基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２７日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

２．所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

３．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利集利债券Ａ

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泰达宏利集利债券Ｃ

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注：集利债券基金业绩比较基准：９０％×上证国债指数收益率＋１０％×中证红利指数收益率本基金采用上证国债指数及中证红利指数衡量基金的投资业绩，其主要原因如下：

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市、现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的股票作为样本股，综合反映沪深证券市场高股息股票的整体状况和走势。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金于２００８年９月２６日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第九条（三）投资范围、（四）投资策略和（八）投资限制中规定的各项比例。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于２００２年６月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司：４９％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证券投资基金、泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金在内的二十只证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

２、我公司于２０１３年５月２９日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》，增聘熊壮先生担任该基金基金经理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的５％，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，美国经济复苏超预期，就业市场数据持续改善，房地产市场持续回暖。在６月份议息会议结束后的新闻发布会上，伯南克明确提及了退出资产购买计划的可能时间点，ＱＥ退出预期增强。

国内经济上半年未能延续去年四季度的上升态势，在一季度遭遇房地产调控、禽流感、社会融资总量调控等事件冲击后，３月份经济增速开始出现回落，不过本质原因还是政府对经济增速下滑的容忍度变高，不再以投资来刺激经济。汇丰ＰＭＩ连续两个月位于荣枯分界线５０以下，产能过剩、企业盈利状况不佳导致制造业投资低迷，固定资产投资和工业增加值数据均出现回落，消费数据也未见明显增长，进出口增速在打击虚假贸易后原形毕露，５月份大幅回落。由于经济回落，上半年通胀低位运行。

一季度尽管央行连续回笼货币，但由于外汇占款较高，资金面基本维持平衡格局。５月９日央行重启３个月央行票据发行，标志着货币政策转向紧缩，国务院确定“优化金融资源配置，用好增量、盘活存量”，意味着政府的政策和货币刺激空间不大。６月份，因季节性因素，财政 缴款金额较大，加上美联储减少ＱＥ热钱流出，短期内外汇占款有所下降，同时央行仍维持少量央行票据发行，而没有下调准备金率，导致短期流动性非常紧张。

国内股市经过去年年底 短暂反弹后，在２月份伴随着调控政策和经济数据见顶回落。由于货币政策紧缩、ＩＰＯ重启传闻等利空影响，上半年上证指数下跌１２．７８％。债券市场方面，一季度由于外汇占款较高，资金面基本维持平衡格局，信用债收益率下降幅度相对较大，中低等级品种继续受市场追捧，４、５月份由于数据显示经济增速持续回落，收益率继续下行，６月份由于资金紧张引发债市大幅调整，收益率曲线平坦化上移，甚至出现倒挂。转债市场跟随股市在１月份上涨，随后持续调整，６月份在股债双杀的背景下出现大跌，中信标普可转债指数上半年上涨１．８７％。

报告期内，我们继续坚持信用债为主的投资方向，选择适当时机提升信用债的仓位和久期，较好地把握了一季度债券大类资产投资机会，在５月份大幅降低了杠杆和久期，在６月份的调整中减少了损失，业绩表现相对稳定。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

集利基金Ａ

截止报告期末，本基金份额净值为１．０４１３元，本报告期份额净值增长率为３．４２％，同期业绩比较基准增长率为０．１８％。

集利基金Ｃ

截止报告期末，本基金份额净值为１．０２１７元，本报告期份额净值增长率为３．１４％，同期业绩比较基准增长率为０．１８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，在房地产复苏的带动下，美国就业和消费有望继续温和增长，但由于ＱＥ退出，预计增长力度有限。欧洲消费和就业将继续低迷，短期内经济依然艰难，下半年难以摆脱轻度衰退局面。ＱＥ退出预期将使热钱流出新兴市场，美元走强，大宗商品和风险资产价格下跌。下半年国内经济方面，在偏紧的货币政策的影响下，经济增速预计仍将延续上半年的回落趋势。下半年国内ＣＰＩ中枢预计与上半年持平，整体保持在较低水平。由于银行资产从表外转向表内，Ｍ２增速预计将持续高于保目标值，宏观调控将延续稳健货币政策，由于ＱＥ退出导致热钱流出，下半年资金面可能处于偏紧的状态。资金偏紧对企业财务成本影响也很大，信用风险上我们将更加警惕，自下而上排除重大信用风险，自上而下回避变坏的行业。

综上，下半年基本面有利于债市，我们将继续采取稳健的投资策略，以信用债为主要投资品种，并关注可转债和其它投资机会，防范信用风险，并争取抓住交易性机会，提高组合收益。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作的情况，本基金于２０１３年４月１１日Ａ类按每１０份基金份额派发０．１０００元进行收益分配，共分配 １０，２７３，７８４．７８元；Ｃ类按每１０份基金份额派发０．１０００元进行收益分配，共分配 １０，３９５，５７２．２４元。于２０１３年５月１７日Ａ类按每１０份基金份额派发０．５５００元进行收益分配，共分配１０１，６００，１８６．０１元；Ｃ类按每１０份基金份额派发０．５０００元进行收益分配，共分配 ６７，８８５，７９８．０７元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利集利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截至日２０１３年６月３０日，基金份额总额 １，５９０，７９７，０５３．２７份，其中下属Ａ类基金份额 ９０９，５７１，５５９．９８份，Ｃ类基金份额 ６８１，２２５，４９３．２９份。下属Ａ类基金份额净值１．０４１３元，Ｃ类基金份额净值１．０２１７元。

６．２ 利润表

会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿刘青山＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿傅国庆＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王泉＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

泰达宏利集利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，原泰达荷银集利债券型证券投资基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【２００８】第９５５号《关于核准泰达荷银集利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限公司（于２０１０年３月９日更名为泰达宏利基金管理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集２，２９３，７９７，８９４．３５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１４０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》于２００８年９月２６日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，２９４，１２６，３４０．９０份基金份额，其中认购资金利息折合３２８，４４６．５５份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

根据本基金的基金管理人２０１０年３月１７日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利集利债券型证券投资基金。

根据《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利集利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类；新增不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为Ｃ类。本基金Ａ类、Ｃ类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，在基金管理人认为合适的情况下，基金管理人可以根据相关法律法规的规定，提供本基金不同基金份额类别之间的转换服务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、资产支持证券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、债券回购等固定收益类金融工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的８０％，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业（公司）债、金融债、可转换债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的２０％，其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：上证国债指数收益率×９０％＋中证红利指数收益率×１０％。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于２０１３年８月２７日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策的变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错发生。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

６．４．８．１．２债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．８．１．３债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．８．１．４权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６０％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ０．２０％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按Ｃ类基金份额前一日基金资产净值０．４０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日Ｃ类基金份额销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额基金资产净值 Ｘ ０．４０％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

■

注：本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金新增投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２１０，６９９，１６３．９５ 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额６７４，５１８，６６０．４０ 元，于２０１３年１１月８日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票资产。

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票资产。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票资产的买卖交易。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票资产的买卖交易。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未进行股票资产的买卖交易。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

７．９．２

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票资产。

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、２０１３年３月２０日，本基金管理人发布公告，聘任刘青山先生担任公司总经理，原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项，由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，已经中国证券监督管理委员会许可［２０１３］２５８号文核准批复。

２、２０１３年３月１７日，本基金托管人发布公告，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。

３、２０１３年６月１日，本基金托管人发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（一）本基金本报告期未新增、撤销交易席位；

（二）交易席位选择的标准和程序：

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（１）经营规范，有较完备的内控制度；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（３）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

泰达宏利基金管理有限公司

２０１３年８月２７日

基金简称	泰达宏利集利债券
基金主代码	１６２２１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年９月２６日
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，５９０，７９７，０５３．２７份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ
下属分级基金的交易代码：	１６２２１０	１６２２９９
报告期末下属分级基金的份额总额	９０９，５７１，５５９．９８份	６８１，２２５，４９３．２９份

投资目标	在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资策略	（３）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估值水平，发行定价水平及一级市场资金供求及资金成本关系，制定相应的新股认购策略；二级市场股票投资策略主要关注具有持续分红能力特征的优质上市企业，在符合基金整体资产配置及本基金整体投资风格的前提下，采用“自下而上”的个股精选策略。 （４）权证投资策略：依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析，评估权证投资价值。
业绩比较基准	９０％×上证国债指数收益率＋１０％×中证红利指数收益率。
风险收益特征	属于具有较低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ
下属分级基金的风险收益特征	属于具有较低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。	属于具有较低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	曹桢桢	唐州徽
	联系电话	０１０－６６５７７７２８	９５５６６
	电子邮箱	ｉｒｍ＠ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－６９－８８８８８	９５５６６
传真		０１０－６６５７７６６６	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的住所

基金级别	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ
３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日－ ２０１３年６月３０日）	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	４２，７７４，４５０．８０	４１，６１０，６２２．１１
本期利润	３７，８０３，８８３．９９	４５，９２８，４００．５１
加权平均基金份额本期利润	０．０３２３	０．０３８６
本期基金份额净值增长率	３．４２％	３．１４％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	０．０２６５	０．００７２
期末基金资产净值	９４７，１１６，６２７．８８	６９６，００３，０８８．３７
期末基金份额净值	１．０４１３	１．０２１７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．９２％	０．２７％	－１．４４％	０．１９％	０．５２％	０．０８％
过去三个月	１．１６％	０．２０％	－０．６４％	０．１７％	１．８０％	０．０３％
过去六个月	３．４２％	０．１５％	０．１８％	０．１７％	３．２４％	－０．０２％
过去一年	４．９６％	０．１２％	２．２３％	０．１５％	２．７３％	－０．０３％
过去三年	９．０９％	０．２４％	８．０１％	０．１４％	１．０８％	０．１０％
自基金合同生效起至今	１５．３３％	０．２１％	１８．７６％	０．１８％	－３．４３％	０．０３％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．９９％	０．２７％	－１．４４％	０．１９％	０．４５％	０．０８％
过去三个月	１．０２％	０．２０％	－０．６４％	０．１７％	１．６６％	０．０３％
过去六个月	３．１４％	０．１５％	０．１８％	０．１７％	２．９６％	－０．０２％
过去一年	４．４４％	０．１２％	２．２３％	０．１５％	２．２１％	－０．０３％
过去三年	７．４６％	０．２４％	８．０１％	０．１４％	－０．５５％	０．１０％
自基金合同生效起至今	１２．７９％	０．２１％	１８．７６％	０．１８％	－５．９７％	０．０３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
卓若伟	本基金基金经理，固定收益部副总经理	２０１２年５月２２日	－	８	经济学硕士，毕业于厦门大学计统系。２００４年７月至２００６年９月任职于厦门市商业银行资金营运部，从事债券交易与研究工作；２００６年１０月至２００９年５月就职于建信基金管理有限公司专户投资部任投资经理；２００９年５月起就职于诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，２００９年９月至２０１１年１２月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理；２０１１年１２月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任固定收益部副总经理。具有８年基金从业经验，具有基金从业资格。
熊壮	本基金基金经理	２０１３年５月２７日	－	５	金融学硕士；２００８年７月至２０１２年１１月任职于中国国际金融有限公司固定收益部，从事债券研究与投资交易工作；２０１２年１１月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理； 具备５年证券投资管理经验，１年基金从业经验，具有基金从业资格。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２２２，２３５，４９７．０１	１０７，７１６，９６５．８５
结算备付金	３６，６２５，７６６．３９	２５，３４３，４９３．７６
存出保证金	３７，８７９．０２	２５０，０００．００
交易性金融资产	２，４０５，６８３，９１６．４０	３，４０６，２１８，９２６．２１
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	２，４０５，６８３，９１６．４０	３，４０６，２１８，９２６．２１
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	５７，９３６，４９５．４８
应收利息	４７，７１０，２２８．８７	７３，２９６，３０４．７７
应收股利	－	－
应收申购款	３６，０１０，９６２．７２	２０５，０６８，６８２．３２
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２，７４８，３０４，２５０．４１	３，８７５，８３０，８６８．３９
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	８８５，２１７，８２４．３５	８８８，５１３，８０６．８０
应付证券清算款	２１４，７２２，２３３．５２	２２４，５１１，５５４．１１
应付赎回款	６１０，８２２．０９	４，９７４，４７０．７７
应付管理人报酬	１，２１７，０２３．４０	１，２９４，６２２．３１
应付托管费	４０５，６７４．４５	４３１，５４０．７９
应付销售服务费	３１６，４９６．４１	５２０，４４９．８６
应付交易费用	４５，００９．８０	２４，８６１．３４
应交税费	１，５００，７６０．６６	７０２，７４６．００
应付利息	９６７，８９０．６０	３１５，９１７．４５
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１８０，７９８．８８	３３６，５４２．３４
负债合计	１，１０５，１８４，５３４．１６	１，１２１，６２６，５１１．７７
所有者权益：
实收基金	１，５９０，７９７，０５３．２７	２，６０３，２８７，４７７．５８
未分配利润	５２，３２２，６６２．９８	１５０，９１６，８７９．０４
所有者权益合计	１，６４３，１１９，７１６．２５	２，７５４，２０４，３５６．６２
负债和所有者权益总计	２，７４８，３０４，２５０．４１	３，８７５，８３０，８６８．３９

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	１２２，３００，９３７．２４	４８，７５０，８６９．８９
１．利息收入	８２，３１８，４７５．４５	１８，１５６，７１９．１７
其中：存款利息收入	５３９，０５４．４５	１９７，２８８．１９
债券利息收入	８１，６０４，４７３．４７	１７，９５９，４３０．９８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１７４，９４７．５３	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３９，８３２，５３０．２０	４，８７０，５５３．０１
其中：股票投资收益	－	２９，３５８．７５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３９，８３２，５３０．２０	４，８４１，１９４．２６
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－６５２，７８８．４１	２５，４７９，４５２．００
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	８０２，７２０．００	２４４，１４５．７１
减：二、费用	３８，５６８，６５２．７４	７，８４８，３８６．３５
１．管理人报酬	７，５７６，５６２．７３	１，６３９，１０９．３２
２．托管费	２，５２５，５２０．９３	５４６，３６９．７６
３．销售服务费	２，５４５，６３２．９３	５２６，２７６．４６
４．交易费用	６８，６６５．３０	３８，３８４．９５
５．利息支出	２５，６０９，３２２．７６	４，９１１，３３６．０６
其中：卖出回购金融资产支出	２５，６０９，３２２．７６	４，９１１，３３６．０６
６．其他费用	２４２，９４８．０９	１８６，９０９．８０
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）	８３，７３２，２８４．５０	４０，９０２，４８３．５４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	８３，７３２，２８４．５０	４０，９０２，４８３．５４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，６０３，２８７，４７７．５８	１５０，９１６，８７９．０４	２，７５４，２０４，３５６．６２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	８３，７３２，２８４．５０	８３，７３２，２８４．５０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，０１２，４９０，４２４．３１	７，８２８，８４０．５４	－１，００４，６６１，５８３．７７
其中：１．基金申购款	４，４４７，１７９，２０４．２５	３４５，９６０，１６８．８９	４，７９３，１３９，３７３．１４
２．基金赎回款	－５，４５９，６６９，６２８．５６	－３３８，１３１，３２８．３５	－５，７９７，８００，９５６．９１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１９０，１５５，３４１．１０	－１９０，１５５，３４１．１０
五、期末所有者权益（基金净值）	１，５９０，７９７，０５３．２７	５２，３２２，６６２．９８	１，６４３，１１９，７１６．２５
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６５，４４３，９３４．７２	－１，０９１，７８１．５０	６４，３５２，１５３．２２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	４０，９０２，４８３．５４	４０，９０２，４８３．５４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１，２７６，０５４，１５３．００	２１，３９１，７６２．７８	１，２９７，４４５，９１５．７８
其中：１．基金申购款	２，３８５，２０７，５６５．９５	５８，０２８，５８３．５９	２，４４３，２３６，１４９．５４
２．基金赎回款	－１，１０９，１５３，４１２．９５	－３６，６３６，８２０．８１	－１，１４５，７９０，２３３．７６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３４１，４９８，０８７．７２	６１，２０２，４６４．８２	１，４０２，７００，５５２．５４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	２，４０５，６８３，９１６．４０	８７．５３
	其中：债券	２，４０５，６８３，９１６．４０	８７．５３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２５８，８６１，２６３．４０	９．４２
６	其他各项资产	８３，７５９，０７０．６１	３．０５
７	合计	２，７４８，３０４，２５０．４１	１００．００

关联方名称	与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	７，５７６，５６２．７３	１，６３９，１０９．３２
其中：支付销售机构的客户维护费	４３３，９５４．８８	１１０，９２９．０１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２，５２５，５２０．９３	５４６，３６９．７６

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ	合计
泰达宏利基金管理有限公司	－	１，６０４，８９９．６９	１，６０４，８９９．６９
中国银行股份有限公司	－	２２０，６２８．９６	２２０，６２８．９６
合计	－	１，８２５，５２８．６５	１，８２５，５２８．６５
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ	合计
泰达宏利基金管理有限公司	－	３６７，８１２．４６	３６７，８１２．４６
中国银行股份有限公司	－	７５，２１５．３１	７５，２１５．３１
合计	－	４４３，０２７．７７	４４３，０２７．７７

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	９０，０７９，７８６．９９	－	－	－	９８７，１００，０００．００	２６７，５６６．４３
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	１０，０２６，８６１．５１	－	－	－	４０９，０６０，０００．００	１０６，８４１．２６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ
基金合同生效日（ ２００８年９月２６日 ）持有的基金份额	０．００	－
期初持有的基金份额	９，９８７，０１５．５８	－
期间申购／买入总份额	０．００	－
期间因拆分变动份额	０．００	－
减：期间赎回／卖出总份额	０．００	－
期末持有的基金份额	９，９８７，０１５．５８	－
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．６３％	－

项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ
基金合同生效日（ ２００８年９月２６日 ）持有的基金份额	０．００	－
期初持有的基金份额	９，９８７，０１５．５８	－
期间申购／买入总份额	０．００	－
期间因拆分变动份额	０．００	－
减：期间赎回／卖出总份额	０．００	－
期末持有的基金份额	９，９８７，０１５．５８	－
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．７４％	－

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	２２２，２３５，４９７．０１	２３７，２３０．３３	３１，０３５，９４３．１２	１２０，０８６．９４

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
１２８０３２０	１２宜昌财投债	２０１３年７月２日	１０３．７９	６００，０００	６２，２７４，０００．００
１３８０１４８	１３建发房产	２０１３年７月２日	１００．２８	２１０，０００	２１，０５８，８００．００
１３０３０８	１３进出０８	２０１３年７月４日	９９．３６	３００，０００	２９，８０８，０００．００
１０８００５３	１０首旅债	２０１３年７月９日	９８．９７	５００，０００	４９，４８５，０００．００
１３０２０１	１３国开０１	２０１３年７月９日	９９．４５	２００，０００	１９，８９０，０００．００
１３０２１８	１３国开１８	２０１３年７月９日	９９．４３	３００，０００	２９，８２９，０００．００
合计				２，１１０，０００	２１２，３４４，８００．００

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	７９，５２７，０００．００	４．８４
	其中：政策性金融债	７９，５２７，０００．００	４．８４
４	企业债券	１，９０９，４４７，７１６．４０	１１６．２１
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	４１２，８８３，０００．００	２５．１３
７	可转债	３，８２６，２００．００	０．２３
８	其他	－	－
９	合计	２，４０５，６８３，９１６．４０	１４６．４１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２２７９０	１１诸暨债	１，１００，０００	１１４，４００，０００．００	６．９６
２	１１１０５１	０９怀化债	９８２，２６５	１０５，１０２，３５５．００	６．４０
３	１１２０９３	１１亚迪０１	１，０４０，０００	１０２，７４１，６００．００	６．２５
４	１２８２５５３	１２东风ＭＴＮ１	１，０００，０００	１０１，２６０，０００．００	６．１６
５	１３８２１３３	１３天隆集ＭＴＮ１	９００，０００	９０，７５６，０００．００	５．５２

序号	名称	金额
１	存出保证金	３７，８７９．０２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	４７，７１０，２２８．８７
５	应收申购款	３６，０１０，９６２．７２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８３，７５９，０７０．６１

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００３	重工转债	３，８２６，２００．００	０．２３

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
泰达宏利集利债券Ａ	３，６９６	２４６，０９６．２０	４９４，３６１，３４４．４６	５４．３５％	４１５，２１０，２１５．５２	４５．６５％
泰达宏利集利债券Ｃ	２，３０８	２９５，１５８．３６	６２０，２７３，０９２．３４	９１．０５％	６０，９５２，４００．９５	８．９５％
合计	６，００４	２６４，９５６．２０	１，１１４，６３４，４３６．８０	７０．０７％	４７６，１６２，６１６．４７	２９．９３％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	泰达宏利集利债券Ａ	０．００	０．００００％
	泰达宏利集利债券Ｃ	３１，５７１．５７	０．００４６％
	合计	３１，５７１．５７	０．００２０％

项目	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ
基金合同生效日（２００８年９月２６日）基金份额总额	１，６２０，０６７，５２８．７０	６７４，０５８，８１２．２０
本报告期期初基金份额总额	１，１７１，０９１，３９０．２９	１，４３２，１９６，０８７．２９
本报告期基金总申购份额	２，５７７，４３２，８５１．３５	１，８６９，７４６，３５２．９０
减：本报告期基金总赎回份额	２，８３８，９５２，６８１．６６	２，６２０，７１６，９４６．９０
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	９０９，５７１，５５９．９８	６８１，２２５，４９３．２９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
广发华福	２	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
齐鲁证券	９８５，５８８，２０４．０７	３０．３９％	１４，８６０，４４６，０００．００	４６．３０％	－	－
广发华福	２，２５７，３６３，０５０．７４	６９．６１％	１７，２３４，０００，０００．００	５３．７０％	－	－