基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十六日

１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本基金申购赎回费为零。

２、本基金收益分配按运作期结转份额。

３、自２０１３年１月９日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。Ａ级基金份额与Ｂ级基金份额的管理费、托管费相同，Ａ级基金份额按照０．３０％的年费率计提销售服务费，Ｂ级基金份额按照０．０１％的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，Ａ级基金份额与分级前基金连续计算，Ｂ级基金份额按新设基金计算；

４、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

５、本基金于２０１３年１月９日起实行销售服务费分类收费模式，截至本报告期末，本基金Ｂ级份额运作未满半年。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１． 交银理财２１天债券Ａ：

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注：１、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

２、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

３、本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

２． 交银理财２１天债券Ｂ：

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注：１、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为销售服务费分级日为起始日的运作周期。

２、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

３、本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

１、交银理财２１天债券Ａ

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注：图示日期为２０１２年１１月５日至２０１３年６月３０日。本基金基金合同生效日为２０１２年１１月５日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

２、交银理财２１天债券Ｂ

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注：图示日期为２０１３年１月９日至２０１３年６月３０日。本基金基金合同生效日为２０１２年１１月５日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［２００５］１２８号文批准，于２００５年８月４日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为２亿元人民币。截止到２０１３年６月３０日，公司已经发行并管理的基金共有二十八只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：２００５年９月２９日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：２００６年１月２０日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２００６年６月１４日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：２００６年１０月２３日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：２００７年８月８日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：２００８年３月３１日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：２００８年８月２２日）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２００９年１月２１日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：２００９年４月１０日）、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：２００９年９月２５日）、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：２００９年９月２９日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２０１０年６月３０日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：２０１０年１２月２２日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年１月２７日）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年６月２２日）、深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年９月２２日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年９月２６日）、交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：２０１１年９月２８日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年５月２２日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年６月２０日）、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年８月３日）、交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年１１月５日）、交银施罗德沪深３００行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年１１月７日）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年１２月１９日）、交银施罗德理财６０天债券型证券投资基金（基金合同生效日：２０１３年３月１３日）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：２０１３年４月１８日）、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：２０１３年４月２４日）和交银施罗德成长３０股票型证券投资基金（基金合同生效日：２０１３年６月５日）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准；

２、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年度，我国经济整体复苏力度偏弱，通胀数据也低于市场预期，货币政策整体偏紧。在经济整体弱复苏背景下，市场对宏观的乐观预期逐渐转弱，债券市场在一、二季度整体呈现震荡上涨态势，收益率曲线平坦化下移，但在４月份及６月份经历了两次基本面因素之外的扰动。４月份，银行间债券市场监管风暴使得中长端债券供给大量增加，收益率一度大幅上行，在理财市场逐渐回归理性之后，债市的运行脉络重回基本面上，收益率继续下行；６月份端午之后，流动性成为债券市场唯一关注的指标。全市场范围内的流动性紧张始于外汇占款持续下降，在对央行投放流动性的预期不断落空的情况下，银行间货币市场流动性紧张逐渐达到了较为极端的状态，出现了６月２０日３０％的隔夜回购利率。货币市场利率飙升表明了央行对之前银行表外业务扩张的强约束态度和提高金融机构风险防范意识的决心。６月２５日，在央行发布报告《合理调节流动性 维护货币市场稳定》之后，市场流动性逐步恢复正常，债市的表现也逐渐平稳。

本基金在上半年度保持较高的存款比例以应付半年末的流动性压力。同时由于流动性可能在未来仍会有较大波动，因此本基金在二季度逐步增加高等级的信用债持仓和降低低评级品种。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内，交银２１天理财Ａ净值收益率为１．８８７５％，同期业绩比较基准增长率为０．６６９５％；交银２１天理财Ｂ净值收益率１．８８５４％，同期业绩比较基准增长率为０．６３９９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，由于央行的态度对货币市场将产生较大影响，且由于我们目前的经济处于转型期，金融结构也在不断改善之中，对影子银行的监管仍将继续，因此，流动性可能在下半年仍有较大波动的风险。因此，本基金将通过积极调整组合配置，争取为基金持有人带来较为稳健的收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由量化投资部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内交银理财２１天Ａ级、Ｂ级利润分配信息列示如下：

单元：人民币元

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５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２０１３年８月２３日

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额Ａ级：２１０，９３５，３８０．５６份，Ｂ级：６６２，４１３，５７６．０２份。

２、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

６．２ 利润表

会计主体：交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］１２８２号《关于核准交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币８，５０３，６４７，８５１．３６元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（２０１２）第４２８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金基金合同》于２０１２年１１月５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为８，５０５，５６７，８１２．４６份基金份额，其中认购资金利息折合１，９１９，９６１．１０份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 ３９７天以内（含 ３９７天）的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据和短期融资券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

６．４．４重要会计政策和会计估计

６．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历年度，即每年１月１日起至１２月３１日止。

６．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至１元，恢复使用摊余成本估算公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。

６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法１） 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且２） 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

６．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币１．００元。由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括因类别调整而引起的Ａ、Ｂ级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

６．４．４．８ 收入／（损失）的确认和计量

－利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

－投资收益

债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。

资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券摊余成本与应收利息（若有）后的差额确认。

６．４．４．９ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１０ 基金的收益分配政策

本基金Ａ、Ｂ两级基金单独计算各级基金份额的每万份收益和基金七日年化收益率。

１）基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定；

２）本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付；

３）同一级别每一基金份额享有同等分配权；

４）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；

５）基金收益分配方式为红利再投资；

６）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

６．４．４．１１ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函［２００８］８７０号《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．２７％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．２７％÷当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．０８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．０８％÷当年天数。

６．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

■

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设Ａ、Ｂ两级基金份额：Ａ级基金按前一日基金资产净值０．３０％的年费率逐日计提销售服务费，Ｂ级基金按前一日基金资产净值０．０１％的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金公司，再由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

Ａ级基金日销售服务费＝前一日Ａ级基金份额对应的资产净值×０．３０％÷当年天数；

Ｂ级基金日销售服务费＝前一日Ｂ级基金份额对应的资产净值×０．０１％÷当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％”。本报告期内，本基金未发生超标情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

７．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１４１天”。本报告期内，本基金未发生超标情况。

７．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

７．８．１ 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。

７．８．２ 本基金报告期每日持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的２０％。

７．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

７．８．４期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．８．５其他需说明的重要事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人（不包括本基金的基金经理）持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）；本基金的基金经理未持有本基金。

9开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中包含该业务；

２、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

３、本基金于２０１３年１月９日起实行销售服务费分类收费模式。

10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。

２、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

10．５报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

２、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

３、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

10．８偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过０．５％的情况。

11影响投资者决策的其他重要信息

为了满足投资人的理财需求，本基金自２０１３年１月９日起实行销售服务费分类收费方式，根据投资人持有本基金的份额划分Ａ、Ｂ两类并适用不同的销售服务费率。单个基金账户（指所有销售机构下的同一基金账户，下同）保留的本基金份额低于５００万份的享受Ａ类基金份额的收益，单个基金账户保留的本基金份额达到或超过５００万份的享受Ｂ类基金份额的收益。两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。Ａ类基金份额的基金代码为５１９７１６ （原基金代码），并新设Ｂ类基金份额的基金代码为５１９７１７。有关详情请查阅《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金实施销售服务费分类的公告》及其他相关公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一三年八月二十六日

基金简称	交银理财２１天债券
基金主代码	５１９７１６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年１１月５日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８７３，３４８，９５６．５８份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	交银理财２１天债券Ａ	交银理财２１天债券Ｂ
下属分级基金的交易代码	５１９７１６	５１９７１７
报告期末下属分级基金的份额总额	２１０，９３５，３８０．５６份	６６２，４１３，５７６．０２份

投资目标	本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略	本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准	七天通知存款税后利率
风险收益特征	本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		交银施罗德基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙艳	李芳菲
	联系电话	０２１－６１０５５０５０	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００	９５５９９
传真		０２１－６１０５５０５４	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
	交银理财２１天债券Ａ	交银理财２１天债券Ｂ
本期已实现收益	１０，７４３，０６９．２２	１４，３１７，６６８．９７
本期利润	１０，７４３，０６９．２２	１４，３１７，６６８．９７
本期净值收益率	１．８９％	１．８９％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
	交银理财２１天债券Ａ	交银理财２１天债券Ｂ
期末基金资产净值	２１０，９３５，３８０．５６	６６２，４１３，５７６．０２
期末基金份额净值	１．００００	１．００００

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３０３８％	０．００５８％	０．１１１０％	０．００００％	０．１９２８％	０．００５８％
过去三个月	０．８３７１％	０．００４０％	０．３３６６％	０．００００％	０．５００５％	０．００４０％
过去六个月	１．８８７５％	０．００７０％	０．６６９５％	０．００００％	１．２１８０％	０．００７０％
自基金合同生效起至今	２．４６２６％	０．００６６％	０．８８０３％	０．００００％	１．５８２３％	０．００６６％

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３２８０％	０．００５８％	０．１１１０％	０．００００％	０．２１７０％	０．００５８％
过去三个月	０．９１０６％	０．００４０％	０．３３６６％	０．００００％	０．５７４０％	０．００４０％
自基金分级日起至今	１．８８５４％	０．００５８％	０．６３９９％	０．００００％	１．２４５５％	０．００５８％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
林洪钧	本基金、交银货币、交银信用添利债券的基金经理，交银荣安保本混合、交银荣祥保本混合的基金经理助理，公司固定收益部助理总经理	２０１２－１１－０５	－	９年	林洪钧先生，复旦大学学士。历任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理，华安基金管理有限公司债券交易员，加拿大Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｓｏｕｒｃｅ Ｉｎｃ．金融研究员。２００９年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任专户投资部投资经理助理、专户投资经理。

份额级别	本报告期内应分配金额	本报告期内已分配金额	尚未分配利润金额	备注
交银理财２１天Ａ级	１０，７４３，０６９．２２	１０，７４３，０６９．２２	－	每日分配，按运作期结转份额
交银理财２１天Ｂ级	１４，３１７，６６８．９７	１４，３１７，６６８．９７	－	每日分配，按运作期结转份额
合计	２５，０６０，７３８．１９	２５，０６０，７３８．１９	－

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	３０２，００３，６２３．９８	８１６，６２１，６４８．２１
结算备付金		４５，４５４．５５	１５，９０９．０９
存出保证金		－	－
交易性金融资产	６．４．７．２	３９０，７７２，０４２．６３	７０１，７２２，１５２．８９
其中：股票投资		－	－
基金投资		－	－
债券投资		３９０，７７２，０４２．６３	７０１，７２２，１５２．８９
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	１８７，５００，５０７．７５	４７，４００，３１１．１０
应收证券清算款		－	－
应收利息	６．４．７．５	６，７８０，２６１．９０	１９，４５８，６４５．１９
应收股利		－	－
应收申购款		１５，０００．００	－
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		８８７，１１６，８９０．８１	１，５８５，２１８，６６６．４８
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	３０６，２７２，７００．５９
应付证券清算款		９，０００，０００．００	－
应付赎回款		２，８９７，３８６．３０	１，６９３，８７０．２２
应付管理人报酬		２４９，６６６．８６	４１４，２２６．８５
应付托管费		７３，９７５．３３	１２２，７３３．８９
应付销售服务费		７２，２４３．３５	４６０，２５２．０３
应付交易费用	６．４．７．７	１６，０４５．６８	２４，９６９．６０
应交税费		－	－
应付利息		－	１９９，９１０．３１
应付利润		１，１６１，１１７．４２	１，７７１，４０２．０８
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	２９７，４９９．２９	４５，５３９．６０
负债合计		１３，７６７，９３４．２３	３１１，００５，６０５．１７
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	８７３，３４８，９５６．５８	１，２７４，２１３，０６１．３１
未分配利润	６．４．７．１０	－	－
所有者权益合计		８７３，３４８，９５６．５８	１，２７４，２１３，０６１．３１
负债和所有者权益总计		８８７，１１６，８９０．８１	１，５８５，２１８，６６６．４８

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
一、收入		３０，２９２，８９０．１２
１．利息收入		２６，２５８，９０１．０６
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	１４，４１４，４３９．０６
债券利息收入		１０，４６５，２２８．１５
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		１，３７９，２３３．８５
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		３，６４２，７１２．９２
其中：股票投资收益		－
基金投资收益		－
债券投资收益	６．４．７．１２	３，６４２，７１２．９２
资产支持证券投资收益	６．４．７．１３	－
衍生工具收益		－
股利收益		－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１４	３９１，２７６．１４
减：二、费用		５，２３２，１５１．９３
１．管理人报酬		１，７６８，７１５．８０
２．托管费		５２４，０６３．８２
３．销售服务费		８６９，３３５．１２
４．交易费用		－
５．利息支出		１，８１４，６２５．９５
其中：卖出回购金融资产支出		１，８１４，６２５．９５
６．其他费用	６．４．７．１５	２５５，４１１．２４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２５，０６０，７３８．１９
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２５，０６０，７３８．１９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２７４，２１３，０６１．３１	－	１，２７４，２１３，０６１．３１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２５，０６０，７３８．１９	２５，０６０，７３８．１９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４００，８６４，１０４．７３	－	－４００，８６４，１０４．７３
其中：１．基金申购款	４，３０２，９５１，５２４．７０	－	４，３０２，９５１，５２４．７０
２．基金赎回款	－４，７０３，８１５，６２９．４３	－	－４，７０３，８１５，６２９．４３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２５，０６０，７３８．１９	－２５，０６０，７３８．１９
五、期末所有者权益（基金净值）	８７３，３４８，９５６．５８	－	８７３，３４８，９５６．５８

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１１３
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１３８
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	５４

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	３７．７３	１．０３
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	１１．４５	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	６．８７	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	１４．９４	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	２９．８０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
６	合计	１００．７９	１．０３

关联方名称	与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金管理人的股东、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１，７６８，７１５．８０
其中：支付销售机构的客户维护费	３９１，２８６．５５

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	５２４，０６３．８２

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	交银理财２１天债券Ａ	交银理财２１天债券Ｂ	合计
中国农业银行	３９０，２７８．９２	３，２３０．２５	３９３，５０９．１７
交通银行	４１９，１９３．９５	３，１７３．９７	４２２，３６７．９２
交银施罗德基金公司	１２，７９９．７３	３１，３８５．８６	４４，１８５．５９
合计	８２２，２７２．６０	３７，７９０．０８	８６０，０６２．６８

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	１２，００３，６２３．９８	８３，０５７．８８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	３９０，７７２，０４２．６３	４４．０５
	其中：债券	３９０，７７２，０４２．６３	４４．０５
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	１８７，５００，５０７．７５	２１．１４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	３０２，０４９，０７８．５３	３４．０５
４	其他各项资产	６，７９５，２６１．９０	０．７７
５	合计	８８７，１１６，８９０．８１	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	１０．４０
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	３９０，７７２，０４２．６３	４４．７４
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	３９０，７７２，０４２．６３	４４．７４
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	－	－

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	０４１３５１００７	１３八钢ＣＰ００１	５００，０００	５０，０３３，５８４．１７	５．７３
２	０４１３７３００２	１３国安集ＣＰ００１	４００，０００	４０，０７０，５７７．４５	４．５９
３	０４１２６１０４０	１２东北电力ＣＰ００１	３００，０００	３０，０６６，１７７．０９	３．４４
４	０４１３６５００１	１３瑞水泥ＣＰ００１	３００，０００	３０，０５９，９２５．７４	３．４４
５	０４１３５９０２４	１３安钢集ＣＰ００１	３００，０００	３０，０４６，５９０．８４	３．４４
６	０４１３５４００９	１３闽建工ＣＰ００１	３００，０００	３０，０４５，５００．８５	３．４４
７	０４１３６４００５	１３科伦ＣＰ００１	３００，０００	３０，０１４，０６３．１３	３．４４
８	０４１２５２０４８	１２联合水泥ＣＰ００３	３００，０００	３０，００３，００８．０９	３．４４
９	０４１３５３００４	１３云天化ＣＰ００１	３００，０００	３０，０００，５８０．１３	３．４４
１０	０４１２５９０６３	１２镇城投ＣＰ００２	２００，０００	２０，１２０，６１４．７４	２．３０

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	３４次
报告期内偏离度的最高值	０．４３４９％
报告期内偏离度的最低值	－０．４９９４％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．２２３０％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	６，７８０，２６１．９０
４	应收申购款	１５，０００．００
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	６，７９５，２６１．９０

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
交银理财２１天债券Ａ	２，２１８	９５，１０１．６１	１，２２６，５１２．１４	０．５８％	２０９，７０８，８６８．４２	９９．４２％
交银理财２１天债券Ｂ	１０	６６，２４１，３５７．６０	６６２，４１３，５７６．０２	１００．００％	－	－
合计	２，２２８	３９１，９８７．８６	６６３，６４０，０８８．１６	７５．９９％	２０９，７０８，８６８．４２	２４．０１％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	交银理财２１天债券Ａ	７１５，９８９．８７	０．３４％
	交银理财２１天债券Ｂ	－	－
	合计	７１５，９８９．８７	０．０８％

项目	交银理财２１天债券Ａ	交银理财２１天债券Ｂ
基金合同生效日（２０１２年１１月５日）基金份额总额	８，５０５，５６７，８１２．４６	－
本报告期期初基金份额总额	１，２７４，２１３，０６１．３１	－
本报告期基金总申购份额	１，１２６，４５４，９７１．６４	３，１７６，４９６，５５３．０６
减：本报告期基金总赎回份额	２，１８９，７３２，６５２．３９	２，５１４，０８２，９７７．０４
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	２１０，９３５，３８０．５６	６６２，４１３，５７６．０２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中国国际金融有限公司	１	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中国国际金融有限公司	－	－	４８８，０００，０００．００	１００．００％	－	－