基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

■

２．５ 信息披露方式

■

３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１２年８月９日至２０１３年６月３０日）

■

注：１．本基金合同于２０１２年８月９日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

２．基金合同中关于基金投资比例的约定：

（１）基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的９５％。

（２）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的２０％。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。

（３）基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的１０％，但标的指数成份股不受此限。

（４）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的１０％，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的３％。

（５）基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构１０％以上具有投票权的证券发行总量，但标的指数成份股不受此限。前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。

（６）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的１０％。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

（７）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的１０％。但持有货币市场基金可以不受上述限制。

（８）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的２０％。

（９）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的１００％。

（１０）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的１０％。

（１１）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的２０％。

（１２）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的１０２％。

（１３）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的１０２％。参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的１０２％。

（１４）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的５０％。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。

若基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在３０个工作日内采用合理的商业措施进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

３． 本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

４．本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

５．本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为－１３．１７％，同期业绩比较基准收益率为－８．０３％。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１３年６月３０日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１３年６月３０日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、４４只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达５０指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深３００指数证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达沪深３００交易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达沪深３００量化增强证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：１．此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．４．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．４．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的恒生中国企业指数成分股均为在香港上市交易的内地公司，企业盈利增速的变化跟随国内经济周期的趋势。２０１３年上半年，国内经济增长７．６％，仍处于回落趋势当中。规模以上工业增加值同比增长９．３％，增速继续回落。外需下滑明显，出口增长１０．４％，回落８个百分点，贸易顺差变化不大。社会消费品零售总额增速回落，但房地产、汽车销售相对较好。物价总体平稳，上半年居民消费价格指数ＣＰＩ同比上涨２．４％，比去年同期回落了０．９个百分点。在国内经济增速下降的背景下，政府主动推进经济结构的转型和升级，对经济向下波动的容忍度加大，没有采取刺激政策，使得投资驱动的传统型企业利润增速普遍下滑。另一方面，美国经济复苏态势良好，美股持续走强；日本加大量化宽松的力度，股市表现出色，导致海外资金持续向发达市场回流。虽然上半年人民币对港币升值幅度较大，但在恒生国企指数盈利增速下降、资金外流两方面的影响下，香港股市表现较差，恒生中国企业指数下跌达１８．５８％（港币），有色金属、煤炭等资源类行业跌幅居前，医药、消费表现相对稳定。

易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金（Ｈ股ＥＴＦ）属于完全跟踪指数的证券投资基金。报告期内，本基金跟随指数的成分股变化进行日常调整操作，保证基金组合与指数权重基本一致。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．８６８３元，本报告期份额净值增长率为－１８．１５％，同期业绩比较基准收益率为－２０．０１％，年化跟踪误差１．８０％，在合同规定的目标控制范围之内。

４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

恒生中国企业指数的成分股均为内地公司，上市公司的基本面变化取决于国内经济的增长前景，但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成，流动性受欧美等发达经济体的直接影响很大。展望２０１３年下半年，流动性紧张带来的资金利率上行，将会抬高企业的资金成本，打击缓慢复苏中的国内经济，降低中国企业的利润增速。另一方面，新一届政府宏观调控的思路逐渐明确和成熟，调控目标是要避免经济大起大落，使经济运行保持在合理区间，明确其“下限”就是稳增长、保就业，“上限”就是防范通货膨胀。这将有利于稳定市场对政府调控政策出台节奏、程度的预期，有利于稳步推进经济结构调整和转型升级，有利于国内经济的长期健康稳定发展。香港股市将受益国内经济的健康发展，恒生中国企业指数的估值较低，具备一定的投资价值。

长期来看，我国经济仍处于制度改革红利的释放期，仍处于快速的工业化、城镇化以及区域经济一体化进程中，中长期经济增长前景良好，本基金对恒生中国企业指数的长期表现保持乐观。作为完全被动投资基金，下阶段本基金将继续采取紧密跟踪比较基准的投资策略，审慎管理基金资产，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，期望为投资者分享中国经济的未来成长提供良好的投资机会。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年度，基金托管人在易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年度，易方达基金管理有限公司在易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１３年上半年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：１．本基金合同生效日为２０１２年８月９日，２０１２年度实际报告期间为２０１２年８月９日至２０１２年１２月３１日。

２．报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．８６８３元，基金份额总额１７５，０２１，９３４．００份。

６．２ 利润表

会计主体：易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：本基金合同生效日为２０１２年８月９日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：本基金合同生效日为２０１２年８月９日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（简称＂本基金＂）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］８２３号《关于核准易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于２０１２年８月９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，６１６，５４１，２５９．００份基金份额，其中认购资金利息折合４２，２５９．００份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，基金托管人为交通银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８ 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８ 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１ 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

（３） 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

６．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金管理费按前一日的基金资产净值０．６％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝Ｅ×０．６％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金托管费（包括境外托管费）按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支取。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行和汇丰银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债（可退替代款除外），其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为１４６，０６５，８９３．８２元，承担的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中属于第一层级的余额为０．００元；无属于第二层级和第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为３９２，７０４，５７９．０６元，承担的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中属于第一层级的余额为５，２０２，１６４．２３元；无属于第二层级和第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１２年期初：同）；本基金本期净转入／（转出）第三层级０．００元（２０１２年度：无）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：上表中的普通股投资项含可退替代款估值增值，而７．３的合计项不含可退替代款估值增值。

７．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

注：１．国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

２．ＡＤＲ、ＧＤＲ按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

７．３ 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

７．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：１．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。２． 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

7．5 报告期内权益投资组合的重大变动

７．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：１．买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

２．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

７．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：１．卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

２．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7．10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7．11 投资组合报告附注

７．１１．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１１．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１１．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“交通银行股份有限公司－易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

８．２ 期末上市基金前十名持有人

■

８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未有重大变化。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ）本报告期内本基金无新增和减少交易账户。

ｂ）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下：

１）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果；

２）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等；

３）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；

４）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；

５）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；

６）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。

ｃ）基金交易账户的选择程序如下：

１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。

２）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	易方达恒生国企（ＱＤＩＩ－ＥＴＦ）
基金主代码	５１０９００
交易代码	５１０９００
基金运作方式	交易型开放式（ＥＴＦ）
基金合同生效日	２０１２年８月９日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１７５，０２１，９３４．００份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２０１２年１０月２２日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时，本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考恒生中国企业指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。当市场流动性不足、法规规定本基金不能投资关联方股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资恒生Ｈ股指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在３％以内。
业绩比较基准	恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）
风险收益特征	本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	裴学敏
	联系电话	０２０－３８７９７８８８	９５５５９
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｐｅｉｘｍ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	９５５５９
传真		０２０－３８７９９４８８	０２１－６２７０１２１６

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	无	Ｔｈｅ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ ａｎｄ Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ
	中文	无	香港上海汇丰银行有限公司
注册地址		无	香港皇后大道中一号
办公地址		无	香港九龙深旺道１号汇丰中心１座６楼
邮政编码		无	无

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４３楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	２３，２３８，５７４．３９
本期利润	－２８，９１２，５４１．４１
加权平均基金份额本期利润	－０．１３７１
本期基金份额净值增长率	－１８．１５％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．１３１７
期末基金资产净值	１５１，９６５，２２０．７０
期末基金份额净值	０．８６８３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－９．３１％	１．７２％	－１２．０９％	１．８７％	２．７８％	－０．１５％
过去三个月	－１２．８８％	１．４４％	－１５．７１％	１．５３％	２．８３％	－０．０９％
过去六个月	－１８．１５％	１．３８％	－２０．０１％	１．４４％	１．８６％	－０．０６％
过去一年	－	－	－	－	－	－
过去三年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	－１３．１７％	１．１５％	－８．０３％	１．３４％	－５．１４％	－０．１９％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张胜记	本基金的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达沪深３００指数证券投资基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达５０指数证券投资基金的基金经理	２０１２－０８－０９	－	８年	硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１，８６６，４０３．９４	７，６１９，５３８．７８
结算备付金	－	－
存出保证金	－	－
交易性金融资产	１４６，０６５，８９３．８２	３９２，７０４，５７９．０６
其中：股票投资	１４６，０６５，８９３．８２	３９２，７０４，５７９．０６
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	５，３８６，７２７．４２
应收利息	３１１．８９	２，９９０．３２
应收股利	４，４３４，６９８．７６	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１５２，３６７，３０８．４１	４０５，７１３，８３５．５８
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	１０２，８５６．３０
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	７７，１８４．０９	２４１，９１３．２９
应付托管费	２５，７２８．０２	８０，６３７．７７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	－	－
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２９９，１７５．６０	１０，６０９，３９７．１２
负债合计	４０２，０８７．７１	１１，０３４，８０４．４８
所有者权益：
实收基金	１７５，０２１，９３４．００	３７２，０２１，９３４．００
未分配利润	－２３，０５６，７１３．３０	２２，６５７，０９７．１０
所有者权益合计	１５１，９６５，２２０．７０	３９４，６７９，０３１．１０
负债和所有者权益总计	１５２，３６７，３０８．４１	４０５，７１３，８３５．５８

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
一、收入	－２７，３４３，３８３．５２
１．利息收入	１７，２１３．９９
其中：存款利息收入	１７，２１３．９９
债券利息收入	－
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	－
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２６，０９７，９７８．６７
其中：股票投资收益	２１，０５７，４２０．７０
基金投资收益	－
债券投资收益	－
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	７６，５５６．５４
股利收益	４，９６４，００１．４３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－５２，１５１，１１５．８０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－２，５８３，６０５．５９
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，２７６，１４５．２１
减：二、费用	１，５６９，１５７．８９
１．管理人报酬	６４５，３６４．６４
２．托管费	２１５，１２１．５５
３．销售服务费	－
４．交易费用	４４１，８８６．１０
５．利息支出	－
其中：卖出回购金融资产支出	－
６．其他费用	２６６，７８５．６０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２８，９１２，５４１．４１
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２８，９１２，５４１．４１

序号	公司名称 （英文）	公司名称 （中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	中国银行股份有限公司	３９８８ ＨＫ	香港证券交易所	香港	６，００６，０００	１５，２６１，２１２．９７	１０．０４
２	Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ＆ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	中国工商银行股份有限公司	１３９８ ＨＫ	香港证券交易所	香港	３，７８７，０００	１４，７５０，８５５．４２	９．７１
３	Ｃｈｉｎａ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐ	中国建设银行股份有限公司	９３９ ＨＫ	香港证券交易所	香港	３，２３６，０００	１４，１５１，２２０．５４	９．３１
４	ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ Ｃｏ Ｌｔｄ	中国石油天然气股份有限公司	８５７ ＨＫ	香港证券交易所	香港	１，８７８，０００	１２，３４１，３４７．４３	８．１２
５	Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐ	中国石油化工股份有限公司	３８６ ＨＫ	香港证券交易所	香港	２，２７３，２００	９，８８６，５１７．３３	６．５１
６	Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ Ｌｔｄ	中国人寿保险股份有限公司	２６２８ ＨＫ	香港证券交易所	香港	６６３，０００	９，７１７，２７２．７６	６．３９
７	Ｐｉｎｇ Ａｎ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	中国平安保险（集团）股份有限公司	２３１８ ＨＫ	香港证券交易所	香港	１８１，０００	７，５２５，９６３．７１	４．９５
８	Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	中国农业银行股份有限公司	１２８８ ＨＫ	香港证券交易所	香港	２，０５３，０００	５，２３３，０１４．８８	３．４４
９	Ｃｈｉｎａ Ｓｈｅｎｈｕａ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ Ｌｔｄ	中国神华能源股份有限公司	１０８８ ＨＫ	香港证券交易所	香港	３０３，０００	４，７７８，８２２．０７	３．１４
１０	Ｃｈｉｎａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ Ｌｔｄ	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	２６０１ ＨＫ	香港证券交易所	香港	２１０，０００	４，１４０，０６８．６３	２．７２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３７２，０２１，９３４．００	２２，６５７，０９７．１０	３９４，６７９，０３１．１０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２８，９１２，５４１．４１	－２８，９１２，５４１．４１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１９７，０００，０００．００	－１６，８０１，２６８．９９	－２１３，８０１，２６８．９９
其中：１．基金申购款	１，０００，０００．００	－１４１，３０４．７０	８５８，６９５．３０
２．基金赎回款	－１９８，０００，０００．００	－１６，６５９，９６４．２９	－２１４，６５９，９６４．２９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１７５，０２１，９３４．００	－２３，０５６，７１３．３０	１５１，９６５，２２０．７０

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）	基金托管人
香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）	境外资产托管人
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	该基金是本基金的联接基金

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	６４５，３６４．６４
其中：支付销售机构的客户维护费	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２１５，１２１．５５

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	１４２，０７０，９８１．００	８１．１７％	２７７，７１５，４８１．００	７４．６５％
广发证券	２，１６４，６３２．００	１．２４％	８，２１６，１１２．００	２．２１％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
交通银行	１，７１１，１４２．５７	１７，１７０．３８
汇丰银行	１５５，２６１．３７	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１４６，０６５，８９３．８２	９５．８６
	其中：普通股	１４６，０６５，８９３．８２	９５．８６
	存托凭证	－	－
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	１，８６６，４０３．９４	１．２２
８	其他各项资产	４，４３５，０１０．６５	２．９１
９	合计	１５２，３６７，３０８．４１	１００．００

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者		交通银行股份有限公司－易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７１９	２４３，４２４．１１	１５０，８６０，８９０．００	８６．２０％	２４，１６１，０４４．００	１３．８０％	１４２，０７０，９８１．００	８１．１７％

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
香港	１４６，０６５，８９３．８２	９６．１２
合计	１４６，０６５，８９３．８２	９６．１２

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
能源	３０，５５２，８１５．９１	２０．１１
材料	５，１４０，０４１．５７	３．３８
工业	５，０５８，２８３．６８	３．３３
非必需消费品	５，６０４，４１４．２９	３．６９
必需消费品	１，４１４，６７２．８０	０．９３
保健	２，３１７，３４８．７５	１．５２
金融	８９，０６１，７１３．８６	５８．６１
信息技术	－	－
电信服务	３，６４２，７８２．４６	２．４０
公用事业	３，２７３，８２０．５０	２．１５
合计	１４６，０６５，８９３．８２	９６．１２

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐ	３８６ ＨＫ	１，９５４，９３１．８５	０．５０
２	Ｐｅｏｐｌｅ＇ｓ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ Ｇｒｏｕｐ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	１３３９ ＨＫ	１，８１６，０２９．４５	０．４６
３	Ｈａｉｔｏｎｇ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏ Ｌｔｄ	６８３７ ＨＫ	１，５５３，８９０．６９	０．３９
４	Ｃｈｉｎａ Ｌｏｎｇｙｕａｎ Ｐｏｗｅｒ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｒｐ	９１６ ＨＫ	６１３，７５９．２２	０．１６
５	Ｃｈｉｎａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ Ｌｔｄ	２６０１ ＨＫ	５７９，９１１．７３	０．１５
６	ＰＩＣＣ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ＆ Ｃａｓｕａｌｔｙ Ｃｏ Ｌｔｄ	２３２８ ＨＫ	３６６，４１０．０９	０．０９
７	Ｓｉｎｏｐｈａｒｍ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ Ｌｔｄ	１０９９ ＨＫ	２８８，２２０．３３	０．０７
８	ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ Ｃｏ Ｌｔｄ	８５７ ＨＫ	２５９，６６９．７４	０．０７
９	Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ Ｌｔｄ	２６２８ ＨＫ	２５２，８２５．４７	０．０６
１０	Ｃｈｉｎａ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｃｏ Ｌｔｄ	３３２３ ＨＫ	２２２，８８５．７７	０．０６
１１	Ｐｉｎｇ Ａｎ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	２３１８ ＨＫ	１４９，２４４．４０	０．０４
１２	Ｃｈｉｎａ Ｓｈｅｎｈｕａ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ Ｌｔｄ	１０８８ ＨＫ	１３６，２３２．４４	０．０３
１３	Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	１２８８ ＨＫ	１２４，９２２．８８	０．０３
１４	ＣＩＴＩＣ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏ Ｌｔｄ	６０３０ ＨＫ	１０２，９２８．８８	０．０３
１５	Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｂａｎｋ Ｃｏ Ｌｔｄ	３９６８ ＨＫ	９０，８６９．５４	０．０２
１６	Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	３９８８ ＨＫ	８４，５１７．０３	０．０２
１７	Ｃｈｉｎａ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｃｏｒｐ Ｌｔｄ	７２８ ＨＫ	８２，５８０．５１	０．０２
１８	Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏ Ｌｔｄ	３３２８ ＨＫ	８１，４５２．２０	０．０２
１９	Ｙａｎｚｈｏｕ Ｃｏａｌ Ｍｉｎｉｎｇ Ｃｏ Ｌｔｄ	１１７１ ＨＫ	７７，７５５．７０	０．０２
２０	Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ＆ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	１３９８ ＨＫ	７７，２９７．５５	０．０２

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
Ｓｈｅｎｙｉｎ Ｗａｎｇｕｏ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ＨＫ Ｌｔｄ	－	－	－	－	－	－	－	－
ＣＩＴＩＣ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｂｒｏｋｅｒａｇｅ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｅｖｅｒｂｒｉｇｈｔ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－	－	－	－
ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－	－	－	－
ＧＦ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｂｒｏｋｅｒａｇｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ （Ａｓｉａ） Ｌ．Ｌ．Ｃ．	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｈａｉｔｏｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃｈｉｎａ Ｅｖｅｒｂｒｉｇｈｔ Ｆｏｒｅｘ ＆ Ｆｕｔｕｒｅｓ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （ＨＫ） Ｃｏ Ｌｔｄ	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－	－	－	－

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	３９８８ ＨＫ	２３，３１３，９４１．３２	５．９１
２	Ｃｈｉｎａ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐ	９３９ ＨＫ	２２，８７７，２１２．６０	５．８０
３	Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ＆ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	１３９８ ＨＫ	２２，４８８，６１９．５８	５．７０
４	ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ Ｃｏ Ｌｔｄ	８５７ ＨＫ	１９，８４７，４５４．５６	５．０３
５	Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ Ｌｔｄ	２６２８ ＨＫ	１６，４３４，６０３．５３	４．１６
６	Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐ	３８６ ＨＫ	１３，１５７，４１６．８４	３．３３
７	Ｐｉｎｇ Ａｎ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	２３１８ ＨＫ	１１，８１５，５６６．０３	２．９９
８	Ｃｈｉｎａ Ｓｈｅｎｈｕａ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ Ｌｔｄ	１０８８ ＨＫ	９，５０２，１８８．４７	２．４１
９	Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ	１２８８ ＨＫ	８，０７０，１１４．９２	２．０４
１０	Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｂａｎｋ Ｃｏ Ｌｔｄ	３９６８ ＨＫ	６，０４５，１３３．５２	１．５３
１１	Ｃｈｉｎａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ Ｌｔｄ	２６０１ ＨＫ	５，４９９，７１３．４３	１．３９
１２	Ｃｈｉｎａ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｃｏｒｐ Ｌｔｄ	７２８ ＨＫ	５，１２７，４２９．９７	１．３０
１３	Ｃｈｉｎａ Ｍｉｎｓｈｅｎｇ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｃｏｒｐ Ｌｔｄ	１９８８ ＨＫ	４，８９４，２５９．６２	１．２４
１４	Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏ Ｌｔｄ	３３２８ ＨＫ	４，７３８，６０１．２１	１．２０
１５	Ｃｈｉｎａ ＣＩＴＩＣ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐ Ｌｔｄ	９９８ ＨＫ	３，５５０，７３４．４７	０．９０
１６	Ａｎｈｕｉ Ｃｏｎｃｈ Ｃｅｍｅｎｔ Ｃｏ Ｌｔｄ	９１４ ＨＫ	３，０６２，９７７．５３	０．７８
１７	Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｃｏ Ｌｔｄ	１８００ ＨＫ	２，９９３，４００．６２	０．７６
１８	Ｄｏｎｇｆｅｎｇ Ｍｏｔｏｒ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ Ｌｔｄ	４８９ ＨＫ	２，８２０，１１６．６１	０．７１
１９	Ｃｈｉｎａ Ｃｏａｌ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ Ｌｔｄ	１８９８ ＨＫ	２，７８０，４６８．４３	０．７０
２０	Ｃｈｉｎａ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｃｏ Ｌｔｄ	３３２３ ＨＫ	２，７６８，１０８．２７	０．７０

买入成本（成交）总额	９，７３７，１９９．７３
卖出收入（成交）总额	２２５，２５９，１６２．５９

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	４，４３４，６９８．７６
４	应收利息	３１１．８９
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，４３５，０１０．６５

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	招商证券股份有限公司	３，５８８，６５３．００	２．０５％
２	广发证券股份有限公司	２，１６４，６３２．００	１．２４％
３	中信证券股份有限公司	２，１１７，３２４．００	１．２１％
４	韦俊仁	１，６００，４００．００	０．９１％
５	王飞霞	１，５００，０４７．００	０．８６％
６	韦唯	１，０００，０００．００	０．５７％
７	朱卓安	８００，０００．００	０．４６％
８	胡晓雪	７００，０００．００	０．４０％
９	黄钻玲	５９７，０００．００	０．３４％
１０	徐斌	５６０，５００．００	０．３２％
１１	交通银行股份有限公司－易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	１４２，０７０，９８１．００	８１．１７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	０．００	０％

基金合同生效日（２０１２年８月９日）基金份额总额	１，６１６，５４１，２５９．００
本报告期期初基金份额总额	３７２，０２１，９３４．００
本报告期基金总申购份额	１，０００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	１９８，０００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１７５，０２１，９３４．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
Ｓｈｅｎｙｉｎ Ｗａｎｇｕｏ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ＨＫ Ｌｔｄ	１	７５，７８４，７６４．０９	３２．２７％	６０，６２７．７９	３２．２７％	－
ＣＩＴＩＣ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｂｒｏｋｅｒａｇｅ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	１	４５，４０７，６８２．４８	１９．３４％	３６，３２６．０８	１９．３４％	－
Ｅｖｅｒｂｒｉｇｈｔ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	１	４３，７８０，２５３．９７	１８．６４％	３５，０２４．２２	１８．６４％	－
ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ	１	２８，２８７，１４３．２２	１２．０５％	２２，６２９．７２	１２．０５％	－
ＧＦ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｂｒｏｋｅｒａｇｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ	１	１６，３８６，８６４．８７	６．９８％	１３，１０９．４４	６．９８％	－
Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	１	１３，３３３，２６５．４１	５．６８％	１０，６６６．５６	５．６８％	－
Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ （Ａｓｉａ） Ｌ．Ｌ．Ｃ．	１	１１，８３０，５８１．４７	５．０４％	９，４６４．３０	５．０４％	－
Ｈａｉｔｏｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ	１	－	－	－	－	－
Ｃｈｉｎａ Ｅｖｅｒｂｒｉｇｈｔ Ｆｏｒｅｘ ＆ Ｆｕｔｕｒｅｓ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	１	－	－	－	－	－
Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （ＨＫ） Ｃｏ Ｌｔｄ	１	－	－	－	－	－
Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ	１	－	－	－	－	－