基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2013年8月27日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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注:本基金上市交易的证券交易所为“深圳证券交易所”,基金的场内交易简称为“诺安油气”,交易代码为“163208”。截至报告期末,本基金尚未上市交易。
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
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注:本基金无境外投资顾问。
2.5 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的业绩比较基准为:标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index (NTR))。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2013年8月27日,本基金管理人共管理二十八只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:①此处宋青先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司对不同投资组合不同时间区间(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行了分析,未发现投资组合之间存在违反公平交易原则的异常情况。此外,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年初始,美国众议院通过短期调高债务上限的法案,推迟政府的财政悬崖。日本推出2262亿美元的大规模经济刺激计划,以克服通缩、刺激经济增长。美联储维持宽松政策,继续执行每月购买400亿美元抵押贷款支撑证券和450亿美元长期国债的“开放式”量化宽松政策,并将利率保持在接近于零的历史低位,直至失业率降至6.5%且中长期通胀率不超过2.5%。欧洲银行业提前还贷。278家银行向欧央行偿还1,370亿欧元,还款规模超过了银行业从欧洲央行借款总量4,890亿美元的四分之一。市场预期美国经济将继续温和增长,就业市场将改善。欧洲方面,塞浦路斯援助计划引发银行业危机。为换取100亿欧元的援助,塞浦路斯政府被迫牺牲银行储户的存款利益,造成市场波动。最后塞浦路斯政府不得不让银行停业和实施资本管制一周来缓和市场。另外,欧元区经济数据不佳,意大利政府陷入组阁僵局。全球三大原油机构下调原油需求预期。
全球原油市场在一月份稳步上扬,二月份大幅回落,三月份重拾升势。但是以股票类资产为主的能源行业指数则跟随美国经济的稳步回升一季度走出了可喜的上扬行情。
二季度初始,美国的经济数据不佳。美国商务部公布的零售数据意外滑落。密歇根大学消费者信心指数远不及预期,且创下9个月新低,显示消费者对于美国经济长期健康担忧增强。美联储出现尽快结束QE的声音,认为QE带来的风险正随着美联储资产购买规模的扩大而上升,有必要放缓QE步伐。欧元区经济继续收缩。欧元区制造业PMI数据整体较疲软,尤其是意大利和西班牙。德国经济也陷低迷。疲软的数据表明欧元区经济仍陷衰退之中,打击投资者对欧元区的信心,欧元持续走低。同时也导致Brent原油持续走低,与WTI价差进一步缩小。为此,EIA,IEA和OPEC三大原油机构下调了对全球2013年原油需求的预测值。国际能源市场大幅回落,布伦特原油4月下跌13%,西德克萨斯原油下跌12%,标普500能源指数下跌6%。随后,美国就业数据向好,消费数据强劲。欧洲央行降低主要再融资操作利率(基准利率)25个基点至0.5%,达到了历史低点。市场期盼的消息终于落地,提高了市场对欧元区经济摆脱衰退的预期,从而推动了油价大幅反弹。6月份美国数据继续总体向好,欧洲央行下调经济预期,美联储释放退出QE信号,使得能源市场再次进行调整。
投资操作上我们在一季度提高股票类资产配置,涨幅可观;二季度伴随市场回调减持仓位,并在确认调整结束后重新增加仓位,但也造成与业绩指标的误差有所加大。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.983元。本报告期基金份额净值增长率为3.26%%,同期业绩比较基准收益率为7.54%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年的油气能源市场,我们认为市场预期美国即将退出QE的想法在不断干扰市场,波动性在下半年会提高,大类资产不断转换也反映出投资者对于未来市场的不确定性的迷茫。我们倾向认为美联储仍会维持宽松的政策,不会大幅减少流动性,方向上我们认为能源市场会是一个震荡向上的趋势。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体: 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
报告截止日:2013年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.983元,基金份额总额324,907,398.00份。
6.2 利润表
会计主体:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 基金交易
金额单位:人民币元
■
6.4.4.1.3 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
■
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:① 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
② 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
③ 基金管理人应于次月首日起3个工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在次月首日起5个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付基金管理费给基金管理人。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:① 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.35%年费率计提。境外托管人的托管费从基金托管人的托管费中扣除。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
② 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
③ 基金管理人应于次月首日起3工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在次月首日起5个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付托管费给基金托管人。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
6.4.5 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本项主要列示按国际权威评级机构(标普、穆迪)的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
■
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金本报告期末未持有股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金的数量区间为0。
②本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10-50万份(含)。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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10.4 基金投资策略的改变
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票、基金投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:1、本基金本报告期内仅有基金投资交易及因基金投资交易产生的佣金,无股票投资交易。
2、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
3、券商选择标准和程序:
选取优秀券商进行境外投资,主要标准有以下几个方面:
(1) 全球眼光。具备优秀的全球投资经验,拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。
(2) 良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。
(3) 高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案,掌握宏观市场的发展趋势,深入的行业分析,有效地实施方案。
(4) 杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待,尽可能保证交易的及时性、保证成交价格的确定性以及防范市场风险。
公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平,并及时与券商沟通,由此确定对券商进行的选择以及成交量的分配,最大程度保证投资交易的执行。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
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投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2013年8月27日
基金简称 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) |
基金主代码 | 163208 |
基金运作方式 | 上市契约型开放式(LOF) |
基金合同生效日 | 2011年9月27日 |
基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
报告期末基金份额总额 | 324,907,398.00份 |
基金合同存续期 | 不定期 |
基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
上市日期 | - |
投资目标 | 在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票进行投资,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 5、现金管理策略
现金管理是本基金投资管理的一个重要环节,主要包含以下三个方面的内容:现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。 |
业绩比较基准 | 标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR)) |
风险收益特征 | 本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业基金(包括ETF)及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
名称 | 诺安基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 |
信息披露负责人 | 姓名 | 陈勇 | 张燕 |
联系电话 | 0755-83026688 | 0755-83199084 |
电子邮箱 | info@lionfund.com.cn | yan_zhang@cmnchina.com |
客户服务电话 | 400-888-8998 | 95555 |
传真 | 0755-83026677 | 0755-83195210 |
项目 | 境外投资顾问 | 境外资产托管人 |
名称 | 英文 | 无 | Brown Brothers Harriman & Co. |
中文 | 无 | 布朗兄弟哈里曼银行 |
注册地址 | - | 140 Broadway New York,NY 1005 |
办公地址 | - | 140 Broadway New York,NY 1005 |
邮政编码 | - | NY 1005 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.lionfund.com.cn |
基金半年度报告备置地点 | 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司 |
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日) |
本期已实现收益 | 8,265,744.95 |
本期利润 | 25,795,288.80 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0582 |
本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2013年6月30日 ) |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0266 |
期末基金资产净值 | 319,329,085.05 |
期末基金份额净值 | 0.983 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | -2.29% | 0.98% | -2.02% | 1.08% | -0.27% | -0.10% |
过去三个月 | -4.47% | 0.97% | -2.05% | 1.11% | -2.42% | -0.14% |
过去六个月 | 3.26% | 0.90% | 7.54% | 1.01% | -4.28% | -0.11% |
过去一年 | 7.79% | 0.88% | 14.09% | 1.02% | -6.30% | -0.14% |
自基金合同生效起至今 | -1.70% | 0.81% | 26.25% | 1.34% | -27.95% | -0.53% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
宋青 | 国际业务部总监、诺安全球黄金证券投资基金基金经理、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理 | 2012年7月20日 | - | 4 | 学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。 |
资 产 | 本期末
2013年6月30日 | 上年度末
2012年12月31日 |
资 产: | | |
银行存款 | 46,412,952.69 | 134,497,028.43 |
结算备付金 | - | - |
存出保证金 | - | - |
交易性金融资产 | 285,502,364.41 | 430,897,754.71 |
其中:股票投资 | - | - |
基金投资 | 285,502,364.41 | 430,897,754.71 |
债券投资 | - | - |
资产支持证券投资 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
应收证券清算款 | - | - |
应收利息 | 779.22 | 1,750.96 |
应收股利 | 976,257.34 | 969,852.65 |
应收申购款 | 31,566.94 | 80,598.89 |
递延所得税资产 | - | - |
其他资产 | - | - |
资产总计 | 332,923,920.60 | 566,446,985.64 |
负债和所有者权益 | 本期末
2013年6月30日 | 上年度末
2012年12月31日 |
负 债: | | |
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付证券清算款 | 7,993,526.11 | 13,905,392.29 |
应付赎回款 | 4,888,221.13 | 4,152,190.65 |
应付管理人报酬 | 407,910.35 | 702,961.19 |
应付托管费 | 95,179.11 | 164,024.29 |
应付销售服务费 | - | - |
应付交易费用 | - | - |
应交税费 | - | - |
应付利息 | - | - |
应付利润 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他负债 | 209,998.85 | 210,319.11 |
负债合计 | 13,594,835.55 | 19,134,887.53 |
所有者权益: | | |
实收基金 | 324,907,398.00 | 574,879,910.69 |
未分配利润 | -5,578,312.95 | -27,567,812.58 |
所有者权益合计 | 319,329,085.05 | 547,312,098.11 |
负债和所有者权益总计 | 332,923,920.60 | 566,446,985.64 |
项 目 | 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 |
一、收入 | 30,288,004.35 | -58,283,825.49 |
1.利息收入 | 45,864.25 | 4,421,841.10 |
其中:存款利息收入 | 45,864.25 | 2,038,471.21 |
债券利息收入 | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | 2,383,369.89 |
其他利息收入 | - | - |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 16,562,595.21 | -35,503,674.21 |
其中:股票投资收益 | - | - |
基金投资收益 | 13,998,270.67 | -36,540,910.09 |
债券投资收益 | - | - |
资产支持证券投资收益 | - | - |
衍生工具收益 | - | - |
股利收益 | 2,564,324.54 | 1,037,235.88 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 17,529,543.85 | -27,225,121.54 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | -4,052,341.71 | -244,449.51 |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 202,342.75 | 267,578.67 |
减:二、费用 | 4,492,715.55 | 7,740,143.30 |
1.管理人报酬 | 3,333,584.90 | 5,516,257.83 |
2.托管费 | 777,836.49 | 1,287,126.82 |
3.销售服务费 | - | - |
4.交易费用 | 163,968.70 | 710,034.88 |
5.利息支出 | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - |
6.其他费用 | 217,325.46 | 226,723.77 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,795,288.80 | -66,023,968.79 |
减:所得税费用 | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,795,288.80 | -66,023,968.79 |
项目 | 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 |
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、期初所有者权益(基金净值) | 574,879,910.69 | -27,567,812.58 | 547,312,098.11 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 25,795,288.80 | 25,795,288.80 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) | -249,972,512.69 | -3,805,789.17 | -253,778,301.86 |
其中:1.基金申购款 | 7,340,866.69 | 80,237.07 | 7,421,103.76 |
2.基金赎回款 | -257,313,379.38 | -3,886,026.24 | -261,199,405.62 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 324,907,398.00 | -5,578,312.95 | 319,329,085.05 |
项目 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、期初所有者权益(基金净值) | 868,253,761.78 | 3,531,254.67 | 871,785,016.45 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -66,023,968.79 | -66,023,968.79 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) | -191,275,001.46 | 2,765,425.77 | -188,509,575.69 |
其中:1.基金申购款 | 25,981,388.97 | -431,842.29 | 25,549,546.68 |
2.基金赎回款 | -217,256,390.43 | 3,197,268.06 | -214,059,122.37 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 676,978,760.32 | -59,727,288.35 | 617,251,471.97 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
诺安基金管理有限公司 | 发起人、管理人、销售机构 |
招商银行股份有限公司 | 托管人、代销机构 |
Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄弟哈里曼银行) | 境外资产托管人 |
关联方名称 | 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 |
成交金额 | 占当期基金
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期基金
成交总额的比例 |
Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄弟哈里曼银行) | 28,431,257.11 | 5.77% | 1,429,489,507.29 | 42.34% |
关联方名称 | 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄弟哈里曼银行) | 5,939.42 | 3.70% | - | - |
关联方名称 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄弟哈里曼银行) | 242,724.06 | 35.50% | - | - |
项目 | 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 3,333,584.90 | 5,516,257.83 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 1,604,916.66 | 2,739,386.79 |
项目 | 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 777,836.49 | 1,287,126.82 |
关联方
名称 | 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 |
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
招商银行股份有限公司 | 14,420,582.14 | 35,386.59 | 13,695,057.07 | 193,172.08 |
Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄弟哈里曼银行) | 31,992,370.55 | 10,471.80 | 124,022,944.18 | 25,595.16 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:普通股 | - | - |
| 存托凭证 | - | - |
| 优先股 | - | - |
| 房地产信托凭证 | - | - |
2 | 基金投资 | 285,502,364.41 | 85.76 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中:远期 | - | - |
| 期货 | - | - |
| 期权 | - | - |
| 权证 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,412,952.69 | 13.94 |
8 | 其他各项资产 | 1,008,603.50 | 0.30 |
9 | 合计 | 332,923,920.60 | 100.00 |
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | SPDR OIL EXP | ETF基金 | 契约型开放式 | SSGA Funds Management,Inc. | 61,905,853.35 | 19.39 |
2 | ISHARES-DJ ENERG | ETF基金 | 契约型开放式 | Black Rock Fund Advisers. | 61,582,928.54 | 19.29 |
3 | SPDR-ENERGY SEL | ETF基金 | 契约型开放式 | SSGA Funds Management,Inc. | 60,450,804.22 | 18.93 |
4 | VANGUARD ENERG E | ETF基金 | 契约型开放式 | The Vanguard Group Inc. | 59,526,115.31 | 18.64 |
5 | ISHARES-GLB ENRG | ETF基金 | 契约型开放式 | Black Rock Fund Advisers. | 31,287,895.81 | 9.80 |
6 | US NAT GAS FD LP | ETF基金 | 契约型开放式 | United States Commodity Funds, LLC | 7,032,441.25 | 2.20 |
7 | Brent Oil Fund LP | ETF基金 | 契约型开放式 | United States Commodity Funds LLC | 2,986,895.29 | 0.94 |
8 | ETFS NATURAL GAS | ETF基金 | 契约型开放式 | ETFS Commodity Securities Ltd. | 490,897.72 | 0.15 |
9 | ETFS BRENT 1MTH | ETF基金 | 契约型开放式 | ETFS Securities.Ltd. | 175,176.53 | 0.05 |
10 | UNITED STS OIL FD LP UNITS | ETF基金 | 契约型开放式 | United States Commodities Fund,LLC | 63,356.39 | 0.02 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 976,257.34 |
4 | 应收利息 | 779.22 |
5 | 应收申购款 | 31,566.94 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,008,603.50 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
机构投资者 | 个人投资者 |
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
6,500 | 49,985.75 | 0.00 | 0.00% | 324,907,398.00 | 100.00% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 441,204.89 | 0.1358% |
基金合同生效日(2011年9月27日)基金份额总额 | 951,030,683.39 |
本报告期期初基金份额总额 | 574,879,910.69 |
本报告期基金总申购份额 | 7,340,866.69 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 257,313,379.38 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 324,907,398.00 |
报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。 |
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 |
报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
2013年7月6日,基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告,自2013年7月6日起,负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。 |
券商名称 |
交易单元数量 | 基金交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
BOCI Securities Limited | - | 135,238,427.55 | 27.42% | 67,619.93 | 42.16% | - |
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | - | 55,103,956.07 | 11.17% | 13,734.92 | 8.56% | - |
Brown Brothers Harriman & Co. | - | 28,431,257.11 | 5.77% | 5,939.42 | 3.70% | - |
Credit-Suisse | - | 2,452,384.35 | 0.50% | 1,930.87 | 1.20% | - |
Morgan Stanley & Co. International plc | - | 166,357,787.42 | 33.73% | 41,509.46 | 25.88% | - |
Goldman Sachs (Asia) L.L.C. | - | 105,562,731.72 | 21.41% | 29,646.28 | 18.48% | - |
Knight Capital Europe Ltd | - | - | - | - | - | - |
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 |
基金管理人于2013年7月6日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告,自2013年7月6日起,负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。 |