基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２８日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：１、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝三年期银行定期存款收益率（税后）。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、根据基金合同的规定：本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金的投资组合比例为：股票等收益资产占基金资产的的比例不高于４０％；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于６０％，其中基金保留不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金于２０１２年８月２０日成立，自基金成立日起６个月内为建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。

２、本基金合同于２０１２年８月２０日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于２００２年１２月２７日经中国证监会（２００２）１００号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司注册资本金为２．１亿元人民币。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的３３．４％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的３３．３％，ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．（荷兰投资）持有公司全部股权的３３．３％。

经招商基金管理有限公司股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１０７４号文批复同意，荷兰投资公司（ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．）将其持有的招商基金管理有限公司２１．６％股权转让给招商银行股份有限公司、１１．７％股权转让给招商证券股份有限公司。

上述股权转让完成后，本基金管理人的股东及股权比例为：招商银行股份有限公司持有全部股权的５５％，招商证券股份有限公司持有全部股权的４５％。

截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理三十二只共同基金，具体如下：从２００３年４月２８日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从２００４年１月１４日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从２００４年６月１日起开始管理招商先锋证券投资基金；从２００５年１１月１７日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）；从２００６年７月１１日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从２００７年３月３０日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从２００８年６月１９日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从２００８年１０月２２日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从２００９年６月１９日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从２００９年１２月２５日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从２０１０年３月２５日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金（ＱＤＩＩ）；从２０１０年６月２２日起开始管理招商深证１００指数证券投资基金；从２０１０年６月２５日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；从２０１０年１２月８日开始管理上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从２０１１年２月１１日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金（ＬＯＦ）；从２０１１年３月１７日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金；从２０１１年６月２７日开始管理深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从２０１１年９月１日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金；从２０１２年２月１日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金；从２０１２年３月２１日起开始管理招商产业债券型证券投资基金；从２０１２年６月２８日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金；从２０１２年７月２０日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金；从２０１２年８月２０日起开始管理招商安盈保本混合型证券投资基金；从２０１２年１２月７日起开始管理招商理财７天债券型证券投资基金；从２０１３年２月５日起开始管理招商央视财经５０指数证券投资基金；从２０１３年３月１日起开始管理招商双债增强分级债券型证券投资基金；从２０１３年４月１９日起开始管理招商安润保本混合型证券投资基金；从２０１３年０５月１７日起开始管理招商保证金快线货币市场基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告（生效）日期；

２、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业人员范围的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％ 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济分析：

２０１３年上半年，经济增速逐季下行，通货膨胀大体稳定，经济呈现一定的衰退特征。第一季度经济延续了始于去年４季度的复苏态势，但进入４月份之后，市场对经济的预期发生明显调整，经济从弱复苏逐渐转为衰退。总需求出现回落，基建投资在政府转变增长方式的指导思想下已成强弩之末。而消费领域在反腐、收入下降等不利因素的冲击下明显下行。

在经济增速不断下行的背景下，政策并未出现放松，６月银行间市场资金突然收紧，央行的不作为大超市场预期。实体利率跟随银行间利率上升，这对于疲弱的经济来讲无异于雪上加霜；另一方面市场和银行对资金宽松的预期发生了彻底逆转，这将制约银行通过同业、表外等方式为实体提供资金融通的意愿。

通胀方面总体稳定，ＣＰＩ的波动主要由蔬菜价格波动和数据计量出现的扰动所造成，整体看食品领域通胀压力轻微，非食品领域的通胀跟随油价调整压力先升后降，低端劳动力、房租等领域的价格上涨压力有所缓解。

股票市场回顾：

上半年低估值的蓝筹股与新兴产业的成长股的表现可谓冰火两重天，以创业板为代表的成长股出现了结构性牛市行情，蓝筹股整体机会不大。本基金按照保本基金的运作原理，严格控制投资风险，较灵活调整权益类投资仓位，投资的品种以低估值蓝筹股为主，行业配置上以电力、通讯、地产、电力设备等为主。

债券市场回顾：

上半年债券市场大幅波动，１－３月经济表现稳定，市场都在观望等待新一届政府上台后如何定调经济发展思路，债券市场窄幅波动。３月底银监会发布８号文限制理财投资非标债权，市场预期广义流动性供给可能持续收缩，新政府上台后也强调改革而不是刺激短期增长，再叠加随后工业品生产和价格数据不断走弱，收益率开始快速下行。进入５月份之后，收益率曲线已经相当扁平，回购利率限制了长端收益率的下行。资金面从５月２０号开始持续收紧，最终的紧张程度大幅超越市场预期，各期限回购利率加权平均值都创下历史新高，这也带来了债券收益率的大幅上升。部分短期品种收益率创下历史新高，中长期品种和信用品种也未能幸免，在一段时间的盘整后，最终也出现了大幅调整，个别交易日的上升幅度超过２０ＢＰ。但在央行安抚市场后，收益率的下行也同样迅速和猛烈，不少品种的收益率回到了６月初的水平。从半年跨度来看，大部分品种、期限收益率小幅下降。

基金操作回顾：

回顾２０１３年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．０２４元，本报告期份额净值增长率为１．３９％，同期业绩基准增长率为２．１１％，基金业绩低于同期业绩比较基准，幅度为０．７２％。主要原因是：相对较高的权益仓位并未能较好的把握权益市场的结构性行情。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

股票市场展望：

下半年经济持续走弱是大概率事件，尽管政府提出经济增长的下限，但对经济增长放缓的容忍度提高，明确了继续加大经济结构改革；股票市场下半年仍偏弱，蓝筹股与成长股的风格转换较难发生，本基金将较严格控制权益类仓位，以配置低估值有适当成长性的个股为主。

债券市场展望：

展望２０１３年下半年的债券市场。下半年融资增长逐渐受到约束，再叠加银行间利率水平的上升，实体融资利率水平比上半年上升是大概率事件，这决定了房地产销售、投资增速的下降，支撑经济增长最为坚实的动力逐渐弱化。政府即使考虑稳增长，更可能采取兼顾调结构的局部刺激政策，货币总量层面难有配套也意味着经济难有回升。流动性方面，美联储退出ＱＥ的过程可能比市场想象中波折，资金持续流出的可能不大，央行态度也有一定缓和，预计资金利率可能稳步下行。经济增长是决定债券市场中期运行的核心因素，对下半年债券市场大方向可以看好，但资金利率限定了收益率的下降空间，银行调整资产方的行为对债券市场的影响也不可忽视。央行能否主动放松决定了资金利率中枢的定位，决定了银行资产方调整的剧烈程度，也决定了债券市场行情的空间和兑现时点。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年，本基金托管人在对招商安盈保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年，招商安盈保本混合型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商安盈保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，招商安盈保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商安盈保本混合型证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：招商安盈保本混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．０２４元，基金份额总额３，７８７，８３９，６０４．１２份。

６．２ 利润表

会计主体：招商安盈保本混合型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日单位：人民币元

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注：本基金的基金合同于２０１２年８月２０日生效，截止报告期末未成立满一年，上年度无可比期间。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商安盈保本混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日单位：人民币元

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注：本基金的基金合同于２０１２年８月２０日生效，截止报告期末未成立满一年，上年度无可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿许小松＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿赵生章＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿李扬＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

招商安盈保本混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ）《关于核准招商安盈保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可 ［２０１２］ １０４８号文） 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于２０１２年８月２０日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为４，５６０，０８０，０６９．９０份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 （ “中国工商银行” ） 。

本基金于２０１２年８月１５日至２０１２年８月１５日募集，募集期间净认购资金人民币４，５５９，４５９，４４５．０７元，认购资金在募集期间产生的利息人民币６２０，６２４．８３元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计４，５６０，０８０，０６９．９０份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证，并出具了毕马威华振验字第１２００００１号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》和《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、货币市场工具、股票指数期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的有关规定。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为： 对股票等收益资产占基金资产的比例不高于４０％ ；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于６０％ ，其中基金保留不低于基金资产净值５％ 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为： 三年期银行定期存款收益率 （税后） 。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部 （以下简称 “财政部” ） 于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告 ［２０１０］ ５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号 ＜年度报告和半年度报告＞ 》以及中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况、自２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财税字 ［１９９８］ ５５号文、财税字 ［２００２］ １２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 ［２００５］ １０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税 ［２００５］ １０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字 ［２００８］ １６号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于２００８年９月１８日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 ［２００８］ １号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔２０１２〕８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（ａ）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（ｂ）基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

（ｃ）对基金取得债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税，

（ｄ）对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。

（ｅ）基金卖出股票按０．１％ 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（ｆ）对投资者 （包括个人和机构投资者） 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。？？

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本基金管理人招商基金管理有限公司新增设立全资子公司招商财富资产管理有限公司、招商资产管理（香港）有限公司。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

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６．４．８．１．２ 债券交易

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６．４．８．１．３ 债券回购交易

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６．４．８．１．４ 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

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注：１、上述交易佣金比率均在合理商业条件范围内收取，并符合行业标准。

２、根据《证券交易单元及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用招商证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券及回购交易的同时，还从招商证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．２％ 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．２％÷当年天数

６．４．８．２．２ 基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２％ 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２％÷当年天数

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购金额单位：人民币元

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６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币２，０９８，１９９，９３３．９０元，在２０１３年７月１日至７月２２日间先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ的半年度报告正文。

7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

7．4．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

２、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．4．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．4．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

■

注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

■

7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

■

7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7．9．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7．9．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

7．10 投资组合报告附注

7．10．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7．10．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流

程上要求股票必须先入库再买入。

7．10．３ 期末其他各项资产构成单位：人民币元

■

7．10．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元

■

7．10．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

■

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为：０，本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为：０。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、根据本基金管理人２０１３年４月１７日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会２０１３年第二次会议审议并通过，聘任张国强先生为公司副总经理。

２、根据本基金管理人２０１３年４月２６日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会２０１３年第二次会议审议并通过，聘任吕一凡先生为公司副总经理。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４ 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未作改变。

10．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

■

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

10．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■招商基金管理有限公司

２０１３年８月２８日

基金简称	招商安盈保本混合
基金主代码	２１７０２４
交易代码	２１７０２４
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年８月２０日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，７８７，８３９，６０４．１２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，寻求组合资产的稳定增值。
投资策略	本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整保本资产与收益资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等）、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证、股票指数期货等。
业绩比较基准	三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征	本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	欧志明	赵会军
	联系电话	０７５５－８３１９６６６６	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｃｍｆ＠ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８７－９５５５	９５５８８
传真		０７５５－８３１９６４７５	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	（２）中国工商银行股份有限公司 地址：中国北京市西城区复兴门内大街５５号

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	１５８，０４６，０６２．８０
本期利润	７５，１２８，０５４．５１
加权平均基金份额本期利润	０．０１８３
本期基金份额净值增长率	１．３９％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	０．０２３８
期末基金资产净值	３，８７７，９７２，４９６．３８
期末基金份额净值	１．０２４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－４．３９％	０．５２％	０．３５％	０．０２％	－４．７４％	０．５０％
过去三个月	－２．３８％	０．３６％	１．０６％	０．０１％	－３．４４％	０．３５％
过去六个月	１．３９％	０．３３％	２．１１％	０．０１％	－０．７２％	０．３２％
自基金合同生效起至今	２．４０％	０．２６％	３．６６％	０．０１％	－１．２６％	０．２５％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
吴昊	本基金的基金经理	２０１２年８月２０日	－	７	吴昊，男，中国国籍，工学硕士。２００６年６月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所，任研究员，从事机械行业研究工作，２００９年６月加入国泰君安证券股份有限公司，任研究所机械行业研究员。２０１０年加入招商基金管理有限公司，任高级行业研究员、助理基金经理，现任招商中小盘精选股票型证券投资基金及招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理。
孙海波	本基金的基金经理	２０１２年１２月６日	－	１４	孙海波，男，中国国籍，经济学硕士。曾任职于南开大学计算中心及泰康人寿保险股份有限公司；１９９９年加入光大证券股份有限公司，曾任职于投行部、债券投资部及自营部；２００４年起先后任职于万家基金管理有限公司 （原天同基金）及中信基金管理有限公司（现华夏基金）的投资管理部，均从事证券投资相关工作；２００７年加入中国中投证券有限责任公司，担任证券投资部副总经理，全面负责公司证券投资业务；２０１２年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，现任招商安心收益债券型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金及招商理财７天债券型证券投资基金基金经理。

关联方名称	与本基金的关系
招商基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	４１，１９６，０６５．７９	１５，１６３，２９１．２４
结算备付金	３３，５６３，９０４．７７	１９，４６１，９８４．４５
存出保证金	７２４，３６５．３８	２５６，９４４．４６
交易性金融资产	６，０３６，１８６，４９３．７５	７，４５５，０５８，８２１．２８
其中：股票投资	５１６，８１２，９１６．２５	１９４，７１５，５７１．１８
基金投资	－	－
债券投资	５，５１９，３７３，５７７．５０	７，２６０，３４３，２５０．１０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	１０５，１５４，８９３．３２
应收利息	１３９，１４０，５６５．５１	９０，０８５，７４６．３９
应收股利	－	－
应收申购款	１０，６７１．９６	２９６．４５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	６，２５０，８２２，０６７．１６	７，６８５，１８１，９７７．５９
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	２，３３３，３９９，４６１．１０	３，２０６，１８６，９３５．０１
应付证券清算款	２０，７２８，９２１．２１	８，１４９，４９３．８７
应付赎回款	９，６６７，６８９．４８	２０，２８５，１９３．７６
应付管理人报酬	３，９６６，２４１．１７	４，５２２，６６２．２２
应付托管费	６６１，０４０．１８	７５３，７７７．０５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	６５０，４０７．１１	１７５，２８８．５８
应交税费	１，６３１，８００．００	１，３１８，０００．００
应付利息	１，７９２，７２２．３５	２，７８４，０７８．３８
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３５１，２８８．１８	４０３，８２０．７４
负债合计	２，３７２，８４９，５７０．７８	３，２４４，５７９，２４９．６１
所有者权益：
实收基金	３，７８７，８３９，６０４．１２	４，３９７，２４３，０２５．８２
未分配利润	９０，１３２，８９２．２６	４３，３５９，７０２．１６
所有者权益合计	３，８７７，９７２，４９６．３８	４，４４０，６０２，７２７．９８
负债和所有者权益总计	６，２５０，８２２，０６７．１６	７，６８５，１８１，９７７．５９

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
一、收入	１５１，２４４，１１２．３９
１．利息收入	１１３，２８３，７３８．２４
其中：存款利息收入	７１５，４２９．５３
债券利息收入	１１２，３０５，０１３．０９
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	２６３，２９５．６２
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１１７，６４８，８０４．１５
其中：股票投资收益	４２，３９２，７８１．９１
基金投资收益	－
债券投资收益	６９，９９９，０８５．９７
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	５，２５６，９３６．２７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－８２，９１８，００８．２９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	３，２２９，５７８．２９
减：二、费用	７６，１１６，０５７．８８
１．管理人报酬	２５，５４１，５５１．０４
２．托管费	４，２５６，９２５．１８
３．销售服务费	－
４．交易费用	２，１１９，７７３．６１
５．利息支出	４３，９５５，５７７．４５
其中：卖出回购金融资产支出	４３，９５５，５７７．４５
６．其他费用	２４２，２３０．６０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７５，１２８，０５４．５１
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	７５，１２８，０５４．５１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，３９７，２４３，０２５．８２	４３，３５９，７０２．１６	４，４４０，６０２，７２７．９８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７５，１２８，０５４．５１	７５，１２８，０５４．５１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－６０９，４０３，４２１．７０	－２８，３５４，８６４．４１	－６３７，７５８，２８６．１１
其中：１．基金申购款	７，７７８，３６８．３０	３７７，４５１．２２	８，１５５，８１９．５２
２．基金赎回款	－６１７，１８１，７９０．００	－２８，７３２，３１５．６３	－６４５，９１４，１０５．６３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，７８７，８３９，６０４．１２	９０，１３２，８９２．２６	３，８７７，９７２，４９６．３８

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
招商证券	２２，７８８，１５６．３２	１．５４％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
招商证券	１２５，２０４，３６７．１２	６．３７％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
招商证券	４，４７６，８００，０００．００	１０．１５％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	２０，７４６．４６	１．５４％	－	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２５，５４１，５５１．０４
其中：支付销售机构的客户维护费	１１，８６３，１１７．８１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４，２５６，９２５．１８

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	４１，１９６，０６５．７９	４１７，７３７．７０

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
１２０４１５	１２农发１５	２０１３年７月４日	９８．８２	２，４００，０００	２３７，１６８，０００．００
合计				２，４００，０００	２３７，１６８，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５１６，８１２，９１６．２５	８．２７
	其中：股票	５１６，８１２，９１６．２５	８．２７
２	固定收益投资	５，５１９，３７３，５７７．５０	８８．３０
	其中：债券	５，５１９，３７３，５７７．５０	８８．３０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７４，７５９，９７０．５６	１．２０
６	其他各项资产	１３９，８７５，６０２．８５	２．２４
７	合计	６，２５０，８２２，０６７．１６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４０，９７７，９６７．０２	１．０６
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	２３６，５４５，５４６．１３	６．１０
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	７０，３５５，５８３．７６	１．８１
Ｅ	建筑业	７，５８２，３８８．４０	０．２０
Ｆ	批发和零售业	３０，５３０，０７６．６０	０．７９
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	４７，８２９，６００．００	１．２３
Ｊ	金融业	１３，７０２，０００．００	０．３５
Ｋ	房地产业	６９，２８９，７５４．３４	１．７９
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	５１６，８１２，９１６．２５	１３．３３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５２５	长园集团	８，１９９，９４９	５０，５１１，６８５．８４	１．３０
２	６０００５０	中国联通	１５，３３０，０００	４７，８２９，６００．００	１．２３
３	６００７９５	国电电力	２０，０００，０００	４５，６００，０００．００	１．１８
４	０００６１６	亿城股份	１３，４３９，９５３	３８，３０３，８６６．０５	０．９９
５	００２２３４	民和股份	３，３９９，７９１	２８，５５８，２４４．４０	０．７４
６	６００２４０	华业地产	６，０９９，９２７	２６，０４６，６８８．２９	０．６７
７	０００９３３	神火股份	５，１９９，９０４	２３，１９１，５７１．８４	０．６０
８	６０００８９	特变电工	２，６９９，９３７	２１，７３４，４９２．８５	０．５６
９	６０１６０７	上海医药	１，９９９，９２７	２１，２５９，２２４．０１	０．５５
１０	０００７３１	四川美丰	２，５００，０００	２０，７７５，０００．００	０．５４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００７９５	国电电力	９７，１７３，６７１．０４	２．１９
２	６０００５０	中国联通	７１，３７４，５５９．７５	１．６１
３	０００９３３	神火股份	３７，８６８，９６２．０２	０．８５
４	０００６１６	亿城股份	３６，７６９，４６８．４５	０．８３
５	６００５２５	长园集团	３６，５３１，８２４．４０	０．８２
６	６０１２８８	农业银行	３３，４７６，０４１．７８	０．７５
７	００２２３４	民和股份	３１，６１７，６７８．３３	０．７１
８	６００５８６	金晶科技	２９，６０４，８４９．５５	０．６７
９	６０００６７	冠城大通	２７，１１０，９８７．９４	０．６１
１０	６０１６０７	上海医药	２６，０７４，１１６．００	０．５９
１１	６００２４０	华业地产	２５，４５２，２０９．０６	０．５７
１２	０００７３１	四川美丰	２４，５２２，６８０．４７	０．５５
１３	６０００８９	特变电工	２４，２５１，０２８．９１	０．５５
１４	０００５９８	兴蓉投资	２３，６５７，３３６．１４	０．５３
１５	６００４３８	通威股份	２０，４２６，３９８．２９	０．４６
１６	６００５００	中化国际	２０，３８９，１３３．２０	０．４６
１７	３０００７７	国民技术	１９，０１３，７５９．８２	０．４３
１８	６０１１１８	海南橡胶	１８，６４８，７７６．４１	０．４２
１９	６０１６８８	华泰证券	１７，５３６，９６６．２０	０．３９
２０	０００６６９	金鸿能源	１６，３７７，７４８．９２	０．３７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８１５	厦工股份	４６，９７５，８９４．８０	１．０６
２	６００７９５	国电电力	４１，３３３，５４１．４９	０．９３
３	６０００１５	华夏银行	３５，８８８，２５８．６６	０．８１
４	６００５８６	金晶科技	３３，７９９，２０７．３５	０．７６
５	６０００６７	冠城大通	３１，９９０，１２１．５７	０．７２
６	６０１２８８	农业银行	２９，４１０，０００．００	０．６６
７	６０１１６６	兴业银行	２８，２１１，６２４．５７	０．６４
８	３００２０２	聚龙股份	２１，５５４，８１７．５４	０．４９
９	６０００００	浦发银行	１９，０８９，７５５．５８	０．４３
１０	６００１８８	兖州煤业	１８，５０１，８０３．６５	０．４２
１１	０００５９８	兴蓉投资	１８，４３５，３２０．１３	０．４２
１２	６０００５０	中国联通	１８，１５９，８５８．８２	０．４１
１３	０００００１	平安银行	１６，９９８，９３３．５９	０．３８
１４	６００５００	中化国际	１６，３８５，４０９．９１	０．３７
１５	６００４３８	通威股份	１５，６０２，００８．６９	０．３５
１６	６０３００８	喜临门	１５，３０１，５０９．３４	０．３４
１７	６００６３７	百视通	１５，１１８，１１４．２５	０．３４
１８	６００８０１	华新水泥	１３，９７８，３４１．５６	０．３１
１９	３００２１６	千山药机	１３，５９８，１０５．１４	０．３１
２０	６００５１７	置信电气	１２，０２７，５８７．３８	０．２７

买入股票成本（成交）总额	９４５，３３２，１５６．４４
卖出股票收入（成交）总额	５６０，００４，３１３．２４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１９９，５３５，０００．００	５．１５
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２３７，１６８，０００．００	６．１２
	其中：政策性金融债	２３７，１６８，０００．００	６．１２
４	企业债券	２，６４０，３０３，２００．００	６８．０８
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	１，５７９，９３４，０００．００	４０．７４
７	可转债	８６２，４３３，３７７．５０	２２．２４
８	其他	－	－
９	合计	５，５１９，３７３，５７７．５０	１４２．３３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２，７７４，８２０	２７７，７８７，２３０．２０	７．１６
２	１２０４１５	１２农发１５	２，４００，０００	２３７，１６８，０００．００	６．１２
３	１２８２５１５	１２龙煤控ＭＴＮ１	２，２００，０００	２２１，５４０，０００．００	５．７１
４	１１００１８	国电转债	２，０１８，６４０	２１６，９６３，４２７．２０	５．５９
５	１３８２１５９	１３鞍钢ＭＴＮ１	１，９００，０００	１８８，６３２，０００．００	４．８６

序号	名称	金额
１	存出保证金	７２４，３６５．３８
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１３９，１４０，５６５．５１
５	应收申购款	１０，６７１．９６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１３９，８７５，６０２．８５

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２７７，７８７，２３０．２０	７．１６
２	１１００１８	国电转债	２１６，９６３，４２７．２０	５．５９
３	１１００１７	中海转债	１８１，３５９，１７２．４０	４．６８
４	１１００２０	南山转债	１１８，０５２，６５６．９０	３．０４
５	１１００１５	石化转债	６８，２７０，８９０．８０	１．７６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１７，４８７	２１６，６０８．８９	８４，４２９，１０８．００	２．２３％	３，７０３，４１０，４９６．１２	９７．７７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	９９０．２３	０．００００％

基金合同生效日（ ２０１２年８月２０日 ）基金份额总额	４，５６０，０８０，０６９．９０
本报告期期初基金份额总额	４，３９７，２４３，０２５．８２
本报告期基金总申购份额	７，７７８，３６８．３０
减：本报告期基金总赎回份额	６１７，１８１，７９０．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，７８７，８３９，６０４．１２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
广州证券	１	４２０，０１１，９１６．０６	２８．３２％	３８２，３７４．６５	２８．４７％	－
安信证券	１	１９２，６５２，８２３．４８	１２．９９％	１７５，３８７．５１	１３．０６％	－
中投证券	１	１７６，５９７，６１２．８０	１１．９１％	１６０，７７３．７９	１１．９７％	－
浙商证券	１	１５７，８０４，２５３．４１	１０．６４％	１４１，４３５．８０	１０．５３％	－
国海证券	１	１５０，３２３，１２４．２８	１０．１４％	１３６，３８２．０８	１０．１５％	－
兴业证券	１	１３０，１６１，０４３．６５	８．７８％	１１５，６６１．９６	８．６１％	－
方正证券	１	８２，８９１，６５３．１６	５．５９％	７５，４６４．００	５．６２％	－
国金证券	１	５２，０２０，８３６．８６	３．５１％	４６，０３３．４４	３．４３％	－
国都证券	１	４６，３６７，９４７．４７	３．１３％	４２，２１３．３６	３．１４％	－
申银万国	１	４２，２２９，１０２．１９	２．８５％	３８，４４４．７２	２．８６％	－
招商证券	１	２２，７８８，１５６．３２	１．５４％	２０，７４６．４６	１．５４％	－
东北证券	２	９，１０２，０００．００	０．６１％	８，２８６．３１	０．６２％	新增
财富证券	１	－	－	－	－	新增
东方证券	１	－	－	－	－	－
东吴证券	１	－	－	－	－	－
高华证券	１	－	－	－	－	－
国元证券	１	－	－	－	－	－
宏源证券	１	－	－	－	－	－
华宝证券	１	－	－	－	－	－
华融证券	２	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－
民生证券	１	－	－	－	－	－
平安证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	３	－	－	－	－	－
天源证券	１	－	－	－	－	－
万和证券	１	－	－	－	－	新增
西部证券	１	－	－	－	－	－
西南证券	２	－	－	－	－	－
信达证券	１	－	－	－	－	－
中金公司	１	－	－	－	－	－
中山证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	３	－	－	－	－	－
中信证券	１	－	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－	－
中邮证券	１	－	－	－	－	新增
西藏同信证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
广州证券	８０９，７８４，７３０．１０	４１．２１％	１３，０５２，３００，０００．００	２９．５９％	－	－
中投证券	６９８，９８０，１１４．９０	３５．５７％	１０，７９３，８００，０００．００	２４．４７％	－	－
方正证券	１４９，６５４，９４７．３０	７．６２％	１，１９８，４００，０００．００	２．７２％	－	－
招商证券	１２５，２０４，３６７．１２	６．３７％	４，４７６，８００，０００．００	１０．１５％	－	－
安信证券	１１５，５７１，３４９．４０	５．８８％	１１，４８９，３００，０００．００	２６．０４％	－	－
国都证券	３５，７５６，９２９．５０	１．８２％	７８６，１００，０００．００	１．７８％	－	－
申银万国	３０，２４５，４３１．４０	１．５４％	１，４４８，６００，０００．００	３．２８％	－	－
国海证券	－	－	７１６，０００，０００．００	１．６２％	－	－
东北证券	－	－	１５２，０００，０００．００	０．３４％	－	－
浙商证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
东吴证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
国元证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
华融证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
天源证券	－	－	－	－	－	－
万和证券	－	－	－	－	－	－
西部证券	－	－	－	－	－	－
西南证券	－	－	－	－	－	－
信达证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
中山证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
中邮证券	－	－	－	－	－	－
西藏同信证券	－	－	－	－	－	－