基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　送出日期：２０１３年８月２７日

　§１ 重要提示

　１．１ 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

　§２ 基金简介

　２．１ 基金基本情况

　■

　注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“民营ＥＴＦ”

　２．２ 基金产品说明

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　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　２．４ 信息披露方式

　■

　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　（３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即６月３０日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：基金业绩比较基准＝深证民营价格指数

　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：１、本基金合同于２０１１年９月２日正式生效。

　２、按截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　§４ 管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理２只封闭式基金、３７只开放式基金和７只社保组合，经过近１５年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

　２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为２次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　二季度前半期的行情是继去年底“绝处逢生”反弹的延续，是对政策结构性微调的憧憬和高层换届后累计的超预期效应辅之以结构经济数据的略微好转正反馈的延续；二季度后半期随着经济数据的踯躅不前及市场资金流动性的收紧，市场对于真正的“估值中枢”及实体经济发展模式的思考再次将市场带入震荡局面。

　整个季度的市场波动仍然较高，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。

　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　报告期末，本基金份额净值为２．７８１６元，累计净值０．８４２８元；本报告期基金份额净值增长率为１０．３９％。

　报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值０．００４％，年跟踪误差０．４３６％，较好的完成了跟踪目标。

　对本基金而言，本期间跟踪误差的主要来源是基金必要现金留存导致实际持仓与基金比较基准之间的差异。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　延续上一期季报的思路，对市场做一个简要思考及展望。

　整体来看，市场整体估值有所修复，对经济结构调整的预期提前反映至资本市场，目前市场整体无论估值、市场情绪、实体经济都处于弱平衡的状态，方向性的抉择尤为重要。我们要强调的是，虽然经济态势的实质性方向短期内尚存波动，但从中长期来看，应该是逐步明朗且逐步向好，目前最大的风险主要来自于对经济结构调整带来的短期阵痛，这些从防腐、收紧流动性、清理影子银行等可窥见一斑。

　因此，我们仍然认为，“改革”、“创新”不是一蹴而就，经济趋势的形成是个长周期过程，而期间的资本市场的反馈在经济趋势明朗前往往出现短周期高波动特征，势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化，资产配置犯错的概率和机会成本相对较高，建议投资者短期注意参与力度和风险控制，尽量将注意力转移到与实体经济相关的中期宏观数据变化，从中长期投资的角度来考虑战略资产配置，以减少短期市场波动可能造成的投资干扰。

　本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。

　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

　４．６．１．１ 日常估值流程

　基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

　配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

　４．６．１．２ 特殊业务估值流程

　根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

　４．６．２基金经理参与或决定估值的程度

　基金经理不参与或决定基金日常估值。

　基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

　４．６．３本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　４．６．４本公司现没有进行任何定价服务的签约。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　４．７．１截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为－５９，５５５，４２５．４８元，期末基金份额净值２．７８１６元，增长率未超过标的指数同期增长率达到１％以上，不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。

　４．７．２本基金本报告期内未进行利润分配。

　§５ 托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金未实施利润分配。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１ 资产负债表

　会计主体：深证民营交易型开放式指数证券投资基金

　报告截止日： ２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值２．７８１６元，基金份额总额９２，７７２，５４０．００份。

　６．２ 利润表

　会计主体：深证民营交易型开放式指数证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：深证民营交易型开放式指数证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

　＿＿＿＿＿＿邓召明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿毕国强＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘慧红＿＿＿＿

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　６．４ 报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　深证民营交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］第９６９号《关于核准深证民营交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币５６８，５０７，０７２．００元（含募集股票市值），经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（２０１１）第３３０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于２０１１年９月２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５６８，５５２，０９６．００份基金份额，其中认购资金利息折合４５，０２４．００份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证民营交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司确定２０１１年９月２８日为本基金的基金份额折算日。当日深证民营价格指数收盘值为３，０８１．３９３点，本基金资产净值为５３０，８４７，６９３．４３元，折算前基金份额总额为５６８，５５２，０９６．００份，折算前基金份额净值为０．９３３７元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．３０３００６９４，折算后基金份额总额为１７２，２７２，５４０．００份，折算后基金份额净值为３．０８１４元。本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于２０１１年９月２９日进行了变更登记。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 深证上【２０１１】３０３号文审核同意，本基金１７２，２７２，５４０．００份基金份额于２０１１年１０月１４日在深交所挂牌交易。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的标的指数为深证民营价格指数，投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的９５％）。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）、债券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．１％，年跟踪误差不超过２％。本基金的业绩比较基准为：深证民营价格指数。

　本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司以本基金为目标ＥＴＦ，于２０１１年９月２日募集成立了鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“鹏华深证民营ＥＴＦ联接基金”）。鹏华深证民营ＥＴＦ联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金２０１３年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　６．４．５ 差错更正的说明

　本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

　６．４．６ 税项

　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

　（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生股票交易、债券交易、债券回购交易和权证交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

　６．４．８．２ 关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为０．５％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×０．５％÷当年天数。

　６．４．８．２．２ 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为０．１％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．１％÷当年天数。

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　本基金本报告期及上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

　６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

　６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 。

　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　§７ 投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而７．２．１的合计项不含可退替代款估值增值。

　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　７．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币

　■

　７．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名和积极投资前五名股票投资明细

　７．３．２ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ的半年度报告正文。

　７．３．３ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　７．４．２ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．３ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．４ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　７．９．２ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

　７．９．３ 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

　７．１０ 投资组合报告附注

　７．１０．1

　本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　７．１０．2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　７．１０．3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　７．１０．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　７．１０．5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　７．１０．6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　７．１０．7 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§８ 基金份额持有人信息

　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　８．２ 期末上市基金前十名持有人

　■

　注：持有人为场内持有人。

　８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　本基金管理人的所有从业人员本报告期末未持有本开放式基金。

　§９ 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§１０ 重大事件揭示

　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　■

　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　１０．４ 基金投资策略的改变

　■

　１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：１、交易单元选择的标准和程序

　１）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

　（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

　（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　（３）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

　（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　２）选择交易单元的程序：

　我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。

　１０．７．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。

　鹏华基金管理有限公司

　２０１３年８月２７日