基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日

１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３． 本基金合同生效日为２０１２年１１月２８日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８５％＋上证国债指数收益率×１５％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１２年１１月２８日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金合同生效日为２０１２年１１月２８日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

根据基金合同的规定，本基金建仓期自基金合同生效之日起六个月。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１３年６月底，公司管理的基金共有二十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选３０股票型证券投资基金和上投摩根成长动力混合型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１．任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２．孙芳女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

３．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，监察稽核部未发现存在异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

上投摩根核心优选股票型证券投资基金成立半年多以来，面临了市场投资逻辑的不断转换，以及伴随而来的市场大幅波动中持续演绎的结构性分化局面。２０１２年底在经济复苏预期的刺激之下，以金融为代表的大盘蓝筹股带领上证综合指数在较短时间之内取得了超过２０％的涨幅。但事实证明，我国宏观经济在旧有的增长模式下、在当前各项经济条件约束下，是很难保持较高的增长速度的。随后持续公布的经济数据令投资者一步步放弃了代表传统方向的各大板块，坚定信心从未来新的增长动力和方向中挖掘投资机会。本基金成立后快速建仓，较好地把握了去年底的大盘股机会，并在今年１季度末适时转换结构，将组合调整为以成长性个股为主，并在２季度进一步集中于竞争力突出的优质公司，把握了市场的主要机会。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为２３．８４％，同期业绩比较基准收益率为－１０．６０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

此刻正逢年中，我们不仅须检视过去半年的操作，同时也在为下半年乃至未来一年而布局。截止７月２５日，今年以来创业板指数涨幅达到６８．５６％，而上证综指跌幅为１０．３９％，但这样两极分化令众多投资者惊叹不已的局面未必会结束。若我们深刻理解了未来经济政策的框架将不复以往，坚定相信本届政府将愿意在缓步、稳健减速的经济增速下去推动实现经济结构转型，那么Ａ股股票市场的主线逻辑就很难改变。但是市场的边际变量是一直需要重视的，比如流动性变化、股票供给变化、行业政策变化等，这些都可能导致阶段性的市场风格漂移。我们一直致力于投资能够找到新蓝海并有能力在其中获取最大市场份额的企业，并将通过持续的行业和个股研究不断去优化组合，为持有人创造更好收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施收益分配。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：上投摩根核心优选股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．３０４元，基金份额总额１９１，３６４，４４６．６２份。

６．２ 利润表

会计主体：上投摩根核心优选股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日单位：人民币元

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注：本基金基金合同生效日为２０１２年１１月２８日，因此无上年度可比期间数据（下同）。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根核心优选股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

上投摩根核心优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２０１２］第１０４９号《关于核准上投摩根核心优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２８３，４８６，２５６．６１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第４５８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》于２０１２年１１月２８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２８３，５３４，３６０．２２份基金份额，其中认购资金利息折合４８，１０３．６１份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的７５％－９５％，其中投资于内部研究组合中的股票的资产不低于股票资产的８０％；权证投资占基金资产净值的０－３％；现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８５％＋上证国债指数收益率×１５％。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１３年８月２６日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

６．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。

６．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１） 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２） 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１） 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２） 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３） 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

６．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

６．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

６．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

６．４．４．１１ 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

６．４．４．１２ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

６．４．４．１３ 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（１） 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃），本基金根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

（２） 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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注：截至２０１３年６月３０日，上投摩根核心优选股票型证券投资基金资产净值为２４９，６０５，６９７．７０元，基金份额净值为１．３０４元，累计基金份额净值为１．３０４元。

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。

7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

■

7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

■

7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

9．10投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

７．１０．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３期末其他各项资产构成

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元

■

７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

■

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含），该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

２０１３年２月８日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司副总经理且陈星德先生不再担任公司督察长一职、聘任刘万方先生为公司督察长。

２０１３年４月１９日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任张军先生为公司副总经理。

基金托管人：

无。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10．４ 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

10．５为基金进行审计的会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

２． 交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

３． 交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

４． ２０１３上半年度本基金无新增席位，无注销席位。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

上投摩根基金管理有限公司

二〇一三年八月二十七日

基金简称	上投摩根核心优选股票
基金主代码	３７００２４
交易代码	３７００２４
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年１１月２８日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１９１，３６４，４４６．６２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧，以内部研究组合作为核心股票，从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	２、股票投资策略 本基金将依托本基金管理人的研究平台，采用“自下而上”的个股精选策略， 基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细致的实地调研，选择具有良好基本面和成长空间的个股。本基金的股票投资包含核心股票和优选股票两个层面。核心股票由公司内部研究组合构成，主要包含了研究部推荐股票，是研究员在对个股进行深度研究和实地调研基础上提出的投资建议。优选股票是指基金经理基于对宏观经济、政策、行业以及个股的深入研究与把握，从核心股票中优选具有良好投资价值的股票，构建股票投资组合。本基金明确提出将不低于８０％的股票资产投资于公司内部研究组合中的股票。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８５％＋上证国债指数收益率×１５％
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胥洪擎	田青
	联系电话	０２１－３８７９４８８８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８９－４８８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８８１１７０	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	１６，８２８，２７２．７３
本期利润	２１，１７３，８６２．０５
加权平均基金份额本期利润	０．１７３７
本期基金份额净值增长率	２３．８４％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．１６３４
期末基金资产净值	２４９，６０５，６９７．７０
期末基金份额净值	１．３０４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－６．６６％	２．１８％	－１３．１８％	１．５８％	６．５２％	０．６０％
过去三个月	９．２１％	１．７６％	－９．９１％	１．２３％	１９．１２％	０．５３％
过去六个月	２３．８４％	１．６１％	－１０．６０％	１．２７％	３４．４４％	０．３４％
过去一年	－	－	－	－	－	－
过去三年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	３０．４０％	１．４８％	２．２６％	１．３０％	２８．１４％	０．１８％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
孙芳	本基金基金经理	２０１２－１１－２８	－	１０年	华东师范大学经济学硕士，２００３年７月至２００６年１０月任华宝兴业基金行业研究员；自２００６年１２月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理助理，主要负责投资研究方面的工作。自２０１１年１２月起担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理，２０１２年１１月起同时担任上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	１９，３２９，０９０．３１	６０，４８４，９２６．２３
结算备付金		１，２６７，７１１．５７	５９９，６２４．０３
存出保证金		１０９，８５８．７１	－
交易性金融资产	６．４．７．２	２３８，４５０，６９２．２８	１０６，４５０，４８３．３１
其中：股票投资		２３２，８３６，３５２．２８	１０６，４５０，４８３．３１
基金投资		－	－
债券投资		５，６１４，３４０．００	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	－	－
应收证券清算款		－	１，９１４，４２９．６８
应收利息	６．４．７．５	１３６，４２６．９５	１２，８７３．７５
应收股利		７．６０	－
应收申购款		２，２３１，６６９．４８	８，４６７．３１
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		２６１，５２５，４５６．９０	１６９，４７０，８０４．３１
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		９，０４７，２８４．４６	－
应付赎回款		１，９０３，９０６．１７	１３，２６８，４９５．４７
应付管理人报酬		３２６，１０８．２７	３３４，２７０．６３
应付托管费		５４，３５１．３６	５５，７１１．７５
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	４３２，８５６．０８	１５６，３３１．６４
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	１５５，２５２．８６	７０，００６．７４
负债合计		１１，９１９，７５９．２０	１３，８８４，８１６．２３
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	１９１，３６４，４４６．６２	１４７，８０３，３４０．３２
未分配利润	６．４．７．１０	５８，２４１，２５１．０８	７，７８２，６４７．７６
所有者权益合计		２４９，６０５，６９７．７０	１５５，５８５，９８８．０８
负债和所有者权益总计		２６１，５２５，４５６．９０	１６９，４７０，８０４．３１

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
一、收入		２３，７４５，９８０．３３
１．利息收入		１２６，６３６．７８
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	７０，１９６．０２
债券利息收入		５６，４４０．７６
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		－
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１８，９１９，２３４．１２
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	１８，０３０，７３７．５０
基金投资收益		－
债券投资收益	６．４．７．１３	－
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－
股利收益	６．４．７．１５	８８８，４９６．６２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１６	４，３４５，５８９．３２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	３５４，５２０．１１
减：二、费用		２，５７２，１１８．２８
１．管理人报酬		１，１２４，５６５．５４
２．托管费		１８７，４２７．５８
３．销售服务费		－
４．交易费用	６．４．７．１８	１，１０３，８８８．４７
５．利息支出		２，５４５．２８
其中：卖出回购金融资产支出		２，５４５．２８
６．其他费用	６．４．７．１９	１５３，６９１．４１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２１，１７３，８６２．０５
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２１，１７３，８６２．０５

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１４７，８０３，３４０．３２	７，７８２，６４７．７６	１５５，５８５，９８８．０８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２１，１７３，８６２．０５	２１，１７３，８６２．０５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	４３，５６１，１０６．３０	２９，２８４，７４１．２７	７２，８４５，８４７．５７
其中：１．基金申购款	２７７，７１１，９９１．２３	７８，７４５，７１２．６２	３５６，４５７，７０３．８５
２．基金赎回款	－２３４，１５０，８８４．９３	－４９，４６０，９７１．３５	－２８３，６１１，８５６．２８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１９１，３６４，４４６．６２	５８，２４１，２５１．０８	２４９，６０５，６９７．７０

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００２９２	中电远达	２０１３－０６－０５	筹划重大资产重组	１９．３７	２０１３－０７－０１	１７．５０	１２６，３００	２，５３５，１７７．７６	２，４４６，４３１．００
３０００２０	银江股份	２０１３－０６－０３	筹划重大资产重组	２２．６７	－	－	１９９，２００	３，９３７，３２２．６３	４，５１５，８６４．００
３０００２７	华谊兄弟	２０１３－０６－０５	筹划重大资产重组	２８．５５	２０１３－０７－２４	３１．４１	２５７，７００	６，９２４，６０５．９７	７，３５７，３３５．００
３０００５６	三维丝	２０１３－０５－１０	筹划重大资产重组	１４．６０	２０１３－０７－１１	１６．０２	１０２，９８１	１，２４８，１４７．８９	１，５０３，５２２．６０
３００１３３	华策影视	２０１３－０５－２８	筹划重大资产重组	２３．８８	２０１３－０７－３０	２６．８７	１６８，１００	３，００４，９７８．１６	４，０１４，２２８．００

关联方名称	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（＂中国建设银行＂）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１，１２４，５６５．５４
其中：支付销售机构的客户维护费	４２１，３０８．０７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１８７，４２７．５８

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１９，３２９，０９０．３１	６０，８２０．８４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２３２，８３６，３５２．２８	８９．０３
	其中：股票	２３２，８３６，３５２．２８	８９．０３
２	固定收益投资	５，６１４，３４０．００	２．１５
	其中：债券	５，６１４，３４０．００	２．１５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２０，５９６，８０１．８８	７．８８
６	其他各项资产	２，４７７，９６２．７４	０．９５
７	合计	２６１，５２５，４５６．９０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	５５６，４６１．３６	０．２２
Ｃ	制造业	１５５，９４８，６２１．８５	６２．４８
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	２，４４６，４３１．００	０．９８
Ｅ	建筑业	２，７５７，７３９．５５	１．１０
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２３，４５９，０８１．７８	９．４０
Ｊ	金融业	６，０４０，６４０．４８	２．４２
Ｋ	房地产业	１５，９１４，６７２．４２	６．３８
Ｌ	租赁和商务服务业	２，１３２，８９６．２０	０．８５
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１２，２０８，２４４．６４	４．８９
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１１，３７１，５６３．００	４．５６
Ｓ	综合	－	－
	合计	２３２，８３６，３５２．２８	９３．２８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２３５３	杰瑞股份	２８８，１９６	１９，８８５，５２４．００	７．９７
２	００２２４１	歌尔声学	４１０，４６５	１４，８９５，７７４．８５	５．９７
３	６００４０６	国电南瑞	９１０，８８０	１３，５９９，４３８．４０	５．４５
４	３０００７０	碧水源	３２３，９９８	１２，２０８，２４４．６４	４．８９
５	００２２３６	大华股份	３１６，１１２	１２，０８４，９６１．７６	４．８４
６	００２０３８	双鹭药业	１７５，２５９	１０，２７０，１７７．４０	４．１１
７	３０００１４	亿纬锂能	３３８，９１４	７，９９８，３７０．４０	３．２０
８	０００６６１	长春高新	８０，６０９	７，８９２，４２７．１９	３．１６
９	００２６３５	安洁科技	１７１，２６３	７，７１８，８２３．４１	３．０９
１０	３０００２７	华谊兄弟	２５７，７００	７，３５７，３３５．００	２．９５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２３５３	杰瑞股份	１７，１３３，１０２．６０	１１．０１
２	００２２４１	歌尔声学	１４，３０５，２５４．２１	９．１９
３	６００４０６	国电南瑞	１２，９２８，９９１．９４	８．３１
４	００２２３６	大华股份	１２，３７７，５５７．９３	７．９６
５	３０００７０	碧水源	１１，１９５，７９７．５４	７．２０
６	００２０３８	双鹭药业	９，２６３，０３９．２４	５．９５
７	０００８００	一汽轿车	８，０７９，７５２．７６	５．１９
８	３０００２７	华谊兄弟	７，９４０，０９８．９７	５．１０
９	３０００１４	亿纬锂能	７，６８０，３７８．２０	４．９４
１０	００２６３５	安洁科技	６，８４１，６４５．０２	４．４０
１１	０００６６１	长春高新	６，４８３，０９４．５９	４．１７
１２	３００１１５	长盈精密	６，１８１，０１３．６６	３．９７
１３	００２４５０	康得新	６，０４４，９１１．２８	３．８９
１４	６００８３７	海通证券	５，８７１，４８１．１０	３．７７
１５	３００３１５	掌趣科技	５，６６７，８０８．０５	３．６４
１６	３００２７３	和佳股份	５，６２３，９０８．４３	３．６１
１７	６００３４０	华夏幸福	５，５８８，２３２．８４	３．５９
１８	６０００７９	人福医药	５，２２３，３９４．６０	３．３６
１９	００２０５５	得润电子	５，１６８，８１４．５３	３．３２
２０	６００３８８	龙净环保	５，１２６，１７０．００	３．２９
２１	００２５７０	贝因美	４，７０８，１２８．４７	３．０３
２２	６００３８３	金地集团	４，６５９，３２７．１４	２．９９
２３	００２４２１	达实智能	４，５９４，６４２．６６	２．９５
２４	０００６７１	阳光城	４，５３８，０２９．８１	２．９２
２５	６０１６３３	长城汽车	４，３８１，６６２．９８	２．８２
２６	００００２４	招商地产	４，３４２，６５３．４６	２．７９
２７	３００１０５	龙源技术	４，０１４，０３３．２６	２．５８
２８	３０００２０	银江股份	３，９３７，３２２．６３	２．５３
２９	６０００６７	冠城大通	３，８０４，２５２．３６	２．４５
３０	６００２３９	云南城投	３，７６９，２７９．５２	２．４２
３１	００２００７	华兰生物	３，６７５，８２４．１１	２．３６
３２	６００７２０	祁连山	３，６０８，９５７．９８	２．３２
３３	００００４９	德赛电池	３，５５０，５７２．６０	２．２８
３４	００２５０９	天广消防	３，４５８，８９２．２７	２．２２
３５	６００３７２	中航电子	３，４５８，６６７．０４	２．２２
３６	６００２６１	阳光照明	３，３４７，３９７．８２	２．１５
３７	００２４１５	海康威视	３，２７９，０９５．１０	２．１１
３８	０００００１	平安银行	３，２０９，８２７．５４	２．０６
３９	００２１０６	莱宝高科	３，１９８，０６５．６６	２．０６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	８，６２３，９５１．３２	５．５４
２	３００１１５	长盈精密	６，８９７，０４３．１４	４．４３
３	６００７２０	祁连山	６，１９９，０６４．２０	３．９８
４	００２５０９	天广消防	６，０５４，７３７．６８	３．８９
５	６００５１８	康美药业	５，９５８，１９６．２４	３．８３
６	６０００００	浦发银行	５，４０１，３５２．７５	３．４７
７	００００４９	德赛电池	５，１６４，３９５．９２	３．３２
８	００２４５６	欧菲光	５，０６６，５９４．０２	３．２６
９	００２０５５	得润电子	４，９６０，７９６．５８	３．１９
１０	６００８５８	银座股份	４，３１１，２４９．２８	２．７７
１１	６０００３０	中信证券	４，１９０，６２３．６６	２．６９
１２	６０１６０１	中国太保	４，１８２，４４６．３０	２．６９
１３	００２４２１	达实智能	４，０８５，６１０．２８	２．６３
１４	６０００６７	冠城大通	４，０７９，１５７．１３	２．６２
１５	６０１６３３	长城汽车	４，０５５，６９１．４６	２．６１
１６	６０１６９９	潞安环能	４，０２２，７８９．１０	２．５９
１７	６００５２７	江南高纤	３，７２９，０７９．５４	２．４０
１８	３００１０５	龙源技术	３，５５２，９１０．６４	２．２８
１９	６０１３７７	兴业证券	３，５４７，７７１．５９	２．２８
２０	６００３７２	中航电子	３，４６７，４２８．４９	２．２３
２１	６００２３９	云南城投	３，３６１，６６８．５８	２．１６
２２	０００５１３	丽珠集团	３，３６０，８８６．５２	２．１６
２３	００２４１５	海康威视	３，２４９，０１５．８９	２．０９
２４	６００３９５	盘江股份	３，１３９，６７８．７１	２．０２
２５	３０００９０	盛运股份	３，１３６，７２１．０６	２．０２
２６	６００８０９	山西汾酒	３，１２７，９９３．５４	２．０１

买入股票的成本（成交）总额	４３２，０１９，９３３．７７
卖出股票的收入（成交）总额	３２８，０３５，９８５．８２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	５，６１４，３４０．００	２．２５
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	５，６１４，３４０．００	２．２５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０１０３０８	０３国债⑻	５０，０００	４，９９５，０００．００	２．００
２	０１９２１９	１２国债１９	６，０００	５９９，４００．００	０．２４
３	０１９０３５	１０国债３５	２００	１９，９４０．００	０．０１

序号	名称	金额
１	存出保证金	１０９，８５８．７１
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	７．６０
４	应收利息	１３６，４２６．９５
５	应收申购款	２，２３１，６６９．４８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，４７７，９６２．７４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	３０００２７	华谊兄弟	７，３５７，３３５．００	２．９５	筹划重大资产重组事项

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
５，４２０	３５，３０７．０９	２５，６６３，３６２．９２	１３．４１％	１６５，７０１，０８３．７０	８６．５９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	６２０，９４０．３６	０．３２４５％

基金合同生效日（２０１２年１１月２８日）基金份额总额	２８３，５３４，３６０．２２
本报告期期初基金份额总额	１４７，８０３，３４０．３２
本报告期基金总申购份额	２７７，７１１，９９１．２３
减：本报告期基金总赎回份额	２３４，１５０，８８４．９３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１９１，３６４，４４６．６２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
招商证券	１	４７９，９８３，２１８．１１	６３．１５％	４３３，７０５．５４	６２．９８％	－
国泰君安	１	２８０，０７２，７０１．４８	３６．８５％	２５４，９７９．０６	３７．０２％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
招商证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	５，６３９，９３４．２０	１００．００％	９，８００，０００．００	１００．００％	－	－