基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２８日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本基金收益分配按月结转份额。

２、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金成立于２００６年５月２４日，建仓期为３个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００２］４４号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司， 住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路３６０号陆家嘴投资大厦９楼，注册资本１亿元人民币。目前管理十五只基金，分别为万家１８０指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家１４天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金和万家强化收益定期开放债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期以公告为准。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

报告期内６月份，因连续大额赎回，本基金有五个交易日出现过正回购比例超过２０％的情况。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况：所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在上半年，年初由于准确判断经济依然表现疲软，资金面维持宽松状态，及时增持部分短期融资券，获得了较好的投资收益；随着收益率的不断下行，资金面开始逐步偏紧，本基金及时降低了债券仓位，保持了较高的流动性资产配置，较好地规避了债券的下跌风险；此外，合理安排了资金的到期分配，很好应对了基金规模的缩减。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值收益率为１．８４９８％，业绩比较基准收益率为１．４８７７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计下半年经济增长依然会较为温和，去杠杆及调结构将会导致经济增速在短期内有所放缓，但是有利于形成新的增长动力，带来更加健康及可持续的发展；ｃｐｉ水平将会出现小幅上升，但是基本仍维持在中等偏下水平；预计央行将会继续实行稳健的货币政策，而美国量化宽松政策的逐步退出，资金面存在一定的不确定性以及较大的波动性，预计整体将会出现适度偏紧的状态。经济状况的不佳同样会导致部分信用债存在资质恶化的风险。整体而言，下半年债券市场大概率上将会呈现出窄幅震荡的特征；如果随着经济下行压力的显现，货币政策出现调整，债券市场将会迎来较好的结构性机会。

基于以上的判断，本基金在下半年将会保持短期融资券适中配置比例；进一步加大协议存款的投放比例，合理安排好流动性，以求获得较为稳定的投资收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

２、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。

３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金每日计算分配收益，按月集中支付。本报告期内本基金应分配利润２０１，４６０，３８８．９９元，本报告期内本基金已分配利润２０１，４６０，３８８．９９元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

自６月７日起，基金连续发生大额赎回，多日连续的大额赎回导致基金承受很大流动性压力，对基金资产的运用也产生巨大影响。为应对赎回压力，本基金进行正回购操作，导致６月１７日起正回购比例超过２０％。托管人根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，对管理人进行了电话及书面提示。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金２０１３年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：万家货币市场证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额４，７４７，０４４，１８２．０７份。

６．２ 利润表

会计主体：万家货币市场证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家货币市场证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿毕玉国＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿李杰＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈广益＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

万家货币市场证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］６９号文《关于同意万家货币市场证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００６年５月２４日正式生效，首次设立募集规模为２，４３７，３９５，３４０．４４份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。

本基金采取主动式投资管理策略，主要投资于现金、通知存款、１年以内（含１年）的银行定期存款及大额存单、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、 期限在１年以内（含１年）的债券回购、期限在１年以内（含１年）的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款税后利率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第５号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至６月３０日的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。

６．４．５差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６ 税项

１、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

２．、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税．

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

１、本报告期内，新疆国际实业股份有限公司受让上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司持有的本基金管理人万家基金管理有限公司各２０％的股权，该两起股权转让事项于２０１３年２月经中国证券监督管理委员会核准，并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后，基金管理人的股权结构变更为：齐鲁证券有限公司持股４９％，新疆国际实业股份有限公司持股４０％，山东省国有资产投资控股有限公司持股１１％。

２、报告期内，基金管理人子公司万家共赢资产管理有限公司于２０１３年２ 月正式成立，基金管理人持有其５１％股份。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提；计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

６．４．８．２．３ 销售服务费

金额单位：人民币元

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注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金销售服务费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计算。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金销售服务费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各代销机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，２０１３年１月１日至６月３０日获得的利息为人民币２８，６９０．６０元（２０１２年１月１日至６月３０日为人民币１５，７３８．７９元），２０１３年６月３０日结算备付金余额为人民币６，５９０，９０９．０９元（２０１２年６月３０日余额为人民币５，９０９，０９０．９１元）。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末，本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３９，９９９，７２０．００元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无交易所市场正回购余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

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7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

7.3．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8．１ 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，每日计提损益。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在１．００元。

7.8.２ 本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值２０％的情况：

■

7.8．３ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.8．４ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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§8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）；

２、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§9开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

■

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10．４ 基金投资策略的改变

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10．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

３、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：

无

10．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

10．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过０．５％（含）的情况。

基金简称	万家货币
基金主代码	５１９５０８
交易代码	５１９５０８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年５月２４日
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４，７４７，０４４，１８２．０７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益
投资策略	通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化
业绩比较基准	一年期银行定期存款税后利率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金

项目		基金管理人	基金托管人
名称		万家基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	兰剑	郑鹏
	联系电话	０２１－３８６１９８１０	０１０－８５２３８６６７
	电子邮箱	ｌａｎｊ＠ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ	ｚｈｊｊｔｇｂ＠ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５５３８转６、４００８８８０８００	９５５７７
传真		０２１－３８６１９８８８	０１０－８５２３８６８０

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区浦电路３６０号陆家嘴投资大厦９楼基金管理人办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	２０１，４６０，３８８．９９
本期利润	２０１，４６０，３８８．９９
本期净值收益率	１．８４９８％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末基金资产净值	４，７４７，０４４，１８２．０７
期末基金份额净值	１．００００

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．２８５７％	０．００３３％	０．２４６６％	０．００００％	０．０３９１％	０．００３３％
过去三个月	０．９２４２％	０．００４０％	０．７４７９％	０．００００％	０．１７６３％	０．００４０％
过去六个月	１．８４９８％	０．００４０％	１．４８７７％	０．００００％	０．３６２１％	０．００４０％
过去一年	３．６７３３％	０．００５０％	３．００３４％	０．０００１％	０．６６９９％	０．００４９％
过去三年	１２．０７７７％	０．００７０％	９．２０１４％	０．００１１％	２．８７６３％	０．００５９％
自基金合同生效起至今	２６．３４４６％	０．００９４％	２０．２９９３％	０．００１８％	６．０４５３％	０．００７６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
唐俊杰	本基金基金经理、万家稳健增利基金基金经理、万家信用恒利债券基金基金经理	２０１１年１１月５日	－	４年	硕士学位，曾任金元证券股份有限公司投资经理。２０１１年９月加入万家基金管理有限公司。
孙驰	本基金基金经理、万家增强收益基金基金经理、万家１４天理财债券基金基金经理、万家强化收益定期开放债券型基金基金经理、固定收益部副总监	２０１１年３月１９日	－	５年	硕士学位，曾任中海信托股份有限公司投资经理。２０１０年４月加入万家基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	８０５，７７６，０１４．１２	２，１２７，７７７，３５９．３６
结算备付金	６，５９０，９０９．０９	－
存出保证金	－	－
交易性金融资产	３，６４３，７５０，９８９．８５	６，０２７，１３６，４５３．５３
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	３，６４３，７５０，９８９．８５	６，０２７，１３６，４５３．５３
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	９９，９９７，３９０．００	１，５４６，５４４，３５９．８１
应收证券清算款	－	８４，２３５，１７８．０８
应收利息	６２，７７５，００３．１８	８２，８４３，５１４．１０
应收股利	－	－
应收申购款	１８０，４７３，９２２．８７	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４，７９９，３６４，２２９．１１	９，８６８，５３６，８６４．８８
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	３９，９９９，７２０．００	６４５，５８８，３１１．６２
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	６６６，０４６．６５	１０４，２２０．６２
应付管理人报酬	２，０３１，２７６．５９	３，５７１，４７８．３２
应付托管费	６１５，５３８．３１	１，０８２，２６６．１７
应付销售服务费	１，５３８，８４５．８４	２，７０５，６６５．４０
应付交易费用	８４，３５１．７７	９８，４２１．１３
应交税费	４７，４００．００	４７，４００．００
应付利息	５７，７６９．９３	４２２，３８９．２７
应付利润	７，１９４，７９２．１８	１６，０５５，９９８．５４
递延所得税负债	－	－
其他负债	８４，３０５．７７	１７０，００１．４３
负债合计	５２，３２０，０４７．０４	６６９，８４６，１５２．５０
所有者权益：
实收基金	４，７４７，０４４，１８２．０７	９，１９８，６９０，７１２．３８
未分配利润	－	－
所有者权益合计	４，７４７，０４４，１８２．０７	９，１９８，６９０，７１２．３８
负债和所有者权益总计	４，７９９，３６４，２２９．１１	９，８６８，５３６，８６４．８８

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	２４８，４３０，２０２．６０	２３９，３７３，１１２．８３
１．利息收入	２２３，８４０，０５２．１８	１９６，８６１，７３５．０４
其中：存款利息收入	８９，８２３，９２１．２２	３０，５０８，３６２．５６
债券利息收入	９９，１１２，０４４．１３	９１，３０６，８１８．８２
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３４，９０４，０８６．８３	７５，０４６，５５３．６６
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２４，５９０，１５０．４２	４２，５１１，３７７．７９
其中：股票投资收益	－	－
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２４，５９０，１５０．４２	４２，５１１，３７７．７９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－	－
减：二、费用	４６，９６９，８１３．６１	３２，９４８，３７５．１９
１．管理人报酬	１８，１５８，２６１．７１	１３，６９３，９８２．８６
２．托管费	５，５０２，５０３．４８	４，１４９，６９１．８４
３．销售服务费	１３，７５６，２５８．８４	１０，３７４，２２９．４９
４．交易费用	－	－
５．利息支出	９，４４８，８４２．００	４，６４０，１３４．７６
其中：卖出回购金融资产支出	９，４４８，８４２．００	４，６４０，１３４．７６
６．其他费用	１０３，９４７．５８	９０，３３６．２４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２０１，４６０，３８８．９９	２０６，４２４，７３７．６４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２０１，４６０，３８８．９９	２０６，４２４，７３７．６４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９，１９８，６９０，７１２．３８	－	９，１９８，６９０，７１２．３８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２０１，４６０，３８８．９９	２０１，４６０，３８８．９９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４，４５１，６４６，５３０．３１	－	－４，４５１，６４６，５３０．３１
其中：１．基金申购款	３９，７９０，９８７，６１３．２５	－	３９，７９０，９８７，６１３．２５
２．基金赎回款	－４４，２４２，６３４，１４３．５６	－	－４４，２４２，６３４，１４３．５６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２０１，４６０，３８８．９９	－２０１，４６０，３８８．９９
五、期末所有者权益（基金净值）	４，７４７，０４４，１８２．０７	－	４，７４７，０４４，１８２．０７
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，０８９，９６６，３５１．０５	－	６，０８９，９６６，３５１．０５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２０６，４２４，７３７．６４	２０６，４２４，７３７．６４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１，９６１，４１０，４２６．０７	－	１，９６１，４１０，４２６．０７
其中：１．基金申购款	３５，７９０，８８２，５６５．５３	－	３５，７９０，８８２，５６５．５３
２．基金赎回款	－３３，８２９，４７２，１３９．４６	－	－３３，８２９，４７２，１３９．４６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２０６，４２４，７３７．６４	－２０６，４２４，７３７．６４
五、期末所有者权益（基金净值）	８，０５１，３７６，７７７．１２	－	８，０５１，３７６，７７７．１２

关联方名称	与本基金的关系
万家基金管理有限公司	基金管理人，基金发起人，基金销售机构
华夏银行股份有限公司	基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司	基金管理人主要股东，基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１８，１５８，２６１．７１	１３，６９３，９８２．８６
其中：支付销售机构的客户维护费	４，０７９，０５６．２２	４，３６８，７８３．６７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	５，５０２，５０３．４８	４，１４９，６９１．８４

获得销售服务费 各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家基金管理有限公司	５，８８１，８５８．５７
华夏银行股份有限公司	３７０，３９１．４１
合计	６，２５２，２４９．９８
获得销售服务费 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家基金管理有限公司	２，５４２，０９２．８２
华夏银行股份有限公司	７３３，８２５．４４
合计	３，２７５，９１８．２６

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
齐鲁证券有限公司	－	－	５００，０００，０００．００	５．４４％

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
华夏银行股份有限公司	５，７７６，０１４．１２	３７１，８８０．０５	３３，４８９，０３４．３７	２７５，０１９．７５

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
０９０２０５	０９国开０５	２０１３年７月１日	１００．８７	２００，０００	２０，１７３，１３３．０４
０４１３６５００２	１３灵山ＣＰ００１	２０１３年７月８日	１００．００	２００，０００	２０，０００，４８１．９６
合计				４００，０００	４０，１７３，６１５．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	３，６４３，７５０，９８９．８５	７５．９２
	其中：债券	３，６４３，７５０，９８９．８５	７５．９２
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	９９，９９７，３９０．００	２．０８
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	８１２，３６６，９２３．２１	１６．９３
４	其他各项资产	２４３，２４８，９２６．０５	５．０７
５	合计	４，７９９，３６４，２２９．１１	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	４．９７
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	３９，９９９，７２０．００	０．８４
	其中：买断式回购融资	－	－

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值比例（％）	原因	调整期
１	２０１３年６月１７日	２２．５６	连续大额赎回导致	到２０１３年６月２４日调整完毕
２	２０１３年６月１８日	２８．１１	连续大额赎回导致	到２０１３年６月２４日调整完毕
３	２０１３年６月１９日	２７．３６	连续大额赎回导致	到２０１３年６月２４日调整完毕
４	２０１３年６月２０日	２８．１３	连续大额赎回导致	到２０１３年６月２４日调整完毕
５	２０１３年６月２１日	２７．２９	连续大额赎回导致	到２０１３年６月２４日调整完毕

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１０４
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１４１
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	５２

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	１３．８３	０．８４
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	１２．３１	－
２	３０天（含）—６０天	８．８７	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	４．４４	－
３	６０天（含）—９０天	３６．３０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	８．２９	－
４	９０天（含）—１８０天	２４．１２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	１２．８５	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		９５．９７	０．８４

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１，７０８，５４９，４３９．７３	３５．９９
	其中：政策性金融债	１，７０８，５４９，４３９．７３	３５．９９
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	１，９３５，２０１，５５０．１２	４０．７７
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	３，６４３，７５０，９８９．８５	７６．７６
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	１，１８８，５８１，３５４．９０	２５．０４

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	０９０２１３	０９国开１３	４，４００，０００	４４５，５７０，１２８．７７	９．３９
２	０９０２０５	０９国开０５	３，９００，０００	３９３，３７６，０９４．３７	８．２９
３	１３０２１２	１３国开１２	２，１００，０００	２１０，９８４，１１８．５０	４．４４
４	１２０３１８	１２进出１８	２，０００，０００	２００，００２，９５４．９９	４．２１
５	１１０２２１	１１国开２１	１，４００，０００	１３８，６５１，０１３．２６	２．９２
６	０４１２６００６８	１２陕高速ＣＰ００１	１，３５０，０００	１３５，０３６，５７４．９８	２．８４
７	１３０２１０	１３国开１０	１，１００，０００	１１０，０２３，２３７．４９	２．３２
８	１２０２３８	１２国开３８	１，１００，０００	１０９，９４５，１２４．６６	２．３２
９	０４１２６４０２７	１２郑煤ＣＰ００１	１，０００，０００	１００，０１６，１６７．９２	２．１１
１０	０４１３５９０２４	１３安钢集ＣＰ００１	８００，０００	８０，０６８，０３９．１９	１．６９

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	１４
报告期内偏离度的最高值	０．２９３３％
报告期内偏离度的最低值	－０．１６５７％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．１８９５％

序号	发生日期	该类浮动债占基金资产净值的比例（％）	原因	调整期
１	２０１３年６月２５日	２０．６４	连续大额赎回导致	到２０１３年７月８日调整完毕
２	２０１３年６月２６日	２４．１４	连续大额赎回导致	到２０１３年７月８日调整完毕
３	２０１３年６月２７日	２５．６８	连续大额赎回导致	到２０１３年７月８日调整完毕
４	２０１３年６月２８日	２５．０４	连续大额赎回导致	到２０１３年７月８日调整完毕
５	２０１３年６月２９日	２５．０４	连续大额赎回导致	到２０１３年７月８日调整完毕
６	２０１３年６月３０日	２５．０４	连续大额赎回导致	到２０１３年７月８日调整完毕

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	６２，７７５，００３．１８
４	应收申购款	１８０，４７３，９２２．８７
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	２４３，２４８，９２６．０５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
６２，３２４	７６，１６７．１９	９４６，６８４，３３３．３０	１９．９４％	３，８００，３５９，８４８．７７	８０．０６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	４，１４５，９９１．６６	０．０９％

基金合同生效日（２００６年５月２４日）基金份额总额	２，４３７，３９５，３４０．４４
本报告期期初基金份额总额	９，１９８，６９０，７１２．３８
本报告期基金总申购份额	３９，７９０，９８７，６１３．２５
减：本报告期基金总赎回份额	４４，２４２，６３４，１４３．５６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４，７４７，０４４，１８２．０７

报告期内未召开基金份额持有人大会。

基金托管人： 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未发生改变。

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。

无。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国信证券	１	－	－	－	－	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
中航证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国信证券	－	－	４，０２５，９００，０００．００	１００．００％	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
中航证券	－	－	－	－	－	－