基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２７日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本基金收益分配按月结转份额。

２、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

４、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率

半年期银行定期存款税后利率＝（１－利息税率）＊半年期银行定期存款利率

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金基金合同于２００４年２月１０日正式生效。

２、本基金建仓期为三个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券２０％－６０％，债券回购０％－８０％，央行票据０％－７０％，现金５％－８０％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号３７层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６、３７层

成立日期：２００３ 年 ５ 月 ２３日

法定代表人：葛航（代任）

总经理：葛航

电话：０２１－２０８９９１８８

传真：０２１－２０８９９００８

联系人：庄严

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２ 年９ 月２４ 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３ 年５ 月８ 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、计划财务部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至２０１３年６月，公司有正式员工１１１人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至２０１３年６月，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证２００指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面４００指数分级、泰信现代服务业股票共１４只开放式基金及泰信财富分级５号、泰信恒益高息债分级共２个资产管理计划。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

２、基金经理的任职日期和离职日期以公司公告为准。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金无异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年的货币市场出现过极为宽松和极为紧张的局面。前５个月巨量外汇占款向货币市场注入了充足的流动性，回购利率长期徘徊在低位，仅在春节和月末时点出现过小幅波动。前５个月的隔夜回购和７天回购利率的平均值是２．５１％和３．３％，相比２０１２年的平均值减少了３３和２２个ｂｐ。短期债券的收益率也持续保持在低位，１年期政策金融债持续保持在３．２５％附近，短期融资券的收益率在１月份有较大的下滑，２月至５月份则在低位震荡（期间只有４月份因为监管而短暂上行）。

６月份的货币市场的紧张出人意料，隔夜和七天回购利率都达到过近十年来的最高值；从５月底到６月下旬的２０个交易日，一年期政策金融债、ａａａ短融和ａａ－短融的到期收益率分别上行了８５ｂｐ、１５０ｂｐ和１５０ｂｐ。使得货币基金受到了近几年来最大的一次冲击。６月初，天天收益保持较好的流动性和较高的偏离度，使得基金能够较好的应对冲击。同时我们在６月底和７月初配置了收益较高的资产，并为下一步的投资操作带来便利。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金净值收益率为１．６９２０％，同期业绩比较基准收益率为１．４０７８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

这次资金紧张的几个原因：（１）是前期资金面的持续宽松，加强了市场参与者对未来资金面的宽松预期；（２）２０１２年以及２０１３年前５个月的较高的投资收益，减少了参与者的风险意识；（３）前面两种状态下，市场参与者较多的通过期限错配来提高收益，同时由于前期整体较低的资产利率，金融机构的创新业务往往通过增大资产的规模来维持资产收益的规模。虽然金融市场上资金泛滥，但是实体经济的资金并不充足。目前监管部门的态度是对上述因素加以矫正，因为近年来兴起的非标资产的期限至少是３到６个月或者更长，所以这个矫正过程也会是个缓慢的过程。过去几年三季度的资金面都不是宽松的，今年可能也是这个状态。

下一阶段的主要操作思路是，（１）卖出短期债券，兑现一部分浮盈；（２）适当增加配置较长期限的金融债券或者收益具备吸引力的企业债券；（３）做好三季度货币市场持续紧张的准备，保持基金较好的流动性和安全性。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。２００２年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士，２００２年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

庞少华先生，硕士，会计师。２００５年１月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，经济学学士。２００８年６月加入泰信基金管理有限公司，现任投资部总监兼投资总监，泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。２００４年７月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。

２、本基金基金经理不参与本基金估值。

３、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

１、基金合同关于利润分配的约定：

（１）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为０．０１元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。

（２）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。

（３）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。

（４）Ｔ日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。

（５）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。

２、报告期内已实施的利润分配情况：

本报告期内，本基金以累计收益转份额的形式进行了６次收益支付共７，８２０，６５８．４２元，包括２０１２年最后一次收益结转份额之后未结转的收益。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信天天收益开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额４１５，５７１，３３５．８１份。

６．２ 利润表

会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿葛航＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿韩波＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿庞少华＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

泰信天天收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］１４７号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》（后更名为《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》）发起，并于２００４年２月１０日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币６，０２０，９６６，５６０．３２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道（中天）验字（２００４）第００４号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、ＡＡＡ级企业债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过１８０天。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券２０－６０％，债券回购０－８０％，央行票据０－７０％，现金５－８０％。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会联合发布财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．８．１．２ 权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３３％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．３ 销售服务费

金额单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发／增发而持有的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：１、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。２、告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

７．３ 基金投资组合平均剩余期限

７．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

７．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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７．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

注：偏离度情况统计只包含交易日，交易所休市银行间有交易也统计在内。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 投资组合报告附注

７．８．１

（１）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

（２）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。

（３）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

７．８．２

本报告期内无剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动债的摊余成本超过日基金资产净值２０％的情况。

７．８．３

本基金投资的前十名证券本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．８．４ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．８．５本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：０－１０万份（含）

２、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：０万份

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．４ 基金投资策略的改变

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１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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１０．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

本报告期本基金未发生偏离度绝对值超过０．５％的情况。

泰信基金管理有限公司

２０１３年８月２７日

基金简称	泰信天天收益货币
基金主代码	２９０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年２月１０日
基金管理人	泰信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４１５，５７１，３３５．８１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益
投资策略	运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
业绩比较基准	半年期银行定期存款税后利率：（１－利息税率）＊半年期银行定期存款利率
风险收益特征	属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐国培	唐州徽
	联系电话	０２１－２０８９９０３２	９５５６６
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８－５９８８	９５５６６
传真		０２１－２０８９９００８	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告报告备置地点	上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６－３７层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	８，４８３，１３２．３２
本期利润	８，４８３，１３２．３２
本期净值收益率	１．６９２０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－
期末基金资产净值	４１５，５７１，３３５．８１
期末基金份额净值	１．００００

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３２０８％	０．００３５％	０．２３３３％	０．００００％	０．０８７５％	０．００３５％
过去三个月	０．８２０４％	０．００３７％	０．７０７８％	０．００００％	０．１１２６％	０．００３７％
过去六个月	１．６９２０％	０．００７０％	１．４０７８％	０．００００％	０．２８４２％	０．００７０％
过去一年	３．３４２４％	０．００６１％	２．８４１８％	０．０００１％	０．５００６％	０．００６０％
过去三年	１０．４４０８％	０．００７０％	８．５９３４％	０．００１１％	１．８４７４％	０．００５９％
自基金合同生效日起至今	２８．０６６６％	０．００５７％	２２．１７４３％	０．００１９％	５．８９２３％	０．００３８％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
胡哲 先生	本基金经理	２０１２年９月１７日	－	６	经济学硕士。具有基金从业资格。２００７年５月加入泰信基金管理有限公司，担任交易室交易员。自２０１０年１２月２８日至２０１２年９月１６日担任泰信天天收益货币基金、泰信双息双利债券基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２，０４５，９０２．０２	１８０，２９１，０４５．６５
结算备付金	２，０６８，１８１．８２	－
存出保证金	－	－
交易性金融资产	２５９，７８４，６６６．５０	３１９，５９０，６３７．２５
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	２５９，７８４，６６６．５０	３１９，５９０，６３７．２５
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	１４６，５００，５５１．２５	３０，０００，１６５．００
应收证券清算款	－	－
应收利息	６，６８９，４７５．９０	５，３３８，８４４．９６
应收股利	－	－
应收申购款	６１７，７９６．８８	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４１７，７０６，５７４．３７	５３５，２２０，６９２．８６
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	５，１６３．０３	－
应付管理人报酬	１２１，０５１．９９	１４７，１３１．４４
应付托管费	３６，６８２．４２	４４，５８５．３２
应付销售服务费	９１，７０６．０７	１１１，４６３．２０
应付交易费用	１９，１５２．９１	２０，８３０．８３
应交税费	６２８，５００．００	５８２，９００．００
应付利息	－	－
应付利润	８６５，２８３．４８	１，１２５，６００．２４
递延所得税负债	－	－
其他负债	３６７，６９８．６６	４１３，５００．００
负债合计	２，１３５，２３８．５６	２，４４６，０１１．０３
所有者权益：
实收基金	４１５，５７１，３３５．８１	５３２，７７４，６８１．８３
未分配利润	－	－
所有者权益合计	４１５，５７１，３３５．８１	５３２，７７４，６８１．８３
负债和所有者权益总计	４１７，７０６，５７４．３７	５３５，２２０，６９２．８６

项 目	２０１３年１月１日至 ２０１３年６月３０日	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日
一、收入	１０，４４８，０６５．３５	１６，９４２，８８９．２２
１．利息收入	９，４５６，９１１．６８	１４，６８９，２４１．７２
其中：存款利息收入	１，３６３，２７６．４６	７，９０５，５０１．６５
债券利息收入	５，２６５，６７１．６９	５，７９１，０７１．０８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，８２７，９６３．５３	９９２，６６８．９９
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	９９１，１５３．６１	２，２５３，６４７．５０
其中：股票投资收益	－	－
基金投资收益	－	－
债券投资收益	９９１，１５３．６１	２，２５３，６４７．５０
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	０．０６	－
减：二、费用	１，９６４，９３３．０３	２，８２５，６４１．０２
１．管理人报酬	８５２，０５０．８４	１，０９２，７４２．４７
２．托管费	２５８，１９７．２４	３３１，１３４．１１
３．销售服务费	６４５，４９３．０４	８２７，８３５．２８
４．交易费用	－	５５．００
５．利息支出	２８，１９４．６７	３９０，９３５．４４
其中：卖出回购金融资产支出	２８，１９４．６７	３９０，９３５．４４
６．其他费用	１８０，９９７．２４	１８２，９３８．７２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	８，４８３，１３２．３２	１４，１１７，２４８．２０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	８，４８３，１３２．３２	１４，１１７，２４８．２０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５３２，７７４，６８１．８３	－	５３２，７７４，６８１．８３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	８，４８３，１３２．３２	８，４８３，１３２．３２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１１７，２０３，３４６．０２	－	－１１７，２０３，３４６．０２
其中：１．基金申购款	９２３，３０９，５１１．３４	－	９２３，３０９，５１１．３４
２．基金赎回款	－１，０４０，５１２，８５７．３６	－	－１，０４０，５１２，８５７．３６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－８，４８３，１３２．３２	－８，４８３，１３２．３２
五、期末所有者权益（基金净值）	４１５，５７１，３３５．８１	－	４１５，５７１，３３５．８１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５７７，２６１，９７９．９０	－	５７７，２６１，９７９．９０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	１４，１１７，２４８．２０	１４，１１７，２４８．２０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１３１，６１２，１３２．７４	－	－１３１，６１２，１３２．７４
其中：１．基金申购款	２，８７３，３０６，６９７．２６	－	２，８７３，３０６，６９７．２６
２．基金赎回款	－３，００４，９１８，８３０．００	－	－３，００４，９１８，８３０．００
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１４，１１７，２４８．２０	－１４，１１７，２４８．２０
五、期末所有者权益（基金净值）	４４５，６４９，８４７．１６	－	４４５，６４９，８４７．１６

关联方名称	与本基金的关系
泰信基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司 （“中国银行”）	基金托管人、基金销售机构
山东省国际信托有限公司（“山东国托”）	基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司	基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司（“青岛国信”）	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	８５２，０５０．８４	１，０９２，７４２．４７
其中：支付销售机构的客户维护费	１７２，３２４．８１	３１７，５３２．４５

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２５８，１９７．２４	３３１，１３４．１１

获得销售服务费 各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司	３４６，５２５．４７
中国银行	９１，２２９．６７
合计	４３７，７５５．１４
获得销售服务费 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司	２６２，１９７．２９
中国银行	２２０，２８８．９４
合计	４８２，４８６．２３

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－	１０，５４９，７２３．１５	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－	１９，５７０，４９５．８５	－	－	－	－

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
山东省国际信托有限公司	２０４，９１４，０３３．５８	４９．３１％	２０１，５１７，３４０．４５	３７．８２％

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	２，０４５，９０２．０２	５７，９５３．６２	３７，１７０，７９２．１９	５５，８９０．３２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	２５９，７８４，６６６．５０	６２．１９
	其中：债券	２５９，７８４，６６６．５０	６２．１９
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	１４６，５００，５５１．２５	３５．０７
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	４，１１４，０８３．８４	０．９８
４	其他各项资产	７，３０７，２７２．７８	１．７５
５	合计	４１７，７０６，５７４．３７	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	０．６６
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	８３
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１４１
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	７４

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	４５．８７	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	４．８２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	１９．２８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	１４．３４	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	２．３１	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	１４．４５	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		９８．７６	－

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１００，０２３，９５０．７６	２４．０７
	其中：政策性金融债	１００，０２３，９５０．７６	２４．０７
４	企业债券	９，６０５，９５５．４６	２．３１
５	企业短期融资券	１５０，１５４，７６０．２８	３６．１３
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	２５９，７８４，６６６．５０	６２．５１
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	９，６０５，９５５．４６	２．３１

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	０８０３０８	０８进出０８	３００，０００	３０，０４１，１９２．３２	７．２３
２	０４１３５９０２０	１３川铁投ＣＰ００１	３００，０００	３０，０３９，０１７．７７	７．２３
３	１３０２０１	１３国开０１	３００，０００	２９，９９５，８７３．６８	７．２２
４	０４１２６４０２５	１２新港ＣＰ００１	２００，０００	２０，０７５，８１７．３３	４．８３
５	０４１２６６００５	１２京昊华ＣＰ００１	２００，０００	２０，０３６，１７７．７１	４．８２
６	０４１２５９０４０	１２好当家ＣＰ００１	２００，０００	２０，００１，８１３．８２	４．８１
７	０４１２５２０２９	１２华泰ＣＰ００２	２００，０００	２０，０００，０４２．３０	４．８１
８	１２０３１８	１２进出１８	２００，０００	１９，９９３，８６４．８９	４．８１
９	１２０２３８	１２国开３８	２００，０００	１９，９９３，０１９．８７	４．８１
１０	０４１２６２０５２	１２南京医药ＣＰ００２	１００，０００	１０，０００，９１３．６４	２．４１

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	７９
报告期内偏离度的最高值	０．３９７４％
报告期内偏离度的最低值	－０．１２６２％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．２６３６％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	６，６８９，４７５．９０
４	应收申购款	６１７，７９６．８８
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	７，３０７，２７２．７８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７，９０９	５２，５４４．１１	２８３，９１４，３８７．０３	６８．３２％	１３１，６５６，９４８．７８	３１．６８％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	３６８，６５６．０７	０．０８８７％

基金合同生效日（２００４年２月１０日）基金份额总额	６，０２３，３１０，１８９．６８
本报告期期初基金份额总额	５３２，７７４，６８１．８３
本报告期基金总申购份额	９２３，３０９，５１１．３４
减：本报告期基金总赎回份额	１，０４０，５１２，８５７．３６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４１５，５７１，３３５．８１

２、经泰信基金管理有限公司股东会２０１３年第二次（通讯）会议审议通过，孟凡利先生不再担任公司董事职务；经泰信基金管理有限公司第四届董事会２０１３年第三次（通讯）会议审议通过，公司总经理葛航先生代为履行董事长职务。具体详情参见２０１３年６月２５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构进行备案。 除此以外无其他重大人事变动。

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未发生改变。

报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
海通证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
海通证券	－	－	３，２２２，０００，０００．００	１００．００％	－	－