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2013年08月27日 星期二 上一期  下一期
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诺安多策略股票型证券投资基金

 基金管理人:诺安基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

 送出日期:2013年8月27日

 §1 重要提示

 1.1 重要提示

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

 本报告中财务资料未经审计 。

 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

 §2 基金简介

 2.1 基金基本情况

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 2.2 基金产品说明

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 2.3 基金管理人和基金托管人

 ■

 2.4 信息披露方式

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要会计数据和财务指标

 金额单位:人民币元

 ■

 注:① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 ③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 §4 管理人报告

 4.1 基金管理人及基金经理情况

 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

 截至2013年8月27日,本基金管理人共管理二十八只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金。

 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

 ■

 注:①此处王永宏先生的任职日期为基金合同生效之日,王永宏先生的离任日期及杨谷先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 报告期间,诺安多策略股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安多策略股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内,公司对不同投资组合不同时间区间(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行了分析,未发现投资组合之间存在违反公平交易原则的异常情况。此外,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 报告期内,本基金在公司金融工程部门的协助下,用定量与定性相结合的方式进行组合投资。本基金1季度多使用了低估值的因子以及成长性因子,具体表现在组合上,就是超配了银行股、医药股、食品股以及部分成长股,取得了一定的效果,但是2季度减少使用成长性因子,导致2季度基金业绩落后于同行的平均水平。综合来看,本基金上半年净值上涨2.63%,跑赢本基金的比较基准-9.14%的水平,与同类股票型基金的平均涨幅相当。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截至报告期末,本基金份额净值为0.781元。本报告期基金份额净值增长率为2.63%,同期业绩比较基准收益率为-9.14%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 成长股的高估值难题在2季度并没有得到解决,而低估值股票因为经济数据一直在变差,也缺乏上涨的动力。因此,3季度的投资我们需要综合考虑成长性因子,估值因子以及行业景气度等三方面的配合。同时调低风险偏好因子,等待经济数据明确下调或者有明显的回升迹象。消费类和医药类公司兼具成长性和防守性,是下半年重点考虑的行业。

 经济逐步去杠杆,增速在可控的条件下逐步回落到合理的经济增长速度,产能过剩的传统行业在经历并购后形成寡头垄断的行业结构。这个情形是传统行业所能面临的最佳情形。当出现这种情形的时候,传统行业会出现投资机会。届时我们会提高低估值因子的权重。

 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配。

 本报告期内,本基金未进行利润分配。

 §5 托管人报告

 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

 报告期内,本基金未实施利润分配。

 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 §6 半年度财务会计报告(未经审计)

 6.1 资产负债表

 会计主体:诺安多策略股票型证券投资基金

 报告截止日: 2013年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.781元,基金份额总额400,504,768.62份。

 6.2 利润表

 会计主体:诺安多策略股票型证券投资基金

 本报告期: 2013年1月1日 至 2013年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 6.3 所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:诺安多策略股票型证券投资基金

 本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

 ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

 6.4 报表附注

 6.4.1 重要会计政策和会计估计

 本基本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

 6.4.2 差错更正的说明

 本基金本报告期无差错更正。

 6.4.3 关联方关系

 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。

 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

 ■

 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

 6.4.4.1.1 股票交易

 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

 6.4.4.1.2 权证交易

 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

 本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。

 6.4.4.2 关联方报酬

 6.4.4.2.1 基金管理费

 单位:人民币元

 ■

 注:① 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

 H=E×1.5%/当年天数

 H为每日应计提的基金管理费

 E为前一日的基金资产净值

 ② 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

 6.4.4.2.2 基金托管费

 单位:人民币元

 ■

 注:①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

 H=E×0.25%/当年天数

 H为每日应计提的基金托管费

 E为前一日的基金资产净值

 ② 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

 本基金于本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

 本报告期内及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

 本报告期末加上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 单位:人民币元

 ■

 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 本基金在承销期内及上年度可比期间无参与关联方承销证券的情况。

 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

 本基金无其他关联交易事项。

 6.4.5 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

 金额单位:人民币元

 ■

 注:①可流通日以公告为准。

 ②本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券和权证。

 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

 金额单位:人民币元

 ■

 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

 截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。

 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

 截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。

 本基金所持有的股票卧龙电气(600580)自2013年6月24日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币318,000.00元。根据卧龙电气复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2013年6月28日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。

 本基金所持有的股票石基信息(002153)自2013年3月1日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为增加人民币 414,939.35元。根据石基信息复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2013年4月3日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。

 本基金所持有的股票航空动力(600893)自2013年2月5日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为增加人民币 136,500.00元。根据航空动力复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2013年4月1日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。

 §7 投资组合报告

 7.1 期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

 ■

 7.2 期末按行业分类的股票投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

 ■

 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。

 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

 单位:人民币元

 ■

 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未投资股指期货。

 7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期末未投资股指期货。

 7.10 投资组合报告附注

 7.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体。除中国平安外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 2013年5月21日,中国平安保险(集团)股份有限公司董事会披露公告,中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司收到了中国证监会关于“万福生科”事件的《行政处罚和市场禁入事先告知书 》。

 截至本报告期末,中国平安(601318)为本基金前十大重仓股。我们认为,“万福生科”事件的处理有利于证券市场长远健康发展,但从投资的角度上看,由于平安证券的利润占整个平安保险的比例较低,投行业务在平安证券的利润占比又相对较小,而我们看好的是平安寿险一直以来形成的竞争力,平安证券受处罚不影响中国平安作为保险集团的价值。经过测算,目前中国平安的市值已经低于其清算价值,进入了价值投资区间。 因此,本基金才继续持有中国平安。当然,后续我们会综合考虑保险市场的竞争、股票市场债券市场的走势以及中国平安的经营状况来及时调整我们对中国平安的持仓,以保护投资者权益。

 7.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

 7.10.3 期末其他各项资产构成

 单位:人民币元

 ■

 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 金额单位:人民币元

 ■

 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 §8 基金份额持有人信息

 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

 份额单位:份

 ■

 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

 本报告期末基金管理人从业人员未持有本基金。

 §9 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

 §10 重大事件揭示

 10.1 基金份额持有人大会决议

 ■

 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

 ■

 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

 ■

 10.4 基金投资策略的改变

 ■

 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

 ■

 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

 ■

 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

 金额单位:人民币元

 ■

 注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无

 2、专用交易单元的选择标准和程序

 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

 (1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

 (2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

 (3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

 (4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

 (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

 (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

 金额单位:人民币元

 ■

 §11 影响投资者决策的其他重要信息

 ■

 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

 

 诺安基金管理有限公司

 2013年8月27日

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