用	３９，６１８，０６２．６１	４０，４５６，３１８．７７
１．管理人报酬	２４，０７１，７１９．７８	２６，６４６，７０５．２８
２．托管费	４，０１１，９５３．３２	４，４４１，１１７．４５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１１，３３２，２９７．５５	９，１６１，９４３．６０
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２０２，０９１．９６	２０６，５５２．４４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２６，２８１，５４６．５０	１７６，１４７，４６４．８８
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２６，２８１，５４６．５０	１７６，１４７，４６４．８８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３３８，７５３，２６１．１４	１，９７８，１４８，５３６．０７	３，３１６，９０１，７９７．２１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２６，２８１，５４６．５０	－２６，２８１，５４６．５０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１９９，２５２，０２７．９７	－３２０，６５０，０４２．８１	－５１９，９０２，０７０．７８
其中：１．基金申购款	２０，４１５，５８３．４９	３２，０１４，４７６．６７	５２，４３０，０６０．１６
２．基金赎回款	－２１９，６６７，６１１．４６	－３５２，６６４，５１９．４８	－５７２，３３２，１３０．９４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１３９，５０１，２３３．１７	１，６３１，２１６，９４６．７６	２，７７０，７１８，１７９．９３
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，５５７，３８１，８５５．６９	２，０９６，７７７，２６９．１１	３，６５４，１５９，１２４．８０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１７６，１４７，４６４．８８	１７６，１４７，４６４．８８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１４７，０６３，２７９．４４	－２１８，４３１，２２１．６９	－３６５，４９４，５０１．１３
其中：１．基金申购款	４０，９４９，４２６．３０	５８，６３９，０６１．７２	９９，５８８，４８８．０２
２．基金赎回款	－１８８，０１２，７０５．７４	－２７７，０７０，２８３．４１	－４６５，０８２，９８９．１５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，４１０，３１８，５７６．２５	２，０５４，４９３，５１２．３０	３，４６４，８１２，０８８．５５

关联方名称	与本基金的关系
招商基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中信银行	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
招商证券	２，４５２，９７６，３７７．６４	３４．０１％	３３４，８６７，５６６．９４	５．７３％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购 成交总额的比例
招商证券	６４０，０００，０００．００	２９．４９％	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	２，２３３，１８７．２５	３４．１７％	４２４，４６５．１３	１４．０１％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	２８９，１７８．５１	５．８８％	１７２，３６１．３６		６．４０％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２４，０７１，７１９．７８	２６，６４６，７０５．２８
其中：支付销售机构的客户维护费	２，１８６，５１１．１５	２，２３０，６５０．１７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４，０１１，９５３．３２	４，４４１，１１７．４５

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中信银行	３２７，８４８，５３４．２２	１，７９９，８０２．７４	３０３，９７７，０３３．８６	１，６１０，０４２．１４

６．４．９．１．１ 受限证券类别：股票

证券 代码

证券 名称

成功 认购日

可流通日

流通受限类型

认购 价格

期末估值单价

数量 （单位：股）

期末 成本总额

期末估值总额

备注

６０１３７７

兴业证券

２０１３年５月１０日

２０１４年５月１２日

非公开发行流通受限

９．８８

９．０８

３，７００，０００

３６，５５６，０００．００

３３，５９６，０００．００

－

６．４．９．１．２ 受限证券类别：债券

证券 代码

证券 名称

成功 认购日

可流通日

流通受限类型

认购 价格

期末估值单价

数量 （单位：张）

期末 成本总额

期末估值总额

备注

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

６．４．９．１．３ 受限证券类别：权证

证券 代码

证券 名称

成功 认购日

可流通日

流通受限类型

认购 价格

期末估值单价

数量 （单位：份）

期末 成本总额

期末估值总额

备注

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００２９２	中电远达	２０１３－６－５	重大事项	１６．９０	２０１３－７－１	１７．５０	２，５５０，０００．００	３８，７２４，６８５．１０	４３，０９５，０００．００	－
００２２５２	上海莱士	２０１３－３－２６	重大事项	２１．００	２０１３－７－２	２２．８０	１，２１１，４０６．００	１４，７４３，１６４．３３	２５，４３９，５２６．００	－
０００９９９	华润三九	２０１３－６－３	重大事项	２９．６０	２０１３－８－１９	２６．５１	５６５，９００．００	１６，５１０，２１９．６６	１６，７５０，６４０．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，１３５，２４０，４９４．０４	７６．７６
	其中：股票	２，１３５，２４０，４９４．０４	７６．７６
２	固定收益投资	７６，４５３，３４５．００	２．７５
	其中：债券	７６，４５３，３４５．００	２．７５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２１０，０００，０００．００	７．５５
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３３８，３１１，１７０．９８	１２．１６
６	其他各项资产	２１，８２３，５９８．８５	０．７８
７	合计	２，７８１，８２８，６０８．８７	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１，３０７，３１１，２７１．５９	４７．１８
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	８２，７８８，３６０．００	２．９９
Ｅ	建筑业	１０４，６７７，００８．２５	３．７８
Ｆ	批发和零售业	２７，５３９，３７０．７５	０．９９
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	８１，８０６，４１２．９１	２．９５
Ｊ	金融业	２８９，１１９，２９８．５６	１０．４３
Ｋ	房地产业	１８５，５８３，４７０．９２	６．７０
Ｌ	租赁和商务服务业	７，６９６，８９３．６０	０．２８
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	４８，７１８，４０７．４６	１．７６
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	２，１３５，２４０，４９４．０４	７７．０６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００３６６	宁波韵升	９，８４８，８２１	１５５，５１２，８８３．５９	５．６１
２	６００４２２	昆明制药	３，４６０，１０３	９１，６９２，７２９．５０	３．３１
３	６００５１９	贵州茅台	４６０，０３１	８８，４９６，１６３．４７	３．１９
４	６０００６６	宇通客车	４，７５１，２４２	８７，０９０，２６５．８６	３．１４
５	６００４０６	国电南瑞	５，１６９，８８７	７７，１８６，４１２．９１	２．７９
６	０００００２	万 科Ａ	７，５５４，３００	７４，４０９，８５５．００	２．６９
７	６０００１６	民生银行	８，５７１，５０２	７３，４５７，７７２．１４	２．６５
８	６０００４８	保利地产	７，１４９，９７０	７０，８５６，２０２．７０	２．５６
９	０００４００	许继电气	２，５４７，３８３	６８，９８３，１３１．６４	２．４９
１０	６００８８７	伊利股份	１，９７２，８２７	６１，７１０，０２８．５６	２．２３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００３６６	宁波韵升	１６８，８７３，７３１．２７	５．０９
２	０００００２	万 科Ａ	１２２，９９６，４４２．２４	３．７１
３	６００８３７	海通证券	１１７，６２７，７２０．８１	３．５５
４	０００００１	平安银行	１０８，４８０，４４３．３４	３．２７
５	６０００１６	民生银行	８７，２２６，０１３．９３	２．６３
６	６０１６６８	中国建筑	７９，０５３，１４５．１３	２．３８
７	６００７９５	国电电力	７７，８４２，０２０．８１	２．３５
８	６００４０６	国电南瑞	６８，４０６，２３２．８７	２．０６
９	６０００４８	保利地产	６０，４０６，１９７．３６	１．８２
１０	６０１６０１	中国太保	５５，９８８，７５０．０９	１．６９
１１	６００３６２	江西铜业	５５，５０８，４４４．１２	１．６７
１２	６００８８７	伊利股份	５４，２４９，１７７．２３	１．６４
１３	６０１９０１	方正证券	５３，４５４，４４２．１６	１．６１
１４	６０１７８８	光大证券	５１，７５１，０６２．０５	１．５６
１５	６００２５６	广汇能源	５１，００６，５２７．１４	１．５４
１６	６０１６２８	中国人寿	４９，７８９，０２７．４７	１．５０
１７	６００２９２	中电远达	４６，６８１，８００．８６	１．４１
１８	６００８８６	国投电力	４５，３７５，５１０．７３	１．３７
１９	６００８０９	山西汾酒	４３，３６２，０２３．７３	１．３１
２０	００２１０８	沧州明珠	４３，０８１，６０５．８９	１．３０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６２８	中国人寿	１３９，２３１，４６５．９９	４．２０
２	６０００３０	中信证券	１０５，９４１，４５９．７０	３．１９
３	６００３８３	金地集团	１０４，７１３，９８７．９７	３．１６
４	６００８３７	海通证券	１０３，６２３，３７９．２４	３．１２
５	６０１１６６	兴业银行	１０２，８９３，４１６．８２	３．１０
６	６００１０４	上汽集团	８７，０６５，５３０．００	２．６２
７	０００００１	平安银行	８１，１８４，１４４．８３	２．４５
８	６０００２８	中国石化	７８，６０３，３５５．１５	２．３７
９	６０１３９８	工商银行	７３，３７０，０１８．８９	２．２１
１０	６００３０９	万华化学	６９，３２８，２５６．７３	２．０９
１１	６０００６６	宇通客车	６７，０８１，７９２．８８	２．０２
１２	００２４００	省广股份	６５，９３５，９３９．４９	１．９９
１３	６０１６３３	长城汽车	６５，５２０，００２．７７	１．９８
１４	６００２５６	广汇能源	６５，２４６，５１９．０７	１．９７
１５	６０１００９	南京银行	６４，４５２，５２２．９３	１．９４
１６	００００６９	华侨城Ａ	６３，２２１，５８２．０１	１．９１
１７	０００５６８	泸州老窖	６０，４９０，８３２．１３	１．８２
１８	６００１３８	中青旅	５８，６３８，４３３．１９	１．７７
１９	６００３１２	平高电气	５４，３２４，８２４．３５	１．６４
２０	６０１９０１	方正证券	５４，１８２，９５０．８４	１．６３

买入股票成本（成交）总额	３，２９９，９２３，２２８．８２
卖出股票收入（成交）总额	３，９４９，０３７，１９８．１９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	６０，０３１，０００．００	２．１７
	其中：政策性金融债	６０，０３１，０００．００	２．１７
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１６，４２２，３４５．００	０．５９
８	其他	－	－
９	合计	７６，４５３，３４５．００	２．７６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１３０２０３	１３国开０３	５００，０００	５０，２２５，０００．００	１．８１
２	０８０２２５	０８国开２５	１００，０００	９，８０６，０００．００	０．３５
３	１１３００３	重工转债	６２，９３０	６，８７９，５０７．６０	０．２５
４	１１００２３	民生转债	５３，７３０	５，５８５，２３３．５０	０．２０
５	１１００２２	同仁转债	３０，５３０	３，９５７，６０３．９０	０．１４

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，５１７，７９９．５９
２	应收证券清算款	１５，９６０，２５０．５２
３	应收股利	１，２２１，４３９．０４
４	应收利息	１，５８３，８７２．９８
５	应收申购款	５４０，２３６．７２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２１，８２３，５９８．８５

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００３	重工转债	６，８７９，５０７．６０	０．２５
２	１１００２２	同仁转债	３，９５７，６０３．９０	０．１４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１３０，８８８	２０，１１３．３６	６，０９４，９１９．０８	０．２３％	２，６２６，５０２，６０３．１６	９９．７７％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	姚乐音	２，１３０，０５２．００	３．１７％
２	程朝康	８４５，６００．００	１．２６％
３	肖鹰	５１７，１３０．００	０．７７％
４	刘宁	４２１，２００．００	０．７７％
５	王志润	４０４，３４２．００	０．６３％
６	朱天明	３７６，１００．００	０．６０％
７	李藏花	３３３，７４４．００	０．５９％
８	李相东	２８７，９１４．００	０．５６％
９	单丽艳	２５８，７００．００	０．５０％
１０	杨喜梅	２４０，０００．００	０．５０％
	合计：	５，８１４，７８２．００	９．６９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	８５，２１５．８２	０．００３２％

基金合同生效日（ ２００５年１１月１７日 ）基金份额总额	６５３，４０５，１２４．６２
本报告期期初基金份额总额	３，０９２，９２７，８３７．８９
本报告期基金总申购份额	４７，１６６，２２２．３９
减：本报告期基金总赎回份额	５０７，４９６，５３８．０４
本报告期期末基金份额总额	２，６３２，５９７，５２２．２４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
招商证券	１	２，４５２，９７６，３７７．６４	３４．０１％	２，２３３，１８７．２５	３４．１７％	－
长江证券	１	６４，１５３，９３１．８７	０．８９％	５８，４０５．６７	０．８９％	－
国信证券	１	２０４，１１３，５７６．６３	２．８３％	１８５，８２２．３３	２．８４％	－
中信建投	１	１，３９８，８２９，２８５．２１	１９．３９％	１，２７３，４９１．４１	１９．４８％	－
中金公司	１	５９７，７７４，６５４．７６	８．２９％	５４３，９０７．２８	８．３２％	－
申银万国	１	８９９，１２５，２１７．５３	１２．４７％	８０８，９２８．１９	１２．３８％	－
方正证券	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	１８７，９４９，４０６．３９	２．６１％	１７１，１０９．２０	２．６２％	－
华泰证券	１	１６９，０７１，５８１．７２	２．３４％	１５３，９２３．５５	２．３６％	－
瑞银证券	１	６２３，４５８，４２７．１７	８．６４％	５５５，９７８．５４	８．５１％	－
川财证券	１	－	－	－	－	新增
渤海证券	１	－	－	－	－	－
中航证券	２	６１４，９５１，９６８．０９	８．５３％	５５１，０８９．６７	８．４３％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
招商证券	－	－	６４０，０００，０００．００	２９．４９％	－	－
长江证券	－	－	１５０，０００，０００．００	６．９１％	－	－
国信证券	－	－	３００，０００，０００．００	１３．８２％	－	－
中信建投	－	－	１，０８０，０００，０００．００	４９．７７％	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
方正证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
川财证券	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
中航证券	－	－	－	－	－	－