基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２７日

§１ 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

２．所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

３．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准：沪深３００指数收益率＊７５％＋上证国债指数收益率＊２５％。沪深３００ 指数由中证指数有限公司编制，指数样本选取沪深两个证券市场共３００ 只股票，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况，是沪深市场整体走势的最具代表性的跨市场指数，所以比较适合作为本基金权益类资产部分的比较基准。在股票型基金中，债券资产部分的投资主要是以降低投资组合整体风险为目的，所以在选择业绩比较基准过程中我们选择了成分券流动性较好，且风险较低的上证国债指数作为债券投资部分的业绩比较基准，该指数选取在上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金于２０１２年５月２３日成立，在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于２００２年６月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司：４９％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证券投资基金、泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金在内的二十只证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的５％，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国内经济表现低于预期，国外经济表现好于预期。

１季度，市场预期宏观经济将延续去年四季度的复苏态势，不确定性只在于是强复苏还是弱复苏；而实体经济运行的情况是：噪音因素频出（反腐整治三公消费、春节错位及节后开工低于预期、房地产新政出台、换届等）导致经济数据比较混乱，出口、投资数据较好，工业增加值、消费数据低于下调后的预期。

２季度，随着４、５月连续低于预期的经济数据出炉、政府对经济增长容忍底线和转变发展模式决心不断被认知，市场几乎彻底扭转了对于经济的复苏预期，开始从转型期经济的视角看待中国经济面临的阶段和问题，并相对看淡当前决策下的中国经济。

国际经济方面，上半年整体比预期的好：受益于制造业回流和去杠杆，美国地产和工业数据较好，持续复苏；日本则通过释放流动性和日元贬值提升竞争力，提振了经济增长；欧洲经济平稳运行。

上述经济大环境决定了：上半年，Ａ股表现弱于全球市场；代表传统经济增长模式的周期股表现差于新兴产业。

整体来看，上半年沪深指数伴随经济预期情况，先扬后抑。上证指数上涨１２．５６％，深成指上涨１３．７３％。从行业看，疲软的经济数据和反腐败政策最终导致传统周期类板块（煤炭、钢铁、有色、机械、交通运输、金融等）、消费类板块（白酒、商业等）走弱，而代表新需求、新方向、具备成长前景的板块表现较好。

操作上，上半年本基金重点配置了确定性较强的板块。１季度重点配置了食品饮料、金融等，２季度在１季度仓位的基础上，加仓了医药、旅游板块。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为０．９９２元，本报告期份额净值增长率为－０．２０％，同期业绩比较基准增长率为－９．１４％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

短期看，我们认为，在经济转型期，国外经济走势将强于国内经济，国内经济运行的亮点不多，超预期的概率不大。第一，管理层对于改变发展方式、控制金融风险的决心较大，而当前经济运行的态势依然在经济增长的底线范围内，只要就业不出现大的问题，不太可能出现大开大放的经济决策行为；第二，“苍蝇、老虎都要打”的反腐将继续深入，影响社会整体消费增长；第三，外贸方面，外围经济虽然运行态势有所好转，但制造业回流和经济周期导致的企业低库存策略不利于出口的强劲复苏。

中长期看，当前国内经济的弱势，在很大程度上是管理层主动出手防范泡沫的行为，有助于中国经济长期稳定的发展。投资机会将更多蕴藏于经济结构转型过程中崛起的新兴行业和传统的消费类行业。

基于上述判断，本基金下半年基本策略是保持中等仓位，主要采取自下而上的选股思路，以符合经济转型方向的新兴产业为主要方向，精选成长确定、估值合理、景气度高的成长性个股；对于传统消费类板块，则在合适的时候选择性配置。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年０６月３０日，基金份额净值０．９９２元，基金份额总额 ３９，９８５，６２９．０５份。

６．２ 利润表

会计主体：泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本财务报表的实际财务比较期间为２０１２年５月２３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本财务报表的实际财务比较期间为２０１２年５月２３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿刘青山＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿傅国庆＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王泉＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］第１８１９号《关于核准泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集５５２，４９３，７５０．５９元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第１４２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》于２０１２年５月２３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５５２，５８１，２３７．４５份基金份额，其中认购资金利息折合８７，４８６．８６份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）占基金资产的６０％－９５％，固定收益类资产占基金资产的０％－３５％，权证占基金资产净值的０％－３％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×７５％＋上证国债指数收益率×２５％。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于２０１３年８月２７日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策的变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错发生。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣

代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

６．４．８．１．２债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．８．１．３债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．８．１．４ 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：表中“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：表中“卖出金额”为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

７．１０．２

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．４ 基金投资策略的改变

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１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：（一）２０１３年上半年本基金新增浙商证券、中信证券、广州证券交易席位，撤销华泰证券交易席位。

（二） 交易席位选择的标准和程序：

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（１）经营规范，有较完备的内控制度；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（３）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

泰达宏利基金管理有限公司

２０１３年８月２７日

基金简称	泰达宏利逆向股票
基金主代码	２２９００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年５月２３日
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３９，９８５，６２９．０５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过运用逆向投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下，努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。
投资策略	结合逆向投资核心理念和中国市场实际，本基金着重于资产配置策略和精选个股策略。在资产配置过程中，通过联邦模型寻找大类资产（股票或债券）被低估的时机，逆向投资于被低估的资产类别；在个股精选过程中，一方面利用估值和反转策略逆向精选个股，另一方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会，并辅以严格的优质公司特征分析及投资时机分析，力求获得逆向投资策略带来的长期超额收益。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率＊７５％＋上证国债指数收益率＊２５％
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	曹桢桢	田青
	联系电话	０１０－６６５７７７２８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｉｒｍ＠ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－６９－８８８８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０１０－６６５７７６６６	０１０－６６２７５８５３

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基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	７，６６０，０８９．８８
本期利润	２，２２２，１９２．９４
加权平均基金份额本期利润	０．０４１８
本期基金份额净值增长率	－０．２０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．００８２
期末基金资产净值	３９，６５７，４３２．５０
期末基金份额净值	０．９９２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１０．８７％	２．００％	－１１．７８％	１．４０％	０．９１％	０．６０％
过去三个月	－２．８４％	１．５７％	－８．６９％	１．０９％	５．８５％	０．４８％
过去六个月	－０．２０％	１．５４％	－９．１４％	１．１２％	８．９４％	０．４２％
过去一年	０．４０％	１．３４％	－６．９２％	１．０２％	７．３２％	０．３２％
自基金合同生效起至今	－０．８０％	１．２８％	－１１．２４％	１．００％	１０．４４％	０．２８％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
焦云	本基金基金经理	２０１２年５月２３日	－	９	金融学硕士；２００４年８月至２００７年４月就职于大成基金管理有限公司任研究员；２００７年４月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管；９年基金从业经验，具有基金从业资格。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１，６４６，７０９．６１	１２，８９５，５８７．９５
结算备付金	３６２，４３６．８１	４０８，５４５．２４
存出保证金	７４，０５６．２９	２４５，３８２．３１
交易性金融资产	３６，８２６，５３０．４６	６７，８２２，４２３．９３
其中：股票投资	３５，９２７，４３０．４６	６５，８１５，４２３．９３
基金投资	－	－
债券投资	８９９，１００．００	２，００７，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１，１００，８２３．１７	－
应收利息	２２，３７３．２１	２０，２０５．９２
应收股利	－	－
应收申购款	２９６．４４	７，６１０．７４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４０，０３３，２２５．９９	８１，３９９，７５６．０９
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	－	２２，２９４．４８
应付管理人报酬	５２，９５８．１４	９４，３８８．６２
应付托管费	８，８２６．３４	１５，７３１．４２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１３０，５３１．１２	２９８，０３４．８９
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１８３，４７７．８９	６０，０８４．０１
负债合计	３７５，７９３．４９	４９０，５３３．４２
所有者权益：
实收基金	３９，９８５，６２９．０５	８１，３６２，９５３．１２
未分配利润	－３２８，１９６．５５	－４５３，７３０．４５
所有者权益合计	３９，６５７，４３２．５０	８０，９０９，２２２．６７
负债和所有者权益总计	４０，０３３，２２５．９９	８１，３９９，７５６．０９

资 产	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年５月２３日至２０１２年６月３０日
一、收入		３，４８９，３９２．８３		－４，３７１，９８８．６８
１．利息收入		４０，４０３．８３		４６２，６６９．７２
其中：存款利息收入		２３，５０８．３７		２０２，８０５．８６
债券利息收入		１６，８９５．４６		１０，９２９．９７
资产支持证券利息收入		－		－
买入返售金融资产收入		－		２４８，９３３．８９
其他利息收入		－		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		８，８１０，０３３．１１		－３，６６５，６０９．４０
其中：股票投资收益		８，６１０，０６６．６２		－４，８０５，７７３．８３
基金投资收益		－		－
债券投资收益		－３，０７９．４０		－
资产支持证券投资收益		－		－
衍生工具收益		－		－
股利收益		２０３，０４５．８９		１，１４０，１６４．４３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－５，４３７，８９６．９４		－１，１８０，１００．６２
４． 汇兑收益 （损失以“－”号填列）		－		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		７６，８５２．８３		１１，０５１．６２
减：二、费用		１，２６７，１９９．８９		２，００１，９０１．３５
１．管理人报酬		４１２，７９１．３７		８５７，１３５．３６
２．托管费		６８，７９８．５３		１４２，８５５．９２
３．销售服务费		－		－
４．交易费用		５８１，１７２．３４		９５６，８３２．９６
５．利息支出		８８９．２８		－
其中：卖出回购金融资产支出		８８９．２８		－
６．其他费用		２０３，５４８．３７		４５，０７７．１１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２，２２２，１９２．９４		－６，３７３，８９０．０３
减：所得税费用		－		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２，２２２，１９２．９４		－６，３７３，８９０．０３

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００９９８	隆平高科	２０１３年５月３日	重大事项	１８．４７	２０１３年７月８日	２０．５０	９５，１２０	１，８９９，７５３．５６	１，７５６，８６６．４０	－
６０００８８	中视传媒	２０１３年５月３０日	重大事项	１４．２９	－	－	９２，７８２	１，３０４，６５１．２６	１，３２５，８５４．７８	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８１，３６２，９５３．１２	－４５３，７３０．４５	８０，９０９，２２２．６７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	２，２２２，１９２．９４	２，２２２，１９２．９４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４１，３７７，３２４．０７	－２，０９６，６５９．０４	－４３，４７３，９８３．１１
其中：１．基金申购款	１８，４０７，６７４．３４	１，１６４，７４０．１１	１９，５７２，４１４．４５
２．基金赎回款	－５９，７８４，９９８．４１	－３，２６１，３９９．１５	－６３，０４６，３９７．５６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３９，９８５，６２９．０５	－３２８，１９６．５５	３９，６５７，４３２．５０
项目	上年度可比期间 ２０１２年５月２３日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５５２，５８１，２３７．４５	－	５５２，５８１，２３７．４５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	－６，３７３，８９０．０３	－６，３７３，８９０．０３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５５２，５８１，２３７．４５	－６，３７３，８９０．０３	５４６，２０７，３４７．４２

项目	与本基金的关系
１ 泰达宏利基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
２ 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年５月２３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４１２，７９１．３７	８５７，１３５．３６
其中：支付销售机构的客户维护费	１１１，９１５．４７	１５６，２７６．７７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年５月２３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	６８，７９８．５３	１４２，８５５．９２

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年５月２３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１，６４６，７０９．６１	１８，５８４．５９	３２１，６２６，３３３．９３	１９７，８３３．４０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３５，９２７，４３０．４６	８９．７４
	其中：股票	３５，９２７，４３０．４６	８９．７４
２	固定收益投资	８９９，１００．００	２．２５
	其中：债券	８９９，１００．００	２．２５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２，００９，１４６．４２	５．０２
６	其他各项资产	１，１９７，５４９．１１	２．９９
７	合计	４０，０３３，２２５．９９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４，３１９，０４２．４０	１０．８９
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１８，４９０，７７７．９０	４６．６３
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	２，２４４，４８４．００	５．６６
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１，５７４，２８０．００	３．９７
Ｊ	金融业	１，７５０，８０５．１４	４．４１
Ｋ	房地产业	２，１０７，３１８．６４	５．３１
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２，６５５，６４８．７２	６．７０
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１，７５７，２５４．７８	４．４３
Ｓ	综合	１，０２７，８１８．８８	２．５９
	合计	３５，９２７，４３０．４６	９０．５９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３００１４６	汤臣倍健	８４，１９４	３，７０３，６９４．０６	９．３４
２	３０００２４	机器人	７３，０８５	２，７１５，１０７．７５	６．８５
３	３０００７０	碧水源	７０，４７９	２，６５５，６４８．７２	６．７０
４	０００７１２	锦龙股份	１２７，６００	２，２４４，４８４．００	５．６６
５	６０００８５	同仁堂	９４，７０１	２，０７２，０５７．８８	５．２２
６	０００９９８	隆平高科	９５，１２０	１，７５６，８６６．４０	４．４３
７	６００８３７	海通证券	１８６，６５３	１，７５０，８０５．１４	４．４１
８	００２０５５	得润电子	１６４，４７６	１，６８５，８７９．００	４．２５
９	３００２１２	易华录	５２，４７６	１，５７４，２８０．００	３．９７
１０	６００９７６	武汉健民	６６，６００	１，４３８，５６０．００	３．６３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８３７	海通证券	６，７８０，７００．０１	８．３８
２	６００５１９	贵州茅台	４，１２４，４６８．２０	５．１０
３	６０１３３６	新华保险	４，０６９，０１０．６８	５．０３
４	６００１０８	亚盛集团	３，８３８，３５０．５７	４．７４
５	６００８０１	华新水泥	３，７７１，６７９．９９	４．６６
６	３０００２４	机器人	３，５７１，０５８．８６	４．４１
７	６００８８９	南京化纤	３，４４９，９５１．０９	４．２６
８	３００１４６	汤臣倍健	３，２３１，４３３．２０	３．９９
９	６０１９０１	方正证券	３，１８７，６２５．０２	３．９４
１０	０００００１	平安银行	３，１１６，１４７．００	３．８５
１１	０００４０１	冀东水泥	３，００１，９０５．７０	３．７１
１２	６０００３０	中信证券	２，８４８，２８７．００	３．５２
１３	０００８９５	双汇发展	２，８１０，０２９．００	３．４７
１４	６０００１６	民生银行	２，７５８，１３１．００	３．４１
１５	６００１９９	金种子酒	２，７１６，８７８．８９	３．３６
１６	６００７０２	沱牌舍得	２，６９４，７８３．６０	３．３３
１７	００２２３４	民和股份	２，６８９，１０３．７６	３．３２
１８	３００２１２	易华录	２，４８４，５８２．５８	３．０７
１９	６０００７９	人福医药	２，３８８，４１９．００	２．９５
２０	３０００１４	亿纬锂能	２，２５０，１５０．６４	２．７８
２１	０００７１２	锦龙股份	２，２４４，９５２．４４	２．７７
２２	００２０５５	得润电子	２，２４１，９７３．９７	２．７７
２３	３０００２２	吉峰农机	２，１５９，８８０．１０	２．６７
２４	６０１７８８	光大证券	２，０７３，４１９．４９	２．５６
２５	３０００７０	碧水源	２，０５６，１３２．００	２．５４
２６	６００５８５	海螺水泥	１，９６３，９６２．８０	２．４３
２７	００２６４６	青青稞酒	１，９２４，２５９．８５	２．３８
２８	６０００３８	哈飞股份	１，８９８，７７９．７７	２．３５
２９	３０００４１	回天胶业	１，８９３，４１６．６４	２．３４
３０	００２３５３	杰瑞股份	１，８８８，０９３．６１	２．３３
３１	６０００６０	海信电器	１，８６０，３４４．３１	２．３０
３２	０００８８５	同力水泥	１，８２７，８７６．４０	２．２６
３３	０００９９８	隆平高科	１，８２３，９１８．００	２．２５
３４	００２３７５	亚厦股份	１，８１８，９８５．００	２．２５
３５	６００５９７	光明乳业	１，７５７，１７０．００	２．１７
３６	００００５０	深天马Ａ	１，７３８，６５４．８３	２．１５
３７	６００５９６	新安股份	１，７２７，９３８．１０	２．１４
３８	６００９７６	武汉健民	１，６９１，３００．００	２．０９
３９	００２１３８	顺络电子	１，６５０，４１８．５０	２．０４
４０	６００８７９	航天电子	１，６２１，０４８．００	２．００

序号	股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
１		６０００３０		中信证券		７，３５０，９２０．１３		９．０９
２		６０１７８８		光大证券		６，１５２，０５８．２９		７．６０
３		０００５６２		宏源证券		５，９７４，０３７．０７		７．３８
４		６００１０８		亚盛集团		４，７１９，００７．１５		５．８３
５		６００５１９		贵州茅台		４，６６６，８４１．８０		５．７７
６		６０１６０１		中国太保		４，４９３，０５２．３３		５．５５
７		６００８３７		海通证券		４，１８７，９７２．１１		５．１８
８		０００９８９		九 芝 堂		４，０２３，２１８．３４		４．９７
９		０００６５１		格力电器		３，９５１，７３４．３８		４．８８
１０		６０１３３６		新华保险		３，８７６，６３２．１６		４．７９
１１		６０１９０１		方正证券		３，８０８，３８９．５１		４．７１
１２		０００８８８		峨眉山Ａ		３，８０７，８３２．７２		４．７１
１３		６０１３７７		兴业证券		３，７２４，２６１．８４		４．６０
１４		６０１６２８		中国人寿		３，５６２，４１１．８４		４．４０
１５		６００１３８		中青旅		３，３７４，２２３．８２		４．１７
１６		０００００１		平安银行		３，３２０，５６０．８０		４．１０
１７		００２０４１		登海种业		３，２７９，１６４．３２		４．０５
１８		６００８８９		南京化纤		３，１９７，０６８．３５		３．９５
１９		６００８０１		华新水泥		３，１２２，８３７．５４		３．８６
２０		３０００１４		亿纬锂能		３，１１９，１０７．７２		３．８６
２１		６００５９７		光明乳业		２，９６０，０１２．３８		３．６６
２２		３０００２２		吉峰农机		２，９５８，６００．８０		３．６６
２３		０００８９５		双汇发展		２，８５５，８５６．７４		３．５３
２４		６０１３１８		中国平安		２，８３４，８５７．６１		３．５０
２５		０００５８１		威孚高科		２，８２８，３３０．８８		３．５０
２６		０００９９８		隆平高科		２，８１７，３０３．１６		３．４８
２７		６０００１６		民生银行		２，５９１，６０５．００		３．２０
２８		０００４０１		冀东水泥		２，５７２，８２７．０８		３．１８
２９		６００７０２		沱牌舍得		２，５４２，１６１．６７		３．１４
３０		３０００７０		碧水源		２，５３０，０１６．７９		３．１３
３１		６００１９９		金种子酒		２，５２４，１２２．１９		３．１２
３２		６０００７９		人福医药		２，３６７，０２９．０８		２．９３
３３		００２３５３		杰瑞股份		２，１５６，４８０．４８		２．６７
３４		６０００８５		同仁堂		２，１４２，５０７．６２		２．６５
３５		６０００６０		海信电器		２，１２５，６２７．２５		２．６３
３６		６００９７６		武汉健民		２，１２２，１２１．２０		２．６２
３７		６００４７９		千金药业		２，０５２，７７９．４８		２．５４
３８		６００５８５		海螺水泥		２，００１，７２９．０７		２．４７
３９		６０００３８		哈飞股份		１，９４６，９０２．０９		２．４１
４０		００００５０		深天马Ａ		１，８７９，２９５．５６		２．３２
４１		６００５９６		新安股份		１，８０７，４５０．０７		２．２３
４２		６０００００		浦发银行		１，８０５，５６０．７４		２．２３
４３		００２３７５		亚厦股份		１，８００，３３１．５１		２．２３
４４		００２６４６		青青稞酒		１，７６３，１４０．６４		２．１８
４５		６００３８９		江山股份		１，７４６，６１７．４８		２．１６
４６		３０００４１		回天胶业		１，６８５，３６９．５３		２．０８
４７		００２１４６		荣盛发展		１，６８４，８１０．４１		２．０８
４８		００２４５０		康得新		１，６７１，５７１．２９		２．０７
４９		３００１４４		宋城股份		１，６５１，８９４．０５		２．０４

买入股票成本（成交）总额	１６９，５００，０３３．２１
卖出股票收入（成交）总额	２０２，５６１，８１６．３６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	８９９，１００．００	２．２７
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	８９９，１００．００	２．２７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０１０３０８	０３国债⑻	９，０００	８９９，１００．００	２．２７

序号	名称	金额
１	存出保证金	７４，０５６．２９
２	应收证券清算款	１，１００，８２３．１７
３	应收股利	－
４	应收利息	２２，３７３．２１
５	应收申购款	２９６．４４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，１９７，５４９．１１

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００９９８	隆平高科	１，７５６，８６６．４０	４．４３	重大事项

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
５６５	７０，７７１．０２	２５，０８３，０２８．４６	６２．７３％	１４，９０２，６００．５９	３７．２７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１，５８２．９５	０．００４０％

基金合同生效日（ 2012年5月23日 ）基金份额总额	５５２，５８１，２３７．４５
本报告期期初基金份额总额	８１，３６２，９５３．１２
本报告期基金总申购份额	１８，４０７，６７４．３４
减：本报告期基金总赎回份额	５９，７８４，９９８．４１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３９，９８５，６２９．０５

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

１．２０１３年３月２０日，本基金管理人发布公告，聘任刘青山先生担任公司总经理，原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项，由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，已经中国证券监督管理委员会许可［２０１３］２５８号文核准批复。 ２．本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
银河证券	２	１４３，０５９，４３５．８２	３８．４８％	１２９，０１４．６４	３８．３６％	－
华创证券	１	１１７，５２５，６５３．２２	３１．６１％	１０６，９９５．５４	３１．８１％	－
中银国际	１	５１，７６７，２４２．４５	１３．９２％	４７，１２９．３８	１４．０１％	－
中金公司	１	３７，２８９，９１６．５０	１０．０３％	３２，９９７．９２	９．８１％	－
中信证券	２	２２，１５３，６５９．０８	５．９６％	２０，１６８．３７	６．００％	－
方正证券	１	－	－	－	－	－
浙商证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
瑞银证券	２	－	－	－	－	－
国金证券	１	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
英大证券	１	－	－	－	－	－
长城证券	１	－	－	－	－	－
宏源证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
民生证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
安信证券	２	－	－	－	－	－
东方证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
广发证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
长江证券	１	－	－	－	－	－
平安证券	１	－	－	－	－	－
广州证券	１	－	－	－	－	－
中航证券	１	－	－	－	－	－
中投证券	１	－	－	－	－	－
高华证券	１	－	－	－	－	－
渤海证券	１	－	－	－	－	－
海通证券	１	－	－	－	－	－

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期本基金无投资策略的变化。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
银河证券	－	－	－	－	－	－
华创证券	２，１０６，０００．６０	１００．００％	１，５００，０００．００	１００．００％	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
方正证券	－	－	－	－	－	－
浙商证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
英大证券	－	－	－	－	－	－
长城证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
广州证券	－	－	－	－	－	－
中航证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－