基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十六日

１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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注：本基金Ａ类基金份额采用前端收费模式，Ｂ类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为Ａ类基金份额交易代码，后端交易代码即为Ｂ类基金份额交易代码。

２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本基金Ａ／Ｂ类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的 实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银增利债券Ａ／Ｂ

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注：本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数。

交银增利债券Ｃ

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注：本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德增利债券证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年３月３１日至２０１３年６月３０日）

交银增利债券Ａ／Ｂ

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

交银增利债券Ｃ

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［２００５］１２８号文批准，于２００５年８月４日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为２亿元人民币。截止到２０１３年６月３０日，公司已经发行并管理的基金共有二十八只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：２００５年９月２９日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：２００６年１月２０日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２００６年６月１４日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：２００６年１０月２３日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：２００７年８月８日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：２００８年３月３１日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：２００８年８月２２日）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２００９年１月２１日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：２００９年４月１０日）、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：２００９年９月２５日）、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：２００９年９月２９日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２０１０年６月３０日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：２０１０年１２月２２日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年１月２７日）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年６月２２日）、深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年９月２２日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年９月２６日）、交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：２０１１年９月２８日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年５月２２日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年６月２０日）、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年８月３日）、交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年１１月５日）、交银施罗德沪深３００行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年１１月７日）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年１２月１９日）、交银施罗德理财６０天债券型证券投资基金（基金合同生效日：２０１３年３月１３日）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：２０１３年４月１８日）、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：２０１３年４月２４日）和交银施罗德成长３０股票型证券投资基金（基金合同生效日：２０１３年６月５日）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准；

２、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

上半年管理层在包括影子银行、房地产、债券市场等多个领域进行了治理整顿，在很大程度上约束了金融体系表外业务的非理性扩张，也在一定程度上影响了短期的经济增长。２０１３年上半年中国宏观经济呈现回落态势，一季度ＧＤＰ增长７．７％，二季度增长７．５％，整个上半年增长７．６％。其中，６月份规模以上工业增加值同比增速滑落至８．９％，较去年１２月下降１．４个百分点，低于去年同期水平，也低于市场预期。１－５月份全国固定资产投资同比名义增长２０．４％，呈现逐月下降的趋势，增速低于去年全年水平。上半年进出口增速也逐月下降，月度环比在二季度甚至出现了持续的负增长。６月ＰＭＩ指数５０．１为今年以来最低水平，虽然维持在荣枯分界线５０以上，但环比降幅达０．７％。

在宏观经济持续走低的同时，通胀水平基本保持平稳，上半年ＣＰＩ在２％－３．２％之间波动，６月份ＣＰＩ为２．７％。ＰＰＩ则在负值区间持续下行，呈现通缩走势，６月ＰＰＩ下降至－２．７％。货币政策在上半年保持稳定，社会融资总量保持较快增长，２０１３年１－５月社会融资规模为９．１１万亿元，比上年同期多３．１２万亿元。但是６月份出现了一些变化，由于６月货币市场利率过高，影响了商业银行和债券市场的头寸，导致社会融资总量出现了单月的同比下降。

疲弱的宏观经济和大部分时间较为宽松的资金面支持了上半年债券市场的表现，但是５月底开始出现的流动性紧张导致债券市场出现了大幅调整，上半年中债全价总指数最终仅涨了０．４７％。受益于较高的票息，中债企业债全价指数仍大涨１．６１％。低迷的经济和流动性的强烈冲击导致权益市场出现大幅下跌，上半年沪深３００指数大跌了１２．７８％。股票市场糟糕的表现拖累可转债市场出现较大调整，也在一定程度上影响了本基金净值的表现，但本基金净值在上半年的表现仍大幅超越业绩比较基准。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，交银增利债券Ａ／Ｂ份额净值为１．０４７０元，本报告期份额净值增长率为４．２３％，同期业绩比较基准增长率为１．６１％；交银增利债券Ｃ份额净值为１．０４４１元，本报告期份额净值增长率为４．００％，同期业绩比较基准增长率为１．６１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

考虑到管理层在最近提出“经济增长与就业不能滑出下限”，我们认为今年下半年支持增长的措施或将逐步出台并落实。这将有利于宏观经济保持平稳，而不至于出现大的下滑。但是同时我们也认为不太可能出现大的刺激政策令经济出现大幅上行。因此预计金融市场整体将保持平稳，债券市场在管理好信用风险的基础之上仍有一定机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由量化投资部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求，本基金对上一年度应分配的可分配利润进行了一次收益分配，具体情况参见半年度报告正文６．４．１１利润分配情况。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额：交银增利债券Ａ／Ｂ 为 ３３，０１４，４４８．４７元，交银增利债券Ｃ为 ７，６６２，６８５．６１元。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１３年６月３０日，交银增利债券Ａ／Ｂ基金份额净值１．０４７０元，交银增利债券Ｃ基金份额净值１．０４４１元，基金份额总额１，５８１，４１４，９７８．２９份，其中交银增利债券Ａ／Ｂ基金份额１，０６０，１１０，８４５．８０份，交银增利债券Ｃ基金份额５２１，３０４，１３２．４９份。

２、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

６．２ 利润表

会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

交银施罗德增利债券证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００８］第２３９号《关于核准交银施罗德增利债券证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１０，３１５，９４６，８５３．６３元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（２００８）第０２９号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》于２００８年３月３１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１０，３２２，８０７，１１８．４５份基金份额，其中认购资金利息折合６，８６０，２６４．８２份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》和《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类；在投资者赎回时收取后端申购费用的，称为Ｂ类；不收取申购、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为Ｃ类。本基金Ａ类、Ｂ类、Ｃ类三种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、招募说明书及其定期更新的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票，权证投资仅限于参与可分离交易转债申购而获得的权证，即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券等）占基金资产的比例为８０％－１００％，其中次级债、资产支持证券（含资产收益计划）和可转换债券占基金资产的比例为０－４０％，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；股票、权证等资产占基金资产的比例为０－２０％，其中权证资产占基金资产净值的比例为０－３％。本基金的业绩比较基准为：中债企业债总指数。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．６％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．６％÷当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２％÷当年天数。

６．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的Ｃ类基金份额对应的基金资产净值０．４％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金公司，再由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日基金销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额对应的资产净值×０．４％÷当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：莱宝高科２０１２年年度权益分派方案为：１０派１．５元（含税），利润分配股权登记日：２０１３－６－５，利润分配除权除息日：２０１３－６－６。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１１９，９９９，５８０．００元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

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６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额８５３，６９２，５３４．８４元，于２０１３年７月４日（先后）到期。其中８４４，９９９，８８６．００元的交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额；８，６９２，６４８．８４元的交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券按约定价格通过固定收益平台卖出，并按约定的价格在约定日期买回，根据会计核算办法和业务实质的界定具有融资回购性质，按照有关规定作为交易所买断式回购业务进行核算。

７投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

７．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

８基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

１０重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。

２、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

２、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

３、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一三年八月二十六日

基金简称	交银增利债券
基金主代码	５１９６８０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年３月３１日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，５８１，４１４，９７８．２９份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	交银增利债券Ａ／Ｂ	交银增利债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	５１９６８０（前端）、５１９６８１（后端）	５１９６８２
报告期末下属分级基金的份额总额	１，０６０，１１０，８４５．８０份	５２１，３０４，１３２．４９份

投资目标	本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下，主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略	本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置，自下而上地配置债券类属和精选个券。
业绩比较基准	中债企业债总指数
风险收益特征	本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		交银施罗德基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙艳	田青
	联系电话	０２１－６１０５５０５０	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６１０５５０５４	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
	交银增利债券Ａ／Ｂ	交银增利债券Ｃ
本期已实现收益	５０，７３４，６２３．９９	２２，７２０，１８５．７８
本期利润	５５，６２９，５３９．８２	１５，９０６，６０１．９７
加权平均基金份额本期利润	０．０４２３	０．０２５８
本期基金份额净值增长率	４．２３％	４．００％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
	交银增利债券Ａ／Ｂ	交银增利债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润	０．０４７０	０．０４４１
期末基金资产净值	１，１０９，９４９，０３５．１０	５４４，２７５，６５４．１７
期末基金份额净值	１．０４７０	１．０４４１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－３．０３％	０．５６％	－０．５８％	０．１６％	－２．４５％	０．４０％
过去三个月	－０．８１％	０．３９％	０．４１％	０．１１％	－１．２２％	０．２８％
过去六个月	４．２３％	０．３６％	１．６１％	０．０９％	２．６２％	０．２７％
过去一年	６．１６％	０．２７％	０．４６％	０．０７％	５．７０％	０．２０％
过去三年	１７．０７％	０．３２％	０．１１％	０．１０％	１６．９６％	０．２２％
自基金合同生效起至今	３８．８９％	０．３３％	１０．５９％	０．１５％	２８．３０％	０．１８％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－３．０６％	０．５６％	－０．５８％	０．１６％	－２．４８％	０．４０％
过去三个月	－０．９２％	０．３９％	０．４１％	０．１１％	－１．３３％	０．２８％
过去六个月	４．００％	０．３６％	１．６１％	０．０９％	２．３９％	０．２７％
过去一年	５．７１％	０．２７％	０．４６％	０．０７％	５．２５％	０．２０％
过去三年	１５．５４％	０．３２％	０．１１％	０．１０％	１５．４３％	０．２２％
自基金合同生效起至今	３５．７２％	０．３３％	１０．５９％	０．１５％	２５．１３％	０．１８％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李家春	本基金的基金经理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理、公司固定收益部副总经理	２００８－０３－３１	－	１４年	李家春先生，香港大学ＭＢＡ。历任长江证券有限责任公司投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管，泰信基金管理有限公司高级研究员。２００６年加入交银施罗德基金管理有限公司，２００６年１２月２７日至２０１１年６月８日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理。

资产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１		４，６１５，５２０．５５	２７，５４０，９６３．６２
结算备付金			６４，７６０，９９５．８１	９６，４２７，５７６．６６
存出保证金			１５９，１４７．３１	９５，３７４．２９
交易性金融资产	６．４．７．２		２，４５８，８０５，２１９．２８	３，３２１，３０２，１４９．１６
其中：股票投资			１５，３５０，０００．００	－
基金投资			－	－
债券投资			２，４４３，４５５，２１９．２８	３，３２１，３０２，１４９．１６
资产支持证券投资			－	－
衍生金融资产	６．４．７．３		－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４		－	－
应收证券清算款			７０，４６３，０４９．１２	４７，２８０，４４９．１２
应收利息	６．４．７．５		４８，２８９，２１７．１８	６１，２４０，６８６．６６
应收股利			－	－
应收申购款			１，４１６，４３７．３８	－
递延所得税资产			－	－
其他资产	６．４．７．６		－	－
资产总计			２，６４８，５０９，５８６．６３	３，５５３，８８７，１９９．５１
负债和所有者权益	附注号		本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款			－	－
交易性金融负债			－	－
衍生金融负债	６．４．７．３		－	－
卖出回购金融资产款			９７３，６９２，１１４．８４	１，６４７，２９７，７３３．８５
应付证券清算款			２，８２５，４４６．５０	－
应付赎回款			１１，６４０，７９４．５９	２，９５７，５５７．２９
应付管理人报酬			１，００６，９１９．７７	１，０２７，３１９．８０
应付托管费			３３５，６３９．９１	３４２，４３９．９５
应付销售服务费			２２７，２４４．３５	１６７，８３８．０８
应付交易费用	６．４．７．７		８，０５９．５８	１７，１８９．５０
应交税费			４，１８０，４４５．７８	４，１８０，４４５．７８
应付利息			１８０，２２９．２３	３３０，１９１．０７
应付利润			－	－
递延所得税负债			－	－
其他负债	６．４．７．８		１８８，００２．８１	３８２，６１５．２４
负债合计			９９４，２８４，８９７．３６	１，６５６，７０３，３３０．５６
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９		１，５８１，４１４，９７８．２９	１，８４９，１１３，０８１．０６
未分配利润	６．４．７．１０		７２，８０９，７１０．９８	４８，０７０，７８７．８９
所有者权益合计			１，６５４，２２４，６８９．２７	１，８９７，１８３，８６８．９５
负债和所有者权益总计			２，６４８，５０９，５８６．６３	３，５５３，８８７，１９９．５１

获得销售服务费的各关联方名称	本期
	２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	交银增利债券Ａ／Ｂ	交银增利债券Ｃ	合计
交通银行	－	４１５，２８１．７７	４１５，２８１．７７
中国建设银行	－	１１４，３２９．６４	１１４，３２９．６４
交银施罗德基金公司	－	５３５，５６０．５０	５３５，５６０．５０
合计	－	１，０６５，１７１．９１	１，０６５，１７１．９１
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间
	２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	交银增利债券Ａ／Ｂ	交银增利债券Ｃ	合计
交通银行	－	４４２，５０２．３５	４４２，５０２．３５
中国建设银行	－	１３４，１９７．７１	１３４，１９７．７１
交银施罗德基金公司	－	１０９，００８．８８	１０９，００８．８８
合计	－	６８５，７０８．９４	６８５，７０８．９４

项目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		９８，３４９，５２０．２２	１７９，６６８，２８１．７５
１．利息收入		６７，２０９，３６９．３０	６０，９１２，１９９．２５
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	９６０，９２２．１３	６８７，０５０．６９
债券利息收入		６６，１３６，７３１．１３	６０，２２５，１４８．５６
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１１１，７１６．０４	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		３２，７９４，７９３．２０	７，４４６，７４５．２３
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	－１４７，２８３．９０	－１，９１４，７０３．８７
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１３	３２，７９９，５７７．１０	９，２４９，０３９．１０
资产支持证券投资收益	６．４．７．１４	－	－
衍生工具收益	６．４．７．１５	－	－
股利收益	６．４．７．１６	１４２，５００．００	１１２，４１０．００
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	－１，９１８，６６７．９８	１１０，７５３，８４８．０２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１８	２６４，０２５．７０	５５５，４８９．２５
减：二、费用		２６，８１３，３７８．４３	２７，２７３，５５０．２３
１．管理人报酬		６，０６５，６２２．５４	５，７０２，１１４．９２
２．托管费		２，０２１，８７４．１５	１，９００，７０４．９３
３．销售服务费		１，２８９，４１８．６６	９３３，９０４．１２
４．交易费用	６．４．７．１９	１１，５８２．３３	３３８，２５３．７２
５．利息支出		１７，２１４，０８２．１４	１８，１６５，６３５．３５
其中：卖出回购金融资产支出		１７，２１４，０８２．１４	１８，１６５，６３５．３５
６．其他费用	６．４．７．２０	２１０，７９８．６１	２３２，９３７．１９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７１，５３６，１４１．７９	１５２，３９４，７３１．５２
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		７１，５３６，１４１．７９	１５２，３９４，７３１．５２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，８４９，１１３，０８１．０６	４８，０７０，７８７．８９	１，８９７，１８３，８６８．９５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７１，５３６，１４１．７９	７１，５３６，１４１．７９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２６７，６９８，１０２．７７	－６，１２０，０８４．６２	－２７３，８１８，１８７．３９
其中：１．基金申购款	１，６１９，８６８，５８４．２５	８７，４１６，３０６．２４	１，７０７，２８４，８９０．４９
２．基金赎回款	－１，８８７，５６６，６８７．０２	－９３，５３６，３９０．８６	－１，９８１，１０３，０７７．８８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４０，６７７，１３４．０８	－４０，６７７，１３４．０８
五、期末所有者权益（基金净值）	１，５８１，４１４，９７８．２９	７２，８０９，７１０．９８	１，６５４，２２４，６８９．２７
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３６１，９２９，８１５．９８	－７３，７４４，８７０．７４	１，２８８，１８４，９４５．２４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１５２，３９４，７３１．５２	１５２，３９４，７３１．５２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	８９９，９３１，２６７．７８	－１１，７１８，１６６．４８	８８８，２１３，１０１．３０
其中：１．基金申购款	３，６６６，１６９，１５０．９４	－１３，０６０，７８９．２０	３，６５３，１０８，３６１．７４
２．基金赎回款	－２，７６６，２３７，８８３．１６	１，３４２，６２２．７２	－２，７６４，８９５，２６０．４４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４９，５５８，５９６．５９	－４９，５５８，５９６．５９
五、期末所有者权益（基金净值）	２，２６１，８６１，０８３．７６	１７，３７３，０９７．７１	２，２７９，２３４，１８１．４７

６．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２１０６	莱宝高科	２０１３－０３－１８	２０１４－０３－１９	非公开发行	１６．５２	１５．３５	１，０００，０００	１６，５２０，０００．００	１５，３５０，０００．００	－

６．４．９．１．２ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（单位：张 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１１２１７２	１３普邦债	２０１３－０５－１４	２０１３－０７－１２	分销	１００．００	１００．００	１００，０００	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	－

关联方名称	与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司（“交银施罗德基金公司”）	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金管理人的股东、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	６，０６５，６２２．５４	５，７０２，１１４．９２
其中：支付销售机构的客户维护费	５０５，９１３．５２	５２５，０９２．８３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２，０２１，８７４．１５	１，９００，７０４．９３

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入		基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	－		３０，１１４，１７３．０１	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－		－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	４，６１５，５２０．５５	１６３，０５５．０６	１３，０７６，７２３．９６	２６９，１４１．２０

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值 单价	数量（张）	期末估值 总额
０８８０３１	０８天保投资债	２０１３－０７－０１	１０４．２５	５００，０００	５２，１２５，０００．００
０８８０１６	０８连云发展债	２０１３－０７－０４	１０４．８６	７００，０００	７３，４０２，０００．００
合计		－	－	１，２００，０００	１２５，５２７，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１５，３５０，０００．００	０．５８
	其中：股票	１５，３５０，０００．００	０．５８
２	固定收益投资	２，４４３，４５５，２１９．２８	９２．２６
	其中：债券	２，４４３，４５５，２１９．２８	９２．２６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６９，３７６，５１６．３６	２．６２
６	其他各项资产	１２０，３２７，８５０．９９	４．５４
７	合计	２，６４８，５０９，５８６．６３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１５，３５０，０００．００	０．９３
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	１５，３５０，０００．００	０．９３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２１０６	莱宝高科	１，０００，０００	１５，３５０，０００．００	０．９３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２１０６	莱宝高科	１６，５２０，０００．００	０．８７
２	０００７３１	四川美丰	２，３９０，０００．００	０．１３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００７３１	四川美丰	２，２４２，７１６．１０	０．１２

买入股票的成本（成交）总额	１８，９１０，０００．００
卖出股票的收入（成交）总额	２，２４２，７１６．１０

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１１９，３３６，０００．００	７．２１
	其中：政策性金融债	１１９，３３６，０００．００	７．２１
４	企业债券	１，４７２，４８４，０９３．００	８９．０１
５	企业短期融资券	１９，８１８，０００．００	１．２０
６	中期票据	１７２，８３０，０００．００	１０．４５
７	可转债	６５８，９８７，１２６．２８	３９．８４
８	其他	－	－
９	合计	２，４４３，４５５，２１９．２８	１４７．７１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	１，１００，０００	１０９，８０２，０００．００	６．６４
２	１３０２０１	１３国开０１	１，０００，０００	９９，４５０，０００．００	６．０１
３	１１３００２	工行转债	９００，０００	９８，４４２，０００．００	５．９５
４	１１３００３	重工转债	８３９，１３０	９１，７３３，６９１．６０	５．５５
５	１１８０１４２	１１铁道０１	８００，０００	８４，７２８，０００．００	５．１２

序号	名称	金额
１	存出保证金	１５９，１４７．３１
２	应收证券清算款	７０，４６３，０４９．１２
３	应收股利	－
４	应收利息	４８，２８９，２１７．１８
５	应收申购款	１，４１６，４３７．３８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１２０，３２７，８５０．９９

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	１０９，８０２，０００．００	６．６４
２	１１３００２	工行转债	９８，４４２，０００．００	５．９５
３	１１３００３	重工转债	９１，７３３，６９１．６０	５．５５
４	１１００２０	南山转债	６９，９３７，０００．００	４．２３
５	１１００１８	国电转债	６５，５６２，８００．００	３．９６
６	１１００１６	川投转债	６０，４００，０００．００	３．６５
７	１１００１１	歌华转债	２６，３７９，０００．００	１．５９
８	１１００１３	国投转债	２５，３５９，４００．００	１．５３
９	１１００１２	海运转债	１４，６３９，４７６．６０	０．８８
１０	１１０００７	博汇转债	１１，４４７，７４８．００	０．６９
１１	１２５８８７	中鼎转债	８，８７２，１１９．２９	０．５４
１２	１１００２２	同仁转债	６，４８１，５００．００	０．３９
１３	１１００１７	中海转债	５，２５８，８２０．００	０．３２
１４	１２７００１	海直转债	２，３０１，５７０．７９	０．１４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２１０６	莱宝高科	１５，３５０，０００．００	０．９３	非公开发行

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
交银增利债券Ａ／Ｂ	１４，１５６	７４，８８７．７４	４３７，７８２，９４２．５４	４１．３０％	６２２，３２７，９０３．２６	５８．７０％
交银增利债券Ｃ	８，５６２	６０，８８５．７９	１９１，８３０，４３４．９８	３６．８０％	３２９，４７３，６９７．５１	６３．２０％
合计	２２，７１８	６９，６１０．６６	６２９，６１３，３７７．５２	３９．８１％	９５１，８０１，６００．７７	６０．１９％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	交银增利债券Ａ／Ｂ	１４２，１８６．７１	０．０１％
	交银增利债券Ｃ	２２８，４１２．３３	０．０４％
	合计	３７０，５９９．０４	０．０２％

项目	交银增利债券Ａ／Ｂ	交银增利债券Ｃ
基金合同生效日（２００８年３月３１日）基金份额总额	７，４１９，８３７，７２１．２３	２，９０２，９６９，３９７．２２
本报告期期初基金份额总额	１，４１２，６３４，５５３．８６	４３６，４７８，５２７．２０
本报告期基金总申购份额	７１６，５３６，３６７．０８	９０３，３３２，２１７．１７
减：本报告期基金总赎回份额	１，０６９，０６０，０７５．１４	８１８，５０６，６１１．８８
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	１，０６０，１１０，８４５．８０	５２１，３０４，１３２．４９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中银国际证券有限责任公司	１	２，２４２，７１６．１０	１００．００％	２，０４１．７８	１００．００％	－
中信证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中银国际证券有限责任公司	１９２，２６８，６３６．７８	９．４６％	６，７００，９０７，０００．００	７．０６％	－	－
中信证券股份有限公司	１，８４０，０８６，２０３．１０	９０．５４％	８８，１８０，４００，０００．００	９２．９４％	－	－