基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：２０１３年８月２７日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年１月１日起至０６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方策略”。
２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为基金合同生效之日起６个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［１９９８］４号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基金字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基金字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。２０１０年，经证监许可［２０１０］１０７３号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的３０％股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市投资控股有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司－－南方东英资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理资产规模超过２，０００亿元，旗下管理４２只开放式基金，１只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１． 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为１次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，我国经济增长力度仍然偏弱，但预计在较宽松的资金面支撑下，经济大幅衰退的可能性不高。市场主流指数下跌幅度较大，其中沪深３００跌１２．７８％， 中证５００跌１．２２％。
本基金２０１３年上半年的投资操作主要体现在采用统一的量化多因子模型， 在捕捉各大行业的价值、成长、盈利质量、动量反转、市场情绪等因子的基础上，加大了研究员推荐因子的比重。仓位操作上基本保持在８０％－９０％之间，较高仓位导致在市场下跌时，净值下降较快。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为０．５９７元；报告期内，基金份额净值增长率为－８．１５％，同期业绩基准增长率为－９．８６％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内方面，经济有继续下滑风险。 ７月汇丰中国制造业ＰＭＩ预览值降至４７．７，创１１个月以来新低，比６月的４８．２又降低了０．５。下半年经济仍将保持低迷状态，而政策方面却没有任何松动。在经济增长压力增大的同时，政府高层连续表态，大规模刺激政策不会出台。财政部长楼继伟表示，中国政府不会再次推出大规模经济刺激政策。新华社表示，中国经济增速低于７％是不允许的，鉴于上半年增速７．６％，下半年增速不会低于７％，全年完成７％压力不大，因此，政府对经济下滑的容忍度是变高了。不过，在投资方面仍有一些稳经济的措施出台。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金收益分配应遵循下列原则：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满３个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多１２次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的１０％；．基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件，未有收益分配事项。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：南方策略优化股票型证券投资基金
报告截止日： ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．５９７元，基金份额总额 ８７２，１１７，１７０．１９份。
６．２ 利润表
会计主体：南方策略优化股票型证券投资基金
本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方策略优化股票型证券投资基金
本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿杨小松＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿邓见梁＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿邓见梁＿＿＿＿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
６．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
６．４．２．１ 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
６．４．２．２ 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
６．４．２．３ 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
６．４．３ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。
（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
６．４．４ 关联方关系
６．４．４．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．４．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．５ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．５．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．５．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
■
６．４．５．１．２ 债券交易
无。
６．４．５．１．３ 权证交易
无。
６．４．５．１．４ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
６．４．５．２ 关联方报酬
６．４．５．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
６．４．５．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
６．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
６．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：期间申购总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回总份额含转换出份额。
６．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
６．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
６．４．５．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
６．４．５．７ 其他关联交易事项的说明
无。
６．４．６ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券
６．４．６．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。
６．４．６．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
６．４．６．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
６．４．７ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ的半年度报告正文。
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票成本均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
７．１０ 投资组合报告附注
７．１０．１
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
７．１０．２
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
７．１０．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
■
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
１０．４ 基金投资策略的改变
■
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
Ａ：选择标准
ａ、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
ｂ、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
ｃ、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
ｄ、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
Ｂ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：
ａ、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
ｂ、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
ｃ、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
| 基金简称 | 南方策略优化股票 |
| 基金主代码 | ２０２０１９ |
| 前端交易代码 | ２０２０１９ |
| 后端交易代码 | ２０２０２０ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２０１０年３月３０日 |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ８７２，１１７，１７０．１９份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略，基金管理人开发了基于ｌａｃｋ－Ｌｉｔｔｅｒｍａｎ模型的“南方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分，精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本基金的股票组合。 |
| 业绩比较基准 | ８０％×沪深３００指数＋２０％×上证国债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 南方基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 鲍文革 | 张燕 |
| 联系电话 | ０７５５－８２７６３８８８ | ０７５５－８３１９９０８４ |
| 电子邮箱 | ｍａｎａｇｅｒ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ | ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ４００－８８９－８８９９ | ９５５５５ |
| 传真 | ０７５５－８２７６３８８９ | ０７５５－８３１９５２０１ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公地址 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ） |
| 本期已实现收益 | －２，９３５，１１１．８３ |
| 本期利润 | －４５，３６７，６０８．６９ |
| 加权平均基金份额本期利润 | －０．０４９９ |
| 本期基金份额净值增长率 | －８．１５％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．４０３０ |
| 期末基金资产净值 | ５２０，６５４，１７１．９８ |
| 期末基金份额净值 | ０．５９７ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | －１３．３５％ | １．７５％ | －１２．５５％ | １．４９％ | －０．８０％ | ０．２６％ |
| 过去三个月 | －８．１５％ | １．３８％ | －９．３２％ | １．１６％ | １．１７％ | ０．２２％ |
| 过去六个月 | －８．１５％ | １．３９％ | －９．８６％ | １．２０％ | １．７１％ | ０．１９％ |
| 过去一年 | －１２．５９％ | １．２７％ | －７．６５％ | １．０９％ | －４．９４％ | ０．１８％ |
| 过去三年 | －２４．２７％ | １．３０％ | －８．７９％ | １．１０％ | －１５．４８％ | ０．２０％ |
| 自基金合同生效起至今 | －３９．１１％ | １．３１％ | －２６．３８％ | １．１３％ | －１２．７３％ | ０．１８％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 刘治平 | 数量化投资部总监、本基金的基金经理 | ２０１０年３月３０日 | ２０１３年３月１５日 | １７ | 美国康奈尔大学工商管理硕士、美国佛罗里达州立大学计算物理学博士，曾获得美国证券及股票交易从业资格，具有中国基金从业资格。曾先后担任香港巴克莱投资银行可转债交易总监、美国纽约贝尔斯登可转债对冲基金经理及美国纽约美联投资银行自营投资董事总经理，２００８年６月加入南方基金，现任南方基金数量策略投资小组组长兼数量化投资部总监。２０１０年３月至２０１３年３月，任南方策略基金
经理。 |
| 杨德龙 | 本基金的基金经理 | ２０１３年３月１５日 | － | ６ | 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。２００６年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；２０１０年８月至２０１３年４月，任小康ＥＴＦ及南方小康基金经理；２０１１年９月至今，任南方上证３８０ＥＴＦ及联接基金基金经理；２０１３年３月至今，任南方策略基金经理；２０１３年４月至今，任南方３００基金经理；２０１３年４月至今，任南
方开元沪深３００ＥＴＦ基金经理。 |
| 罗文杰 | 本基金的基金经理 | ２０１３年５月１７日 | － | ８ | 女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Ｏｐｅｎ Ｌｉｎｋ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。２００８年９月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；２０１３年４月至今，任南方５００基金经理；２０１３年４月至今，任南方５００ＥＴＦ基金经理；２０１３年５月至今，任南方３００基金经理；２０１３年５月至今，任南方开元沪深３００ＥＴＦ基金经理；２０１３年５月至今，任
南方策略基金经理。 |
| 资 产 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ２３，６９１，１１２．７０ | ４１，７１６，２０３．９７ |
| 结算备付金 | ９６８，１８１．８２ | － |
| 存出保证金 | ２８，０８０．０２ | ７５０，０００．００ |
| 交易性金融资产 | ４８１，５１９，２１３．４０ | ５７０，２０５，９４６．８３ |
| 其中：股票投资 | ４５１，３９９，２９２．２０ | ５３９，９８９，３３３．７３ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ３０，１１９，９２１．２０ | ３０，２１６，６１３．１０ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | ２０，０００，０００．００ | ３８，０００，０００．００ |
| 应收证券清算款 | ５，２７６，５８０．７２ | ３，４４７，１８６．６５ |
| 应收利息 | ６０４，２８７．５２ | １１４，５９９．１５ |
| 应收股利 | ３２５，６３１．９８ | － |
| 应收申购款 | １２２，５７５．９３ | ２１７，７９０．４４ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ５３２，５３５，６６４．０９ | ６５４，４５１，７２７．０４ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | ９，７６９，５７７．８９ | ４２，３９６，５８４．５４ |
| 应付赎回款 | ６８３，６２１．７４ | ５０５，９３１．８９ |
| 应付管理人报酬 | ６９５，２１６．９９ | ７１８，５２１．８８ |
| 应付托管费 | １１５，８６９．４９ | １１９，７５３．６３ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ４３４，０８０．２１ | ７６０，８０７．３４ |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | １８３，１２５．７９ | １，１２３，０１０．６３ |
| 负债合计 | １１，８８１，４９２．１１ | ４５，６２４，６０９．９１ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ８７２，１１７，１７０．１９ | ９３６，０７２，０２５．６４ |
| 未分配利润 | －３５１，４６２，９９８．２１ | －３２７，２４４，９０８．５１ |
| 所有者权益合计 | ５２０，６５４，１７１．９８ | ６０８，８２７，１１７．１３ |
| 负债和所有者权益总计 | ５３２，５３５，６６４．０９ | ６５４，４５１，７２７．０４ |
| 项 目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 一、收入 | －３９，１０８，７８６．０２ | ３０，４９７，７７２．３４ |
| １．利息收入 | １，００２，４８０．５６ | ８１８，１９２．６３ |
| 其中：存款利息收入 | ６６，７０８．０７ | １１３，６０４．８０ |
| 债券利息收入 | ４８４，６２７．６０ | ７０４，５８７．８３ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | ４５１，１４４．８９ | － |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ２，３０９，４７５．６３ | －１５９，０１６，３６０．６８ |
| 其中：股票投资收益 | －１，８７８，０４５．２５ | －１６２，５２３，４４５．４６ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | － | －９１４，３７９．１３ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具收益 | － | － |
| 股利收益 | ４，１８７，５２０．８８ | ４，４２１，４６３．９１ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －４２，４３２，４９６．８６ | １８８，６７８，８３２．６５ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | １１，７５４．６５ | １７，１０７．７４ |
| 减：二、费用 | ６，２５８，８２２．６７ | ９，５０９，６８５．４０ |
| １．管理人报酬 | ４，４８９，６９４．６５ | ５，４６８，５２５．８０ |
| ２．托管费 | ７４８，２８２．４１ | ９１１，４２０．９５ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | ８３０，５３０．２３ | ２，９２３，３９３．３４ |
| ５．利息支出 | ２，４０１．６０ | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ２，４０１．６０ | － |
| ６．其他费用 | １８７，９１３．７８ | ２０６，３４５．３１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －４５，３６７，６０８．６９ | ２０，９８８，０８６．９４ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | －４５，３６７，６０８．６９ | ２０，９８８，０８６．９４ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ９３６，０７２，０２５．６４ | －３２７，２４４，９０８．５１ | ６０８，８２７，１１７．１３ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －４５，３６７，６０８．６９ | －４５，３６７，６０８．６９ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －６３，９５４，８５５．４５ | ２１，１４９，５１８．９９ | －４２，８０５，３３６．４６ |
| 其中：１．基金申购款 | ２１，８７３，８５１．３５ | －７，２８０，１３７．１４ | １４，５９３，７１４．２１ |
| ２．基金赎回款 | －８５，８２８，７０６．８０ | ２８，４２９，６５６．１３ | －５７，３９９，０５０．６７ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ８７２，１１７，１７０．１９ | －３５１，４６２，９９８．２１ | ５２０，６５４，１７１．９８ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １，０５６，７３０，７７９．０４ | －３５５，８５３，９６８．６０ | ７００，８７６，８１０．４４ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ２０，９８８，０８６．９４ | ２０，９８８，０８６．９４ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －２７，０９３，２７２．８７ | ８，０９６，４４７．７０ | －１８，９９６，８２５．１７ |
| 其中：１．基金申购款 | ３０，９０６，４０９．０５ | －８，９８３，００５．４６ | ２１，９２３，４０３．５９ |
| ２．基金赎回款 | －５７，９９９，６８１．９２ | １７，０７９，４５３．１６ | －４０，９２０，２２８．７６ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，０２９，６３７，５０６．１７ | －３２６，７６９，４３３．９６ | ７０２，８６８，０７２．２１ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 南方基金管理有限公司（“南方基金公司”） | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 招商银行股份有限公司（“招商银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 |
| 华泰证券 | ２８０，６６２，８６２．６７ | ５２．６６％ | ５３１，１１３，４４７．００ | ２７．６７％ |
| 关联方名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 华泰证券 | ２４８，３５９．３９ | ５１．９５％ | ２２２，６２３．２３ | ５１．３２％ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 华泰证券 | ４３４，６０６．２９ | ２６．９７％ | － | － |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ４，４８９，６９４．６５ | ５，４６８，５２５．８０ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | １，３４４，１０９．９０ | １，５５５，８２８．０１ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ７４８，２８２．４１ | ９１１，４２０．９５ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 基金合同生效日（ ２０１０年３月３０日 ）持有的基金份额 | ５０，００３，０００．０６ | ５０，００３，０００．０６ |
| 期初持有的基金份额 | ５０，００３，０００．０６ | ５０，００３，０００．０６ |
| 期间申购／买入总份额 | － | － |
| 期间因拆分变动份额 | － | － |
| 减：期间赎回／卖出总份额 | － | － |
| 期末持有的基金份额 | ５０，００３，０００．０６ | ５０，００３，０００．０６ |
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 | ５．７３％ | ４．８６％ |
关联方
名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 招商银行 | ２３，６９１，１１２．７０ | ５３，５７５．８９ | ６，８２４，０６９．７９ | １０１，９３９．１３ |
| ６．４．６．１．１ 受限证券类别：股票 |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| ６００２１６ | 浙江医药 | ２０１２年８月２８日 | ２０１３年８月２６日 | 非公开发行流通受限 | １８．３３ | ２０．１５ | １，０００，０００ | １８，３３０，０００．００ | ２０，１５０，０００．００ | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ４５１，３９９，２９２．２０ | ８４．７６ |
| | 其中：股票 | ４５１，３９９，２９２．２０ | ８４．７６ |
| ２ | 固定收益投资 | ３０，１１９，９２１．２０ | ５．６６ |
| | 其中：债券 | ３０，１１９，９２１．２０ | ５．６６ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | ２０，０００，０００．００ | ３．７６ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ２４，６５９，２９４．５２ | ４．６３ |
| ６ | 其他各项资产 | ６，３５７，１５６．１７ | １．１９ |
| ７ | 合计 | ５３２，５３５，６６４．０９ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | １２，７５６，７３１．７５ | ２．４５ |
| Ｂ | 采矿业 | ２１，６００，８１５．６４ | ４．１５ |
| Ｃ | 制造业 | １７８，７１８，５０７．６１ | ３４．３３ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | １８，７５７，８０６．１２ | ３．６０ |
| Ｅ | 建筑业 | ９，２００，５８２．８１ | １．７７ |
| Ｆ | 批发和零售业 | ３５，７０２，４６５．３３ | ６．８６ |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | ９，４３２，５０３．８４ | １．８１ |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | １２，８３９，８７５．７１ | ２．４７ |
| Ｊ | 金融业 | ９４，８３８，７４５．１４ | １８．２２ |
| Ｋ | 房地产业 | ４２，２９３，６７６．１６ | ８．１２ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | １２，５３８，７９５．４０ | ２．４１ |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | ２，７１８，７８６．６９ | ０．５２ |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| Ｓ | 综合 | － | － |
| | 合计 | ４５１，３９９，２９２．２０ | ８６．７０ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００００２ | 万科Ａ | ２，６１１，０３２ | ２５，７１８，６６５．２０ | ４．９４ |
| ２ | ６０１１６６ | 兴业银行 | １，６８８，２０６ | ２４，９３４，８０２．６２ | ４．７９ |
| ３ | ０００００１ | 平安银行 | ２，４７６，５１５ | ２４，６９０，８５４．５５ | ４．７４ |
| ４ | ６００２１６ | 浙江医药 | １，０００，０００ | ２０，１５０，０００．００ | ３．８７ |
| ５ | ６０１１６９ | 北京银行 | １，５６０，４０１ | １２，４３６，３９５．９７ | ２．３９ |
| ６ | ６０００１６ | 民生银行 | １，４３１，４７０ | １２，２６７，６９７．９０ | ２．３６ |
| ７ | ６０００３０ | 中信证券 | １，２０８，８９０ | １２，２４６，０５５．７０ | ２．３５ |
| ８ | ６００１５３ | 建发股份 | １，９４１，９４５ | １２，２１４，８３４．０５ | ２．３５ |
| ９ | ０００６５１ | 格力电器 | ３７７，３８３ | ９，４５７，２１７．９８ | １．８２ |
| １０ | ６００７９５ | 国电电力 | ４，１３８，９０７ | ９，４３６，７０７．９６ | １．８１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００００２ | 万科Ａ | ２０，０６８，１８５．６１ | ３．３０ |
| ２ | ６０１１６９ | 北京银行 | １２，０２２，６２０．５０ | １．９７ |
| ３ | ６００７９５ | 国电电力 | ９，５２４，８９７．９７ | １．５６ |
| ４ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ８，５３９，６４７．７８ | １．４０ |
| ５ | ０００６５６ | 金科股份 | ８，４５７，４４０．６７ | １．３９ |
| ６ | ６０００１１ | 华能国际 | ７，８１６，６１３．６６ | １．２８ |
| ７ | ０００６２５ | 长安汽车 | ７，１８０，９１５．２４ | １．１８ |
| ８ | ６０１８７７ | 正泰电器 | ７，１１６，５６７．８３ | １．１７ |
| ９ | ６０１２５８ | 庞大集团 | ７，１０５，１２２．７３ | １．１７ |
| １０ | ００２２２６ | 江南化工 | ６，８８３，２２９．６１ | １．１３ |
| １１ | ０００００１ | 平安银行 | ６，２９０，３９１．７８ | １．０３ |
| １２ | ３０００８３ | 劲胜股份 | ５，５８９，２９９．９５ | ０．９２ |
| １３ | ３０００５８ | 蓝色光标 | ５，５１０，５７５．２１ | ０．９１ |
| １４ | ３００２５３ | 卫宁软件 | ５，４７３，６８０．５３ | ０．９０ |
| １５ | ００００６３ | 中兴通讯 | ５，４６５，９９２．４５ | ０．９０ |
| １６ | ３０００１７ | 网宿科技 | ５，４３６，７７５．１４ | ０．８９ |
| １７ | ６０００３０ | 中信证券 | ５，１３３，１０６．８７ | ０．８４ |
| １８ | ０００１００ | ＴＣＬ集团 | ４，９０９，３８２．９８ | ０．８１ |
| １９ | ６０１１１１ | 中国国航 | ４，７１２，０５１．５８ | ０．７７ |
| ２０ | ６００３６６ | 宁波韵升 | ４，６６９，０３１．８３ | ０．７７ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３１８ | 中国平安 | １３，６５９，９２４．７６ | ２．２４ |
| ２ | ６０１６０１ | 中国太保 | １１，５６８，６１１．１６ | １．９０ |
| ３ | ６０００６６ | 宇通客车 | １１，５２０，７３６．８４ | １．８９ |
| ４ | ００２４５６ | 欧菲光 | １０，５５０，７９２．２４ | １．７３ |
| ５ | ３００１６８ | 万达信息 | ８，９６７，５６７．８９ | １．４７ |
| ６ | ３００１１３ | 顺网科技 | ８，５２８，３２９．３１ | １．４０ |
| ７ | ００２０１３ | 中航精机 | ８，３１８，１２４．２５ | １．３７ |
| ８ | ３００２４１ | 瑞丰光电 | ８，１５９，７０８．０７ | １．３４ |
| ９ | ６０００３１ | 三一重工 | ７，６８９，２９３．２５ | １．２６ |
| １０ | ００２００４ | 华邦颖泰 | ７，３８０，０２７．２１ | １．２１ |
| １１ | ００２１３８ | 顺络电子 | ６，９３７，２２５．０７ | １．１４ |
| １２ | ０００４００ | 许继电气 | ６，７９１，３８５．１９ | １．１２ |
| １３ | ００００６９ | 华侨城Ａ | ６，６８５，４５９．９６ | １．１０ |
| １４ | ００００４２ | 深长城 | ６，４６８，２４２．３５ | １．０６ |
| １５ | ６００１５３ | 建发股份 | ６，３６２，００４．７２ | １．０４ |
| １６ | ６００６９０ | 青岛海尔 | ６，０９７，９３７．１４ | １．００ |
| １７ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ５，８３８，９２５．７１ | ０．９６ |
| １８ | ６０００１６ | 民生银行 | ５，１４５，０３１．３１ | ０．８５ |
| １９ | ６０１１１７ | 中国化学 | ５，０３４，３７０．４２ | ０．８３ |
| ２０ | ６０１６９９ | 潞安环能 | ４，９８７，４６８．１０ | ０．８２ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ２４４，３２０，８０５．１５ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ２８８，６９６，９９６．４７ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ２９，８４１，０００．００ | ５．７３ |
| | 其中：政策性金融债 | ２９，８４１，０００．００ | ５．７３ |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | ２７８，９２１．２０ | ０．０５ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ３０，１１９，９２１．２０ | ５．７９ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １２０２４５ | １２国开４５ | ３００，０００ | ２９，８４１，０００．００ | ５．７３ |
| ２ | １１００１１ | 歌华转债 | ２，６３０ | ２５６，９５１．００ | ０．０５ |
| ３ | １１００１２ | 海运转债 | ２１０ | ２１，９７０．２０ | ０．００ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ２８，０８０．０２ |
| ２ | 应收证券清算款 | ５，２７６，５８０．７２ |
| ３ | 应收股利 | ３２５，６３１．９８ |
| ４ | 应收利息 | ６０４，２８７．５２ |
| ５ | 应收申购款 | １２２，５７５．９３ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ６，３５７，１５６．１７ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００１１ | 歌华转债 | ２５６，９５１．００ | ０．０５ |
| ２ | １１００１２ | 海运转债 | ２１，９７０．２０ | ０．００ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ６００２１６ | 浙江医药 | ２０，１５０，０００．００ | ３．８７ | 非公开发行 |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| ２２，９３９ | ３８，０１８．９７ | ５９，６３５，１９４．５７ | ６．８４％ | ８１２，４８１，９７５．６２ | ９３．１６％ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | ３０８，１３３．３４ | ０．０３５３％ |
| 基金合同生效日（ ２０１０年３月３０日 ）基金份额总额 | ２，１７３，２５４，１４９．８８ |
| 本报告期期初基金份额总额 | ９３６，０７２，０２５．６４ |
| 本报告期基金总申购份额 | ２１，８７３，８５１．３５ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ８５，８２８，７０６．８０ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ８７２，１１７，１７０．１９ |
经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１３】 １０８７ 号文核准，基金管理人于２０１３年８月２２日发布公告，自２０１３年８月２２日起，杨小松转任公司总经理职务，不再担任公司督察长职务；由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 |
| 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
同时，基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ＥＴＦ募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改， 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告， 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 |
| 券商名称 |
交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 华泰证券 | ２ | ２８０，６６２，８６２．６７ | ５２．６６％ | ２４８，３５９．３９ | ５１．９５％ | － |
| 银河证券 | １ | １４２，９１６，３３７．６９ | ２６．８１％ | １３０，１１０．４６ | ２７．２１％ | － |
| 国信证券 | １ | ８８，１８１，９６１．１２ | １６．５４％ | ８０，２８０．９８ | １６．７９％ | － |
| 华创证券 | １ | ２１，２５６，６４０．１４ | ３．９９％ | １９，３５０．９７ | ４．０５％ | － |
| 五矿证券 | － | － | － | － | － | 退租 |
| 中投证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 广发证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 |
| 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
| 华泰证券 | － | － | － | － | － | － |
| 银河证券 | － | － | ２７６，０００，０００．００ | ２１．２０％ | － | － |
| 国信证券 | － | － | ２０，０００，０００．００ | １．５４％ | － | － |
| 华创证券 | － | － | １，００６，０００，０００．００ | ７７．２７％ | － | － |
| 五矿证券 | － | － | － | － | － | － |
| 中投证券 | － | － | － | － | － | － |
| 广发证券 | － | － | － | － | － | － |
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