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2013年08月27日 星期二 上一期  下一期
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上投摩根货币市场基金

 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

 报告送出日期: 二〇一三年八月二十七日

 1 重要提示

 1.1 重要提示

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

 2 基金简介

 2.1 基金基本情况

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 2.2 基金产品说明

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 2.3 基金管理人和基金托管人

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 2.4 信息披露方式

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 3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要会计数据和财务指标

 金额单位:人民币元

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 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

 本基金收益分配按月结转份额。

 上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用(例如基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 1. 上投摩根货币A:

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 2. 上投摩根货币B:

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 注:本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 上投摩根货币市场基金

 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

 (2005年4月13日至2013年6月30日)

 1、上投摩根货币A

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 2、上投摩根货币B

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 注:1.本基金合同生效日为2005年4月13日。 图示时间段为2005年4月13日至2013年6月30日。

 2.按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止2005年7月13日,本基金已根据基金合同完成建仓且资产配置比例符合本基金基金合同规定。

 4 管理人报告

 4.1 基金管理人及基金经理情况

 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2013年6月底,公司管理的基金共有二十三只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30股票型证券投资基金和上投摩根成长动力混合型证券投资基金。

 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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 注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

 对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,监察稽核部未发现存在异常交易行为。

 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

 2013年上半年,经济增速放缓,需求疲弱使得中上游工业价格保持低位,物价相对稳定,通胀预期有所缓解。货币供应量在一季度保持较快增长,但二季度以来,随着监管部门对表外业务的整顿、外汇管理的加强,在“用好增量、盘活存量”的大背景下,货币增量有所放缓,6月M2同比增速从年初的15.9%降至14%,社会融资总量当月新增量也从1月份的2.5万亿回落至1.04万亿。我们预计未来货币供应增长将适度放缓,结构性调整特征将有所增强。

 流动性方面,上半年海外流动性变化较大,我国银行间流动性也经历了从宽松到偏紧的转变,并且波动逐步加大。一季度海外保持宽松的货币政策,外汇占款大幅增长,银行间流动性超预期宽松。为对冲过多的外汇流入,在通胀缓慢回升、房地产市场快速升温、经济结构调整等因素影响下,央行于春节之后停止逆回购并重启正回购,并于5月初重启了停发1年半的央票,外管局也于5月初相应加强了对外汇流入尤其是资本项下的管理,整体银行间流动性回归至中性水平。6月,随着美国经济复苏渐入良性循环,市场对美联储缩减或退出QE的预期增强,资金出现流出新兴市场的迹象,我国外汇占款增速也明显放缓,银行间流动性明显收紧。受贷款增长较快、企业所得税集中清缴、外汇市场变化、补缴法定准备金等多种因素叠加影响,银行间流动性的紧张程度和波动在6月中旬开始异常加剧。银行间7天加权回购利率从一季度3.2%附近,一路上行至最高12.25%,季度末回落至6.46%,期间出现单笔交易飙升至28%的历史高位。

 在银行间流动性变化的影响下,债券市场也在上半年经历了从小牛到调整的切换。一季度,在银行间流动性宽松和配置需求旺盛的推动下,债券市场走出一段小牛行情,短端债券收益率窄幅震荡下行,以1年期国开行政策性金融债为例,收益率从年初的3.5%附近,震荡下行至5月中旬的3.22%附近。6月开始,在银行间资金面紧张影响下,债券市场不可避免受到冲击,此次短端收益率受冲击最为明显,债券市场收益率曲线出现严重倒挂。以3个月央票和1年期国开行政策性金融债为例,收益率从上半年2.8%和3.35%的正常水平,大幅飙升至最高5.24%和4.19%。6月25日晚,央行发布“合理调节流动性,维护货币市场稳定”的声明,缓解了银行间市场对于流动性的恐慌预期,随后,收益率小幅下行,到季度末分别回到了4.2%和4.1%,但倒挂情况仍然没有得到改变。

 上投摩根货币市场基金将组合久期限制在75天以内,远低于目前国内通行的组合久期限制。本基金也不进行正回购放大操作。在以市场利率为基准的浮动利率债券投资上,也仅投资实际存续期在3年以内的浮动利率债券。在对短期融资券的投资及逆回购交易对手方面也有非常严格的规定和限制。这些限制和规定,虽然制约了基金收益的提高,但更重要的是增强了基金抵御各种风险的能力,保证了基金较好的流动性。在一季度,本基金结合银行间资金面和基金规模的变化情况,灵活调整债券配置和商业银行协议存款的比例,在保持充分流动性和安全性的前提下为基金争取良好稳健的收益回报。二季度,本基金保持一贯审慎严谨的投资风格,恪守货币基金保障本金安全,注重流动性的投资原则,因此,尽管二季度末的流动性冲击超出市场预期,本基金在此次流动性冲击中各方面的指标均保持在合理范围之内。具体表现在,本基金在季度末到来之前及时调整资产配置结构,缩短久期,保持了充分的流动性资产比例。在短端收益率市场快速变化的过程中,提前预警并及时作出反应,将偏离度始终保持在合理范围之内的同时,把握住了收益率快速上行时的再投资机会,降低了基金收益率的波动,稳步提升了基金的收益回报。

 4.4.2报告期内基金的业绩表现

 本报告期本基金B类和A类的净值收益率分别为1.5258%和1.4059%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2013年下半年,经济增长仍然较为平淡,通胀走势平稳。预计央行在“用好增量、盘活存量”的基调下,将继续保持稳健审慎的货币政策,通过公开市场操作灵活调整市场流动性,优化资金结构。银行间资金面较上半年将更为体现出中性趋紧的特征。上投摩根货币基金会继续保持谨慎的投资风格,牢牢遵守货币基金现金管理工具的原则。关注银行间潜在的流动性冲击,在保持组合较高流动性,增强组合抗风险能力的前提下,优化组合资产配置,保持组合适度的久期,同时严控投资风险,力争为持有人提供长期稳健的回报。

 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 本基金于成立后的每月25日进行收益分配(如遇25日为节假日则顺延至下个工作日),收益分配采用红利再投资方式,按月结转份额。2013年上半年本基金A类收益分配金额为2,027,981.90元,B类收益分配金额为416,177,523.17元。

 5 托管人报告

 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

 报告期内,本基金实施利润分配的金额为A类2,027,981.90元,B类416,177,523.17元。

 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 6 半年度财务会计报告(未经审计)

 6.1 资产负债表

 会计主体:上投摩根货币市场基金

 报告截止日:2013年6月30日

 单位:人民币元

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 注:报告截止日2013年6月30日,上投摩根货币市场基金A类和B类基金份额净值均为1.0000元,基金份额总额26,530,485,390.12份,其中A类基金份额243,678,748.04份,B类基金份额26,286,806,642.08份。

 6.2 利润表

 会计主体:上投摩根货币市场基金

 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

 单位:人民币元

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 6.3 所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:上投摩根货币市场基金

 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

 单位:人民币元

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 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

 基金管理人负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:张璐

 6.4 报表附注

 6.4.1 基金基本情况

 上投摩根货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第15号《关于同意上投摩根货币市场基金募集的批复》核准,由上投摩根富林明基金管理有限公司(后更名为上投摩根基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币991,196,238.02元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第38号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根货币市场基金基金合同》于2005年4月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为991,360,522.73份基金份额,其中认购资金利息折合164,284.71份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

 根据《上投摩根货币市场基金招募说明书》的有关约定,本基金根据适用的销售服务费费率的不同,将基金份额分为A类、B类两类份额,在基金存续期内的任何一个开放日,如A类基金份额持有人持有的基金份额余额达到5,000,000份,即升级为B类份额持有人,如B类基金份额持有人持有的基金份额余额少于500,000份,即降级为A类份额持有人。

 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《上投摩根货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金;一年以内的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内的债券;期限在一年以内的债券回购;期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:税后同期七天通知存款利率。

 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2013年8月26日批准报出。

 6.4.2 会计报表的编制基础

 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

 本基金2013年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。

 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

 6.4.5.1 会计政策变更的说明

 本基金本报告期未发生会计政策变更。

 6.4.5.2 会计估计变更的说明

 本基金本报告期未发生会计估计变更。

 6.4.5.3 差错更正的说明

 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

 6.4.6 税项

 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

 (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

 6.4.7 关联方关系

 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

 无。

 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

 ■

 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

 无。

 6.4.8.2关联方报酬

 6.4.8.2.1 基金管理费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

 6.4.8.2.2基金托管费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

 6.4.8.2.3销售服务费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金销售机构的A类基金份额和B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为:

 日销售服务费=前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。

 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

 单位:人民币元

 ■

 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

 无。

 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 单位:人民币元

 ■

 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 无。

 6.4.8.7其他关联交易事项的说明

 无。

 6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券

 无。

 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

 无。

 7 投资组合报告

 7.1期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

 ■

 注:截至2013年6月30日,上投摩根货币市场基金资产净值为26,530,485,390.12,A类和B类基金份额净值均为1.0000元。

 7.2 债券回购融资情况

 金额单位:人民币元

 ■

 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

 7.3 基金投资组合平均剩余期限

 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

 ■

 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

 根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

 ■

 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

 ■

 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 7.8投资组合报告附注

 7.8.1 基金计价方法说明

 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

 7.8.2 报告期内本基金未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

 7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 7.8.4期末其他各项资产构成

 单位:人民币元

 ■

 7.8.5其他需说明的重要事项

 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

 基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息,可致电本基金管理人获取。

 8 基金份额持有人信息

 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构0

 份额单位:份

 ■

 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

 ■

 注:期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0,该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

 9 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 10 重大事件揭示

 10.1 基金份额持有人大会决议

 报告期内无基金份额持有人大会决议。

 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

 基金管理人:

 2013年2月8日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过,决定聘任陈星德先生为公司副总经理且陈星德先生不再担任公司督察长一职、聘任刘万方先生为公司督察长。

 2013年4月19日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过,决定聘任张军先生为公司副总经理。

 基金托管人:

 无。

 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

 10.4 基金投资策略的改变

 报告期内无基金投资策略的改变。

 10.5报告期内改聘会计师事务所情况

 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。

 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

 报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

 金额单位:人民币元

 ■

 注:1. 交易单元的选择标准:

 1)资本金雄厚,信誉良好。

 2)财务状况良好,经营行为规范。

 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

 2. 交易单元的选择程序:

 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。

 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

 3.2013上半年度新增招商证券一个席位,无注销席位。

 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

 金额单位:人民币元

 ■

 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

 本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

 

 上投摩根基金管理有限公司

 二〇一三年八月二十七日

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