基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　基金托管人：交通银行股份有限公司

　送出日期：２０１３年８月２７日

　§１ 重要提示

　基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　§２ 基金简介

　２．１ 基金基本情况

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　２．２ 基金产品说明

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　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　２．４信息披露方式

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　§３主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

　２．所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

　３．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：本基金业绩比较基准：６５％×富时中国Ａ６００成长行业指数＋３５％×上证国债指数。上证国债指数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分布均匀，收益率曲线较为完整、合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能反映出市场利率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

　富时中国Ａ６００成长行业指数是从富时中国Ａ６００行业指数中重新归类而成，成份股按照全球公认并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现成长行业类别的风险收益特征。

　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

　§４ 管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于２００２年６月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司：４９％。

　目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证券投资基金、泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金在内的二十只证券投资基金。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　注：１．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　２． 我公司已于２０１３年５月１７日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。梁辉先生自２０１３年５月１６日起不再担任本基金基金经理。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的５％，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　上半年小盘股表现远强于大盘股，符合经济结构转型方向的成长股表现突出。从经济层面来看，美国经济受益于再工业化和私人去杠杆的结束，处于复苏阶段。私人部门的杠杆率已处于低位，消费和就业数据都是持续回升，预计下半年私人部门再杠杆化将带动经济持续复苏。而政府部门则进行去杠杆，美联储明确今年晚些时候收缩ＱＥ规模，并于明年中期彻底结束ＱＥ。国内经济来看，投资增速放缓，出口增速大幅下滑，消费稍有起色。５月份通胀低于预期，ＣＰＩ和ＰＰＩ环比均下跌，ＰＰＩ同比跌幅扩大，工业品通缩压力加大。政府对经济下滑容忍度增加，Ｍ２预期从目前的１５．８％降至１３．８％，货币信贷扩张低于预期，外汇占款下降至低位。流动性呈现拐点回落，下半年整体流动性略偏紧。

　从市场表现来看，经济复苏的力度处于前高后低的疲弱态势，改革政策对于市场的提振力也是低于预期，“经济退、政策进”作为周期股反弹逻辑的丧失，已成市场共识。流动性相对宽裕、美国制造业科技创新推动经济复苏的示范效应以及ＩＰＯ开闸时间延后，推动小盘成长股持续走强。从结果来看，上半年信息服务、电子、医药生物、信息设备等板块大幅超越市场表现，而采掘、有色金属、黑色金属等传统周期板块走势大幅弱于市场。

　报告期内，本基金严格按照业绩基准和行业配置等条件进行组合配置，取得较好的投资收益。资产配置采取精选个股和提高个股集中度的方法来应对市场的变化，在行业配置上加大对消费电子、传媒软件和医药生物等板块的配置，降低信息设备、家电等板块的配置，严格依据行业景气度和个股业绩增长趋势来进行组合配置，减少犯错误的概率，形成了一套严格的上下产业链、同业竞争对手、海外产业发展阶段验证的方法。

　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　截止报告期末，本基金份额净值为１．１０４５元，本报告期份额净值增长率为１５．５３％，同期业绩比较基准增长率为１１．９９％。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望下半年，预期宏观经济增长速度将进一步小幅放缓，积极的财政政策和稳健的货币政策将继续延续，流动性已开始拐头回落，下半年利率水平相比上半年高，制约股市的表现。市场趋势主导因素主要在于制度改革与金融风险化解的预期，在新型城镇化、简政放权与经济结构转型的政策背景下，市场将保持谨慎观望的态度。在此背景下，成长基金组合购置将继续以成长股为主要方向，我们认为技术创新带来的投资机会将持续高热，看好包括大数据应用（智能交通、智慧城市等）、移动互联网应用（手游、移动支付等）、美国再工业化的科技创新（电动汽车、３Ｄ 打印、穿戴消费电子等）、清洁能源（节能）替代（天然气、核电、ＬＥＤ）产业链。另外，看好文化消费领域中由供给带动需求的如电影、电视剧行业、互联网电视、移动互联网金融等行业的投资机会，力争为基金持有人获得稳定持续的投资收益。

　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。

　§５ 托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　２０１３年上半年度，基金托管人在泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　２０１３年上半年度，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

　本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　２０１３年上半年度，由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　§６半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１资产负债表

　会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金

　报告截止日： ２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

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　注：报告截止日２０１３年０６月３０日，基金份额净值１．１０４５元，基金份额总额１，４２９，７８９，４９５．３７份。

　６．２ 利润表

　会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金

　本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

　＿＿＿＿＿＿刘青山＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿傅国庆＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王泉＿＿＿＿

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　６．４ 报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　泰达宏利价值优化型行业类别系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”，原湘财合丰价值优化型系列行业类别开放式证券投资基金，后更名为泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］第９６号《关于同意湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人湘财合丰基金管理有限公司（于２００４年１月９日更名为湘财荷银基金管理有限公司，于２００６年４月２７日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于２０１０年３月９日更名为泰达宏利基金管理有限公司）依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》发起，并于２００３年４月２５日募集成立。

　本系列基金的基金名称于２００４年１０月１３日改为湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。于２００６年６月６日改为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据本系列基金的基金管理人２０１０年３月１７日发布的《泰达宏利基金管理有限公司变更公司旗下公募基金名称的公告》，本系列基金自公告发布之日起更名为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。

　本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金，以下简称“本基金”）、泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金和泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金。首次设立募集不包括认购资金利息共募集２，６３０，１１９，０５０．７７元，其中包括本基金１，０２１，６２８，７４９．９８元、泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金６２７，１３５，４１０．１６元和泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金９８１，３５４，８９０．６３元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００３）第５０号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》的有关规定，本系列基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率和市盈率与每股预期收益增长率之比所确定的具有增长潜力的价值优化型股票。每只行业类别基金投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的８０％，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的２０％。本基金的业绩比较基准为：富时中国Ａ６００成长行业指数×６５％＋上证国债指数×３５％。

　本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于２０１３年８月２７日批准报出。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注６．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金２０１３年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　６．４．５．１ 会计政策变更的说明

　本基金本报告期内无会计政策的变更。

　６．４．５．２ 会计估计变更的说明

　本基金本报告期内无会计估计的变更。

　６．４．５．３ 差错更正的说明

　本基金本报告期内无重大会计差错发生。

　６．４．６ 税项

　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣

　代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

　（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　６．４．８．１．１ 股票交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

　６．４．８．１．２债券交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

　６．４．８．１．３债券回购交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　６．４．８．１．４权证交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

　本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

　６．４．８．２ 关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

　６．４．８．２．２ 基金托管费单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易单位：人民币元

　■

　６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

　６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　金额单位：人民币元

　■

　６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

　６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

　§７ 投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。

　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

　在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

　７．１０ 投资组合报告附注

　７．１０．１

　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　７．１０．２

　基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

　７．１０．３ 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§８ 基金份额持有人信息

　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：１、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

　２、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。

　§９ 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§１０ 重大事件揭示

　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　１．２０１３年３月２０日，本基金管理人发布公告，聘任刘青山先生担任公司总经理，原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项，由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，已经中国证券监督管理委员会许可［２０１３］２５８号文核准批复。

　２．本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

　１０．４ 基金投资策略的改变

　本报告期本基金无投资策略的变化。

　１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期本基金未更换会计师事务所。

　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。

　１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：（一） ２０１３年上半年本基金无新增交易席位，撤销财富证券交易席位。

　（二） 交易席位选择的标准和程序

　基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

　（１）经营规范，有较完备的内控制度；

　（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要

　（３）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

　１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　泰达宏利基金管理有限公司

　２０１３年８月２７日