基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２７日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．１．１ 目标基金基本情况

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注：目标基金的二级市场交易简称为“中小等权”，交易代码为“１５９９２１”。

２．２ 基金产品说明

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２．２．１ 目标基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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２．５ 其他相关资料

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④ 本基金基金合同于２０１２年１２月１０日生效，截止２０１３年６月３０日，本基金成立未满１年。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准：中小板等权重指数收益率×９５％＋活期存款利率（税后）×５％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：①本基金的基金合同于２０１２年１２月１０日生效，截至２０１３年６月３０日止，本基金成立未满１年。

②本基金的建仓期为２０１２年１２月１０日至２０１３年６月９日， 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。截至２０１３年６月３０日，本基金建仓期结束未满１年。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

截至２０１３年８月２７日，本基金管理人共管理二十八只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证１００指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①此处的任职日期和离任期日期为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会２０１１年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司对不同投资组合不同时间区间（日内、３日内、５日内）的同向交易价差进行了分析，未发现投资组合之间存在违反公平交易原则的异常情况。此外，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。

报告期内，本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的不同，以及基金开放申购赎回后的大额、频繁的申购赎回导致，本基金管理人在量化分析基础上，借助适当的组合优化模型，尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．９６３元。本报告期基金份额净值增长率为－３．８９％，同期业绩比较基准收益率为５．７２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

截止到报告期末，虽然以蓝筹为主的公司业绩没有明显的下降趋势，但是，美国ＱＥ３开始出现退出迹象，国内流动性开始偏紧，国内经济结构必须调整的假设下，市场机会只能来自于下跌，所以，在坚持趋势的投资原则下，未来短期难见大的行情，仍将以防御为主，但是一旦政策变化导致出现趋势性投资机会，则要积极参与。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配６次，每次收益分配最低比例为１０％。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年度，基金托管人在诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年度，诺安基金管理有限公司在诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１３年上半年度，由诺安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．９６３元，基金份额总额３２，３８８，３７３．０９份。

６．２ 利润表

会计主体：诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金的合同生效日期为２０１２年１２月１０日，无上年度可比期间数据。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日期为２０１３年１２月１０日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿奥成文＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿薛有为＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿薛有为＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］１０６５号文《关于核准诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》批准，于２０１２年１１月５日至２０１２年１１月３０日向社会进行公开募集，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，截至２０１２年１２月４日止， 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的有效认购金额为人民币４１１，０５５，８３７．６６元，认购手续费人民币１，５９４，２６４．１５元，净认购金额为人民币４０９，４６１，５７３．５１元，有效认购金额产生的利息为人民１６，３０６．４４元，折成基金份额的净认购金额和利息为人民币４０９，４７７，８７９．９５元，折合４０９，４７７，８７９．９５份基金份额。基金合同生效日为２０１２年１２月１０日，合同生效日基金份额为４０９，４７７，８７９．９５份基金单位。

本基金是中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标ＥＴＦ”）的联接基金，目标ＥＴＦ的标的指数是中小板等权重指数。其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。《诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》等通知及其他相关规定和基金合同的规定而编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

６．４．４．１ 会计年度

自公历１月１日至１２月３１日止。

６．４．４．２ 记账本位币

以人民币为记账本位币。记账单位为元。

６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。本基金持有的股票投资和债券投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

６．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

６．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现和未实现两部分。损益平准金（已实现）为在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益／（损失）占基金净值比例计算的金额；损益平准金（未实现）为在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 损益平准金（未实现）和损益平准金（已实现）均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入未分配利润。

６．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

６．４．４．１１ 基金的收益分配政策

（１）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；

（２）每一基金份额享有同等分配权；

（３）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

（４）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配６次，每次收益分配最低比例为１０％。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（５）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；

（６）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；

（７）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

６．４．４．１２ 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

６．４．６ 税项

１、印花税

（１） 自２００８年９月１９日起，基金管理人运用基金买卖股票，交易印花税按单边征收方式，卖出股票按１％。征收，买入股票不征收。

（２） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２、营业税、企业所得税

（１） 根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（２） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价，暂免征收企业所得税。

３、个人所得税

（１）根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税。

（２）根据财政部、国家税务总局、证监会财税《２０１２》８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

（３）根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（４）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价，暂免征收个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

６．４．８．１．２ 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期不存在应支付关联方的佣金。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：① 本基金基金财产中投资于目标ＥＴＦ的部分不收取管理费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取０）的０．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ ＝Ｅ×０．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则Ｅ取０

② 基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：① 本基金基金财产中投资于目标ＥＴＦ的部分不收取托管费。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取０）的０．１％年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则Ｅ取０

② 基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

６．４．１０．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０．００元，无债券作为质押。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有上述股票。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

７．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

７．１０．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

７．１１ 投资组合报告附注

７．１１．１ 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１１．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

７．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０。

②本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金的投资组合策略没有发生重大改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

２０１３年７月６日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自２０１３年７月６日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。

２、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：

（１）、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。

（２）、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（３）、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（４）、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（５）、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（６）、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１１ 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于２０１３年７月６日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自２０１３年７月６日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：４００－８８８－８９９８，亦可至基金管理人网站ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅详情。

诺安基金管理有限公司

２０１３年８月２７日

基金简称	诺安中小板等权重ＥＴＦ联接
基金主代码	３２００２２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年１２月１０日
基金管理人	诺安基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３２，３８８，３７３．０９份
基金合同存续期	不定期

基金名称	中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	１５９９２１
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	２０１２年１２月１０日
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１３年１月３１日
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司

投资目标	通过将绝大部分基金财产投资于中小板等权重ＥＴＦ，密切跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金为中小板等权重ＥＴＦ的联接基金，主要通过投资于中小板等权重ＥＴＦ以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖中小板等权重ＥＴＦ或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
业绩比较基准	中小板等权重指数收益率×９５％＋活期存款利率（税后）×５％。
风险收益特征	本基金为中小板等权重ＥＴＦ的联接基金，风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，主要通过投资于中小板等权重ＥＴＦ来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中小板等权重指数及中小板等权重ＥＴＦ的表现密切相关。

投资目标	目标基金投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略	目标基金采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的９０％。
业绩比较基准	目标基金的业绩比较基准为中小板等权重指数收益率。
风险收益特征	目标基金是股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金，本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		诺安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈勇	裴学敏
	联系电话	０７５５－８３０２６６８８	９５５５９
	电子邮箱	ｉｎｆｏ＠ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｐｅｉｘｍ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８－８９９８	９５５５９
传真		０７５５－８３０２６６７７	０２１－６２７０１２１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	深圳市深南大道４０１３号兴业银行大厦１９－２０层诺安基金管理有限公司

项目	名称	办公地址
注册登记机构	诺安基金管理有限公司	深圳市深南大道４０１３号兴业银行大厦１９－２０层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	４９１，６５５．４３
本期利润	－３９１，７０６．４９
加权平均基金份额本期利润	－０．００３６
本期基金份额净值增长率	－３．８９％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．０３７２
期末基金资产净值	３１，１８２，９７１．８３
期末基金份额净值	０．９６３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１２．７７％	１．９９％	－１３．５２％	２．１４％	０．７５％	－０．１５％
过去三个月	－１．０３％	１．５３％	－２．７０％	１．６７％	１．６７％	－０．１４％
过去六个月	－３．８９％	１．１８％	５．７２％	１．５５％	－９．６１％	－０．３７％
自基金合同生效起至今	－３．７０％	１．１０％	１７．０５％	１．５３％	－２０．７５％	－０．４３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
宋德舜	上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。	２０１２年１２月１０日	－	６	经济学博士，具有基金从业资格。曾任招商银行计划财务部资产负债管理经理，泰达荷银基金管理有限公司风险管理部副总经理。２０１０年４月加入诺安基金管理有限公司，曾任诺安基金管理有限公司投资经理。２０１１年４月起任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理和诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，２０１２年１２月起任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理和诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２，７６８，０６３．３２	２９，６６９，２３８．６６
结算备付金	１６５，１８０．７８	－
存出保证金	４８，８４６．５２	－
交易性金融资产	２８，４５７，８００．００	－
其中：股票投资	２０５，８００．００	－
基金投资	２８，２５２，０００．００	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	２５０，０００，０４５．５０
应收证券清算款	－	１３０，５１８，２２３．２３
应收利息	１，２１２．６２	４９，９５９．０４
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３１，４４１，１０３．２４	４１０，２３７，４６６．４３
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	１３，７２８．００	１１７，５２４．７０
应付托管费	２，７４５．６１	２３，５０４．９５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４３，３０３．５２	－
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１９８，３５４．２８	－
负债合计	２５８，１３１．４１	１４１，０２９．６５
所有者权益：
实收基金	３２，３８８，３７３．０９	４０９，４７７，８７９．９５
未分配利润	－１，２０５，４０１．２６	６１８，５５６．８３
所有者权益合计	３１，１８２，９７１．８３	４１０，０９６，４３６．７８
负债和所有者权益总计	３１，４４１，１０３．２４	４１０，２３７，４６６．４３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
一、收入	２４９，１２９．０６
１．利息收入	８９７，４４３．１１
其中：存款利息收入	５１５，８３４．０９
债券利息收入	－
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	３８１，６０９．０２
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－３１６，３７８．０２
其中：股票投资收益	－５４３，４９２．３２
基金投资收益	２２５，３５０．９８
债券投资收益	－
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	１，７６３．３２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－８８３，３６１．９２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	５５１，４２５．８９
减：二、费用	６４０，８３５．５５
１．管理人报酬	２６４，０６６．００
２．托管费	５２，８１３．２１
３．销售服务费	－
４．交易费用	１２５，０７５．５６
５．利息支出	－
其中：卖出回购金融资产支出	－
６．其他费用	１９８，８８０．７８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－３９１，７０６．４９
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－３９１，７０６．４９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４０９，４７７，８７９．９５	６１８，５５６．８３	４１０，０９６，４３６．７８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３９１，７０６．４９	－３９１，７０６．４９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３７７，０８９，５０６．８６	－１，４３２，２５１．６０	－３７８，５２１，７５８．４６
其中：１．基金申购款	６３，４７０，３７３．１０	－８５２，３３５．４２	６２，６１８，０３７．６８
２．基金赎回款	－４４０，５５９，８７９．９６	－５７９，９１６．１８	－４４１，１３９，７９６．１４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３２，３８８，３７３．０９	－１，２０５，４０１．２６	３１，１８２，９７１．８３

关联方名称	与本基金的关系
诺安基金管理有限公司	发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
交通银行股份有限公司	托管人、代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２６４，０６６．００	－
其中：支付销售机构的客户维护费	５，２３６．３３	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	５２，８１３．２１	－

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行股份有限公司	２，７６８，０６３．３２	５０６，２５５．４６	－	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
００２２５２	上海莱士	２０１３年３月２６日	重大资产重组	２１．００	２０１３年７月２日	２２．８０	９，８００	２０６，１５０．００	２０５，８００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２０５，８００．００	０．６５
	其中：股票	２０５，８００．００	０．６５
２	基金投资	２８，２５２，０００．００	８９．８６
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	２，９３３，２４４．１０	９．３３
７	其他各项资产	５０，０５９．１４	０．１６
８	合计	３１，４４１，１０３．２４	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	２０５，８００．００	０．６６
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	２０５，８００．００	０．６６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２５７０	贝因美	９３４，９２９．００	０．２３
２	００２０３８	双鹭药业	８４１，４２９．９９	０．２１
３	００２３５３	杰瑞股份	８０４，３５１．４６	０．２０
４	００２１０６	莱宝高科	７８６，６２７．７５	０．１９
５	００２００８	大族激光	７８３，０８３．００	０．１９
６	００２２３６	大华股份	７６４，０２５．００	０．１９
７	００２０２２	科华生物	７５６，７４３．４８	０．１８
８	００２４５０	康得新	７３６，１６２．８９	０．１８
９	００２０６４	华峰氨纶	７２９，９５５．００	０．１８
１０	００２０１３	中航精机	７２６，６３９．００	０．１８
１１	００２１９０	成飞集成	７２５，５１０．００	０．１８
１２	００２１６１	远 望 谷	７１４，４０３．００	０．１７
１３	００２２９２	奥飞动漫	７１１，０８４．００	０．１７
１４	００２０２３	海特高新	７０６，６２５．００	０．１７
１５	００２０７３	软控股份	６９７，６４４．６８	０．１７
１６	００２０６５	东华软件	６８９，９５０．４５	０．１７
１７	００２２４１	歌尔声学	６８７，４３４．３７	０．１７
１８	００２１４０	东华科技	６８７，３６１．５０	０．１７
１９	００２３１０	东方园林	６７１，９２１．４１	０．１６
２０	００２０５０	三花股份	６６９，７７８．００	０．１６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２５２	上海莱士	９，８００	２０５，８００．００	０．６６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２９９	圣农发展	６４０，０７７．３５	０．１６
２	００２５７０	贝因美	５３５，８１１．３０	０．１３
３	００２３５３	杰瑞股份	４８０，８１４．７８	０．１２
４	００２０９１	江苏国泰	４６６，３４８．８６	０．１１
５	００２０３８	双鹭药业	４５９，０３２．２６	０．１１
６	００２２３６	大华股份	４５７，３６９．６０	０．１１
７	００２００８	大族激光	４１９，６８１．３２	０．１０
８	００２０６４	华峰氨纶	４１４，５３０．２３	０．１０
９	００２０２２	科华生物	４１３，７９８．４８	０．１０
１０	００２４５０	康得新	４０９，３６６．１２	０．１０
１１	００２１０６	莱宝高科	４０６，１６７．３２	０．１０
１２	００２２４１	歌尔声学	４０１，２６６．７５	０．１０
１３	００２３１０	东方园林	３８７，５３３．７５	０．０９
１４	００２５９４	比亚迪	３８２，３５３．２８	０．０９
１５	００２１９０	成飞集成	３７５，３９６．３３	０．０９
１６	００２０６５	东华软件	３７１，６１４．６８	０．０９
１７	００２０２３	海特高新	３７０，９１５．３５	０．０９
１８	００２２５０	联化科技	３７０，２２０．６５	０．０９
１９	００２４０５	四维图新	３６６，２０２．１２	０．０９
２０	００２２３０	科大讯飞	３６５，５１４．２３	０．０９

买入股票成本（成交）总额	５８，９７６，１６３．９６
卖出股票收入（成交）总额	３１，５３１，０９２．９７

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式（ＥＴＦ）	诺安基金管理有限公司	２８，２５２，０００．００	９０．６０

序号	名称	金额
１	存出保证金	４８，８４６．５２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，２１２．６２
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５０，０５９．１４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２２５２	上海莱士	２０５，８００．００	０．６６	重大资产重组

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１０１	３２０，６７６．９６	３０，３１０，６７７．８７	９３．５９％	２，０７７，６９５．２２	６．４１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	６，９３１．３２	０．０２１４％

基金合同生效日（２０１２年１２月１０日）基金份额总额	４０９，４７７，８７９．９５
本报告期期初基金份额总额	４０９，４７７，８７９．９５
本报告期基金总申购份额	６３，４７０，３７３．１０
减：本报告期基金总赎回份额	４４０，５５９，８７９．９６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３２，３８８，３７３．０９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
民族证券	１	９０，５０７，２５６．９３	１００．００％	８１，３５８．０３	１００．００％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
民族证券	－	－	３００，０００，０００．００	１００．００％	－	－	－	－