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2013年08月27日 星期二 上一期  下一期
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南方优选成长混合型证券投资基金

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2013年8月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方成长”。

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:基金合同中关于基金投资比例的约定: 股票资产占基金资产的30%~80%;债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%-70%。本基金的建仓期为2011年1月30日至2011年7月29日,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末,公司管理资产规模超过2,000亿元,旗下管理42只开放式基金,1只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。2013年3月19日,因股价上涨及基金规模缩减,造成本基金持有单个流通受限证券歌尔声学(002241)被动超过组合净值3%,至2013年4月12日该股票解除流通受限,风险可控。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年,上证综指、沪深300等成份股指数震荡向下,市场重心一再下移,而代表成长性投资的创业板、中小板指数则表现强劲,股价屡创新高,市场结构分化行情特征愈演愈烈。在上半年,本基金采取相对保守的投资策略,组合中价值股和成长股配置比例较均衡,并采取逢高减仓的操作策略,股票投资比例持续下降,至年中已达到相对低的水平。从基金运作结果来看,本基金对上半年成长股行情估计不足,导致该部分投资比例相对较低,减仓时机相对太早,从而影响到基金的整体业绩表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2013年上半年,南方优选成长基金净值增长率为5.36%,同期业绩比较基准增长率为-6.96%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来相当长的时期内,中国经济处于金融去杠杆、实体去产能的阶段,经济增速下台阶过程中,又面临结构转型的艰巨任务,在复杂形势下,宏观调控政策的制定和实施效果均存在较大的不确定性,这将给资本市场带来较大的波动风险,市场摆脱低迷格局有赖于改革红利的不断释放。下半年,随着稳增长政策目标的逐步实施,价值类蓝筹股将逐步企稳,而成长股整体在释放短期估值风险后,内部亦存在结构分化的可能。本基金将坚持价值投资理念,对成长股仔细甄别,耐心等待风险收益比合理的时机介入,以实现基金资产的长期保值增值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:本基金的每份基金份额享有同等分配权;、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:南方优选成长混合型证券投资基金

报告截止日: 2013年6月30日

单位:人民币元

注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.963元,基金份额总额1,047,902,683.47份。

6.2 利润表

会计主体:南方优选成长混合型证券投资基金

本报告期: 2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位:人民币元

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:南方优选成长混合型证券投资基金

本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位:人民币元

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:

_____杨小松_____ ______邓见梁______ ____邓见梁____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

6.4.5.1.2 债券交易

无。

6.4.5.1.3 债券回购交易

无。

6.4.5.1.4 权证交易

无。

6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.5.2 关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位:人民币元

注:支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.5.2.2 基金托管费

单位:人民币元

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% /当年天数。

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.6 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货,股指期货投资本期收益为7,062,360元。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人建立了股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

本基金本报告期内的股指期货交易符合既定投资政策和投资目标。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为50万份至100万份(含)。

9 开放式基金份额变动

单位:份

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注:交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:

A:选择标准

1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

基金名称南方优选成长混合型证券投资基金
基金简称南方优选成长混合
基金主代码202023
前端交易代码202023
后端交易代码202024
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年1月30日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1,047,902,683.47份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资,并通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在有效控制市场风险的前提下,力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。
投资策略本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周期投资时钟理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。

本基金为混合型基金,通过积极分析判断市场趋势,运用战略资产配置策略和风险管理策略,系统化管理各大类资产的配置比例。本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征,评估股票市场价值,如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离,本基金将及时降低股票资产配置,或适度增加债券市场的配置权重,避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。

业绩比较基准本基金为混合型基金,在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用了上证国债指数。因此,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票基金。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革田青
联系电话0755-82763888010-67595096
电子邮箱manager@southernfund.comtianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话400-889-8899010-67595096
传真0755-82763889010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益141,276,535.81
本期利润75,411,625.58
加权平均基金份额本期利润0.0594
本期基金份额净值增长率5.36%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润-0.0384
期末基金资产净值1,009,182,683.15
期末基金份额净值0.963

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去一个月-6.23%1.23%-9.44%1.12%3.21%0.11%
过去三个月2.01%0.99%-6.81%0.87%8.82%0.12%
过去六个月5.36%0.98%-6.96%0.90%12.32%0.08%
过去一年10.94%0.94%-4.77%0.82%15.71%0.12%
自基金合同生效起至今-3.70%0.85%-14.27%0.79%10.57%0.06%

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
谈建强本基金基金经理2011年1月30日16经济学硕士,注册会计师,具有基金从业资格。曾任职于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。2006年9月加入南方基金,2006年12月至2008年6月,任南方绩优基金经理;2008年4月至2013年4月,任南方高增基金经理;2008年6月至今,任南方价值基金经理;2011年1月至今,任南方成长基金经理。

资 产附注号本期末

2013年6月30日

上年度末

2012年12月31日

资 产:   
银行存款6.4.4.185,125,240.9645,284,776.87
结算备付金 19,091,644.9017,765,863.38
存出保证金 314,852.4842,471.91
交易性金融资产6.4.4.2788,106,269.241,223,847,342.26
其中:股票投资 527,919,355.74961,404,662.26
基金投资 
债券投资 260,186,913.50262,442,680.00
资产支持证券投资 
衍生金融资产6.4.4.3
买入返售金融资产6.4.4.490,000,000.00
应收证券清算款 12,548,242.20
应收利息6.4.4.54,712,395.363,355,217.09
应收股利 
应收申购款 25,940,414.86116,631.42
递延所得税资产 
其他资产6.4.4.6
资产总计 1,013,290,817.801,302,960,545.13
负债和所有者权益附注号本期末

2013年6月30日

上年度末

2012年12月31日

负 债:   
短期借款 
交易性金融负债 
衍生金融负债 
卖出回购金融资产款 
应付证券清算款 995,806.73
应付赎回款 1,945,068.471,691,853.69
应付管理人报酬 1,258,180.311,548,328.30
应付托管费 209,696.71258,054.72
应付销售服务费 
应付交易费用6.4.4.7499,584.39810,988.28
应交税费 
应付利息 
应付利润 
递延所得税负债 
其他负债6.4.4.8195,604.77397,001.75
负债合计 4,108,134.655,702,033.47
所有者权益:   
实收基金6.4.4.91,047,902,683.471,419,781,560.37
未分配利润6.4.4.10-38,720,000.32-122,523,048.71
所有者权益合计 1,009,182,683.151,297,258,511.66
负债和所有者权益总计 1,013,290,817.801,302,960,545.13

项 目附注号本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

一、收入 88,425,274.1381,807,341.53
1.利息收入 4,766,646.066,587,737.22
其中:存款利息收入6.4.4.11552,402.78862,576.07
债券利息收入 4,118,157.165,633,335.05
资产支持证券利息收入 
买入返售金融资产收入 96,086.1291,826.10
其他利息收入 
2.投资收益(损失以“-”填列) 149,384,057.64-98,274,652.42
其中:股票投资收益6.4.4.12130,488,559.25-101,884,178.31
基金投资收益 
债券投资收益6.4.4.133,781,547.15328,796.01
资产支持证券投资收益 
衍生工具收益 7,062,360.00
股利收益6.4.4.148,051,591.243,280,729.88
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6.4.4.15-65,864,910.23173,297,656.50
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 
5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.4.16139,480.66196,600.23
减:二、费用 13,013,648.5514,769,114.19
1.管理人报酬6.4.7.2.19,039,256.7510,683,752.86
2.托管费6.4.7.2.21,506,542.731,780,625.38
3.销售服务费 
4.交易费用6.4.4.172,244,386.392,115,514.63
5.利息支出 
其中:卖出回购金融资产支出 
6.其他费用6.4.4.18223,462.68189,221.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 75,411,625.5867,038,227.34
减:所得税费用 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 75,411,625.5867,038,227.34

项目本期

2013年1月1日至2013年6月30日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)1,419,781,560.37-122,523,048.711,297,258,511.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)75,411,625.5875,411,625.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-371,878,876.908,391,422.81-363,487,454.09
其中:1.基金申购款85,436,342.92-3,266,915.3382,169,427.59
2.基金赎回款-457,315,219.8211,658,338.14-445,656,881.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)1,047,902,683.47-38,720,000.321,009,182,683.15
项目上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)1,758,522,253.41-297,295,462.491,461,226,790.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)67,038,227.3467,038,227.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-227,091,758.0528,768,294.63-198,323,463.42
其中:1.基金申购款11,288,239.53-1,595,751.629,692,487.91
2.基金赎回款-238,379,997.5830,364,046.25-208,015,951.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)1,531,430,495.36-201,488,940.521,329,941,554.84

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

成交金额占当期股票

成交总额的比例

成交金额占当期股票

成交总额的比例

兴业证券204,802,461.7715.77%213,755,506.0416.39%

关联方名称本期

2013年1月1日至2013年6月30日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
兴业证券181,229.9015.58%79,085.7315.83%
关联方名称上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
兴业证券176,275.1016.30%128,169.3632.15%

项目本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费9,039,256.7510,683,752.86
其中:支付销售机构的客户维护费2,954,707.883,394,925.03

项目本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费1,506,542.731,780,625.38

关联方

名称

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行85,125,240.96479,520.73164,977,851.53851,758.07

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
权益投资527,919,355.7452.10
 其中:股票527,919,355.7452.10
固定收益投资260,186,913.5025.68
 其中:债券260,186,913.5025.68
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产90,000,000.008.88
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计104,216,885.8610.28
其他各项资产30,967,662.703.06
合计1,013,290,817.80100.00

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业299,837,536.6929.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,534,054.781.04
建筑业
批发和零售业7,015,444.770.70
交通运输、仓储和邮政业11,880,000.001.18
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业68,308,647.306.77
金融业67,547,271.366.69
房地产业24,671,548.802.44
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业38,124,852.043.78
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
 合计527,919,355.7452.31

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
600519贵州茅台317,46161,069,972.576.05
002230科大讯飞700,00032,340,000.003.20
600406国电南瑞1,680,00025,082,400.002.49
600184光电股份903,38320,380,320.482.02
000651格力电器805,85320,194,676.182.00
300070碧水源531,60820,030,989.441.98
002236大华股份500,00019,115,000.001.89
002241歌尔声学500,00018,145,000.001.80
000069华侨城A3,499,78018,093,862.601.79
10600309烟台万华1,120,85717,956,129.141.78

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
600519贵州茅台68,205,583.635.26
601006大秦铁路27,116,991.092.09
600184光电股份26,708,571.372.06
600000浦发银行21,317,766.321.64
600837海通证券18,967,280.611.46
601166兴业银行18,775,690.191.45
600036招商银行18,560,985.071.43
600570恒生电子17,976,856.911.39
600298安琪酵母16,706,912.781.29
10002008大族激光16,121,094.101.24
11600594益佰制药15,836,666.891.22
12002230科大讯飞14,586,704.751.12
13601991大唐发电14,209,792.671.10
14000009中国宝安12,545,000.000.97
15002565上海绿新11,339,062.970.87
16300219鸿利光电11,123,680.850.86
17002375亚厦股份10,289,298.980.79
18002285世联地产9,877,107.490.76
19002158汉钟精机9,592,567.300.74
20002672东江环保9,371,721.070.72

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
002230科大讯飞64,133,471.994.94
000568泸州老窖55,130,378.714.25
002241歌尔声学42,018,934.363.24
002294信立泰41,757,252.983.22
300070碧水源38,745,833.192.99
000024招商地产32,902,594.602.54
600837海通证券31,048,319.882.39
601788光大证券30,663,399.062.36
000826桑德环境29,320,739.292.26
10600276恒瑞医药23,458,040.921.81
11600030中信证券22,536,444.601.74
12600104上汽集团20,914,917.891.61
13600298安琪酵母19,725,409.081.52
14300012华测检测19,466,112.751.50
15600585海螺水泥17,866,560.401.38
16600570恒生电子17,508,154.781.35
17600594益佰制药16,713,711.351.29
18601166兴业银行16,453,017.891.27
19600048保利地产16,192,634.911.25
20002152广电运通16,153,080.151.25

买入股票成本(成交)总额399,448,671.74
卖出股票收入(成交)总额898,882,044.16

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
国家债券
央行票据39,956,000.003.96
金融债券39,806,000.003.94
 其中:政策性金融债39,806,000.003.94
企业债券160,085,416.0015.86
企业短期融资券
中期票据
可转债20,339,497.502.02
其他
合计260,186,913.5025.78

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
12601108石化债688,72067,012,456.006.64
12209211大秦01426,00042,582,960.004.22
100106010央行票据60400,00039,956,000.003.96
12212912酒钢债300,00030,150,000.002.99
12031812进出18200,00019,912,000.001.97

序号名称金额
存出保证金314,852.48
应收证券清算款
应收股利
应收利息4,712,395.36
应收申购款25,940,414.86
其他应收款
待摊费用
其他
合计30,967,662.70

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
113003重工转债7,652,400.000.76

持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
24,83042,203.0949,305,636.404.71%998,597,047.0795.29%

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金1,353,466.410.1300%

基金合同生效日( 2011年1月30日 )基金份额总额2,216,873,965.77
本报告期期初基金份额总额1,419,781,560.37
本报告期基金总申购份额85,436,342.92
减:本报告期基金总赎回份额457,315,219.82
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额1,047,902,683.47

报告期内无基金份额持有人大会决议。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准,基金管理人于2013年8月22日发布公告,自2013年8月22日起,杨小松转任公司总经理职务,不再担任公司督察长职务;由鲍文革担任公司督察长职务。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。


本报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

同时,基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。

除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

券商名称

交易单元数量

股票交易应支付该券商的佣金

备注

成交金额占当期股票

成交总额的比例

佣金占当期佣金

总量的比例

银河证券323,305,826.2124.90%294,272.7025.29%
国金证券208,955,242.0916.09%190,172.8716.34%
兴业证券204,802,461.7715.77%181,229.9015.58%
天源证券189,630,168.0614.61%167,803.6814.42%
宏源证券131,822,047.9910.15%116,649.1910.03%
招商证券97,448,034.917.51%86,232.017.41%
国泰君安90,227,720.706.95%79,842.686.86%
银泰证券47,265,321.353.64%43,030.173.70%
中金公司4,873,892.820.38%4,312.910.37%
中山证券
中邮证券
安信证券
第一创业
华泰证券
开源证券
齐鲁证券
申银万国

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券

成交总额的比例

成交金额占当期债券回购

成交总额的比例

成交金额占当期权证

成交总额的比例

银河证券64,321,059.5051.85%
国金证券59,741,207.0948.15%
兴业证券
天源证券
宏源证券
招商证券
国泰君安
银泰证券90,000,000.00100.00%
中金公司
中山证券
中邮证券
安信证券
第一创业
华泰证券
开源证券
齐鲁证券
申银万国

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