基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日

１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３． 本基金合同生效日为２０１２年９月２５日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准为：９５％×中证消费服务领先指数收益率＋５％×税后银行活期存款收益率

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１２年９月２５日至２０１３年６月３０日）

■

注：本基金合同生效日为２０１２年９月２５日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

图示时间段为２０１２年９月２５日至２０１３年６月３０日。 本基金建仓期自２０１２年９月２５日至２０１３年３月２４日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１３年６月底，公司管理的基金共有二十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选３０股票型证券投资基金和上投摩根成长动力股票型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：１． 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２． 黄栋先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日；

３． 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，监察稽核部未发现存在异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场出现了明显的结构分化，一方面，以传统行业为主的主要指数整体下行，而另一方面，受益于经济转型的成长股则表现出色。上半年本基金配置的消费服务类股票表现整体强于市场，使得基金净值基本维持稳定，表现大幅好于主要指数。从基金主要配置板块来看，金融、商业、食品饮料板块表现相对较弱，但信息服务、医药、环保等板块表现较优，带动了净值稳定。基金上半年跟踪误差和偏离度都达到了预定目标，较好地跟踪住了基金基准。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为－１．０７％，同期业绩比较基准收益率为－１．２２％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来一段时间，预计整体经济复苏力度仍然较弱，使得市场将兼具衰退期和复苏期的特征，本基金配置的消费服务类股票将可以相对收益于这一经济环境。在投资操作上本基金仍将采取按照标的指数进行完全复制的策略，力争使跟踪误差最小化。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未进行利润分配。

５ 托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值为１．０１３元，基金份额总额７１，７７１，３３５．３１份。

６．２利润表

会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：本基金于２０１２年９月２５日成立，上年度可比期间无数据。

６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：本基金于２０１２年９月２５日成立，上年度可比期间无数据。

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金（以下简称“上投摩根中证消费服务领先指数基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］９１１号《关于核准上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为２０１２年８月２７日至２０１２年９月２１日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集４４３，７４２，４８８．７４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第３７６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》于２０１２年９月２５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４４３，７９５，７６３．９５份基金份额，其中认购资金利息折合５３，２７５．２１份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具等，其中股票投资占基金净资产的９０％－９５％，投资于中证消费服务领先指数成分股和备选成分股的资产不低于股票资产的９０％。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％。本基金的业绩比较基准为：９５％×中证消费服务领先指数收益率＋５％×税后银行活期存款收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１３年８月２６日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值Ｘ ０．７５％／当年天数。

本基金于２０１２年９月２５日成立，上年度可比期间无数据。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值Ｘ ０．１５％／当年天数。

本基金于２０１２年９月２５日成立，上年度可比期间无数据。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

本基金于２０１２年９月２５日成立，上年度可比期间无数据。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：截至２０１３年６月３０日，上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金资产净值为７２，７０４，１４１．８６元，基金份额净值为１．０１３元，累计基金份额净值为１．０１３元。

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

７．２．１ 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．２．２ 积极资期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

７．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。

７．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期期末未持有股指期货。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的贵州茅台酒股份有限公司（下称：贵州茅台，股票代码：６００５１９）于２０１３年２月２３日公告其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于２０１３年２月２２日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处［２０１３］１号）。该决定书认为：贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。

对上述股票投资决策程序的说明：本基金是一只被动式指数基金，投资目标是通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合。贵州茅台是中证消费服务领先指数的成份股，本基金对贵州茅台的投资是按照其所占中证消费服务领先指数的权重来进行，本报告期内，本基金对贵州茅台的投资未违反上述原则。

本基金投资的宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：０００８５８）于２０１３年２月２３日公告其控股子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司于２０１３年２月２２日收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》（川发改价检处［２０１３］１号）。该决定书认为：宜宾五粮液酒类销售有限责任公司对经销商向第三人销售五粮液白酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。据此，决定对公司处以罚款二亿零二百万元。

对上述股票投资决策程序的说明：本基金是一只被动式指数基金，投资目标是通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合。五粮液是中证消费服务领先指数的成份股，本基金对五粮液的投资是按照其所占中证消费服务领先指数的权重来进行，本报告期内，本基金对五粮液的投资未违反上述原则。

除上述股票外，本基金投资的其余八名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

８ 基金份额持有人信息

８．1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

１０ 重大事件揭示

１０．1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

２０１３年２月８日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司副总经理且陈星德先生不再担任公司督察长一职、聘任刘万方先生为公司督察长。

２０１３年４月１９日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任张军先生为公司副总经理。

基金托管人：

无。

１０．3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１０．5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。

１０．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

１０．7基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

２． 交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

３． 交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

４． ２０１３年上半年度无新增席位，无注销席位。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一三年八月二十七日

基金简称	上投摩根中证消费服务指数
基金主代码	３７００２３
交易代码	３７００２３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年９月２５日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	７１，７７１，３３５．３１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。
投资策略	本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准	９５％×中证消费服务领先指数收益率＋５％×税后银行活期存款收益率
风险收益特征	本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胥洪擎	田青
	联系电话	０２１－３８７９４８８８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８９－４８８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８８１１７０	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	５，９６０，７２１．７１
本期利润	２，７４７，１７１．５７
加权平均基金份额本期利润	０．０２９４
本期基金份额净值增长率	－１．０７％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．０１３０
期末基金资产净值	７２，７０４，１４１．８６
期末基金份额净值	１．０１３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１０．２０％	１．６３％	－１０．７９％	１．６２％	０．５９％	０．０１％
过去三个月	－３．６２％	１．２６％	－４．２６％	１．２６％	０．６４％	０．００％
过去六个月	－１．０７％	１．２５％	－１．２２％	１．２５％	０．１５％	０．００％
过去一年	－	－	－	－	－	－
过去三年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	１．３０％	１．１５％	３．１４％	１．２２％	－１．８４％	－０．０７％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
黄栋	本基金基金经理	２０１２－９－２５	－	８年	上海财经大学经济学硕士； ２００５年至２０１０年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；２０１０年７月起加入上投摩根基金管理有限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。２０１２年９月起担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理。
熊志勇	本基金基金经理助理	２０１２－１１－１３	－	６年	英国考文垂大学，博士研究生，自２００７年７月至２００９年１２月在华安基金管理有限公司担任高级金融工程师；２００９年１２月至２０１１年８月在国投瑞银基金管理有限公司担任量化及衍生品负责人；２０１１年８月至２０１２年７月担任鹏华基金管理有限公司量化投资部总经理； ２０１２年７月起加入上投摩根基金管理有限公司，担任量化投资部总监。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	４，００９，７６３．２７	１１，５６８，６４２．８７
结算备付金		４，２１０．２２	９７５，９５０．１１
存出保证金		３６，５４１．７９	－
交易性金融资产	６．４．７．２	６８，２３７，８６７．８３	１８０，７０３，７４５．３１
其中：股票投资		６８，２３７，８６７．８３	１８０，７０３，７４５．３１
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	－	－
应收证券清算款		５０４，６４０．８０	４，３３５，５３３．１６
应收利息	６．４．７．５	８５４．８７	２，８０２．４３
应收股利		１４６，７９９．０３	－
应收申购款		５０，６３６．９２	３，３５１．３５
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		７２，９９１，３１４．７３	１９７，５９０，０２５．２３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	３８０，４０１．８６
应付赎回款		７４，６５３．７５	４，２８９，９２６．３１
应付管理人报酬		４７，６５８．６３	１１７，０６６．８３
应付托管费		９，５３１．７３	２３，４１３．３７
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	１９，７９１．９２	２６８，３３３．７８
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	１３５，５３６．８４	２７６，３６７．０７
负债合计		２８７，１７２．８７	５，３５５，５０９．２２
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	７１，７７１，３３５．３１	１８７，７８０，３０９．５７
未分配利润	６．４．７．１０	９３２，８０６．５５	４，４５４，２０６．４４
所有者权益合计		７２，７０４，１４１．８６	１９２，２３４，５１６．０１
负债和所有者权益总计		７２，９９１，３１４．７３	１９７，５９０，０２５．２３

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
一、收入		３，６７３，１３０．８８
１．利息收入		２５，３２４．３２
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	２５，３２４．３２
债券利息收入		－
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		－
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		６，６９２，７９５．８０
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	５，８１２，２８３．９０
基金投资收益		－
债券投资收益	６．４．７．１３	－
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－
股利收益	６．４．７．１５	８８０，５１１．９０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１６	－３，２１３，５５０．１４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	１６８，５６０．９０
减：二、费用		９２５，９５９．３１
１．管理人报酬		３７３，５８９．７６
２．托管费		７４，７１７．９８
３．销售服务费		－
４．交易费用	６．４．７．１８	２４７，２２０．３１
５．利息支出		－
其中：卖出回购金融资产支出		－
６．其他费用	６．４．７．１９	２３０，４３１．２６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２，７４７，１７１．５７
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２，７４７，１７１．５７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１８７，７８０，３０９．５７	４，４５４，２０６．４４	１９２，２３４，５１６．０１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２，７４７，１７１．５７	２，７４７，１７１．５７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１１６，００８，９７４．２６	－６，２６８，５７１．４６	－１２２，２７７，５４５．７２
其中：１．基金申购款	１１，６１４，５８７．５３	９５３，９８５．６３	１２，５６８，５７３．１６
２．基金赎回款	－１２７，６２３，５６１．７９	－７，２２２，５５７．０９	－１３４，８４６，１１８．８８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７１，７７１，３３５．３１	９３２，８０６．５５	７２，７０４，１４１．８６

关联方名称	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	３７３，５８９．７６
其中：支付销售机构的客户维护费	６８，８４２．１８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	７４，７１７．９８

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	４，００９，７６３．２７	２３，９９５．２２

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００４３６	片仔癀	２０１３－０６－２１	配股	１３６．８２	２０１３－０７－０１	１１８．７３	３，５５６	３７７，７１４．２３	４８６，５３１．９２	－
０００９９９	华润三九	２０１３－０６－０３	筹划重大资产重组	２９．６０	２０１３－０８－１９	２６．５１	２０，５７４	４７２，９８８．１８	６０８，９９０．４０	－
３０００２７	华谊兄弟	２０１３－０６－０５	筹划重大资产重组	２８．５５	２０１３－０７－２４	３１．４１	４７，１４９	７０７，４７８．７７	１，３４６，１０３．９５	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６８，２３７，８６７．８３	９３．４９
	其中：股票	６８，２３７，８６７．８３	９３．４９
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	４，０１３，９７３．４９	５．５０
７	其他各项资产	７３９，４７３．４１	１．０１
８	合计	７２，９９１，３１４．７３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	２７，７８３，４２５．５０	３８．２１
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	９，１０８，１４７．８７	１２．５３
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	７，１７８，３９７．９６	９．８７
Ｊ	金融业	１２，６６８，２５１．３６	１７．４２
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	２，８５１，９１３．５３	３．９２
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	５，９３２，０９１．０５	８．１６
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２，７１５，６４０．５６	３．７４
Ｓ	综合	－	－
	合计	６８，２３７，８６７．８３	９３．８６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	１６，９９３	３，２６８，９４３．４１	４．５０
２	００２０２４	苏宁云商	４５５，２６３	２，２８０，８６７．６３	３．１４
３	６００８８７	伊利股份	６２，９３５	１，９６８，６０６．８０	２．７１
４	００００６９	华侨城Ａ	３７３，６６７	１，９３１，８５８．３９	２．６６
５	６０００１６	民生银行	２１７，８８８	１，８６７，３００．１６	２．５７
６	３０００７０	碧水源	４８，２３３	１，８１７，４１９．４４	２．５０
７	０００８５８	五粮液	８１，４７０	１，６３２，６５８．８０	２．２５
８	６００６３７	百视通	５７，２５５	１，６０３，１４０．００	２．２１
９	６０００３６	招商银行	１３６，３１３	１，５８１，２３０．８０	２．１７
１０	６００５１８	康美药业	７９，６０４	１，５３０，７８４．９２	２．１１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００３３２	广州药业	４９４，４２５．０５	０．２６
２	６００４０６	国电南瑞	３７２，２６５．００	０．１９
３	６００５１９	贵州茅台	２５４，２８９．００	０．１３
４	００２２３０	科大讯飞	２１６，２７７．６３	０．１１
５	６０００１６	民生银行	１５４，７２５．００	０．０８
６	６０００３６	招商银行	１２８，７２９．９６	０．０７
７	６０１８８８	中国国旅	１２４，６６４．５６	０．０６
８	０００８５８	五粮液	１１８，０８０．００	０．０６
９	００２０２４	苏宁云商	１１２，６４０．００	０．０６
１０	６００５１８	康美药业	１０５，５５２．００	０．０５
１１	６００７１８	东软集团	１０１，８２８．４７	０．０５
１２	６０１３１８	中国平安	１００，５２５．００	０．０５
１３	００２４０５	四维图新	９２，２９２．００	０．０５
１４	６０１１６６	兴业银行	９０，９７８．００	０．０５
１５	００００６９	华侨城Ａ	８７，２５２．００	０．０５
１６	６００８８７	伊利股份	８５，５６１．００	０．０４
１７	６０００００	浦发银行	７５，９３７．００	０．０４
１８	６０１９２９	吉视传媒	７１，７５１．２０	０．０４
１９	００２０６５	东华软件	６９，５６６．００	０．０４
２０	６０１８１８	光大银行	６９，４８６．００	０．０４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０２４	苏宁云商	５，８４１，３９９．３１	３．０４
２	６００５１９	贵州茅台	５，３２７，１３０．２８	２．７７
３	００００６９	华侨城Ａ	４，７８０，４２７．６９	２．４９
４	０００８５８	五粮液	３，４３７，５５３．００	１．７９
５	６０００１６	民生银行	３，０６１，６４２．０２	１．５９
６	６００８８７	伊利股份	２，８９４，２９９．７３	１．５１
７	６０００３６	招商银行	２，８７４，１５２．８６	１．５０
８	６０１３１８	中国平安	２，２８５，７１２．９５	１．１９
９	６０１６０７	上海医药	２，１９９，００１．０６	１．１４
１０	３０００７０	碧水源	２，１５３，１７３．３３	１．１２
１１	０００５３８	云南白药	２，１２１，４１１．８０	１．１０
１２	６００５１８	康美药业	２，０２２，１６３．８３	１．０５
１３	６００１７７	雅戈尔	２，０１０，１５４．２０	１．０５
１４	６０１１６６	兴业银行	１，９９４，９９９．７４	１．０４
１５	０００４２３	东阿阿胶	１，９８８，８３９．３０	１．０３
１６	００２３０４	洋河股份	１，９４４，３５７．４６	１．０１
１７	６００６９４	大商股份	１，８７１，５８５．５６	０．９７
１８	０００８２６	桑德环境	１，８４１，９７０．０８	０．９６
１９	６００６３７	百视通	１，８３５，９６８．７８	０．９６
２０	６０００００	浦发银行	１，７４０，４１３．７１	０．９１

买入股票的成本（成交）总额	４，９３８，８３３．１５
卖出股票的收入（成交）总额	１２０，００３，４４４．３９

序号	名称	金额
１	存出保证金	３６，５４１．７９
２	应收证券清算款	５０４，６４０．８０
３	应收股利	１４６，７９９．０３
４	应收利息	８５４．８７
５	应收申购款	５０，６３６．９２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７３９，４７３．４１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１，２８５	５５，８５３．１８	５０，００２，４００．００	６９．６７％	２１，７６８，９３５．３１	３０．３３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	－	－

基金合同生效日（２０１２年９月２５日）基金份额总额	４４３，７９５，７６３．９５
本报告期期初基金份额总额	１８７，７８０，３０９．５７
本报告期基金总申购份额	１１，６１４，５８７．５３
减：本报告期基金总赎回份额	１２７，６２３，５６１．７９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	７１，７７１，３３５．３１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券	１	７５，８５４，２４１．０３	６０．７１％	６９，０５８．４８	６１．２６％	－
招商证券	１	４９，０８８，０３６．５１	３９．２９％	４３，６６５．３１	３８．７４％	－