基金管理人：新华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证７００指数收益率，债券投资部分的业绩比较基准选择上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为８０％×中证７００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率。

２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华中小市值优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年１月２８日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金于 ２０１１年１月２８日基金合同生效。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于２００４年１２月９日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至２０１３年６月３０日，新华基金管理有限公司旗下管理着十只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金和新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。

２、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理有限公司作为新华中小市值优选股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（２０１１年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入／卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年权重股、周期股表现不佳，而创业板、题材概念股持续走高。本基金年初持有的环保品种表现较好，带动基金业绩走好。后期传媒、信息服务类品种反复走强，而我们不在其中，基金业绩有所滑落。如何在有泡沫的市场中进行投资，是需要我们认真思考的问题。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为０．９４６元，本报告期份额净值增长率为８．７４％，同期比较基准的增长率为－２．５８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时间，“转型”与“托底”将不断交替。我们认为市场上下空间不大。由于概念性的品种上半年表现过于突出，我们相对看好低估值品种的投资机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

４．６．１．１ 估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、基金管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

① 制定估值制度并在必要时修改；

② 确保估值方法符合现行法规；

③ 批准证券估值的步骤和方法；

④ 对异常情况做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组２／３或以上多数票通过。

４．６．１．２ 基金会计的职责分工

基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司基金管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计职责：

① 获得独立、完整的证券价格信息；

② 每日证券估值；

③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

４．６．１．３ 基金管理部的职责分工

① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；

④ 向估值工作小组报告任何他／她认为可能的估值偏差。

４．６．１．４ 中央交易室的职责分工

① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

４．６．１．５监察稽核部的职责分工

① 监督证券的整个估值过程；

② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：新华中小市值优选股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．９４６元，基金份额总额３０２，８６５，０７６．８８份。

６．２ 利润表

会计主体：新华中小市值优选股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：新华中小市值优选股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

新华中小市值优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］１４０３号文件“关于核准新华中小市值优选股票型证券投资基金募集的批复”，由新华基金管理有限公司作为发起人，于２０１１ 年１月４日至１月２５ 日向社会公开募集，首次募集资金总额７４２，９６５，８８４．４３ 元， 其中募集净认购资金金额７４２，７７３，４２０．２０元，募集资金产生利息１９２，４６４．２３元，并经国富浩华会计师事务所有限公司浩华验字［２０１１］第１号验资报告予以验证。２０１１年１月２８日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《新华中小市值优选股票型证券投资基金招募说明书》及《新华中小市值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定， 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为６０％～９５％，其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例不低于８０％，债券投资占基金资产的比例范围为０～４０％，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为０～２０％，权证投资占基金资产净值的比例范围为０～３％，现金或者到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于２０１３年８月２８日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华中小市值优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金报告期内未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金报告期内未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８ 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８ 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１ 号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字［２００５］１０７ 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自２００８ 年４ 月２４ 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金买卖股票于２００８ 年４ 月２４ 日前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８ 年４ 月２４ 日起按０．１％的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从２００８年９月１９日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据按０．１％的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按０．１％的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

（５）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。

６．４．８．１．２权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．８．１．４债券回购交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额，上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为当期支付金额。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提确认。

其计算公式为：日托管人报酬＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在报告期内未参与关联方承销证券。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末本基金未持有因认购增发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金报告期末无银行间市场债券正回购余额。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金报告期末无交易所市场债券正回购余额。

７投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

１．２ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无股指期货投资。

７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同中尚无股指期货的投资政策。

７．９ 投资组合报告附注

７．１０．１ 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。

７．１０．２ 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

８基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为１０－５０万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为５０－１００万份。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

２０１３年１月１８日，因工作调动，孙枝来先生辞去新华基金管理有限公司总经理一职。

２０１３年３月２７日，张宗友先生担任新华基金管理有限公司总经理一职。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金托管人、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金未有基金投资策略的改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字［１９９８］２９号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本基金报告期内共租用１０个交易席位，报告期内无席位增减。

一、交易席位的分配依据

交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：

１、经营行为稳健规范，内控制度健全。

２、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

３、具有较强的全方位金融服务能力和水平。

二、交易席位的选择流程

１、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。

２、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

三、交易量的分配

交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：

１、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。

２、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。

考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。

３、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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新华基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	新华中小市值优选股票
基金主代码	５１９０９７
交易代码	５１９０９７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１月２８日
基金管理人	新华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３０２，８６５，０７６．８８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在有效控制风险的前提下，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资，力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。
投资策略	本基金以合理价格成长选股策略（ＧＡＲＰ）为核心，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。
业绩比较基准	８０％×中证７００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金和债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		新华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	齐岩	田青
	联系电话	０１０－８８４２３３８６	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｑｉｙａｎ＠ｎｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｎｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地。

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	６５，３０８，０１８．３２
本期利润	４０，３８７，０２９．２５
加权平均基金份额本期利润	０．１０３６
本期基金份额净值增长率	８．７４％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．０５４３
期末基金资产净值	２８６，４０８，９００．８１
期末基金份额净值	０．９４６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１０．３３％	１．４６％	－１２．４８％	１．５５％	２．１５％	－０．０９％
过去三个月	－０．４２％	１．１７％	－５．８５％	１．２１％	５．４３％	－０．０４％
过去六个月	８．７４％	１．２３％	－２．５８％	１．１７％	１１．３２％	０．０６％
过去一年	１３．９８％	１．１３％	－５．１２％	１．１４％	１９．１０％	－０．０１％
自基金成立起至今	－５．４０％	１．１４％	－２２．５３％	１．１７％	１７．１３％	－０．０３％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
桂跃强	本基金基金经理，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理	２０１１－０７－１２	－	６	工学、金融学双硕士，历任中国石化石油化工科学研究院工程师。于２００７ 年加入新华基金管理有限公司，历任化工、有色、轻工、建材等行业分析师，策略分析师，新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理，投资经理。现任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	５０，２１５，３７２．２８	４３，５９８，０１０．６９
结算备付金	３８９，３６６．１２	５９４，０５７．４２
存出保证金	１７７，４２７．６６	－
交易性金融资产	１９０，９６７，７１０．０４	２９４，９７４，７７３．９４
其中：股票投资	１９０，９６７，７１０．０４	２９４，９７４，７７３．９４
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	６２，９００，０００．００	３０，０００，０００．００
应收证券清算款	－	２，２５０，６３９．４３
应收利息	６４，０５４．８３	３７，２２５．７１
应收股利	－	－
应收申购款	４，５３８．７１	２８，０８０．８６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３０４，７１８，４６９．６４	３７１，４８２，７８８．０５
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１６，２８７，５９４．８３	－
应付赎回款	１４２，１８９．８１	２０７，８３３．９５
应付管理人报酬	３７４，２８７．５２	４３３，１３７．６０
应付托管费	６２，３８１．２８	７２，１８９．６０
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	８５４，５６０．１９	３６４，１７０．５３
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	５８８，５５５．２０	６８０，５５８．１９
负债合计	１８，３０９，５６８．８３	１，７５７，８８９．８７
所有者权益：
实收基金	３０２，８６５，０７６．８８	４２４，７８８，９１４．８２
未分配利润	－１６，４５６，１７６．０７	－５５，０６４，０１６．６４
所有者权益合计	２８６，４０８，９００．８１	３６９，７２４，８９８．１８
负债和所有者权益总计	３０４，７１８，４６９．６４	３７１，４８２，７８８．０５

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	４５，１１９，４４８．４４	１３，０５８，０５３．９２
１．利息收入	６８８，９０７．１１	２５４，９４０．４０
其中：存款利息收入	３３１，８９１．３２	２５４，９４０．４０
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３５７，０１５．７９	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	６９，２８０，９６２．８４	－４４，１０９，３１６．９６
其中：股票投资收益	６８，０２３，６０３．１９	－４６，０２９，９０３．７５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１，２５７，３５９．６５	１，９２０，５８６．７９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２４，９２０，９８９．０７	５６，８６９，０９８．７８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７０，５６７．５６	４３，３３１．７０
减：二、费用	４，７３２，４１９．１９	４，７０９，２２８．２８
１．管理人报酬	２，７９０，６７２．５４	３，０２８，２４６．７８
２．托管费	４６５，１１２．１３	５０４，７０７．７９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，２７２，９５５．８９	９７４，２４９．２６
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２０３，６７８．６３	２０２，０２４．４５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４０，３８７，０２９．２５	８，３４８，８２５．６４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	４０，３８７，０２９．２５	８，３４８，８２５．６４

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０１８８６	江河创建	２０１３－０６－２０	非公开发行股票连续停牌	１２．２０	２０１３－０７－１６	１３．７８	１，２４４，９４０	１３，４２３，０１９．９７	１５，１８８，２６８．００	－
３００１９４	福安药业	２０１３－０６－２１	筹划重大资产重组	２１．０１	－	－	２３８，０３５	４，１１９，４７４．３３	５，００１，１１５．３５	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４２４，７８８，９１４．８２	－５５，０６４，０１６．６４	３６９，７２４，８９８．１８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４０，３８７，０２９．２５	４０，３８７，０２９．２５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１２１，９２３，８３７．９４	－１，７７９，１８８．６８	－１２３，７０３，０２６．６２
其中：１．基金申购款	２９，７７２，８８８．２９	－８２２，２７６．０３	２８，９５０，６１２．２６
２．基金赎回款	－１５１，６９６，７２６．２３	－９５６，９１２．６５	－１５２，６５３，６３８．８８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３０２，８６５，０７６．８８	－１６，４５６，１７６．０７	２８６，４０８，９００．８１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４９５，０００，９７５．１８	－９１，３５６，５７２．９３	４０３，６４４，４０２．２５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８，３４８，８２５．６４	８，３４８，８２５．６４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３９，０２５，５８５．９９	５，５０３，８５６．９６	－３３，５２１，７２９．０３
其中：１．基金申购款	１６，８２４，１１３．５８	－２，３８３，４５１．４２	１４，４４０，６６２．１６
２．基金赎回款	－５５，８４９，６９９．５７	７，８８７，３０８．３８	－４７，９６２，３９１．１９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４５５，９７５，３８９．１９	－７７，５０３，８９０．３３	３７８，４７１，４９８．８６

关联方名称	与本基金的关系
新华基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司	基金托管人

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２，７９０，６７２．５４	３，０２８，２４６．７８
其中：支付销售机构的客户维护费	１，３９１，７３０．３４	１，５０４，１４３．９８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４６５，１１２．１３	５０４，７０７．７９

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	５０，２１５，３７２．２８	３２１，５８３．６１	５４，３５６，４７８．１３	２５１，５５０．１６

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１９０，９６７，７１０．０４	６２．６７
	其中：股票	１９０，９６７，７１０．０４	６２．６７
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	６２，９００，０００．００	２０．６４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５０，６０４，７３８．４０	１６．６１
６	其他各项资产	２４６，０２１．２０	０．０８
７	合计	３０４，７１８，４６９．６４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	８２，５１９，４１８．９１	２８．８１
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	４，７５８，５２６．００	１．６６
Ｅ	建筑业	３２，０９６，４８８．２９	１１．２１
Ｆ	批发和零售业	１３，９９９，０８３．７３	４．８９
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	１１，１５３，０１５．１０	３．８９
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	４，０５９，４７７．２６	１．４２
Ｊ	金融业	８，４９１，６２４．６８	２．９６
Ｋ	房地产业	１７，６９１，９８２．００	６．１８
Ｌ	租赁和商务服务业	１，３５２，６６８．８０	０．４７
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１４，８４５，４２５．２７	５．１８
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	１９０，９６７，７１０．０４	６６．６８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１８８６	江河创建	１，２４４，９４０	１５，１８８，２６８．００	５．３０
２	０００８２６	桑德环境	３５５，９０１	１１，４８４，９２５．２７	４．０１
３	０００４２８	华天酒店	２，６９３，９６５	１１，１５３，０１５．１０	３．８９
４	０００８６０	顺鑫农业	９２７，９００	１０，０９５，５５２．００	３．５２
５	６００５５７	康缘药业	３６４，２００	９，６６９，５１０．００	３．３８
６	６０１３１８	中国平安	２４４，２９３	８，４９１，６２４．６８	２．９６
７	６０００４８	保利地产	７４６，１００	７，３９３，８５１．００	２．５８
８	００２４８２	广田股份	３４９，９７６	７，３４９，４９６．００	２．５７
９	００２２２６	江南化工	６２２，８４６	７，２９９，７５５．１２	２．５５
１０	００２６３０	华西能源	３５１，７３０	７，２８０，８１１．００	２．５４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６６８	中国建筑	１４，２６２，９５８．３９	３．８６
２	０００４２８	华天酒店	１１，９９４，３３７．２０	３．２４
３	６００５５７	康缘药业	９，１６７，９１５．７４	２．４８
４	６０００４８	保利地产	９，０５７，６９５．１５	２．４５
５	６０００３１	三一重工	８，３８２，４６１．０６	２．２７
６	０００００２	万 科Ａ	８，３２２，２３６．００	２．２５
７	６０１８８６	江河创建	７，４６２，５２１．９７	２．０２
８	０００８６０	顺鑫农业	７，４０１，２１２．３６	２．００
９	００２６３０	华西能源	７，３５７，９８８．７２	１．９９
１０	００２２２６	江南化工	７，０３２，６３３．８０	１．９０
１１	６００５１９	贵州茅台	６，９１５，０８０．８６	１．８７
１２	６００５７２	康恩贝	６，４５８，０００．５９	１．７５
１３	３０００５２	中青宝	６，２９８，５０５．４０	１．７０
１４	６００８１２	华北制药	６，１９９，５６０．２８	１．６８
１５	０００３３８	潍柴动力	６，１８８，７３２．７２	１．６７
１６	６００２７０	外运发展	６，０７８，１４９．０５	１．６４
１７	６０００１１	华能国际	５，８２５，１８７．００	１．５８
１８	００２５６４	张化机	５，６７４，９９９．５５	１．５３
１９	６０１６０７	上海医药	５，４９３，４５９．２６	１．４９
２０	００２３９３	力生制药	５，４４３，６８５．８０	１．４７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３０００７２	三聚环保	５４，１６３，４４４．６５	１４．６５
２	３００１７８	腾邦国际	１９，６８３，１８３．９６	５．３２
３	６０００３０	中信证券	１５，５１０，７３７．０８	４．２０
４	６０１６６８	中国建筑	１４，２１０，６５２．７７	３．８４
５	６００５０９	天富热电	１３，３１３，１４４．３７	３．６０
６	６００８３７	海通证券	１２，１２６，１１８．０９	３．２８
７	３００２０１	海伦哲	１１，９３２，７２８．５１	３．２３
８	００２３３１	皖通科技	１０，８７８，１７５．０２	２．９４
９	６０１３１８	中国平安	９，８０７，８３５．４９	２．６５
１０	００２０６５	东华软件	９，７９７，５３４．７１	２．６５
１１	６０１７８８	光大证券	９，０９６，６３３．７２	２．４６
１２	６０００３１	三一重工	８，８７９，６１３．７２	２．４０
１３	６００３８３	金地集团	８，４３２，８８１．５０	２．２８
１４	６００５７２	康恩贝	７，１８１，１５９．００	１．９４
１５	００２２２１	东华能源	７，０６０，０２９．７３	１．９１
１６	３００３２８	宜安科技	６，８５１，８０１．０８	１．８５
１７	３０００５２	中青宝	６，７６０，４６３．２３	１．８３
１８	６００５１９	贵州茅台	６，６８５，０２４．２２	１．８１
１９	６００８１２	华北制药	６，６１１，０９１．７３	１．７９
２０	３００００１	特锐德	６，５９３，０７６．３５	１．７８

买入股票的成本（成交）总额	３５０，４９６，８８７．０６
卖出股票的收入（成交）总额	４９７，６０６，５６５．０８

序号	名称	金额
１	存出保证金	１７７，４２７．６６
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	６４，０５４．８３
５	应收申购款	４，５３８．７１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２４６，０２１．２０

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６０１８８６	江河创建	１５，１８８，２６８．００	５．３０	非公开发行股票连续停牌

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
５，４７４	５５，３２７．９３	１４８，２３７．０９	０．０５％	３０２，７１６，８３９．７９	９９．９５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	９３８，６０２．３６	０．３１％

基金合同生效日（２０１１年１月２８日）基金份额总额	７４２，９６５，８８４．４３
本报告期期初基金份额总额	４２４，７８８，９１４．８２
本报告期基金总申购份额	２９，７７２，８８８．２９
减：本报告期基金总赎回份额	１５１，６９６，７２６．２３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３０２，８６５，０７６．８８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信建投证券	１	２６８，８２６，２９５．３０	３１．７０％	１９０，９７４．６３	２８．３６％	－
华创证券	１	１８６，４６７，５２２．１３	２１．９９％	１２９，９３９．９２	１９．２９％	－
国金证券	１	１７５，９２２，１１４．０６	２０．７４％	１５５，６７３．０９	２３．１２％	－
国信证券	１	９７，７８３，９４０．３９	１１．５３％	８９，０２３．５１	１３．２２％	－
渤海证券	１	７５，６５８，９７２．３８	８．９２％	６８，２９６．６８	１０．１４％	－
中投证券	１	４３，４４４，６０７．８８	５．１２％	３９，５５２．１３	５．８７％	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
新时代证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
太平洋证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信建投证券	－	－	５７１，０００，０００．００	１００．００％	－	－
华创证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
新时代证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
太平洋证券	－	－	－	－	－	－