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2013年08月26日 星期一 上一期  下一期
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建信信用增强债券型证券投资基金

 基金管理人:建信基金管理有限责任公司

 基金托管人:交通银行股份有限公司

 送出日期:2013年8月26日

 §1 重要提示

 1.1 重要提示

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

 §2 基金简介

 2.1 基金基本情况

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 2.2 基金产品说明

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 2.3 基金管理人和基金托管人

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 2.4信息披露方式

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要会计数据和财务指标

 金额单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分);

 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

 §4 管理人报告

 4.1 基金管理人及基金经理情况

 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。

 截至2013年6月30日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金31只开放式基金和建信信用增强债券型证券投资基金1只封闭式基金,管理的基金资产规模共计为483.16亿元。

 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

 ■

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 上半年,宏观经济增长动能偏弱,工业增加值、PMI指数等经济指标并没有延续去年四季度逐月反弹好转的趋势,投资和出口增速仍然呈现疲软趋势。受房地产调控政策影响,房地产开发投资和新开工面积增速也呈趋缓态势,与此同时物价指数也在低位运行。一季度,在欧债危机和日元贬值宽松的大背景下,国内市场流动性较为充裕,而进入二季度后,伴随美国经济的缓慢复苏,对美联储QE退出预期升温,美元指数上升,一季度充裕的流动性环境因此发生变化。国内政策方面,为保持经济平稳健康发展,防止房价过快上涨以及影子银行的不规范发展,国务院于2月20日和3月1日相继颁布了房地产市场调控的新“国五条”及相关细则文件,银监会则于3月27日发布《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》,央行从2月份重启正回购后通过公开市场操作和窗口指导等手段,指导商业银行控制相应风险,进一步规范平台贷款等。在国外流动性收缩而国内政策仍然偏紧的情况下,市场流动性在6月份达到紧张峰值,一天回购利率最高曾达30%的峰值。

 在此背景下,上半年二季度股票市场和债券市场都经历了先升后降的过程,股票市场春节后开始调整,而债券市场则是从5月份开始调整,各期限品种收益率均较大幅度上行,债券收益率曲线呈现平坦化趋势。回顾上半年的基金管理工作,本基金在在春节后逐步降低组合久期,减持了部分中低评级信用债,二季度初增加了长期国债和高等级信用品的配置,而权益市场方面,降低了转债配置比例。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本报告期本基金净值增长率为3.09%,波动率为0.15%,业绩比较基准收益率为2.15%,波动率为0.10%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望未来,政府仍然在稳增长和调结构之间选择平衡,如果本届政府坚持调结构转换增长方式的调控思路,我们认为短期经济疲软趋势能持续较长时间,但如果调整能坚持和持续,对未来中国长期经济健康发展是有利的。在国内这种调控背景下,加之美国量化宽松政策退出的预期升温,美元升值日元贬值的情况下,一季度流动性充裕的情况在下季度难以重现,社会融资成本将有所上升,资金将呈现紧平衡的状态。整体而言,我们认为债券市场方面,经济基本面有利于长期利率产品和高等级信用产品,而资金成本的抬高使得目前平坦化的收益率曲线很难回到前期牛市陡峭形态。在经济下行和流动性紧平衡阶段,需充分警惕信用事件对信用产品整体估值的影响。

 本基金仍将维持目前的久期策略,在严控风险的前提下,积极关注长期利率产品和高等级信用债市场波动带来的机会,加强组合投资的灵活性,力求为持有人获得较好的绝对收益。

 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。

 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。

 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。

 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 本基金的基金管理人于2013年1月14日宣告2012年度第1次分红,向截至2013年1月18日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.85元,收益分配基准日为2012年12月31日,共计发放红利人民币64,706,774.03元,符合相关法律法规及基金合同中相关利润分配条款的规定。

 §5 托管人报告

 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 2013年上半年度,托管人在建信信用增强债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 2013年上半年度,建信基金管理有限公司在建信信用增强债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

 本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为64,706,774.03元。

 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 2013年上半年度,由建信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关建信信用增强债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

 §6 半年度财务会计报告(未经审计)

 6.1资产负债表

 会计主体:建信信用增强债券型证券投资基金

 报告截止日: 2013年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.059元,基金份额总额761,256,172.26份。

 6.2 利润表

 会计主体:建信信用增强债券型证券投资基金

 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 6.3 所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:建信信用增强债券型证券投资基金

 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

 ______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____

 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

 6.4 报表附注

 6.4.1 基金基本情况

 建信信用增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第493号《关于核准建信信用增强债券型证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型,存续期限为不定期,本基金合同生效后三年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放式基金。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集760,987,511.71元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第242号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》于2011年6月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为761,256,172.26份基金份额,其中认购资金利息折合268,660.55份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、分离型可转换债券、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具等。在封闭期,本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。在开放期,本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资业绩比较基准为中国债券总指数收益率。

 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第275号文审核同意,本基金116,933,168份基金份额于2011年9月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。截至2013年6月30日止,本基金以封闭式基金运作方式运作。

 6.4.2 会计报表的编制基础

 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。

 《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

 6.4.5差错更正的说明

 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

 6.4.6 税项

 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

 (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

 6.4.7 关联方关系

 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

 ■

 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

 本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

 6.4.8.2 关联方报酬

 6.4.8.2.1 基金管理费

 单位:人民币元

 ■

 注:1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。

 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

 6.4.8.2.2 基金托管费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

 6.4.8.2.3 销售服务费

 本基金无销售服务费用。

 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

 注:本基金本报告期及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

 份额单位:份

 ■

 注:基金管理人建信基金管理有限责任公司在本会计期间认购本基金的交易委托中国建设银行股份有限公司办理,认购费为1,000元。

 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

 除本基金管理人之外的其他关联方本报告期末均未持有本基金。

 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 单位:人民币元

 ■

 注:1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

 2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2013年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2012年6月30日:同)。

 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

 本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

 6.4.9 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

 报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

 基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

 截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额75,999,686.00元,是以如下债券作为抵押:

 金额单位:人民币元

 ■

 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

 截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额155,000,000.00元,于2013年7月12日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

 (1) 公允价值

 (a)不以公允价值计量的金融工具

 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

 (b)以公允价值计量的金融工具

 (i)金融工具公允价值计量的方法

 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

 (ii)各层级金融工具公允价值

 于2013年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为254,674,136.10元,属于第二层级的余额为740,181,164.38元,无属于第三层级的余额(2012年6月30日:第一层级705,168,383.37元,第二层级677,464,457.53元,无属于第三层级的余额)。

 (iii)公允价值所属层级间的重大变动

 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

 无。

 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

 §7 投资组合报告

 7.1 期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

 ■

 7.2 期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票投资。

 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 本基金本报告期末未持有股票投资。

 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

 单位:人民币元

 ■

 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 7.9 投资组合报告附注

 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 7.9.3 期末其他各项资产构成

 单位:人民币元

 ■

 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 金额单位:人民币元

 ■

 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

 §8 基金份额持有人信息

 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

 份额单位:份

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 8.2 期末上市基金前十名持有人

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 注:持有人为场内持有人。

 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

 截至本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。

 §9 重大事件揭示

 9.1 基金份额持有人大会决议

 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。

 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

 我公司于2013年3月28日召开2013年度第一次临时股东会,会议决定与公司控股股东中国建设银行股份有限公司有关联关系的马梅琴女士、俞斌先生不再担任公司董事,增选中国建设银行股份有限公司提名的曹伟先生和美国信安金融集团提名的欧阳伯权先生担任公司董事。公司已将前述董事任免情况报告备案至中国证监会基金部和北京监管局。公司目前现有9名董事,其中与控股股东中国建设银行股份有限公司有关联关系的董事为3名,符合《证券投资基金管理公司管理办法》第四十一条第三款的监管要求。

 2013年6月20日我公司第三届董事会第十二次临时会议一致同意副总经理张延明离职,我公司于2013年6月20日正式上报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案,并于2013年6月21日获得中国基金业协会的备案文件。我公司于2013年6月22日对外公告,张延明于2013年6月20日正式离职。

 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

 9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

 9.4 基金投资策略的改变

 本报告期基金投资策略未发生改变。

 9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。

 9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

 9.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

 9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

 金额单位:人民币元

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 注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:

 (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。

 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。

 (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

 (4)佣金费率合理。

 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。

 3、本基金本报告期内无剔除交易单元。

 4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金公用交易单元。

 9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

 金额单位:人民币元

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 建信基金管理有限责任公司

 2013年8月26日

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