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2013年08月27日 星期二 上一期  下一期
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鹏华丰泽分级债券型证券投资基金

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2013年8月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

注:本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下,上市交易并封闭运作的基金份额可简称为“丰泽B”。

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:基金业绩比较基准=中债总指数收益率

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于2011年12月8日生效;

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

单位:人民币元

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理2只封闭式基金、37只开放式基金和7只社保组合,经过近15年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年债券市场总体走强,中债总财富指数上涨了2.15%。年初,由于经济缺乏增长动能,宏观数据频频低于预期;加之热钱的持续流入,外汇占款增加明显,市场资金面保持宽松,推动了债券市场一路上涨。5月下旬以后,政府各部门加大了对热钱流入的打击力度,加上美国即将退出QE的预期,导致外汇占款增量下降明显,资金面逐步趋紧。进入6月,资金面愈发紧张,而央行并未采取对冲措施,导致银行间回购利率一度飙升,受此影响债券市场出现了幅度较大的调整。直到6月下旬,央行才出手平抑了资金面过分紧张的局面,债券市场逐步走稳并出现了反弹。

在组合资产配置上,我们认为债券资产仍具有配置价值,因而以中等评级的债券为核心资产,并保持了较高的杠杆。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2013年上半年本基金的净值增长率为3.27%。其中分级A类净值增长率为2.00%,分级B类的净值增长率为4.50%,同期业绩基准增长率为2.15%。。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,预计由于总需求不足导致的经济缺乏增长动能将继续体现。从政策面看,6月份银行间资金利率的飙升表明了央行在货币政策方面可能偏向于收紧的政策取向。在政策面没有出现明显的变化之前,短期内宏观经济增速下行的趋势仍将延续。

经济趋势偏弱对于债券市场尤其是利率和高评级品种有一定的支持,但我们亦担心由于货币政策偏紧导致的市场利率基准提升,这可能会对债券市场带来一定的冲击。因此操作上,可能会适当降低组合杠杆,以防守为主,关注市场调整后的机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1 根据本基金基金合同约定,基金合同生效之日起3年内,本基金不对丰泽A和丰泽B进行收益分配。

4.7.2 本基金本报告期未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:鹏华丰泽分级债券型证券投资基金

报告截止日: 2013年6月30日

单位:人民币元

注:报告截止日2013年6月30日,下属丰泽分级债券型基金A类的份额参考净值1.003元,下属丰泽分级债券型基金B类的份额参考净值1.278元,基金份额总额2,002,909,054.47份,下属丰泽分级债券型基金A类的份额总额1,102,816,758.11份,下属丰泽分级债券型基金B类的份额总额900,092,296.36份。

6.2 利润表

会计主体:鹏华丰泽分级债券型证券投资基金

本报告期: 2013年1月1日至2013年6月30日

单位:人民币元

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:鹏华丰泽分级债券型证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

单位:人民币元

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______邓召明______ ______毕国强______ ____刘慧红____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鹏华丰泽分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1707号《关于核准鹏华丰泽分级债券型证券投资基金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型证券投资基金,存续期限不定。本基金自2011年11月2日至2011年12月2日期间公开发售,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,897,311,225.52元,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入1,100,365.38元,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2011)第448号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》于2011年12月8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,898,411,590.90份基金份额,其中认购资金利息折合1,100,365.38份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即丰泽 A 基金份额(基金份额简称“丰泽A”)和丰泽B基金份额(基金份额简称“丰泽B”)。除收益分配、基金合同终止时的基金清算财产分配和基金转换运作方式时的基金份额折算外,每份丰泽A和每份丰泽B享有同等的权利和义务。丰泽A和丰泽B分别募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比,所募集的两级基金的基金资产合并运作。其中,丰泽A根据《基金合同》的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,接受申购与赎回,在丰泽A的每次开放日,基金管理人将对丰泽A进行基金份额折算,丰泽A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的丰泽A份额数按折算比例相应增减;本基金在扣除丰泽A的应计收益后的全部剩余收益归丰泽B享有,亏损以丰泽B的资产净值为限由丰泽B承担;丰泽B在《基金合同》生效后封闭运作,封闭期为3年。3年届满后,本基金转换为上市开放式基金 (LOF)。

经深圳证券交易所深证上[2011]383号文审核同意,丰泽B基金份额于2011年12月26日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

本基金的投资范围主要为固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对包含金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金资产的80%;分级运作期内对主体信用评级为AA+、AA、AA-级别的金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金投资上述债券资产的80%(分级运作期届满后不受此限制) ;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金整体的业绩比较基准为:中债总指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易,也没有发生应支付关联方的佣金业务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.70%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

注:支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费年费率为0.20%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金A级份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

注:本基金本报告期未参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票,也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末,本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额249,468,555.27元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,441,783,670.10元,于2013年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内没有发生股票投资。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内没有发生股票投资。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内没有发生股票投资。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

本组合持有的债券11华锐01(代码122115),其发行主体华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“华锐风电”)于2013年4月13日公告称,收到了中国证监会北京监管局(以下简称“北京证监局”)《关于对华锐风电科技(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2013〕3号)。此外,发行人华锐风电于5月30日公告称,因涉嫌违反证券法律法规,被中国证监会立案调查。

我们认为,中国证监会对华锐风电本次立案调查的结果未定,可能会给华锐风电带来一定的不利影响。但我们也认为,本期债券剩余期限较短,华锐风电财务质量较好,现金充足,资产变现能力较强,到期不能兑付的风险较小。

7.9.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

8.2 期末上市基金前十名持有人

丰泽B

注:持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

(2)本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

(3)截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4 基金投资策略的改变

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注:交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序:

我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

鹏华基金管理有限公司

2013年8月27日

基金简称鹏华丰泽分级债券,场内简称“鹏华丰泽”
基金主代码160618
基金运作方式契约型基金,本基金合同生效后三年内(含三年)为基金分级运作期,丰泽A自基金合同生效日起于丰泽A的开放日接受申购赎回,丰泽B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日2011年12月8日
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2,002,909,054.47份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2011-12-26
下属分级基金的基金简称:丰泽A丰泽B
下属分级基金的交易代码:160619150061
报告期末下属分级基金的份额总额1,102,816,758.11份900,092,296.36份

投资目标在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。
业绩比较基准中债总指数收益率
风险收益特征本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰泽A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰泽B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

 丰泽A丰泽B
下属分级基金的风险收益特征丰泽A份额表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。丰泽B份额表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

项目基金管理人基金托管人
名称鹏华基金管理有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张戈胡涛
联系电话0755-82825720010-68858112
电子邮箱zhangge@phfund.com.cnhutao@psbcoa.com.cn
客户服务电话400678899995580
传真0755-82021126010-68858120

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区金融大街3号A座中国邮政储蓄银行股份有限公司


3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益81,279,088.71
本期利润70,240,800.10
加权平均基金份额本期利润0.0360
本期基金份额净值增长率3.27%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润0.1618
期末基金资产净值2,255,680,358.91
期末基金份额净值1.126

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去一个月-2.05%0.23%-0.33%0.22%-1.72%0.01%
过去三个月-0.25%0.19%0.91%0.13%-1.16%0.06%
过去六个月3.27%0.15%2.15%0.10%1.12%0.05%
过去一年4.80%0.12%2.31%0.08%2.49%0.04%
过去三年
自基金合同生效起至今14.06%0.12%5.10%0.08%8.96%0.04%

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
戴钢本基金基金经理2011年12月8日11戴钢先生,国籍中国,厦门大学经济学硕士,11年证券从业经验。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理等职;2011年12月起至今担任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金经理,2012年6月起至今兼任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理,2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。戴钢先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

其他指标报告期末( 2013年6月30日 )
丰泽A与丰泽B基金份额配比1.225226305:1
期末丰泽A参考净值1.003
期末丰泽A累计参考净值1.072
丰泽A累计折算份额118,104,865.67
期末丰泽B参考净值1.278
期末丰泽B累计参考净值1.278
丰泽A年收益率(单利)4.05%

资 产本期末

2013年6月30日

上年度末

2012年12月31日

资 产:  
银行存款313,845,160.605,066,818.28
结算备付金263,260,696.86240,229,358.43
存出保证金374,061.06250,000.00
交易性金融资产4,189,130,347.374,702,161,938.36
其中:股票投资
基金投资
债券投资4,189,130,347.374,702,161,938.36
资产支持证券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款220,901,000.0018,307,578.09
应收利息114,186,272.8379,500,102.51
应收股利
应收申购款
递延所得税资产
其他资产
资产总计5,101,697,538.725,045,515,795.67
负债和所有者权益本期末

2013年6月30日

上年度末

2012年12月31日

负 债:  
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款2,691,252,225.372,876,360,000.00
应付证券清算款151,410,958.2417,629,394.60
应付赎回款
应付管理人报酬1,305,691.271,486,093.84
应付托管费373,054.63424,598.23
应付销售服务费652,845.64743,046.89
应付交易费用-252,009.26-169,229.57
应交税费
应付利息801,264.45
应付利润
递延所得税负债
其他负债473,149.47350,000.00
负债合计2,846,017,179.812,896,823,903.99
所有者权益:  
实收基金1,931,697,896.221,897,323,101.93
未分配利润323,982,462.69251,368,789.75
所有者权益合计2,255,680,358.912,148,691,891.68
负债和所有者权益总计5,101,697,538.725,045,515,795.67

项 目附注号本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

一、收入 130,622,932.46283,494,196.65
1.利息收入 124,695,730.06117,521,631.77
其中:存款利息收入 2,728,171.186,879,427.48
债券利息收入 121,275,190.84107,564,555.82
资产支持证券利息收入 
买入返售金融资产收入 692,368.043,077,648.47
其他利息收入 
2.投资收益(损失以“-”填列) 16,865,227.3729,343,055.68
其中:股票投资收益 
基金投资收益 
债券投资收益 16,865,227.3729,343,055.68
资产支持证券投资收益 
衍生工具收益 
股利收益 
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -11,038,288.61135,638,912.38
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 
5.其他收入(损失以“-”号填列) 100,263.64990,596.82
减:二、费用 60,382,132.3641,968,686.85
1.管理人报酬6.4.8.2.17,713,804.9410,513,186.10
2.托管费6.4.8.2.22,203,944.243,003,767.45
3.销售服务费6.4.8.2.33,856,902.455,256,593.05
4.交易费用 4,844.1920,500.00
5.利息支出 46,361,087.0722,940,500.83
其中:卖出回购金融资产支出 46,361,087.0722,940,500.83
6.其他费用 241,549.47234,139.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 70,240,800.10241,525,509.80
减:所得税费用 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 70,240,800.10241,525,509.80

项目本期

2013年1月1日至2013年6月30日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)1,897,323,101.93251,368,789.752,148,691,891.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)70,240,800.1070,240,800.10
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

34,374,794.292,372,872.8436,747,667.13
其中:1.基金申购款483,246,669.9833,358,247.66516,604,917.64
2.基金赎回款-448,871,875.69-30,985,374.82-479,857,250.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)1,931,697,896.22323,982,462.692,255,680,358.91
项目上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

 实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)2,898,411,590.9015,747,684.892,914,159,275.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)241,525,509.80241,525,509.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

53,243,883.821,262,661.4354,506,545.25
其中:1.基金申购款1,018,204,801.2424,146,396.621,042,351,197.86
2.基金赎回款-964,960,917.42-22,883,735.19-987,844,652.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)2,951,655,474.72258,535,856.123,210,191,330.84

关联方名称与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国邮政储蓄银行”)基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”)基金管理人的股东、基金代销机构

项目本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费7,713,804.9410,513,186.10
其中:支付销售机构的客户维护费1,551,488.232,940,227.99

项目本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费2,203,944.243,003,767.45

获得销售服务费的

各关联方名称

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费
合计
鹏华基金管理有限公司1,697,384.10
国信证券156,510.14
中国邮政储蓄银行1,366,422.45
合计3,220,316.69
获得销售服务费的

各关联方名称

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费
合计
鹏华基金管理有限公司1,341,571.15
国信证券183,107.41
中国邮政储蓄银行2,461,558.70
合计3,986,237.26

项目本期

2013年1月1日至2013年6月30日

 丰泽A丰泽B
基金合同生效日( 2011年12月8日 )持有的基金份额
期初持有的基金份额19,301,028.20
期间申购/买入总份额
期间因拆分变动份额
减:期间赎回/卖出总份额
期末持有的基金份额19,301,028.20
期末持有的基金份额

占基金总份额比例

2.14%

项目上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

 丰泽A丰泽B
基金合同生效日( 2011年12月8日 )持有的基金份额
期初持有的基金份额19,301,028.20
期间申购/买入总份额
期间因拆分变动份额
减:期间赎回/卖出总份额
期末持有的基金份额19,301,028.20
期末持有的基金份额

占基金总份额比例

2.14%

丰泽B
关联方名称本期末

2013年6月30日

上年度末

2012年12月31日

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的比例

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的比例

国信证券股份有限公司44,761,679.004.97%91,005,027.0010.11%

关联方

名称

本期

2013年1月1日至2013年6月30日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国邮政储蓄银行6,445,160.6056,233.567,558,230.09140,323.50

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年6月30日

关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量(单位:份)总金额
国信证券04125202112桂铁股CP001网下申购300,00030,000,000.00

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额
118234011华强MTN12013年7月1日102.10520,00053,092,000.00
118234011华强MTN12013年7月2日102.101,480,000151,108,000.00
128216512红豆MTN12013年7月2日99.2431,0003,076,440.00
128220712广汇MTN12013年7月2日98.89500,00049,445,000.00
合计   2,531,000256,721,440.00

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
权益投资
 其中:股票
固定收益投资4,189,130,347.3782.11
 其中:债券4,189,130,347.3782.11
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计577,105,857.4611.31
其他各项资产335,461,333.896.58
合计5,101,697,538.72100.00

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
国家债券
央行票据
金融债券
 其中:政策性金融债
企业债券3,789,095,935.87167.98
企业短期融资券100,314,000.004.45
中期票据293,341,000.0013.00
可转债6,379,411.500.28
其他
合计4,189,130,347.37185.71

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
12211511华锐012,483,790217,530,328.209.64
12278011长高新2,100,000213,150,000.009.45
11206012金风012,000,000206,000,000.009.13
118234011华强MTN12,000,000204,200,000.009.05
12210211广汇011,860,000193,812,000.008.59

序号名称金额
存出保证金374,061.06
应收证券清算款220,901,000.00
应收股利
应收利息114,186,272.83
应收申购款
其他应收款
待摊费用
其他
合计335,461,333.89

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
丰泽A25,14743,854.8054,723,992.784.96%1,048,092,765.3395.04%
丰泽B7401,216,340.94888,496,275.6098.71%11,596,020.761.29%
合计25,88777,371.23943,220,268.3847.09%1,059,688,786.0952.91%

序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例
华宝投资有限公司50,902,439.0011.74%
国信证券股份有限公司44,761,679.0010.32%
全国社保基金二零九组合40,705,085.009.39%
天平汽车保险股份有限公司30,004,050.006.92%
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行18,053,906.004.16%
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品16,618,731.003.83%
新华人寿保险股份有限公司14,688,075.003.39%
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行14,041,072.003.24%
全国社保基金二零七组合13,448,001.003.10%
10中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行12,937,761.002.98%

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金丰泽A2,288.650.0002%
丰泽B49,945.570.0055%
合计52,234.220.0026%

项目丰泽A丰泽B
基金合同生效日(2011年12月8日)基金份额总额1,998,319,294.54900,092,296.36
本报告期期初基金份额总额1,045,023,434.99900,092,296.36
本报告期基金总申购份额516,604,917.64
减:本报告期基金总赎回份额479,857,250.51
本报告期基金拆分变动份额21,045,655.99
本报告期期末基金份额总额1,102,816,758.11900,092,296.36

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2.1 基金管理人的重大人事变动:2013年3月,曹毅先生不再担任基金管理人副总裁职务。上述事项已经公司董事会审议通过。

10.2.2基金托管人的重大人事变动:报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为胡涛先生,向监管部门的相关报备手续正在办理中。


本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

本基金本报告期基金投资策略未改变。

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

券商名称

交易单元数量

股票交易应支付该券商的佣金

备注

成交金额占当期股票

成交总额的比例

佣金占当期佣金

总量的比例

银河证券-70,144.52100.00%

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券

成交总额的比例

成交金额占当期债券回购

成交总额的比例

成交金额占当期权证

成交总额的比例

银河证券1,747,006,970.47100.00%293,885,676,000.00100.00%

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