基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日

１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根行业轮动股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年１月２８日至２０１３年６月３０日）

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注：１．本基金合同生效日为２０１０年１月２８日。图示时间段为２０１０年１月２８日至２０１３年６月３０日。

２．本基金建仓期自２０１０年１月２８日至２０１０年７月２７日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１３年６月底，公司管理的基金共有二十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选３０股票型证券投资基金和上投摩根成长动力股票型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１．任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根行业轮动股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，监察稽核部未发现存在异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内宏观经济整体呈现乏力之态，传统产业受制于产能过剩、同质低价竞争等因素导致盈利持续下滑，地产及金融则更多受制于政策干扰因素带来的估值压制，均缺乏整体性的机会。事实上，资本市场的驱动因素已经发展了深刻变化：存量资金为主的市场中，投资者一致认同经济增长的动力在于新产业新模式新经济，估值提升同步或者先于业绩增长，趋势投资多数有效，资金聚拢于局部的亮点，股市的结构性行情非常明显，新兴行业如传媒、电子、信息设备和服务、环保、生物医药以及必需大众消费品等行业取得了明显超越大盘的涨幅。上半年我们坚持新兴成长，集中优势个股，布局了医药生物、传媒、消费类电子、环保等行业，重仓集中持有了医药、ＴＭＴ、环保等行业，基本把握了结构牛市中的强势行业。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为１９．０４％，同期业绩比较基准收益率为－９．８８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为中国经济继续处于转型过程中，新一届政府推进改革的决心大、步伐稳，这将是未来五到十年的主线，为市场稳定运行提供了基础。我们遵循政策方向，寻找那些能够在现有宏观条件下，通过有效提升生产效率，提供符合消费者需求的服务和产品的行业，并特别看好治理结构良好、机制健全高效的公司。秉承精选行业和公司的原则，我们希望寻找符合这些标准的公司：１）护城河深厚，核心竞争力突出，在未来竞争中不断提升市占率；２）行业属性好，符合未来经济转型方向，景气度高；３）管理层能力强，机制健全，治理结构良好；４）估值相对合理，业绩具备超预期可能。同时，下半年的三中全会会对市场乃至对未来的经济走向有较大意义，需要格外关注并评估其影响。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施利润分配。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：上投摩根行业轮动股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．０３８元，基金份额总额２，５２０，３７２，８９９．４０份。

６．２ 利润表

会计主体：上投摩根行业轮动股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根行业轮动股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

上投摩根行业轮动股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］１３８２号《关于核准上投摩根行业轮动股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根行业轮动股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为２０１０年１月６日至２０１０年１月２２日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３，６１７，１０７，４６５．３８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第０１３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根行业轮动股票型证券投资基金基金合同》于２０１０年１月２８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，６１７，４１９，２７１．５８份基金份额，其中认购资金利息折合３１１，８０６．２０份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根行业轮动股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的Ａ股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的６０％－９５％，债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为５％－４０％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金将不低于８０％的股票资产投资于强势行业中具有核心竞争优势的上市公司股票。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１３年８月２６日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根行业轮动股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５０％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：截至２０１３年６月３０日，上投摩根行业轮动股票型证券投资基金资产净值为２，６１７，１７６，２５２．１４元，基金份额净值为１．０３８元，累计基金份额净值为１．０３８元。

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

７．１０．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含），该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

２０１３年２月８日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司副总经理且陈星德先生不再担任公司督察长一职、聘任刘万方先生为公司督察长。

２０１３年４月１９日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任张军先生为公司副总经理。

基金托管人：

无。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

２． 交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

３． 交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

４． ２０１３年上半年度本基金新增东方证券席位，无注销席位。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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上投摩根基金管理有限公司

二〇一三年八月二十七日

基金简称	上投摩根行业轮动股票
基金主代码	３７７５３０
交易代码	３７７５３０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年１月２８日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，５２０，３７２，８９９．４０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律，挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司，力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。
投资策略	国际经验表明，受宏观经济周期波动的影响，产业发展存在周期轮动的现象。某些行业能够在经济周期的特定阶段获得更好的表现，从而形成阶段性的强势行业。在股票市场中表现为行业投资收益的中长期轮动，处于各行业的不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把握经济周期变化，依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场波动等因素的综合判断，采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上的个股选择策略相结合，精选强势行业中具有核心竞争优势的个股，力求无论在多空市场环境下均能获取稳健的超额回报。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％
风险收益特征	本基金是主动管理的股票型证券投资基金，属于证券投资基金的较高风险品种，预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胥洪擎	张燕
	联系电话	０２１－３８７９４８８８	０７５５－８３１９ ９０８４
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍ	ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８９－４８８８	９５５５５
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３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	３８５，７３１，０１５．５６
本期利润	４２６，９４９，６１２．１３
加权平均基金份额本期利润	０．１６４０
本期基金份额净值增长率	１９．０４％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．００１９
期末基金资产净值	２，６１７，１７６，２５２．１４
期末基金份额净值	１．０３８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－７．７３％	２．０２％	－１２．３９％	１．４９％	４．６６％	０．５３％
过去三个月	６．５７％	１．５４％	－９．２７％	１．１６％	１５．８４％	０．３８％
过去六个月	１９．０４％	１．４２％	－９．８８％	１．２０％	２８．９２％	０．２２％
过去一年	２２．５５％	１．２６％	－７．８３％	１．０９％	３０．３８％	０．１７％
过去三年	１７．１６％	１．２２％	－９．３３％	１．１０％	２６．４９％	０．１２％
自基金合同生效起至今	３．８０％	１．１８％	－２２．４２％	１．１２％	２６．２２％	０．０６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
冯刚	本基金基金经理、副总经理兼Ａ 股投资总监	２０１１－１２－７	－	１３年	北京大学管理科学硕士。２０００年至２００４年，先后任职于长城证券、华安基金和华泰联合证券（原联合证券），从事投资银行、投资顾问和投资管理等相关工作；２００４年至２０１０年，任职于华宝兴业基金，先后任基金经理、国内投资部总经理；２００６年６月至２０１０年７月，任华宝兴业收益增长股票型证券投资基金基金经理；２００８年１０月至２０１０年７月，同时担任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理，２０１０年８月起加入上投摩根基金管理有限公司，任副总经理兼Ａ股投资总监。２０１１年１２月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理及上投摩根行业轮动股票型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	９９，９０８，２１６．４５	１４３，７７７，１６８．４９
结算备付金		１１，４３２，０３８．０４	５，４５８，２５５．８２
存出保证金		１，４１０，６７９．５５	５００，０００．００
交易性金融资产	６．４．７．２	２，５２５，３０１，９３６．６９	１，７０１，０１６，３０９．２７
其中：股票投资		２，３９５，８３８，０３６．６９	１，６２１，１２０，３０９．２７
基金投资		－	－
债券投资		１２９，４６３，９００．００	７９，８９６，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	－	４５，０００，１８７．５０
应收证券清算款		－	８，４１６，４４６．４３
应收利息	６．４．７．５	２，４２７，４３１．７０	６４４，８１７．６２
应收股利		８６，５９３．０７	－
应收申购款		１１，７３８，２３５．２１	１０，４６７，９９４．５１
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		２，６５２，３０５，１３０．７１	１，９１５，２８１，１７９．６４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		１７，８９６，０９２．３２	５，４８２，５７９．５７
应付赎回款		６，６５８，１３６．６６	４３８，３９５．４７
应付管理人报酬		３，３３２，３４２．４５	２，２２５，３６７．８１
应付托管费		５５５，３９０．４２	３７０，８９４．６５
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	５，９６７，１４０．２０	３，２０７，７３０．６５
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	７１９，７７６．５２	９００，５２２．１４
负债合计		３５，１２８，８７８．５７	１２，６２５，４９０．２９
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	２，５２０，３７２，８９９．４０	２，１８２，２２１，０９７．６３
未分配利润	６．４．７．１０	９６，８０３，３５２．７４	－２７９，５６５，４０８．２８
所有者权益合计		２，６１７，１７６，２５２．１４	１，９０２，６５５，６８９．３５
负债和所有者权益总计		２，６５２，３０５，１３０．７１	１，９１５，２８１，１７９．６４

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００２９２	中电远达	２０１３－０６－０５	筹划重大资产重组	１９．３７	２０１３－０７－０１	１７．５０	１，０４９，５４０	２１，５３７，８０６．００	２０，３２９，５８９．８０	－
６００３３５	国机汽车	２０１３－０３－２５	筹划重大资产重组	１３．４３	２０１３－０７－０１	１３．９９	３５２，５０９	４，７１９，０２５．８３	４，７３４，１９５．８７
０００９９８	隆平高科	２０１３－０５－０３	筹划重大资产重组	２０．７３	２０１３－０７－０８	２０．５０	４２３，６７５	８，９５０，９３８．２２	８，７８２，７８２．７５
０００９９９	华润三九	２０１３－０６－０３	筹划重大资产重组	２９．６０	２０１３－８－１９	２６．５１	３８５，８２９	１１，２９７，２２３．２７	１１，４２０，５３８．４０
３０００２０	银江股份	２０１３－０６－０３	筹划重大资产重组	２２．６７	－	－	８６１，５４１	１７，４５２，８３４．６０	１９，５３１，１３４．４７
３０００２７	华谊兄弟	２０１３－０６－０５	筹划重大资产重组	２８．５５	２０１３－０７－２４	３１．４１	２，４３３，８６１	５４，４１９，９２１．１９	６９，４８６，７３１．５５
３０００５６	三维丝	２０１３－０５－１０	筹划重大资产重组	１４．６０	２０１３－０７－１１	１６．０２	３５３，４７８	４，２４３，４９１．３１	５，１６０，７７８．８０
３００１３３	华策影视	２０１３－０５－２８	筹划重大资产重组	２３．８８	２０１３－０７－３０	２６．８７－	１，６００，５２６	２３，８７４，４４８．９０	３８，２２０，５６０．８８
３００３２６	凯利泰	２０１３－０６－１７	筹划重大事项	３５．５５	２０１３－０７－２９	３９．１１	１５０	４，５６３．６９	５，３３２．５０

资 产	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		４６９，０９８，２２８．３４	１４８，８６９，０４１．６５
１．利息收入		２，５２７，０３４．６４	９３９，９３４．２９
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	６７６，５２０．８０	３５８，４１８．８４
债券利息收入		１，７７６，２６８．２３	４７８，１１８．８１
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		７４，２４５．６１	１０３，３９６．６４
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		４２４，５０５，５０４．８５	５６，３４７，２９３．００
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	４０７，７４４，８１４．６９	４５，４２９，２９１．４５
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１３	２４５，１１９．５７	１，７４３，３２２．５５
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－	－
股利收益	６．４．７．１５	１６，５１５，５７０．５９	９，１７４，６７９．００
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１６	４１，２１８，５９６．５７	９１，４２７，２８１．６２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	８４７，０９２．２８	１５４，５３２．７４
减：二、费用		４２，１４８，６１６．２１	１８，０９８，０２５．６４
１．管理人报酬		１９，１３６，３７７．９２	９，１８６，５６８．６７
２．托管费		３，１８９，３９６．２５	１，５３１，０９４．７９
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	６．４．７．１８	１９，５７８，８０２．５１	７，１５９，４７４．９０
５．利息支出		２０，９８９．５７	３，２３０．１４
其中：卖出回购金融资产支出		２０，９８９．５７	３，２３０．１４
６．其他费用	６．４．７．１９	２２３，０４９．９６	２１７，６５７．１４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４２６，９４９，６１２．１３	１３０，７７１，０１６．０１
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４２６，９４９，６１２．１３	１３０，７７１，０１６．０１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，１８２，２２１，０９７．６３	－２７９，５６５，４０８．２８	１，９０２，６５５，６８９．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４２６，９４９，６１２．１３	４２６，９４９，６１２．１３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	３３８，１５１，８０１．７７	－５０，５８０，８５１．１１	２８７，５７０，９５０．６６
其中：１．基金申购款	１，２８４，２０２，０２０．９１	－３４，３４４，６５３．８７	１，２４９，８５７，３６７．０４
２．基金赎回款	－９４６，０５０，２１９．１４	－１６，２３６，１９７．２４	－９６２，２８６，４１６．３８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，５２０，３７２，８９９．４０	９６，８０３，３５２．７４	２，６１７，１７６，２５２．１４
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，６６０，８２９，３９８．２３	－３８７，６４５，６９４．８８	１，２７３，１８３，７０３．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１３０，７７１，０１６．０１	１３０，７７１，０１６．０１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７９，５９４，６３５．２６	１５，２８７，１６６．４９	－６４，３０７，４６８．７７
其中：１．基金申购款	２４３，５７４，８９８．０７	－３９，７２２，６４５．９１	２０３，８５２，２５２．１６
２．基金赎回款	－３２３，１６９，５３３．３３	５５，００９，８１２．４０	－２６８，１５９，７２０．９３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，５８１，２３４，７６２．９７	－２４１，５８７，５１２．３８	１，３３９，６４７，２５０．５９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００４０６	国电南瑞	１２，２２２，８６６	１８２，４８７，３８９．３８	６．９７
２	６００５２７	江南高纤	２１，８５０，０６８	１２２，１４１，８８０．１２	４．６７
３	６００５１８	康美药业	６，０５５，１４７	１１６，４４０，４７６．８１	４．４５
４	００２０３８	双鹭药业	１，９１０，５６０	１１１，９５８，８１６．００	４．２８
５	０００６６１	长春高新	９２１，０５４	９０，１８０，３９７．１４	３．４５
６	３０００１４	亿纬锂能	３，３５３，１４９	７９，１３４，３１６．４０	３．０２
７	３０００２７	华谊兄弟	２，４３３，８６１	６９，４８６，７３１．５５	２．６６
８	３０００７０	碧水源	１，７４０，８８６	６５，５９６，５８４．４８	２．５１
９	００２３５３	杰瑞股份	９５０，１８８	６５，５６２，９７２．００	２．５１
１０	０００８００	一汽轿车	４，７２４，４６９	５８，１１０，９６８．７０	２．２２

项目	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司		基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司		基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１９，１３６，３７７．９２	９，１８６，５６８．６７
其中：支付销售机构的客户维护费	３，２７０，８９９．８０	１，８３７，７７０．５４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	３，１８９，３９６．２５	１，５３１，０９４．７９

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	９９，９０８，２１６．４５	５４６，３５５．３９	９５，８４９，３６１．１６	３２１，２３９．４２

６．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限 类型	认购 价格	期末估 值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００５９７	光明乳业	２０１２－０９－０５	２０１３－０９－０３	非公开发行流通受限	８．０８	１２．４１	２，５００，０００	２０，２００，０００．００	３１，０２５，０００．００
００２２３６	大华股份	２０１３－０５－２９	２０１４－０６－０２	非公开发行流通受限	３３．６０	３３．９８	８００，０００	２６，８８０，０００．００	２７，１８４，０００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，３９５，８３８，０３６．６９	９０．３３
	其中：股票	２，３９５，８３８，０３６．６９	９０．３３
２	基金投资
３	固定收益投资	１２９，４６３，９００．００	４．８８
	其中：债券	１２９，４６３，９００．００	４．８８
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	１１１，３４０，２５４．４９	４．２０
７	其他各项资产	１５，６６２，９３９．５３	０．５９
８	合计	２，６５２，３０５，１３０．７１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	８，７８２，７８２．７５	０．３４
Ｂ	采矿业	５５，４７９，０９２．４６	２．１２
Ｃ	制造业	１，４３３，４７３，１２３．２０	５４．７７
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	２０，３３１，５１９．６４	０．７８
Ｅ	建筑业	４３，８６８，０５８．９５	１．６８
Ｆ	批发和零售业	２８，２３１，９３０．６５	１．０８
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２６３，２２４，４０６．８９	１０．０６
Ｊ	金融业	１１９，００９，０２５．５３	４．５５
Ｋ	房地产业	１６４，７６６，４５５．５５	６．３０
Ｌ	租赁和商务服务业	１２，１３４，９０８．５０	０．４６
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	９１，８８９，９２３．７４	３．５１
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	４６，９３９，５１６．４０	１．７９
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１０７，７０７，２９２．４３	４．１２
Ｓ	综合	－	－
	合计	２，３９５，８３８，０３６．６９	９１．５４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８００	一汽轿车	１１６，２０７，９８４．４７	６．１１
２	６００４０６	国电南瑞	１０８，２３６，７１４．１４	５．６９
３	００２４１５	海康威视	９５，８８７，６４０．７６	５．０４
４	６００５２７	江南高纤	９５，６０１，５７６．５１	５．０２
５	０００６６１	长春高新	９４，４５３，９７４．６６	４．９６
６	６００８８７	伊利股份	８８，７５５，０５３．３７	４．６６
７	００２２４１	歌尔声学	８８，６３５，４４３．７５	４．６６
８	３０００１４	亿纬锂能	７７，８４０，７１１．６９	４．０９
９	３０００２７	华谊兄弟	７６，５６３，４５２．５４	４．０２
１０	６００５１８	康美药业	７１，７３４，４５８．７３	３．７７
１１	００２３５３	杰瑞股份	７１，６７９，６００．３９	３．７７
１２	３０００７０	碧水源	６９，５１２，８４８．３５	３．６５
１３	６０００２８	中国石化	６９，４７３，６３５．８１	３．６５
１４	００００６３	中兴通讯	６８，６６１，２８０．０６	３．６１
１５	６０００７９	人福医药	６７，９２９，４８９．４２	３．５７
１６	００２００７	华兰生物	６５，８４６，８８０．０７	３．４６
１７	６００３２９	中新药业	６３，５３２，８４９．０４	３．３４
１８	００２０３８	双鹭药业	６２，９９２，６４２．２８	３．３１
１９	００００２４	招商地产	６２，９０７，８７９．０４	３．３１
２０	６０１６６８	中国建筑	６１，８７４，２００．９４	３．２５
２１	３００１１５	长盈精密	６０，００４，２７９．６７	３．１５
２２	００２４５０	康得新	５８，２３１，３０７．３７	３．０６
２３	６００８３７	海通证券	５７，７９７，３００．８４	３．０４
２４	００２１０６	莱宝高科	５６，９７２，４８４．２０	２．９９
２５	３００１３３	华策影视	５５，８１０，１５０．９４	２．９３
２６	６０１１６６	兴业银行	５２，６０７，３７５．７３	２．７６
２７	３００２５５	常山药业	５２，２６１，５２２．２５	２．７５
２８	６０００４８	保利地产	５１，６７０，６８５．３７	２．７２
２９	０００８４８	承德露露	５１，２７６，３７２．４０	２．６９
３０	６０００８９	特变电工	５１，０４４，０７１．０７	２．６８
３１	００２５７０	贝因美	４９，０５９，６３１．２０	２．５８
３２	００００４９	德赛电池	４８，０６０，２１３．７７	２．５３
３３	３００１５７	恒泰艾普	４７，８４２，６６３．１９	２．５１
３４	００２２３６	大华股份	４７，００７，０５４．９１	２．４７
３５	３０００１５	爱尔眼科	４４，５７５，６１３．６４	２．３４
３６	０００００１	平安银行	４３，６８５，２３４．２２	２．３０
３７	００２４９７	雅化集团	４３，６６３，７０８．０６	２．２９
３８	６００６９０	青岛海尔	４２，８０１，３４４．８３	２．２５
３９	６００２５６	广汇能源	４２，１９７，７９６．４７	２．２２
４０	３００３１５	掌趣科技	４１，９９５，２５１．９３	２．２１
４１	００２６２０	瑞和股份	４０，８８４，０３５．２２	２．１５
４２	０００６７１	阳光城	４０，７０４，６１６．２５	２．１４
４３	６００５００	中化国际	４０，４４０，５０４．７１	２．１３
４４	６００３８３	金地集团	４０，３７２，６６２．７７	２．１２
４５	０００８９５	双汇发展	３９，７７５，７７２．５６	２．０９
４６	６０００３０	中信证券	３９，１０７，８４９．４９	２．０６
４７	０００９６３	华东医药	３８，３６９，７４９．８９	２．０２
４８	３００１３６	信维通信	３８，１３３，６９２．８４	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	１０９，２２５，３９５．８０	５．７４
２	００２４１５	海康威视	９４，５５９，０５９．７９	４．９７
３	６０００２８	中国石化	９３，２１３，１４９．６５	４．９０
４	３０００８８	长信科技	９０，７４３，８４９．４９	４．７７
５	６００８８７	伊利股份	８８，９６６，９０３．１３	４．６８
６	６０１６６８	中国建筑	８８，３６４，０４９．１０	４．６４
７	００２５７０	贝因美	８７，０１８，４７３．９１	４．５７
８	６０１６３３	长城汽车	７５，２５１，４４１．７３	３．９６
９	６００５１８	康美药业	７４，３３１，２５０．４１	３．９１
１０	６０１６０１	中国太保	７３，７８９，８５７．６２	３．８８
１１	００２２４１	歌尔声学	６８，４０６，８１５．４８	３．６０
１２	６００３２９	中新药业	６４，９３５，３２４．４３	３．４１
１３	０００８００	一汽轿车	６０，９１７，０８４．７６	３．２０
１４	００００４９	德赛电池	５８，６２５，８２５．１８	３．０８
１５	００２２３６	大华股份	５６，７３１，７３２．９０	２．９８
１６	６００４０６	国电南瑞	５４，３７９，３０２．３５	２．８６
１７	００２６２０	瑞和股份	５４，０６４，０２１．８９	２．８４
１８	６００４１８	江淮汽车	５３，３４４，２００．７０	２．８０
１９	３００１０５	龙源技术	５３，１５９，２３３．６７	２．７９
２０	６００５１１	国药股份	５２，８７９，１８６．３３	２．７８
２１	６００８０９	山西汾酒	５１，５７８，３７６．８３	２．７１
２２	６０１９９８	中信银行	４８，６４６，７４３．４９	２．５６
２３	３００２５５	常山药业	４８，３７８，０２８．２３	２．５４
２４	０００８４８	承德露露	４８，２６６，４０７．５８	２．５４
２５	６０１３２８	交通银行	４７，９９３，０９２．９３	２．５２
２６	０００５６８	泸州老窖	４７，８７３，９５２．９４	２．５２
２７	６００３８３	金地集团	４５，７７７，１４３．８５	２．４１
２８	０００００２	万科Ａ	４５，５５２，５８１．１２	２．３９
２９	００２４５０	康得新	４５，４１０，８８３．０６	２．３９
３０	０００９１５	山大华特	４４，３４３，３４９．１４	２．３３
３１	３００１３３	华策影视	４４，０９５，０５９．０７	２．３２
３２	６００５７０	恒生电子	４３，７２１，８２３．５６	２．３０
３３	６００６９０	青岛海尔	４３，２６４，９１６．１９	２．２７
３４	６０００１１	华能国际	４２，６９９，６９６．１２	２．２４
３５	００２６３５	安洁科技	４２，６９１，７２９．８０	２．２４
３６	００００６３	中兴通讯	４１，９９９，２８０．８０	２．２１
３７	３００１５７	恒泰艾普	４０，７８２，９１０．６５	２．１４
３８	６００２５６	广汇能源	４０，６５５，７６２．５２	２．１４
３９	６０００８９	特变电工	４０，３７０，６１７．７８	２．１２
４０	３００１１５	长盈精密	３９，４１９，２２１．１４	２．０７
４１	００２４００	省广股份	３８，７７４，４３３．５９	２．０４
４２	６００５１９	贵州茅台	３８，５６１，２０６．９７	２．０３

买出股票的收入（成交）总额	６，６９２，５８４，９２６．７１
卖出股票的收入（成交）总额		６，３６７，３６５，４０１．３５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１０，０８９，９００．００	０．３９
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１１９，３７４，０００．００	４．５６
	其中：政策性金融债	１１９，３７４，０００．００	４．５６
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	１２９，４６３，９００．００	４．９５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２４５	１２国开４５	８００，０００	７９，５７６，０００．００	３．０４
２	１２０３１８	１２进出１８	２００，０００	１９，９１２，０００．００	０．７６
３	１３０２１８	１３国开１８	２００，０００	１９，８８６，０００．００	０．７６
４	０１０３０８	０３国债⑻	１０１，０００	１０，０８９，９００．００	０．３９

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，４１０，６７９．５５
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	８６，５９３．０７
４	应收利息	２，４２７，４３１．７０
５	应收申购款	１１，７３８，２３５．２１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１５，６６２，９３９．５３

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	３０００２７	华谊兄弟	６９，４８６，７３１．５５	２．６６	筹划重大资产重组事项

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者			个人投资者
		持有份额		占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
１９，１１３	１３１，８６６．９４	１，５５４，４０８，４４４．８３	６１．６７％		９６５，９６４，４５４．５７	３８．３３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	５８３，１２９．１９	０．０２３１％

基金合同生效日（２０１０年１月２８日）基金份额总额	３，６１７，４１９，２７１．５８
本报告期期初基金份额总额	２，１８２，２２１，０９７．６３
本报告期基金总申购份额	１，２８４，２０２，０２０．９１
减：本报告期基金总赎回份额	９４６，０５０，２１９．１４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，５２０，３７２，８９９．４０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国金证券	１	２，７７０，７１５，１７８．６６	２１．２６％	２，５２２，４５０．３８	２１．５９％	－
中金公司	１	２，７２３，０４６，００４．５６	２０．８９％	２，４０９，６３３．０５	２０．６３％	－
安信证券	１	２，１０１，８５９，８０３．８０	１６．１３％	１，９１３，５２５．５８	１６．３８％	－
兴业证券	１	１，７５３，３９２，１１７．５９	１３．４５％	１，５５１，５８２．０５	１３．２８％	－
华创证券	１	１，４３９，８６７，７５８．８５	１１．０５％	１，２７４，１４０．３９	１０．９１％	－
东方证券	１	１，３０２，７０２，８１５．３０	１０．００％	１，１５２，７６２．３９	９．８７％	－
华泰证券	１	９４１，４８６，６４９．３０	７．２２％	８５７，１２３．５６	７．３４％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
安信证券	１８，７３７，０４１．１０	３４．５６％	６０，０００，０００．００	１００％	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
国金证券	３２，３３１，１３６．５６	５９．６３％	－	－	－	－
华泰证券	３，１４８，４５６．９０	５．８１％	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
华创证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－