基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：２０１３年８月２７日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“鹏华创新”。
２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（１） 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（２） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即６月３０日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：基金业绩比较基准＝沪深３００指数收益率×７５％＋中证综合债指数收益率×２５％。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：１、本基金合同于２００８年１０月１０日生效。
２、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理２只封闭式基金、３７只开放式基金和７只社保组合，经过近１５年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为２次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１３年上半年，宏观经济相对低迷，ＧＤＰ、工业增加值、固定资产投资、进出口等指标呈环比回落的趋势，Ａ股市场行业表现差异巨大，沪深３００累计下跌１２．７８％，而中小版指数上涨５．１９％、创业板指数上涨４１．７２％，传媒、ＴＭＴ、医药、环保等行业涨幅居前，而煤炭、有色、保险、建材等周期性行业呈下跌趋势。上半年内，由于组合持仓在金融、地产、建材等行业配置较重，与市场热点契合度不高，导致表现较差。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为－２．３５％，同期上证综指下跌１２．７８％，深证成指下跌１５．６０％，沪深３００指数下跌１２．７８％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 我们认为在宏观经济“弱复苏”的环境下，加上“去杠杆”的政策倾向，股票市场短期内机会不大，依旧延续震荡行情的概率较高。我们依然会结合公司治理结构、竞争优势、增长潜力以及估值水平来调整组合的持仓结构。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
４．６．１．１ 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
４．６．１．２ 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
４．６．２基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
４．６．３本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
４．６．４本公司现没有进行任何定价服务的签约。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
４．７．１截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为４０，２４８，９４３．０７元，期末基金份额净值１．１６２元。
４．７．２本基金本报告期内未进行利润分配。
４．７．３根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
报告截止日： ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截至日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．１６２元，基金份额总额２４９，２６９，７０３．５４份。
６．２ 利润表
会计主体：鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿邓召明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿毕国强＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘慧红＿＿＿＿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 基金基本情况
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ） （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００８］８３８号文《关于同意鹏华盛世创新股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的约定募集设立。本基金为上市契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，１４４，９３２，０１８．８１元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（２００８）验字第６０４６８９８９＿Ｈ０１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》于２００８年１０月１０日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１４５，３３９，４３９．２７份基金份额，其中认购资金利息折合４０７，４２０．４６份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字［２００８］第１５４号文审核同意，本基金１７７，２９３，９３４．００份基金份额于２００８年１１月１０日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，该部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的８０％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×７５％＋中证综合债指数收益率×２５％。
６．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金２０１３年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．５ 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
６．４．６ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。
（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
６．４．７ 关联方关系
６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期内未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
６．４．８．２ 关联方报酬
６．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：（１）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为１．５％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×１．５％÷当年天数。
（２）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
６．４．８．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为０．２５％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％÷当年天数。
６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比较期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。
６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券
６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。
６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ的半年度报告正文。
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
７．１０ 投资组合报告附注
７．１０．１
本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司平安证券收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，中国证监会决定对平安证券被给予警告并没收其在“万福生科”发行上市项目中的业务收入人民币２，５５５万元，并处以人民币５，１１０万元的罚款，暂停其保荐机构资格３个月。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为中国平安作为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展，从处罚公告中知悉，２０１２年平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的０．１９％，净利润的０．６６％，对平安集团的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
７．１０．２
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
７．１０．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
８．２ 期末上市基金前十名持有人
■
注：持有人为场内持有人。
８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１００万份－１５０万份（含）；
（２）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额；
（３）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
■
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
１０．４ 基金投资策略的改变
■
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：交易单元选择的标准和程序
１）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；
（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（３）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
２）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。
１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。
鹏华基金管理有限公司
２０１３年８月２７日
| 基金简称 | 鹏华盛世创新股票（ＬＯＦ） |
| 基金主代码 | １６０６１３ |
| 交易代码 | １６０６１３ |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式（ＬＯＦ） |
| 基金合同生效日 | ２００８年１０月１０日 |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ２４９，２６９，７０３．５４份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | ２００８年１１月１０日 |
| 投资目标 | 精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上而下”的资产配置策略，第二层次是“自下而上”的选股策略，主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 |
| 业绩比较基准 | 沪深３００指数收益率×７５％＋中证综合债指数收益率×２５％ |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 鹏华基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 张戈 | 田青 |
| 联系电话 | ０７５５－８２８２５７２０ | ０１０－６７５９５０９６ |
| 电子邮箱 | ｚｈａｎｇｇｅ＠ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ４００６７８８９９９ | ０１０－６７５９５０９６ |
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| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ |
| 基金半年度报告备置地点 | 深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街１号院１号楼中国建设银行股份有限公司 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ） |
| 本期已实现收益 | ７４，５３７，２６３．６２ |
| 本期利润 | ９，１６６，９６２．３４ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０２２７ |
| 本期基金份额净值增长率 | －２．３５％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．１６１５ |
| 期末基金资产净值 | ２８９，７１０，０３３．１４ |
| 期末基金份额净值 | １．１６２ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | －１１．３７％ | １．５２％ | －１１．９３％ | １．４１％ | ０．５６％ | ０．１１％ |
| 过去三个月 | －５．９９％ | １．２１％ | －８．６８％ | １．０９％ | ２．６９％ | ０．１２％ |
| 过去六个月 | －２．３５％ | １．３３％ | －９．０２％ | １．１３％ | ６．６７％ | ０．２０％ |
| 过去一年 | １．４０％ | １．１４％ | －７．０２％ | １．０３％ | ８．４２％ | ０．１１％ |
| 过去三年 | －６．３７％ | １．２８％ | －７．２３％ | １．０３％ | ０．８６％ | ０．２５％ |
| 自基金合同生效起至今 | １９．４９％ | １．４１％ | １５．７３％ | １．２６％ | ３．７６％ | ０．１５％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 伍旋 | 本基金基金经理 | ２０１１年１２月２８日 | － | ７ | 伍旋先生，国籍中国，北京大学工商管理硕士，７年证券从业经验。曾任职于中国建设银行，２００６年６月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理；２０１１年１２月起至今担任鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。伍旋先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 |
| 资 产 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ５５，５２３，０１４．８１ | ４１，２８０，３６１．０５ |
| 结算备付金 | １，４９４，０９４．５６ | ７１４，１１２．４５ |
| 存出保证金 | ２６５，９１６．８３ | ２５０，０００．００ |
| 交易性金融资产 | ２３５，１０３，１７８．５１ | ４６４，５２２，２５５．１８ |
| 其中：股票投资 | ２３２，００６，５０８．０１ | ４６４，５２２，２５５．１８ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ３，０９６，６７０．５０ | － |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | ４，６１６，０２４．７８ |
| 应收利息 | １６，８７９．０５ | １３，４２９．７７ |
| 应收股利 | ９３６，９２２．６５ | － |
| 应收申购款 | ２９，４９２．６２ | １０８，９１８．８５ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ２９３，３６９，４９９．０３ | ５１１，５０５，１０２．０８ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | １，６３７，０９１．４１ | － |
| 应付赎回款 | １２６，６６７．４３ | ７５１，８１０．９２ |
| 应付管理人报酬 | ４２７，９４０．８２ | ５９５，４０３．５１ |
| 应付托管费 | ７１，３２３．４８ | ９９，２３３．９２ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | １，１６８，５１２．８７ | ５０５，７７３．６３ |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ２２７，９２９．８８ | ３５２，５７８．４５ |
| 负债合计 | ３，６５９，４６５．８９ | ２，３０４，８００．４３ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ２４９，２６９，７０３．５４ | ４２８，０３０，１８４．９８ |
| 未分配利润 | ４０，４４０，３２９．６０ | ８１，１７０，１１６．６７ |
| 所有者权益合计 | ２８９，７１０，０３３．１４ | ５０９，２００，３０１．６５ |
| 负债和所有者权益总计 | ２９３，３６９，４９９．０３ | ５１１，５０５，１０２．０８ |
| 项 目 | 附注号 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 一、收入 | | １５，９１１，６４３．０５ | ４９，６３２，６５７．９２ |
| １．利息收入 | | ３２９，３５３．５８ | ４１８，６９０．２３ |
| 其中：存款利息收入 | | ３２５，１２２．５８ | ４１８，６９０．２３ |
| 债券利息收入 | | ４，２３１．００ | － |
| 资产支持证券利息收入 | | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | | － | － |
| 其他利息收入 | | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | | ８０，６３６，２１５．３１ | －１５，１７９，４０３．３５ |
| 其中：股票投资收益 | | ７６，４０６，８１８．３７ | －２１，１７３，７３７．１８ |
| 基金投资收益 | | － | － |
| 债券投资收益 | | － | － |
| 资产支持证券投资收益 | | － | － |
| 衍生工具收益 | | － | － |
| 股利收益 | | ４，２２９，３９６．９４ | ５，９９４，３３３．８３ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －６５，３７０，３０１．２８ | ６４，３６７，８４１．２３ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | | ３１６，３７５．４４ | ２５，５２９．８１ |
| 减：二、费用 | | ６，７４４，６８０．７１ | ７，５５０，７９３．２１ |
| １．管理人报酬 | ６．４．８．２．１ | ３，７５６，７９１．４３ | ４，６４８，６１４．３１ |
| ２．托管费 | ６．４．８．２．２ | ６２６，１３１．９１ | ７７４，７６９．１１ |
| ３．销售服务费 | | － | － |
| ４．交易费用 | | ２，１２１，８０４．３１ | １，８８３，８７８．２８ |
| ５．利息支出 | | － | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | | － | － |
| ６．其他费用 | | ２３９，９５３．０６ | ２４３，５３１．５１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ９，１６６，９６２．３４ | ４２，０８１，８６４．７１ |
| 减：所得税费用 | | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ９，１６６，９６２．３４ | ４２，０８１，８６４．７１ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ４２８，０３０，１８４．９８ | ８１，１７０，１１６．６７ | ５０９，２００，３０１．６５ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ９，１６６，９６２．３４ | ９，１６６，９６２．３４ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －１７８，７６０，４８１．４４ | －４９，８９６，７４９．４１ | －２２８，６５７，２３０．８５ |
| 其中：１．基金申购款 | １３６，８５３，６０３．４８ | ３４，２３７，３３１．０３ | １７１，０９０，９３４．５１ |
| ２．基金赎回款 | －３１５，６１４，０８４．９２ | －８４，１３４，０８０．４４ | －３９９，７４８，１６５．３６ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２４９，２６９，７０３．５４ | ４０，４４０，３２９．６０ | ２８９，７１０，０３３．１４ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ５７４，７４６，６２５．３０ | ４０，２５３，６５７．８５ | ６１５，０００，２８３．１５ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ４２，０８１，８６４．７１ | ４２，０８１，８６４．７１ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －１０，０６３，３３４．９１ | －７３，７８７．９４ | －１０，１３７，１２２．８５ |
| 其中：１．基金申购款 | ５５，２５２，７３４．８８ | ８，６３１，６３０．７２ | ６３，８８４，３６５．６０ |
| ２．基金赎回款 | －６５，３１６，０６９．７９ | －８，７０５，４１８．６６ | －７４，０２１，４８８．４５ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ５６４，６８３，２９０．３９ | ８２，２６１，７３４．６２ | ６４６，９４５，０２５．０１ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ３，７５６，７９１．４３ | ４，６４８，６１４．３１ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ３７２，８２９．２５ | ３７１，３５２．６８ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ６２６，１３１．９１ | ７７４，７６９．１１ |
关联方
名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国建设银行 | ５５，５２３，０１４．８１ | ３０９，７１７．２１ | １２９，０９１，４４３．６７ | ４０７，３５７．９３ |
| ６．４．９．１．１ 受限证券类别：股票 |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| ００２００４ | 华邦颖泰 | ２０１３年２月７日 | ２０１４年２月１０日 | 非公开发行流通受限 | １４．０３ | １４．０５ | ３５０，０００ | ４，９１０，５００．００ | ４，９１７，５００．００ | － |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末
估值单价 | 复牌日期 | 复牌
开盘单价 | 数量（股） | 期末
成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| ６０００８８ | 中视传媒 | ２０１３年５月３０日 | 资产重组 | １４．２９ | － | － | ３９９，９４９ | ５，３２５，８８６．３２ | ５，７１５，２７１．２１ | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２３２，００６，５０８．０１ | ７９．０８ |
| | 其中：股票 | ２３２，００６，５０８．０１ | ７９．０８ |
| ２ | 固定收益投资 | ３，０９６，６７０．５０ | １．０６ |
| | 其中：债券 | ３，０９６，６７０．５０ | １．０６ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ５７，０１７，１０９．３７ | １９．４４ |
| ６ | 其他各项资产 | １，２４９，２１１．１５ | ０．４３ |
| ７ | 合计 | ２９３，３６９，４９９．０３ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | １０，３４９，８８２．６４ | ３．５７ |
| Ｂ | 采矿业 | － | － |
| Ｃ | 制造业 | １２３，２９９，０２３．７４ | ４２．５６ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ６，４８６，４１９．８８ | ２．２４ |
| Ｅ | 建筑业 | ５，９７３，９６６．２７ | ２．０６ |
| Ｆ | 批发和零售业 | １５，４００，９４７．２０ | ５．３２ |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | － | － |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ５，３５０，３８３．２０ | １．８５ |
| Ｊ | 金融业 | ４４，５４２，４０５．６７ | １５．３７ |
| Ｋ | 房地产业 | ９，１５３，６０５．００ | ３．１６ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | － | － |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | － | － |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | １１，４４９，８７４．４１ | ３．９５ |
| Ｓ | 综合 | － | － |
| | 合计 | ２３２，００６，５０８．０１ | ８０．０８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００７８６ | 北新建材 | １，２１０，０００ | ２１，３２０，２００．００ | ７．３６ |
| ２ | ３００１４５ | 南方泵业 | ５５５，８０２ | １３，６００，４７４．９４ | ４．６９ |
| ３ | ６０００６２ | 华润双鹤 | ６４８，２７６ | １２，９７８，４８５．５２ | ４．４８ |
| ４ | ６０１３１８ | 中国平安 | ３５４，９１７ | １２，３３６，９１４．９２ | ４．２６ |
| ５ | ６０１３９８ | 工商银行 | ２，９３０，９２５ | １１，７８２，３１８．５０ | ４．０７ |
| ６ | ６０１１２６ | 四方股份 | ７４３，０７８ | １０，７３７，４７７．１０ | ３．７１ |
| ７ | ００２００４ | 华邦颖泰 | ７４１，９３３ | １０，４３９，８３５．９７ | ３．６０ |
| ８ | ６００５２７ | 江南高纤 | １，８４９，９２２ | １０，３４１，０６３．９８ | ３．５７ |
| ９ | ６００５３５ | 天士力 | ２５９，７５５ | １０，１６９，４０８．２５ | ３．５１ |
| １０ | ３００３４６ | 南大光电 | ２４０，３０８ | １０，０８３，３２３．６８ | ３．４８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００００１ | 平安银行 | ２９，７０８，０５６．８６ | ５．８３ |
| ２ | ６００７９５ | 国电电力 | ２６，７５４，９０３．４５ | ５．２５ |
| ３ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２５，６９５，４１６．０４ | ５．０５ |
| ４ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ２４，１３２，５０４．２５ | ４．７４ |
| ５ | ６０１６０１ | 中国太保 | ２２，６８５，００６．２２ | ４．４６ |
| ６ | ０００００２ | 万 科Ａ | ２２，０８６，６３４．３２ | ４．３４ |
| ７ | ６０１１２６ | 四方股份 | ２０，２５６，７１２．３０ | ３．９８ |
| ８ | ６００１０４ | 上汽集团 | ２０，２２５，４７７．６３ | ３．９７ |
| ９ | ６００５３５ | 天士力 | １７，３７３，９８３．９８ | ３．４１ |
| １０ | ６０００６２ | 华润双鹤 | １６，７２９，２１８．６８ | ３．２９ |
| １１ | ３００３４６ | 南大光电 | １３，６８７，３８９．８２ | ２．６９ |
| １２ | ３００１４５ | 南方泵业 | １３，２９７，３４２．０６ | ２．６１ |
| １３ | ０００１００ | ＴＣＬ 集团 | １３，１０３，７６６．２０ | ２．５７ |
| １４ | ６０１３１１ | 骆驼股份 | １２，９２５，８４２．５３ | ２．５４ |
| １５ | ６００３１２ | 平高电气 | １２，７１５，８００．４７ | ２．５０ |
| １６ | ６００３６２ | 江西铜业 | １２，２７８，０６２．００ | ２．４１ |
| １７ | ６００３０９ | 万华化学 | １１，２６１，６９８．６０ | ２．２１ |
| １８ | ６０１６６８ | 中国建筑 | １０，４０３，６２６．５２ | ２．０４ |
| １９ | ６０００１６ | 民生银行 | １０，３３７，３８８．３０ | ２．０３ |
| ２０ | ６００５２７ | 江南高纤 | １０，２１７，９１９．５９ | ２．０１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ４７，８２０，３７１．４７ | ９．３９ |
| ２ | ６００１０４ | 上汽集团 | ３６，７５５，４８０．０４ | ７．２２ |
| ３ | ６０１６０１ | 中国太保 | ３５，８００，４０２．９０ | ７．０３ |
| ４ | ６０００１６ | 民生银行 | ２６，８６６，２３０．０３ | ５．２８ |
| ５ | ６０００００ | 浦发银行 | ２５，４５８，４５６．３０ | ５．００ |
| ６ | ００２０３８ | 双鹭药业 | ２３，６７８，９９８．９７ | ４．６５ |
| ７ | ００２０６５ | 东华软件 | ２２，１０９，７５６．４０ | ４．３４ |
| ８ | ６０００６０ | 海信电器 | ２２，０２４，８５３．３５ | ４．３３ |
| ９ | ０００００２ | 万 科Ａ | ２１，８５０，１９６．２０ | ４．２９ |
| １０ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ２１，４０１，４４０．４１ | ４．２０ |
| １１ | ６００６９０ | 青岛海尔 | ２０，２６２，５０７．６０ | ３．９８ |
| １２ | ６００５８５ | 海螺水泥 | １９，３０６，９５０．６０ | ３．７９ |
| １３ | ０００００１ | 平安银行 | １７，４０７，９７２．９２ | ３．４２ |
| １４ | ６０００３０ | 中信证券 | １７，３６１，０２８．６１ | ３．４１ |
| １５ | ６００３８３ | 金地集团 | １６，３４３，６１８．２６ | ３．２１ |
| １６ | ６００７９５ | 国电电力 | １６，１３２，７４０．９７ | ３．１７ |
| １７ | ０００６５１ | 格力电器 | １５，０５２，１３７．８９ | ２．９６ |
| １８ | ００００６９ | 华侨城Ａ | １４，９５２，１５２．２０ | ２．９４ |
| １９ | ６０１３１１ | 骆驼股份 | １４，４２３，８５８．９８ | ２．８３ |
| ２０ | ００２５０８ | 老板电器 | １４，３６２，７８８．０３ | ２．８２ |
| ２１ | ３０００３２ | 金龙机电 | １４，１２０，５０８．１０ | ２．７７ |
| ２２ | ００２１５２ | 广电运通 | １４，０３６，２５６．９４ | ２．７６ |
| ２３ | ００２２５０ | 联化科技 | １３，８０２，０２３．１６ | ２．７１ |
| ２４ | ６００３１２ | 平高电气 | １３，２０９，６０４．４６ | ２．５９ |
| ２５ | ０００１００ | ＴＣＬ 集团 | １２，８６４，４６６．４０ | ２．５３ |
| ２６ | ６００３０９ | 万华化学 | １２，０９４，４７８．５０ | ２．３８ |
| ２７ | ６００８０９ | 山西汾酒 | １１，７２８，８６６．１０ | ２．３０ |
| ２８ | ６０１６３３ | 长城汽车 | １１，６８６，６３９．１５ | ２．３０ |
| ２９ | ６００５３５ | 天士力 | １１，５７７，９３３．９０ | ２．２７ |
| ３０ | ６００３６２ | 江西铜业 | １１，２８５，７２７．０４ | ２．２２ |
| ３１ | ６００６７４ | 川投能源 | １１，２８４，５７４．９２ | ２．２２ |
| ３２ | ０００４１５ | 渤海租赁 | １０，９１９，６４５．９３ | ２．１４ |
| ３３ | ６０１３１８ | 中国平安 | １０，６６０，３６９．２５ | ２．０９ |
| ３４ | ０００５６８ | 泸州老窖 | １０，５２７，３０３．５９ | ２．０７ |
| ３５ | ６０１０９８ | 中南传媒 | １０，３９８，０２６．０５ | ２．０４ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ５３６，７９９，３０６．６６ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ７８０，２３３，９００．４２ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | ３，０９６，６７０．５０ | １．０７ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ３，０９６，６７０．５０ | １．０７ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００２３ | 民生转债 | ２９，７９０ | ３，０９６，６７０．５０ | １．０７ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ２６５，９１６．８３ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | ９３６，９２２．６５ |
| ４ | 应收利息 | １６，８７９．０５ |
| ５ | 应收申购款 | ２９，４９２．６２ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １，２４９，２１１．１５ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ００２００４ | 华邦颖泰 | ４，９１７，５００．００ | １．７０ | 非公开发行 |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| １５，５３３ | １６，０４７．７５ | ４５，７８０，０８０．８２ | １８．３７％ | ２０３，４８９，６２２．７２ | ８１．６３％ |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| １ | 祁鸿雁 | ４５５，０００．００ | ９．７４％ |
| ２ | 巩非 | ４００，１３６．００ | ８．５６％ |
| ３ | 陈芳 | ３０２，９０６．００ | ６．４８％ |
| ４ | 浙江中凯服饰有限公司 | ２００，０００．００ | ４．２８％ |
| ５ | 王大凯 | １７９，１１９．００ | ３．８３％ |
| ６ | 姜卫平 | １１８，６４２．００ | ２．５４％ |
| ７ | 陈明杰 | １０５，６００．００ | ２．２６％ |
| ８ | 窦世彦 | １０２，７００．００ | ２．２０％ |
| ９ | 张琅琅 | ９２，０８０．００ | １．９７％ |
| １０ | 刘继海 | ８５，５２８．００ | １．８３％ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | １，３９５，１４１．８４ | ０．５５９７％ |
| 基金合同生效日（ ２００８年１０月１０日 ）基金份额总额 | １，１４５，３３９，４３９．２７ |
| 本报告期期初基金份额总额 | ４２８，０３０，１８４．９８ |
| 本报告期基金总申购份额 | １３６，８５３，６０３．４８ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ３１５，６１４，０８４．９２ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ２４９，２６９，７０３．５４ |
１０．２．１ 基金管理人的重大人事变动：２０１３年３月，曹毅先生不再担任基金管理人副总裁职务。上述事项已经公司董事会审议通过。
１０．２．２基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 |
| 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 |
| 经公司内部讨论，本基金本报告期内改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的会计师事务所，并依法履行了公告手续。 |
| 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 |
| 券商名称 |
交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 上海证券 | １ | ２２，９８９，５８５．２８ | １．７５％ | ２０，９２９．９１ | １．７６％ | － |
| 宏源证券 | １ | ８０，１９８，５９２．１７ | ６．１１％ | ７３，０１２．０３ | ６．１４％ | － |
| 中银国际 | １ | － | － | － | － | － |
| 民生证券 | １ | ２１０，６２７，６９３．２８ | １６．０５％ | １８６，３８５．１６ | １５．６７％ | － |
| 中投证券 | １ | ２８６，５５３，１４４．０９ | ２１．８４％ | ２６０，８７８．７２ | ２１．９４％ | － |
| 中信证券 | １ | ７１１，７５３，６９２．２６ | ５４．２４％ | ６４７，９７７．６６ | ５４．４９％ | － |
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